Chuyên đề thực tập: Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk

LỜI CAM ĐOAN

LỜI MỞ ĐẦU

1. CHƯƠNG 1: MOT SO VAN DE CƠ BẢN VE RỦI RO TÍN DỤNG VA QUAN TRI RUI RO TIN DUNG TRONG HOAT DONG CUA NGAN HANG THUONG MAI

1.1. TIN DUNG CUA NGAN HANG THUONG MAI VA SU CAN THIET PHAI QUAN TRI RUI RO TIN DUNG TRONG HOAT DONG CUA NGAN HANG THUONG MAI

1.1.1. Tin dung cua ngan hang thuong mai

1.1.1.1. Khai niệm tin dung Ngân hàng

1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hang trong nền kinh tế

1.1.3. Phân loại tín dụng trong ngân hang

1.2. Các loại rủi ro tín dụng

1.2.1. Theo đối twong sử dụng von vay

1.2.2. Theo phạm vi anh hướng của RRTD

1.2.3. Theo giai đoạn phát sinh

1.2.4. Theo sản phẩm tín dụng

1.2.5. Phan loại theo nguyên nhân phát sinh ra rủi ro

1.3. Vai trò của quản trị rủi ro trong tín dụng của ngân hàng thương mại

1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RUI RO TIN DỤNG

1.4.1. Các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng

1.4.2. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng

1.4.2.1. Lập kế hoạch quản trị rủi ro tín dung

1.4.2.2. Nhận diện rủi ro và xây dựng các biện pháp phòng chỗng rủi ro

1.4.2.3. Kiểm tra việc thực hiện biện pháp phòng chỗng rủi ro

1.4.2.4. Điều chỉnh các hoạt động phòng chống rủi ro

1.5. HỆ THONG CÁC CHỈ TIEU VÀ DO LƯỜNG RỦI RO TÍN DUNG TRONG HOAT ĐỘNG KINH DOANH CUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng

1.5.2. Do lường rủi ro tín dụng

1.5.2.1. Mô hình định lượng

1.5.2.2. Mô hình định tính- Mô hình 6C

1.6. KINH NGHIỆM QUAN TRI RỦI RO Ở MỘT SO NƯỚC TREN THE GIỚI TREN THE GIGI VA G VIET NAM

1.6.1. Ngan hang ING bank

1.6.2. Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin

2. CHUONG 2: THUC TRANG QUAN TRI RUI RO TIN DUNG TAI NHTMCP NGOẠI THUONG-CHI NHANH DAK LAK

2.1. TONG QUAN VE CHI NHANH NHNT DAK LAK

2.1.1. Khái quát về Chi nhánh NHNT Đắk Lak

2.1.2. Mô hình tô chức và chức năng các Phòng, Ban của Chi nhánh NHNT Dak Lak

2.1.2.1. Mô hình tổ chức Chi nhánh NHNT Dak Lak

2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

2.1.3. Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNT Đắk Lak

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng

2.1.3.3. Hoạt động thanh toán, dich vụ Ngân hang

2.1.3.4. Kết quả kinh doanh

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNT DAK LAK

2.2.1. Tình hình rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNT Đắk Lắk

2.2.1.1. Rui ro theo ngành kinh té

2.2.1.2. Rui ro phân theo thành phan kinh tế

2.2.1.3. Theo tài sản bảo đảm

2.2.1.4. Rui ro tin dụng từ các yếu tô khác

2.2.2. Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng

2.2.2.1. Rui ro tin dung do nguyên nhân khách quan

2.2.2.2. Rúi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan

2.2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Chỉ nhánh NHNT Đắk Lắk

2.2.3.1. Mô hình tổ chức quan lý rủi ro tại Chỉ nhánh NHNT Đắk Lak

2.2.3.2. Phương pháp đánh giá và do lường rủi ro tin dung tại Chỉ nhánh NHNT Đắk Lắk

2.2.3.3. Chính sách quan lý rủi ro tín dung

2.2.3.4. Các nội dung cu thể quản lý rủi ro tín dụng

2.2.3.5. Công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNT DAK LAK

2.3.1. Về mô hình tổ chức

2.3.2. Phương pháp đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng

2.3.3. Các biện pháp xử lý nợ xấu

2.3.4. Diém yéu va nguyén nhan

2.3.4.1. Về cơ cấu tổ chức

2.3.4.2. Hạn ché về thông tin trong việc ra quyết định cấp tín dụng và xử lý nợ

2.3.4.3. Về danh mục cho vay và trích lập DPRR

2.3.4.4. Chưa có giới hạn cho vay cụ thể đối với từng ngành nghề/ lĩnh vực đầu tư

2.3.4.5. Khả năng phân tích ngành, mặt hàng, lĩnh vực còn yếu

2.3.4.6. Cấp tín dụng có biểu hiện lạm dụng tài sản thế chấp, chưa thực hiện đánh giá lại tài sản bảo đảm cho các khoản tín dụng một cách thường xuyên

2.3.4.7. Công tác phát hiện, ngăn ngừa rủi ro tín dụng chưa được chú trọng

3. CHƯƠNG 3: MOT SO GIẢI PHAP VA DIEU KIỆN DE THỰC HIỆN GIẢI PHÁP VE TANG CƯỜNG QUAN TRI RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNT DAK LAK

3.1. DU BAO RỦI RO TRONG TÍN DUNG NGÂN HANG TAI CHI NHANH NHNT DAK LAK TRONG GIAI DOAN HIEN NAY

3.2. BIEN PHAP TANG CUONG QUAN TRI RUI RO TRONG TIN DUNG NGAN HANG TAI CHI NHÁNH NHNT DAK LAK

3.2.1. Về hoạch định chiến lược và chính sách quan trị rủi ro tin dụng

3.2.1.1. Nội dung hoạch định

3.2.1.2. Giải pháp thực hiện

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình cấp tín dụng,quản trị ro

3.2.2.1. Nội dung thực hiện

3.2.2.2. Giải pháp thực hiện

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

3.2.3.1. Giải pháp thực hiện

3.2.4. Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng

3.2.4.1. Hoàn thiện kỹ thuật thẩm định và đề xuất biện pháp quan ly TSBĐ

3.2.4.2. Các biện pháp hỗ trợ thực hiện

3.2.5. Giải pháp tính toán trích lập dự phòng cụ thé

3.2.6. Giải pháp nâng cao chat lượng thẩm định

3.2.6.1. Phan tich tinh hinh tai chinh

3.2.6.2. Đánh gia tinh khả thi, hiệu quả của dự án/phương án vay vốn

3.2.6.3. Danh gia cac thong tin phi tai chinh

3.2.7. Nhóm giải pháp tang cường giám sát va quan ly ng vay

3.3. DIEU KIEN DE THUC HIEN GIAI PHAP

3.3.1. Đối với Chi nhánh NHNT Dak Lắk

3.3.1.1. Về nhân lực và công nghệ trong lĩnh vực tin dung

3.3.1.2. Tăng cường kha nang thu thập và xứ lý thông tin

3.3.1.3. Phát hiện sớm các rủi ro tín dung

3.3.1.4. Các điều kiện khác đối với Chỉ nhánh NHNT Dak Lak57

3.3.2. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

3.3.2.1. Cần phải có bộ phận nghiên cứu chuyên trách về thị trường tín dụng

3.3.2.2. Tăng cường hệ thống thông tin trong nội bộ

3.3.2.3. Phòng ngừa rủi ro tín dung thông qua việc mở rộng các nghiệp vụ phải sinh, nghiệp vụ chứng khoản hoá bảng tổng kết tài sản

3.3.2.4. Các điều kiện khác đối với Vietcombank

3.3.3. Đối với Ngân hàng Nha nước Việt Nam

3.3.3.1. Hoàn thiện các văn bản chế độ

3.3.3.2. Tăng cường hoạt động của Trung tâm thông tin Tín dụng (CIC)

3.3.3.3. Kiểm toán để xác định nợ xấu của hệ thống Ngân hàng Việt Nam

3.3.3.4. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiémsoat

3.3.4. Đối với Chính phủ, Nhà nước

3.3.4.1. Hoach dinh chinh sach

3.3.4.2. Thay đổi cơ chế pháp lý cho Công ty mua ban nợ và tài san tồn đọng (DATC)

3.3.4.3. Xử lý tài sản bảo đảm

3.3.4.4. Các điều kiện khác với Chính phủ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu và lý do chọn đề tài

Chuyên đề thực tập này tập trung vào việc tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk. Trong nền kinh tế thị trường, rủi ro tín dụng là một yếu tố không thể tránh khỏi, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Việc quản lý hiệu quả các rủi ro này không chỉ giúp ngân hàng duy trì hoạt động an toàn mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững. Vietcombank Đắk Lắk đã và đang mở rộng hoạt động tín dụng, do đó, việc đánh giá và quản trị rủi ro là vô cùng cần thiết. Đề tài này nhằm đưa ra các giải pháp khoa học và thực tiễn để tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

1.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của đề tài là hệ thống hóa các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Đồng thời, đề tài đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tại Vietcombank Đắk Lắk và đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro.

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk. Phạm vi nghiên cứu bao gồm các hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro từ năm 2009 đến 2011.

II. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro

Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thể hoàn trả khoản vay đúng hạn, gây thiệt hại cho ngân hàng. Để quản lý hiệu quả, các ngân hàng cần áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro như lập kế hoạch, nhận diện rủi ro, và kiểm soát các biện pháp phòng ngừa. Vietcombank Đắk Lắk đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro dựa trên các chỉ tiêu đo lường và mô hình định lượng, nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro tín dụng.

2.1. Phân loại rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng được phân loại theo nhiều tiêu chí như đối tượng sử dụng vốn, phạm vi ảnh hưởng, và nguyên nhân phát sinh. Ví dụ, rủi ro khách hàng cá thể thường có mức độ ảnh hưởng thấp hơn so với rủi ro khách hàng tổ chức kinh tế. Việc phân loại này giúp ngân hàng xác định rõ trách nhiệm và biện pháp quản lý phù hợp.

2.2. Phương pháp quản trị rủi ro

Các phương pháp quản trị rủi ro bao gồm lập kế hoạch, nhận diện rủi ro, và kiểm soát các biện pháp phòng ngừa. Vietcombank Đắk Lắk sử dụng các mô hình định lượng và định tính để đánh giá rủi ro, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra và điều chỉnh hoạt động phòng ngừa rủi ro.

III. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank Đắk Lắk

Vietcombank Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. Các vấn đề chính bao gồm việc thiếu thông tin trong quyết định cấp tín dụng, hạn chế trong phân tích ngành nghề, và chưa thực hiện đánh giá lại tài sản bảo đảm thường xuyên. Điều này đòi hỏi ngân hàng cần có các biện pháp cải thiện hiệu quả hơn.

3.1. Đánh giá thực trạng

Thực trạng quản trị rủi ro tại Vietcombank Đắk Lắk cho thấy, mặc dù ngân hàng đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro, nhưng vẫn còn tồn tại các điểm yếu như thiếu thông tin trong quyết định cấp tín dụng và hạn chế trong phân tích ngành nghề. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro.

3.2. Nguyên nhân và hạn chế

Nguyên nhân chính dẫn đến các hạn chế trong quản trị rủi ro là do thiếu thông tin, hạn chế trong phân tích ngành nghề, và chưa thực hiện đánh giá lại tài sản bảo đảm thường xuyên. Các hạn chế này cần được khắc phục để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

IV. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng

Để tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, Vietcombank Đắk Lắk cần hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình cấp tín dụng, và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Đồng thời, ngân hàng cần nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát các khoản vay, cũng như tăng cường khả năng thu thập và xử lý thông tin.

4.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức

Việc hoàn thiện mô hình tổ chức và quy trình cấp tín dụng là yếu tố quan trọng giúp Vietcombank Đắk Lắk quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro chặt chẽ và phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận.

4.2. Nâng cao chất lượng thẩm định

Nâng cao chất lượng thẩm định là giải pháp then chốt để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Vietcombank Đắk Lắk cần áp dụng các phương pháp phân tích tài chính và đánh giá tính khả thi của các dự án vay vốn, đồng thời tăng cường giám sát các khoản vay.