Luận văn thạc sĩ về cải tiến cơ chế quản lý vốn tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

• Tác giả: Hồ Thị Thúy Hằng
• Người hướng dẫn: TS. Lại Tiến Dĩnh
• Trường học: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Cải Tiến Quản Lý Vốn Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG
• 1.1. Khái niệm và mục đích áp dụng cơ chế FTP
• 1.2. Khái niệm cơ chế FTP
• 1.3. Mục đích áp dụng cơ chế FTP
• 1.4. Sự cần thiết áp dụng cơ chế quản lý FTP
• 1.5. Điều kiện áp dụng cơ chế FTP
• 1.6. Bài học kinh nghiệm của các ngân hàng áp dụng cơ chế FTP
• 1.7. Các nguyên tắc thực hiện cơ chế FTP
• 1.8. Quản lý vốn tập trung và thống nhất
• 1.9. Thực hiện mua bán vốn với chi nhánh
• 1.10. Quản lý tập trung rủi ro về Hội sở
• 1.11. Nguyên tắc tính giá chuyển vốn
• 1.12. Xác định thu nhập – chi phí chuyển vốn
• 1.13. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
• 2.1. Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.2. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.3. Tình hình thực hiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 2.4. Trách nhiệm thực hiện giữa Hội sở chính và các chi nhánh
• 2.5. Hệ thống báo cáo FTP
• 2.6. Định giá chuyển vốn của Hội sở chính
• 2.7. Mua bán vốn giữa Hội sở chính và chi nhánh
• 2.8. Xác định thu nhập và chi phí
• 2.9. Khảo sát thực tế và phân tích thống kê mô tả
• 2.10. Đối tượng và mục tiêu khảo sát
• 2.11. Quy trình và phương pháp khảo sát
• 2.12. Kết quả khảo sát
• 2.13. Thông tin chung về người được khảo sát
• 2.14. Hiểu biết của cán bộ nhân viên về cơ chế quản lý vốn tập trung
• 2.15. Sự cần thiết phải chuyển đổi cơ chế quản lý vốn phân tán sang cơ chế quản lý vốn tập trung
• 2.16. Đánh giá thành công cơ chế quản lý vốn tập trung
• 2.17. Giải pháp tăng hiệu quả cơ chế quản lý vốn
• 2.18. Thành công của cơ chế quản lý vốn tập trung FTP
• 2.19. Thành công của cơ chế quản lý vốn tập trung đối với các chi nhánh
• 2.20. Thành công của cơ chế quản lý vốn tập trung đối với toàn hệ thống
• 2.21. Thành công trong việc kiểm soát rủi ro
• 2.22. Thành công trong việc chuyên môn hóa công việc từ Hội sở đến chi nhánh
• 2.23. Thành công trong việc giảm chi phí hoạt động trong hệ thống
• 2.24. Thành công trong việc nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác nguồn vốn
• 2.25. Hạn chế mô hình quản lý vốn tập trung FTP
• 2.26. Hạn chế ở chi nhánh
• 2.27. Bị động trong việc áp dụng cơ chế quản lý vốn
• 2.28. Mức độ quan tâm đến cơ chế quản lý vốn mới của nhân viên ở chi nhánh chưa cao
• 2.29. Hạn chế của toàn hệ thống
• 2.30. Áp dụng cùng một mức giá chuyển vốn cho tất cả các chi nhánh
• 2.31. Phần mềm Korebank chưa hoàn chỉnh các phân hệ
• 2.32. Điều chỉnh giá chuyển vốn chưa kịp thời
• 2.33. Chương trình sản phẩm chưa phong phú đa dạng
• 2.34. Nguyên nhân những hạn chế của cơ chế FTP
• 2.35. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
• 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 3.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
• 3.2.1. Về phía Hội sở chính
• 3.2.2. Tính giá chuyển vốn và phân bổ Margin phù hợp để kích thích các chi nhánh huy động và cho vay
• 3.2.3. Thiết kế phần mềm Korebank phù hợp với nhu cầu quản lý của hệ thống
• 3.2.4. Dự tính chính xác sự thay đổi của lãi suất thị trường để tính giá chuyển vốn phù hợp, tránh được rủi ro cho toàn hệ thống
• 3.2.5. Nghiên cứu thị trường để thiết kế các sản phẩm nghiệp vụ phù hợp cho nhu cầu khác nhau của các đối tượng khách hàng
• 3.2.6. Tăng cường quản lý của Hội sở chính, song song với việc phát triển ngân hàng bán lẻ để tăng huy động và cho vay
• 3.2.7. Về phía chi nhánh
• 3.2.8. Nghiên cứu đặc trưng của khu vực mình và đề xuất với Hội sở những chương trình phù hợp
• 3.2.9. Gia tăng số lượng khách hàng phù hợp với những chương trình Hội sở ban hành để tăng doanh số huy động và cho vay
• 3.2.10. Nâng cao hiểu biết của nhân viên trong việc áp dụng cơ chế quản lý vốn tập trung
• 3.2.11. Phân bổ nguồn lực phù hợp
• 3.3. Kết luận chương 3
• KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

I. Tổng quan về cơ chế quản lý vốn tập trung

Cơ chế quản lý vốn tập trung (FTP) là một phương pháp quan trọng trong việc quản lý tài chính tại ngân hàng. FTP cho phép ngân hàng quản lý vốn từ một trung tâm tại Hội sở chính, trong đó các chi nhánh thực hiện mua bán vốn với Hội sở. Điều này giúp xác định thu nhập và chi phí của từng chi nhánh thông qua chênh lệch mua bán vốn. Cơ chế này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro thanh khoản mà còn tạo ra một hệ thống quản lý đồng bộ và hiệu quả hơn. Theo Levey (2008), FTP cho phép các tổ chức tài chính hiểu rõ giá trị của các dịch vụ sản phẩm mà họ cung cấp. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành ngân hàng. Việc áp dụng FTP giúp ngân hàng có thể đánh giá hiệu quả của các giao dịch cụ thể và từ đó đưa ra quyết định hợp lý về phân bổ nguồn lực.

1.1. Khái niệm và mục đích áp dụng cơ chế FTP

Cơ chế FTP được định nghĩa là một phương pháp đo lường và phân bổ nguồn vốn trong ngân hàng. Mục đích chính của FTP là phân tách thu nhập từ lãi, giúp ngân hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh. Theo Kugiel (2009), lãi suất từ các khoản cho vay và chi phí lãi từ các khoản tiền gửi là hai thành phần chính trong báo cáo thu nhập của ngân hàng. Việc áp dụng FTP không chỉ giúp ngân hàng quản lý rủi ro mà còn tạo ra một môi trường công bằng cho tất cả các chi nhánh. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng chi nhánh vào thu nhập chung của toàn hệ thống.

II. Thực trạng cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đã áp dụng cơ chế quản lý vốn tập trung từ năm 2011. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện cơ chế này. Các chi nhánh thường gặp khó khăn trong việc cân đối vốn do thiếu nhân lực và kinh nghiệm. Hệ thống báo cáo FTP chưa hoàn thiện, dẫn đến việc định giá chuyển vốn chưa chính xác. Theo khảo sát, nhiều nhân viên tại các chi nhánh chưa hiểu rõ về cơ chế quản lý vốn tập trung, điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Hạn chế trong việc áp dụng cùng một mức giá chuyển vốn cho tất cả các chi nhánh cũng là một vấn đề cần được giải quyết. Điều này dẫn đến sự không công bằng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh.

2.1. Đánh giá thành công và hạn chế của cơ chế quản lý vốn tập trung

Mặc dù có nhiều thành công trong việc áp dụng cơ chế quản lý vốn tập trung, ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Thành công lớn nhất là việc kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng nhân sự làm công tác nguồn vốn. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là sự thiếu đồng bộ trong việc áp dụng cơ chế này tại các chi nhánh. Nhiều chi nhánh vẫn hoạt động theo cách truyền thống, dẫn đến việc không tận dụng được lợi thế của cơ chế FTP. Việc áp dụng phần mềm Korebank cũng chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến khả năng quản lý và điều hành vốn của ngân hàng.

III. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Để hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung, ngân hàng cần thực hiện một số giải pháp quan trọng. Đầu tiên, cần nâng cao hiểu biết của nhân viên về cơ chế quản lý vốn tập trung thông qua các chương trình đào tạo. Thứ hai, ngân hàng cần thiết kế lại phần mềm Korebank để phù hợp hơn với nhu cầu quản lý của hệ thống. Việc dự tính chính xác sự thay đổi của lãi suất thị trường cũng rất quan trọng để tính giá chuyển vốn phù hợp. Cuối cùng, ngân hàng cần tăng cường quản lý từ Hội sở chính, đồng thời phát triển ngân hàng bán lẻ để tăng cường huy động và cho vay. Những giải pháp này sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro trong quản lý vốn.

3.1. Định hướng phát triển và giải pháp cụ thể

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam cần xác định rõ định hướng phát triển trong tương lai. Việc nghiên cứu thị trường để thiết kế các sản phẩm nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng là rất cần thiết. Đồng thời, ngân hàng cũng cần gia tăng số lượng khách hàng phù hợp với các chương trình mà Hội sở ban hành. Việc phân bổ nguồn lực hợp lý và nâng cao chất lượng nhân sự cũng là những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công của cơ chế quản lý vốn tập trung trong tương lai.