BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NHƢ THẢO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HOÀN TRẢ NỢ VAY CỦA HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. HẠ THỊ THIỀU DAO TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 TÓM TẮT Nhiều cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo là thiếu vốn.
Để giải quyết vấn đề vốn cho nông nghiệp, nông thôn và đặc biệt cho hộ nghèo, nhiều chƣơng trình tín dụng đã đƣợc triển khai bởi các tổ chức phi chính phủ, Quỹ Tín dụng nhân dân và đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội. Một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét hiệu quả hoạt động của các chƣơng trình tín dụng này là tỷ lệ hoàn trả nợ đối với các món vay. Một câu hỏi đƣợc đặt ra là: đâu là những nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của hộ nghèo? Để trả lời câu hỏi đó và có những phân tích sâu hơn, nghiên cứu này đã xây dựng và phân tích mô hình đánh giá sự tác động đó bao gồm các nhân tố ảnh hƣởng về đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm liên quan đến khoản vay và đặc điểm về định chế. Dựa vào thực trạng hoàn trả tại địa phƣơng, một mục tiêu khác mà đề tài muốn hƣớng đến là xác định có hay không sự khác biệt về khả năng hoàn trả nợ giữa các tổ chức cho vay.
Đề tài sử dụng dữ liệu sơ cấp với mẫu khảo sát gồm 150 hộ vay của 03 tổ chức là VBSP, MOM và CEP thuộc 03 địa phƣơng là Thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo, đây là các địa phƣơng có hoạt động của cả ba tổ chức nêu trên. Sau khi tiến hành phân tích thống kê mô tả, phân tích và thảo luận kết quả hồi quy Binary Logistic và phƣơng sai Anova, kết quả chỉ ra rằng những nhân tố ảnh hƣởng bao gồm cả đặc tính của hộ, của ngƣời đi vay và của khoản vay gồm: tỷ lệ ngƣời phụ thuộc, thu nhập bình quân tháng của hộ, trình độ học vấn của ngƣời ra quyết định vay và hoàn trả, quy mô của khoản vay. Trong đó, yếu tố thu nhập bình quân tháng của hộ có mức tác động mạnh nhất. Kết quả phân tích phƣơng sai Anova cũng chỉ ra sự khác biệt giữa các định chế về khả năng hoàn trả nợ, tuy nhiên nghiên cứu chƣa có căn cứ để xác định đƣợc ngƣời dân khi VBSP có thực sự có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn MOM/CEP hoặc ngƣợc lại hay không.
Qua các kết quả đạt đƣợc, đề tài cũng đã đƣa ra một số khuyến nghị để các tổ chức tín dụng và địa phƣơng tham khảo trong hoạt động này. Mặc dù luận văn còn tồn tại một số hạn chế nhất định nhƣng hy vọng kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần tăng hiệu quả hoạt động cho vay đối với ngƣời nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này là của mình, cụ thể: - Tôi tên là: Lê Thị Nhƣ Thảo - Ngày tháng năm sinh: 01/8/1988 - Quê quán: xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Hiện công tác tại: Ngân hàng Nhà nƣớc Chi nhánh tỉnh Tiền Giang - Là học viên khóa XVI (2014-2016), Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM - Đề tài: Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng hoàn trả nợ của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. Hạ Thị Thiều Dao Tôi cam đoan rằng luận văn này chƣa từng đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trƣờng đại học nào.
Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Ngƣời cam đoan Lê Thị Nhƣ Thảo LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn PGS. Hạ Thị Thiều Dao đã tận tâm, nhiệt tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và các Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể hoàn thành luận văn.
Tôi cũng xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn (Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tiền Giang, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang, Quỹ Trợ vốn cho ngƣời lao động nghèo tự tạo việc làm trên địa bàn tỉnh); Ủy ban nhân dân, Hội Phụ nữ các xã, phƣờng thuộc Thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình khảo sát, thu thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện luận văn này. Lê Thị Nhƣ Thảo MỤC LỤC CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.1 Mục tiêu tổng quát 3 1.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 4 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4 1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 4 1.2 Phạm vi nghiên cứu 4 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 5 1.6 Đóng góp của đề tài 5 1.7 Bố cục của đề tài 6 CHƢƠNG 2.
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 7 2.1 Một số khái niệm 7 2.2 Tài chính vi mô 13 2.3 Tổ chức tài chính vi mô 14 2.4 Khuôn khổ lý thuyết về hoạt động tài chính vi mô 16 2.1 Trƣờng phái truyền thống 16 2.2 Trƣờng phái chèn ép tài chính 18 2.3 Trƣờng phái định chế mới 19 2.4 Khả năng hoàn trả nợ vay 20 2.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu trƣớc 21 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mô hình nghiên cứu 29 3.1 Mô hình kinh tế lƣợng tổng quát 29 3.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 30 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 31 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 35 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 3.1 Phƣơng pháp thống kê mô tả 36 3.2 Phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic 36 3.3 Phân tích phƣơng sai Anova 38 3.5 Quy trình phân tích và xử lý dữ liệu trên SPSS 38 CHƢƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Phân tích thống kê mô tả 40 4.1 Thực trạng thị trƣờng tín dụng nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 40 4.1 Các tổ chức tham gia thị trƣờng tín dụng nông thôn tại vùng nghiên cứu 40 4.2 Một số nét đặc trƣng của thị trƣờng tín dụng nông thôn trên địa bàn nghiên cứu 41 4.2 Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu 44 4.2 Phân tích tƣơng quan 46 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 47 4.4 Phân tích hồi quy Binary Logistic 49 4.1 Kiểm định độ phù hợp của mô hình nghiên cứu 50 4.2 Kiểm định độ tính chính xác trong dự báo của mô hình nghiên cứu 50 4.3 Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình nghiên cứu 51 4.4 Thảo luận kết quả hồi quy 51 4.5 Phân tích phƣơng sai Anova 56 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 61 5.1 Đối với nhân tố tỷ lệ ngƣời phụ thuộc 64 5.2 Đối với nhân tố trình độ học vấn 65 5.3 Đối với nhân tố thu nhập của hộ gia đình 66 5.4 Đối với nhân tố quy mô khoản vay 67 5.5 Một số khuyến nghị khác 67 5.3 Hạn chế của đề tài và hƣớng nghiên cứu tiếp theo 68 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung VBSP Ngân hàng Chính sách Xã hội MOM Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang CEP Quỹ Trợ vốn cho ngƣời lao động nghèo tự tạo việc làm Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TCVM Tài chính vi mô TCTCVM Tổ chức tài chính vi mô QTDND Quỹ tín dụng nhân dân TNBQ Thu nhập bình quân DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu .2: Kết cấu địa bàn nghiên cứu và mẫu điều tra .3: Sơ đồ quy trình phân tích và xử lý dữ liệu.36 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Sơ lƣợc tình hình cung ứng vốn đối với hộ nghèo tại Tiền Giang 2015 .1: Chuẩn nghèo Việt Nam qua các giai đoạn .2: Chuẩn nghèo theo đánh giá của Quỹ CEP .3: Các đơn vị cung cấp dịch vụ TCVM .1: Bảng mô tả các biến đo lƣờng đƣợc sử dụng trong nghiên cứu .1: Tóm tắt một số đặc điểm của các định chế tài chính nông thôn trên địa bàn nghiên cứu .2: Thống kê mô tả các biến trong mô hình .3: Tần suất xuất hiện các biến trong mô hình .4: Ma trận hệ số tƣơng quan giữa các biến trong mô hình .5: Kiểm định đa cộng tuyến .6: Khắc phục hiện tƣợng đa cộng tuyến .7: Kết quả khắc phục đa cộng tuyến .8: Tóm tắt kết quả hồi quy Binary Logistic của mô hình nghiên cứu .9: Kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình .10: Kiểm định tính chính xác trong dự báo của mô hình .11: Ƣớc lƣợng khả năng hoàn trả nợ vay theo tác động của từng nhân tố .12: Kết quả phân tích phƣơng sai Anova .13: Kết quả phân tích Dunnet’s T3 .52 1 CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Lý do chọn đề tài Vấn đề nghèo đói luôn là một vấn đề bức thiết mà hầu nhƣ các nƣớc trên thế giới đều phải đối mặt.
Ở Việt Nam, công cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói cũng đã và đang diễn ra một cách quyết liệt và là một trong những yếu tố có ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của nƣớc nhà.