Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Của Các Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Trên Địa Bàn Tỉnh Bến Tre

• Tác giả: Mai Thị Ngọc Diễm
• Người hướng dẫn: TS. Phạm Kim Loan
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tại Bến Tre
• Loại tài liệu: Luận Văn Thạc Sĩ
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Ý nghĩa đề tài nghiên cứu
• 1.7. Đóng góp mới của đề tài
• 1.8. Kết cấu đề tài
• 1.9. Kết luận Chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
• 2.1. Rủi ro tín dụng
• 2.2. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng
• 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
• 2.3.1. Các yếu tố bên trong
• 2.3.2. Các yếu tố bên ngoài
• 2.4. Ý nghĩa của việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
• 2.4.1. Đối với hoạt động kinh doanh của các TCTD
• 2.4.2. Đối với nền kinh tế
• 2.5. Lược khảo các nghiên cứu trước đây
• 2.6. Kết luận Chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Phương pháp nghiên cứu
• 3.2. Mô hình nghiên cứu
• 3.3. Dữ liệu thu thập
• 3.4. Kết luận Chương 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 - 2018
• 4.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các QTDND
• 4.2.1. Tỷ lệ nợ xấu
• 4.2.2. Các yếu tố bên trong QTDND
• 4.2.2.1. Quy mô tổng tài sản (SIZE)
• 4.2.2.2. Tăng trưởng tín dụng (LG)
• 4.2.2.3. Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)
• 4.2.2.4. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
• 4.2.2.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR)
• 4.2.3. Các yếu tố bên ngoài QTDND
• 4.2.3.1. Tăng trưởng kinh tế (GDPG)
• 4.3. Kết quả nghiên cứu
• 4.3.1. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
• 4.3.2. Kết quả kiểm định giả thuyết
• 4.3.2.1. Kiểm định tự tương quan
• 4.3.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến
• 4.3.2.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi
• 4.3.2.4. Kiểm định hiện tượng biến nội sinh
• 4.3.2.5. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
• 4.3.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu, so sánh với kết quả thực nghiệm trước
• 4.4. Kết luận Chương 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Tổng kết kết quả nghiên cứu
• 5.2. Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng của các QTDND trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 5.3. Giải pháp từ kết quả nghiên cứu mô hình
• 5.4. Một số giải pháp khác
• 5.5. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.6. Kết luận Chương 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Về Rủi Ro Tín Dụng Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tại Bến Tre

Rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề quan trọng mà các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại Bến Tre phải đối mặt. Đặc điểm của QTDND là huy động vốn từ các thành viên để cho vay, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Điều này khiến cho họ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như thời tiết, giá cả nông sản và tình hình kinh tế. Việc hiểu rõ về rủi ro tín dụng sẽ giúp các QTDND có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn.

1.1. Định Nghĩa Rủi Ro Tín Dụng Trong Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng mà người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Theo Ủy ban Basel, đây là một trong những rủi ro lớn nhất mà các tổ chức tín dụng phải đối mặt. Đối với QTDND, rủi ro này có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu không được quản lý chặt chẽ.

1.2. Tình Hình Rủi Ro Tín Dụng Tại Bến Tre

Tại Bến Tre, tỷ lệ nợ xấu của các QTDND thường ở mức thấp nhưng có xu hướng tăng. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn để bảo vệ lợi ích của các thành viên.

II. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các QTDND tại Bến Tre. Các yếu tố này bao gồm tình hình tài chính của quỹ, môi trường kinh tế và các yếu tố bên ngoài khác. Việc phân tích các yếu tố này sẽ giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan hơn về rủi ro tín dụng.

2.1. Tình Hình Tài Chính Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Tình hình tài chính của QTDND, bao gồm tỷ lệ an toàn vốn và lợi nhuận ròng, có tác động lớn đến khả năng quản lý rủi ro tín dụng. Các QTDND có tỷ lệ an toàn vốn cao thường có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc tài chính.

2.2. Môi Trường Kinh Tế Tại Bến Tre

Môi trường kinh tế tại Bến Tre, bao gồm tăng trưởng kinh tế và lạm phát, cũng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Khi nền kinh tế phát triển, khả năng trả nợ của khách hàng sẽ tăng lên, từ đó giảm thiểu rủi ro tín dụng.

III. Phương Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Hiệu Quả Cho Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, các QTDND cần áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Việc xây dựng các chính sách cho vay chặt chẽ và thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ là rất cần thiết.

3.1. Xây Dựng Chính Sách Cho Vay Chặt Chẽ

Chính sách cho vay cần được xây dựng dựa trên các tiêu chí rõ ràng và minh bạch. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách đảm bảo rằng chỉ những khách hàng có khả năng trả nợ mới được vay.

3.2. Đánh Giá Rủi Ro Định Kỳ

Việc thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ giúp các QTDND nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời. Điều này không chỉ bảo vệ quỹ mà còn bảo vệ quyền lợi của các thành viên.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Từ Nghiên Cứu Về Rủi Ro Tín Dụng

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng có thể giúp các QTDND tại Bến Tre giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu. Các biện pháp này cần được thực hiện đồng bộ và liên tục để đạt hiệu quả cao nhất.

4.1. Kết Quả Nghiên Cứu Về Tỷ Lệ Nợ Xấu

Nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ nợ xấu có thể giảm xuống nếu các QTDND thực hiện tốt các biện pháp quản lý rủi ro. Điều này chứng tỏ rằng việc quản lý rủi ro là rất quan trọng.

4.2. Các Giải Pháp Đề Xuất Từ Nghiên Cứu

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như tăng cường đào tạo cho cán bộ quản lý, cải thiện quy trình cho vay và nâng cao khả năng phân tích rủi ro để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

V. Kết Luận Về Rủi Ro Tín Dụng Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tại Bến Tre

Rủi ro tín dụng là một vấn đề quan trọng mà các QTDND tại Bến Tre cần phải đối mặt. Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng và áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu rủi ro này. Tương lai của các QTDND phụ thuộc vào khả năng quản lý rủi ro tín dụng của họ.

5.1. Tương Lai Của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tại Bến Tre

Tương lai của các QTDND tại Bến Tre sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh tế và khả năng quản lý rủi ro tín dụng. Việc đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững.

5.2. Đề Xuất Chính Sách Hỗ Trợ Từ Chính Phủ

Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ để giúp các QTDND nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ các quỹ mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Tổng quan nghiên cứu

Rủi ro tín dụng là một trong những thách thức lớn nhất đối với các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tại các vùng nông thôn như tỉnh Bến Tre. Theo số liệu thu thập từ 7 QTDND trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2014-2018, tổng tài sản bình quân của các quỹ này tăng từ khoảng 30.507 triệu đồng lên 46.716 triệu đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng nhanh, đạt đỉnh 0,72% vào năm 2017. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, sự biến động này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm soát và hạn chế rủi ro tín dụng.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các QTDND trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đo lường mức độ tác động của các yếu tố này và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào dữ liệu thứ cấp thu thập từ 7/9 QTDND hoạt động ổn định trong giai đoạn 2014-2018, với tổng số 140 quan sát theo quý. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của các QTDND, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn tại Bến Tre.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tập trung vào các khái niệm chính sau:

• Rủi ro tín dụng: Được định nghĩa là khả năng khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết, dẫn đến tổn thất cho tổ chức tín dụng.
• Tỷ lệ nợ xấu (NPLR): Chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng, phản ánh tỷ lệ nợ không có khả năng thu hồi trên tổng dư nợ tín dụng.
• Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR): Tỷ lệ dự phòng được trích lập để bù đắp tổn thất có thể xảy ra từ các khoản nợ xấu.
• Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): Thước đo mức độ an toàn tài chính của tổ chức tín dụng, tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản có điều chỉnh rủi ro.
• Các yếu tố ảnh hưởng: Bao gồm các yếu tố bên trong như quy mô tổng tài sản (SIZE), tăng trưởng tín dụng (LG), lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), tỷ lệ nợ xấu kỳ trước (NPLRt-1), và các yếu tố bên ngoài như tăng trưởng kinh tế (GDPG) và lạm phát (INF).

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên mô hình hồi quy bảng động, sử dụng phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) để xử lý hiện tượng biến nội sinh và phương sai sai số thay đổi, đảm bảo tính vững và hiệu quả của ước lượng.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng:

• Phương pháp định tính: Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các QTDND dựa trên các báo cáo thường niên, văn bản pháp luật như Thông tư 02/2013/TT-NHNN, Thông tư 39/2016/TT-NHNN, và các quy định liên quan đến quản lý rủi ro tín dụng.
• Phương pháp định lượng: Thu thập dữ liệu bảng từ 7 QTDND trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 2014-2018, với tổng 140 quan sát theo quý. Sử dụng phần mềm EVIEWS để ước lượng mô hình hồi quy bằng phương pháp GMM, kiểm định các giả thuyết về ảnh hưởng của các biến độc lập đến tỷ lệ nợ xấu.

Các biến được sử dụng trong mô hình bao gồm: NPLR (biến phụ thuộc), SIZE, LG (tăng trưởng tín dụng kỳ trước), ROA, CAR, NPLRt-1, LLR, GDPGt-1, và INF. Việc lựa chọn phương pháp GMM nhằm khắc phục các vấn đề về tự tương quan, đa cộng tuyến và biến nội sinh trong dữ liệu bảng động.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng tín dụng kỳ trước (LGt-1) có tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng: Dữ liệu cho thấy khi tăng trưởng tín dụng năm trước giảm, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng và ngược lại. Ví dụ, trong giai đoạn 2015-2016 và 2017-2018, xu hướng này thể hiện rõ qua các biến động tỷ lệ nợ xấu và tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân đạt khoảng 11,3% trong giai đoạn nghiên cứu.

2. Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) có mối quan hệ ngược chiều với tỷ lệ nợ xấu: Trong giai đoạn 2014-2016, khi ROA giảm từ 1,62% xuống 1,48%, tỷ lệ nợ xấu tăng lên, phản ánh hiệu quả quản lý tài sản ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.

3. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR) có tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng: Các QTDND duy trì CAR cao hơn mức tối thiểu 8%, với xu hướng tăng từ 12,4% lên 24,21% trong giai đoạn 2014-2018. Tỷ lệ dự phòng rủi ro cũng tăng từ 0,76% lên 0,89%, cho thấy các quỹ chủ động trích lập dự phòng để ứng phó với rủi ro tín dụng gia tăng.

4. Tỷ lệ nợ xấu kỳ trước (NPLRt-1) có tác động cùng chiều đến tỷ lệ nợ xấu hiện tại: Kết quả mô hình cho thấy rủi ro tín dụng có tính chất kéo dài, tỷ lệ nợ xấu năm trước ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ nợ xấu năm sau.

Thảo luận kết quả

Các kết quả trên phù hợp với nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước, như nghiên cứu của Salas và Saurina (2002) về mối quan hệ ngược chiều giữa tăng trưởng GDP và nợ xấu, cũng như nghiên cứu của Podpiera và Weill (2008) về tác động của ROA đến rủi ro tín dụng. Sự tăng trưởng tín dụng có thể làm giảm rủi ro tín dụng nếu đi kèm với tiêu chuẩn xét duyệt tín dụng chặt chẽ, điều này được thể hiện qua mối quan hệ ngược chiều giữa LGt-1 và NPLR.

Mối quan hệ cùng chiều giữa CAR, LLR và rủi ro tín dụng phản ánh thực tế các QTDND phải tăng cường vốn và dự phòng khi rủi ro tín dụng gia tăng, nhằm bảo vệ khả năng thanh toán và uy tín. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ lệ nợ xấu cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động cho vay, đặc biệt là các khoản vay không có tài sản đảm bảo và công tác thẩm định, giám sát sau cho vay còn hạn chế.

Dữ liệu có thể được trình bày qua các biểu đồ thể hiện xu hướng biến động của các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng tín dụng, ROA, CAR và LLR qua các năm, giúp minh họa rõ nét mối quan hệ giữa các biến.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng: Các QTDND cần áp dụng các tiêu chuẩn xét duyệt tín dụng chặt chẽ hơn, đặc biệt đối với các khoản vay không có tài sản đảm bảo, nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Thời gian thực hiện: ngay trong năm tài chính tiếp theo. Chủ thể thực hiện: Ban điều hành và Hội đồng quản trị QTDND.

2. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đào tạo cán bộ: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ tín dụng và quản trị rủi ro cho cán bộ nhân viên, đồng thời xây dựng đội ngũ kế thừa có trình độ chuyên môn cao. Thời gian thực hiện: trong vòng 1-2 năm. Chủ thể thực hiện: Ban lãnh đạo QTDND phối hợp với các cơ sở đào tạo.

3. Tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Chủ động trích lập dự phòng phù hợp với mức độ rủi ro thực tế, đảm bảo quỹ dự phòng đủ bù đắp tổn thất khi xảy ra nợ xấu. Thời gian thực hiện: liên tục hàng năm. Chủ thể thực hiện: Ban tài chính kế toán QTDND.

4. Đẩy mạnh tăng vốn và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn: Khuyến khích thành viên đóng góp vốn thường niên, tăng vốn điều lệ để nâng cao khả năng chống đỡ rủi ro, đảm bảo tỷ lệ CAR luôn vượt mức quy định. Thời gian thực hiện: trong 3 năm tới. Chủ thể thực hiện: Ban quản trị QTDND và các cơ quan quản lý nhà nước.

5. Tăng cường giám sát và kiểm tra sau cho vay: Thiết lập quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro để xử lý kịp thời. Thời gian thực hiện: ngay lập tức và duy trì thường xuyên. Chủ thể thực hiện: Ban Kiểm soát và Ban điều hành QTDND.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Các nhà quản lý và điều hành QTDND: Giúp hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đó xây dựng chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính và ổn định hoạt động.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về tín dụng và ngân hàng: Cung cấp cơ sở khoa học để hoàn thiện chính sách, quy định về quản lý rủi ro tín dụng đối với QTDND, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống tài chính nông thôn.

3. Các nhà nghiên cứu và học viên ngành tài chính - ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về mô hình nghiên cứu rủi ro tín dụng, phương pháp phân tích dữ liệu bảng động và ứng dụng thực tiễn tại các tổ chức tín dụng hợp tác.

4. Các nhà đầu tư và thành viên QTDND: Hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng và các rủi ro tiềm ẩn, từ đó có quyết định đầu tư và tham gia phù hợp, bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng đối với QTDND?
   Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không trả được nợ theo cam kết, gây tổn thất cho QTDND. Đây là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn hoạt động của quỹ, đặc biệt trong bối cảnh QTDND hoạt động chủ yếu tại vùng nông thôn với nhiều yếu tố bất ổn.

2. Các yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến rủi ro tín dụng của QTDND?
   Tăng trưởng tín dụng kỳ trước, lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xấu kỳ trước là những yếu tố có tác động đáng kể, với mức độ ảnh hưởng được xác định qua mô hình hồi quy GMM.

3. Phương pháp GMM được sử dụng trong nghiên cứu có ưu điểm gì?
   GMM giúp xử lý hiện tượng biến nội sinh và phương sai sai số thay đổi trong dữ liệu bảng động, cho kết quả ước lượng vững chắc và hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống như OLS.

4. Tại sao tỷ lệ nợ xấu lại được chọn làm chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng?
   Tỷ lệ nợ xấu phản ánh trực tiếp chất lượng tín dụng và khả năng thu hồi vốn của QTDND. Đây là chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước sử dụng để đánh giá và xếp hạng chất lượng tài sản của các quỹ.

5. Làm thế nào để các QTDND có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng hiệu quả?
   Bằng cách nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, tăng cường quản trị rủi ro, trích lập dự phòng đầy đủ, tăng vốn và giám sát chặt chẽ sau cho vay, các QTDND có thể kiểm soát và hạn chế rủi ro tín dụng một cách hiệu quả.

Kết luận

• Luận văn đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các QTDND trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong đó tăng trưởng tín dụng kỳ trước và lợi nhuận ròng trên tổng tài sản có tác động ngược chiều, còn tỷ lệ an toàn vốn, dự phòng rủi ro và nợ xấu kỳ trước tác động cùng chiều với rủi ro tín dụng.
• Phương pháp nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng động và phương pháp GMM giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của kết quả phân tích.
• Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung kiến thức thực nghiệm về rủi ro tín dụng trong lĩnh vực QTDND, một loại hình tổ chức tín dụng còn ít được nghiên cứu sâu.
• Các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu, có tính khả thi và phù hợp với đặc thù hoạt động của QTDND.
• Bước tiếp theo là triển khai các giải pháp đề xuất, đồng thời mở rộng nghiên cứu sang các địa bàn khác để so sánh và hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng cho QTDND trên phạm vi toàn quốc.

Hành động ngay hôm nay: Các nhà quản lý QTDND và cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp triển khai các giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tại Bến Tre và các vùng nông thôn khác.