Xác Định Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Nợ Xấu Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam

• Tác giả: Hoàng Mai Anh
• Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa
• Trường học: Học viện Ngân hàng
• Chuyên ngành: Ngân hàng
• Đề tài: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CẢM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• DANH MỤC HÌNH VẼ
• LỜI MỞ ĐẦU
• 0.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 0.2. Tổng quan nghiên cứu
• 0.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
• 0.2.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
• 0.3. Khoảng trống nghiên cứu
• 0.4. Mục tiêu nghiên cứu
• 0.4.1. Mục tiêu chung
• 0.4.2. Mục tiêu cụ thể
• 0.5. Câu hỏi nghiên cứu
• 0.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 0.7. Phương pháp nghiên cứu
• 0.7.1. Phương pháp định tính
• 0.7.2. Phương pháp định lượng
• 0.8. Kết cấu bài nghiên cứu
• 1. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU
• 1.1. Cơ sở lý luận về nợ xấu
• 1.1.1. Khái niệm nợ xấu
• 1.1.2. Phân loại nợ xấu
• 1.1.3. Nguyên nhân gây ra nợ xấu
• 1.1.3.1. Nguyên nhân khách quan
• 1.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan
• 1.1.4. Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu
• 1.1.5. Tác động của nợ xấu
• 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu
• 1.2.1. Nhân tố vi mô
• 1.2.2. Nhân tố vĩ mô
• 1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương
• 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
• 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương giai đoạn 2016-2020
• 2.2.1. Về huy động vốn
• 2.2.2. Về hoạt động tín dụng
• 2.2.3. Về kết quả hoạt động kinh doanh
• 2.3. Cơ cấu nợ xấu
• 2.4. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ
• 2.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ
• 2.6. Tỷ lệ các khoản dự phòng rủi ro tín dụng trên nợ xấu
• 2.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
• 3.1. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.2. Phương pháp nghiên cứu
• 3.3. Lựa chọn mô hình
• 3.4. Thống kê mô tả mô hình hồi quy
• 3.5. Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu
• 3.5.1. Phân tích tương quan
• 3.5.2. Phân tích hồi quy bội
• 3.5.2.1. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình
• 3.5.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến
• 3.5.2.3. Kiểm định tự tương quan
• 3.5.2.4. Kiểm định phương sai sai số thay đổi
• 3.5.2.5. Kiểm định hệ số hồi quy
• 3.5.3. Kết quả nghiên cứu
• 3.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU THÔNG QUA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
• 4.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trong thời gian tới
• 4.2. Định hướng quản lý nợ xấu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trong thời gian tới
• 4.3. Giải pháp hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
• 4.4. Một số kiến nghị, đề xuất
• 4.4.1. Kiến nghị với Chính phủ
• 4.4.2. Kiến nghị với NHNN
• 4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Nợ xấu là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà các ngân hàng thương mại phải đối mặt. Tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn tác động đến sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính. Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu là cần thiết để có những giải pháp quản lý hiệu quả.

1.1. Khái niệm và phân loại nợ xấu

Nợ xấu được định nghĩa là các khoản vay mà khách hàng không thể trả nợ đúng hạn. Phân loại nợ xấu bao gồm nợ nhóm 1 (đủ khả năng trả nợ), nợ nhóm 2 (có khả năng trả nợ nhưng có rủi ro), và nợ nhóm 3 trở lên (không có khả năng trả nợ).

1.2. Tác động của nợ xấu đến ngân hàng

Nợ xấu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khả năng thanh khoản của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu cao có thể dẫn đến việc ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro, từ đó làm giảm lợi nhuận và ảnh hưởng đến khả năng cho vay.

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại ngân hàng thương mại

Nhiều nhân tố có thể tác động đến tình hình nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Các nhân tố này có thể được chia thành hai nhóm chính: nhân tố vi mô và nhân tố vĩ mô. Việc phân tích các nhân tố này giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình nợ xấu.

2.1. Nhân tố vi mô ảnh hưởng đến nợ xấu

Nhân tố vi mô bao gồm các yếu tố như chất lượng tín dụng, quy trình thẩm định cho vay và khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng. Những yếu tố này quyết định đến khả năng thu hồi nợ và giảm thiểu nợ xấu.

2.2. Nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu

Nhân tố vĩ mô bao gồm tình hình kinh tế, lãi suất, và chính sách tiền tệ. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, điều này có thể dẫn đến gia tăng nợ xấu tại ngân hàng.

III. Phương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu

Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bội. Phương pháp này cho phép phân tích mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, từ đó đưa ra kết luận chính xác hơn.

3.1. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. Các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng được sử dụng để phân tích.

3.2. Phân tích hồi quy bội

Phân tích hồi quy bội giúp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến nợ xấu. Kết quả phân tích sẽ chỉ ra những yếu tố nào có tác động mạnh nhất đến tình hình nợ xấu tại ngân hàng.

IV. Kết quả nghiên cứu về nợ xấu tại ngân hàng

Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Những yếu tố này không chỉ bao gồm các yếu tố nội tại của ngân hàng mà còn chịu ảnh hưởng từ môi trường kinh tế bên ngoài.

4.1. Tác động của nhân tố vi mô

Các yếu tố như quy trình thẩm định cho vay và chất lượng tín dụng có tác động lớn đến tỷ lệ nợ xấu. Ngân hàng cần cải thiện quy trình này để giảm thiểu rủi ro.

4.2. Tác động của nhân tố vĩ mô

Tình hình kinh tế vĩ mô như lãi suất và tỷ lệ thất nghiệp cũng có ảnh hưởng đáng kể đến nợ xấu. Ngân hàng cần theo dõi sát sao các yếu tố này để có biện pháp ứng phó kịp thời.

V. Giải pháp quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại

Để giảm thiểu nợ xấu, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cần triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả. Những giải pháp này không chỉ giúp cải thiện tình hình nợ xấu mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

5.1. Cải thiện quy trình thẩm định cho vay

Ngân hàng cần nâng cao chất lượng quy trình thẩm định cho vay để đảm bảo chỉ cấp tín dụng cho những khách hàng có khả năng trả nợ tốt.

5.2. Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng

Việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro tín dụng hiện đại sẽ giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu của nợ xấu và có biện pháp xử lý kịp thời.

VI. Kết luận và triển vọng tương lai về nợ xấu

Nợ xấu là một vấn đề phức tạp và cần được quản lý chặt chẽ. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam cần có những chiến lược dài hạn để giảm thiểu nợ xấu và đảm bảo sự phát triển bền vững.

6.1. Tương lai của nợ xấu tại ngân hàng

Dự báo rằng nợ xấu sẽ tiếp tục là một thách thức lớn trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế không ổn định. Ngân hàng cần chuẩn bị các phương án ứng phó.

6.2. Đề xuất chính sách quản lý nợ xấu

Cần có các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để giúp ngân hàng quản lý nợ xấu hiệu quả hơn, từ đó ổn định hệ thống tài chính.