Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu

• Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Bính
• Trường học: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp của NHTM
• 1.2. Tín dụng của NHTM. Khách hàng doanh nghiệp của NHTM. Tín dụng khách hàng doanh nghiệp của NHTM
• 1.3. Rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của NHTM. Khái niệm RRTD
• 1.4. Rủi ro tín dụng KHDN của NHTM
• 1.5. Các tiêu chí đánh giá RRTD KHDN
• 1.6. Tỷ lệ nợ xấu đối với khách hàng doanh nghiệp
• 1.7. Tỷ lệ nợ quá hạn của khách hàng doanh nghiệp
• 1.8. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
• 1.9. Tỷ lệ nợ xóa ròng so với tổng dư nợ
• 1.10. Quản trị rủi ro tín dụng KHDN của Ngân hàng thương mại
• 1.11. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng KHDN của NHTM
• 1.12. Nhận dạng rủi ro tín dụng KHDN
• 1.13. Đo lường rủi ro tín dụng KHDN
• 1.14. Phát hiện, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng KHDN
• 1.15. Kiểm soát rủi ro tín dụng KHDN
• 1.16. Giám sát và kiểm tra công tác rủi ro tín dụng KHDN
• 1.17. Kinh nghiệm quản trị RRTD KHDN tại một số ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm cho Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• 1.17.1. Kinh nghiệm quản trị RRTD KHDN tại một số ngân hàng thương mại
• 1.17.2. Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
• 1.17.3. Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
• 1.17.4. Kinh nghiệm của ngân hàng ANZ – Australia
• 1.17.5. Bài học rút ra cho Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
• 1.18. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
• 2.1. Tổng quan về Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• 2.2. Giới thiệu về Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2019
• 2.4. Tín dụng khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2016-2019
• 2.5. Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2019
• 2.5.1. Tỷ lệ nợ xấu KHDN
• 2.5.2. Tỷ lệ nợ quá hạn
• 2.5.3. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng KHDN
• 2.5.4. Tỷ lệ nợ xóa ròng so với tổng dư nợ
• 2.6. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2019
• 2.6.1. Đo lường rủi ro tín dụng KHDN
• 2.6.2. Phát hiện, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
• 2.6.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng KHDN
• 2.7. Đánh giá về RRTD và quản trị RRTD khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2019
• 2.7.1. Những kết quả đạt được
• 2.7.2. Những hạn chế
• 2.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
• 3.1. Quan điểm, mục tiêu về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• 3.2. Quan điểm về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp của Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• 3.3. Mục tiêu của hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• 3.4. Các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
• 3.4.1. Xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng KHDN cụ thể và cập nhật
• 3.4.2. Nâng cao chất lượng thẩm định khi cho vay doanh nghiệp
• 3.4.3. Đổi mới và nâng cao các biện pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD KHDN
• 3.4.4. Tăng cường chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng KHDN
• 3.4.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tín dụng KHDN
• 3.5. Một số kiến nghị
• 3.5.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước
• 3.5.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Rủi ro tín dụng là một trong những thách thức lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế biến động và hội nhập quốc tế. Quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được một số thành tựu trong quản trị rủi ro tín dụng, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Luận văn này tập trung phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại chi nhánh.

1.1. Khái niệm và đặc điểm của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng khách hàng không thể hoàn trả đầy đủ và đúng hạn các khoản vay. Đối với khách hàng doanh nghiệp, rủi ro này thường phức tạp hơn do quy mô lớn và tính chất đa dạng của các hoạt động kinh doanh. Quản lý rủi ro tín dụng bao gồm các quy trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. Tại Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc quản trị rủi ro tín dụng đã được chú trọng, nhưng vẫn còn những khoảng trống cần được khắc phục.

1.2. Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng

Các tiêu chí chính để đánh giá rủi ro tín dụng bao gồm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro và tỷ lệ nợ xóa ròng. Tại Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỷ lệ nợ xấu đã tăng đáng kể trong giai đoạn 2016-2019, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp. Điều này cho thấy sự cần thiết phải cải thiện các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo an toàn tài chính.

II. Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tại Agribank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được một số kết quả đáng kể trong quản trị rủi ro tín dụng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn đối với khách hàng doanh nghiệp đã tăng đáng kể trong giai đoạn 2016-2019. Công tác nhận diện và kiểm soát rủi ro còn đơn giản, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Luận văn đã chỉ ra các nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế này, bao gồm việc thiếu hệ thống nhận diện rủi ro cụ thể, chất lượng thẩm định cho vay chưa cao và các biện pháp xử lý rủi ro còn hạn chế.

2.1. Tình hình nợ xấu và nợ quá hạn

Trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ nợ xấu tại Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tăng đáng kể, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp. Năm 2018, nợ xấu tăng 306,95% so với năm 2017, và năm 2019 tiếp tục tăng 4,52%. Điều này cho thấy sự cần thiết phải cải thiện các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng để giảm thiểu thiệt hại cho ngân hàng.

2.2. Hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng

Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu còn nhiều hạn chế, bao gồm việc nhận diện rủi ro đơn giản, kiểm soát tín dụng chưa nghiêm túc và các biện pháp xử lý rủi ro còn hạn chế. Ngoài ra, hệ thống chấm điểm khách hàng chưa phản ánh đúng chất lượng tín dụng, và quy trình cho vay chưa được hoàn thiện. Những hạn chế này đòi hỏi phải có các giải pháp toàn diện để cải thiện hiệu quả quản trị rủi ro.

III. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các giải pháp này bao gồm việc xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro cụ thể và cập nhật, nâng cao chất lượng thẩm định cho vay, đổi mới các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro, tăng cường kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

3.1. Xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro

Một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng cụ thể và cập nhật. Hệ thống này cần được tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại để đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng khách hàng doanh nghiệp. Điều này giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc phòng ngừa và xử lý rủi ro.

3.2. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay

Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay là một giải pháp then chốt để giảm thiểu rủi ro tín dụng. Agribank Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu cần áp dụng các tiêu chuẩn thẩm định chặt chẽ hơn, đặc biệt là đối với các khách hàng doanh nghiệp có quy mô lớn và hoạt động trong các ngành nghề có rủi ro cao. Điều này giúp đảm bảo rằng các khoản vay được cấp phát một cách an toàn và hiệu quả.