Nghiên cứu quản trị thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Nghiên cứu về quản trị thanh khoản tại ngân hàng nông nghiệp Việt Nam là một vấn đề cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, với nguồn vốn chủ yếu từ huy động của các tổ chức kinh tế và cá nhân. Sự biến động cao của nguồn vốn này phụ thuộc vào nhu cầu rút tiền của người gửi. Tài sản lớn nhất của NHTM là cho vay và đầu tư, những tài sản có tính lỏng thấp, chỉ thu hồi được khi đến hạn. Do đó, thanh khoản luôn là vấn đề sống còn trong hoạt động kinh doanh của mỗi NHTM. Các cuộc khủng hoảng ngân hàng trên thế giới đã cho thấy sự sụp đổ của ngân hàng có nguồn gốc từ việc rút tiền ồ ạt của khách hàng khi ngân hàng giảm hoặc mất uy tín. Tại Việt Nam, sau cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chú trọng đến vấn đề thanh khoản và quản trị thanh khoản của các NHTM. Agribank, một trong bốn NHTM lớn nhất Việt Nam, có vai trò quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, giai đoạn 2013 - 2018, Agribank đã bộc lộ nhiều yếu kém trong hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến thanh khoản và quản lý rủi ro thanh khoản (RRTK). Do đó, nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa lý thuyết mà còn thực tiễn trong việc hoàn thiện quản trị thanh khoản tại Agribank.

Trên thế giới, nhiều công trình nghiên cứu đã tập trung vào quản trị thanh khoản của NHTM. Các nghiên cứu này thường xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản, RRTK và quản lý thanh khoản. Ví dụ, nghiên cứu của Aspachs & cộng sự (2005) đã chỉ ra rằng thanh khoản ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài mà còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại ngân hàng. Nghiên cứu của Rudolf Duttweiler (2010) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản có định hướng chiến lược từ ban quản lý cấp cao. Tại Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố về thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản. Các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng RRTK không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố bên trong ngân hàng mà còn chịu sự tác động của các điều kiện kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng trống trong nghiên cứu về quản trị thanh khoản tại Agribank, đặc biệt trong giai đoạn 2017 - 2018. Điều này mở ra hướng nghiên cứu mới cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của NHTM cho thấy có nhiều yếu tố nội tại và vĩ mô tác động đến khả năng thanh khoản. Các yếu tố nội tại bao gồm quy mô tài sản, tỷ lệ nợ xấu, và khả năng sinh lời của ngân hàng. Các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ lệ lạm phát, và tình hình kinh tế cũng có ảnh hưởng lớn đến thanh khoản. Nghiên cứu của Vodova (2011) đã chỉ ra rằng có mối quan hệ đồng biến giữa khả năng thanh khoản ngân hàng với tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ xấu. Điều này cho thấy rằng các ngân hàng cần phải có chính sách quản lý tài chính chặt chẽ để duy trì thanh khoản ổn định. Hơn nữa, việc áp dụng các phương pháp hiện đại trong quản trị tài chính sẽ giúp các NHTM nâng cao khả năng thanh khoản và giảm thiểu RRTK.

Để nâng cao quản trị thanh khoản tại Agribank, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể. Đầu tiên, ngân hàng cần xây dựng một hệ thống quản lý thanh khoản hiệu quả, bao gồm việc nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát thanh khoản. Thứ hai, cần tăng cường đào tạo nhân viên về quản lý tài chính và quản lý rủi ro thanh khoản. Thứ ba, ngân hàng cần áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc quản lý thanh khoản, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Cuối cùng, việc thiết lập các chính sách hợp lý về lãi suất và huy động vốn cũng rất quan trọng để đảm bảo thanh khoản ổn định. Những giải pháp này không chỉ giúp Agribank cải thiện tình hình thanh khoản mà còn góp phần nâng cao uy tín và sự tin tưởng của khách hàng.