Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Kiên Giang

Luận văn Thạc sĩ về hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án huyện An Biên, Kiên Giang. Nghiên cứu chuyên sâu về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

• Tác giả: Lâm Khánh Duy
• Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Tuyết
• Trường học: Đại học Duy Tân
• Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
• Đề tài: Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Kiên Giang
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Đà Nẵng

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Nghiên Cứu Luận Văn

Trong bối cảnh kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam, hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng, chiếm phần lớn doanh thu. Tuy nhiên, hoạt động này luôn tiềm ẩn rủi ro tín dụng, đặc biệt trong môi trường kinh tế còn nhiều biến động. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Kiên Giang, cũng không nằm ngoài quy luật này. Luận văn này tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh, nhằm hệ thống hóa lý thuyết, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện. Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả và hướng đến chuẩn mực quốc tế. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, phân tích, tham khảo ý kiến chuyên gia và thống kê.

1.1. Tầm quan trọng của Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng trong NHTM

Quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò then chốt trong hoạt động của mọi ngân hàng thương mại. Việc quản lý hiệu quả rủi ro giúp ngân hàng đảm bảo an toàn vốn, duy trì lợi nhuận ổn định và tuân thủ các quy định pháp luật. Nghiên cứu từ Học viện Chính sách và Phát triển nhấn mạnh rằng, việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro phù hợp là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro chủ quan và kiểm soát các rủi ro khách quan. Quản trị tốt rủi ro tín dụng cũng giúp ngân hàng nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Mục tiêu và Phạm vi Nghiên cứu Luận Văn

Luận văn tập trung vào việc hệ thống hóa lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM. Mục tiêu chính là đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang. Nghiên cứu sẽ xác định các nguyên nhân dẫn đến rủi ro và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị. Phạm vi nghiên cứu bao gồm công tác quản trị rủi ro tại chi nhánh trong giai đoạn 2013-2016, sử dụng các dữ liệu và thông tin thu thập được.

II. Cách Nhận Diện Rủi Ro Tín Dụng Phương Pháp và Tiêu Chí Đánh Giá

Để quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, việc nhận diện và đánh giá rủi ro là bước quan trọng đầu tiên. Có nhiều phương pháp và tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng và khoản vay. Các phương pháp này bao gồm phân tích tài chính, đánh giá tín dụng, và xếp hạng khách hàng. Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, như tình hình kinh tế vĩ mô, ngành nghề kinh doanh, và năng lực quản lý của doanh nghiệp, cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình đánh giá rủi ro. Việc sử dụng các mô hình chấm điểm tín dụng cũng là một công cụ hiệu quả.

2.1. Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp và Khả Năng Trả Nợ

Phân tích tài chính là một công cụ quan trọng để đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Các chỉ số tài chính như khả năng thanh toán, khả năng sinh lời, và cơ cấu vốn được phân tích kỹ lưỡng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán độc lập để đảm bảo tính chính xác và tin cậy. Các chỉ số này giúp ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng một cách khách quan.

2.2. Sử Dụng Mô Hình Chấm Điểm Tín Dụng và Xếp Hạng Khách Hàng

Mô hình chấm điểm tín dụng là một công cụ định lượng để đánh giá rủi ro của khách hàng. Mô hình này sử dụng các biến số như lịch sử tín dụng, tình hình tài chính, và thông tin ngành nghề để tính toán điểm tín dụng của khách hàng. Xếp hạng khách hàng dựa trên điểm tín dụng giúp ngân hàng phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro. Các mô hình như Moody’s và Standard & Poor’s được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng.

2.3. Đánh Giá Tài Sản Đảm Bảo và Giá Trị Thực Tế

Tài sản đảm bảo đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần đánh giá giá trị thực tế của tài sản đảm bảo và đảm bảo rằng giá trị này đủ để bù đắp khoản vay trong trường hợp khách hàng không trả được nợ. Quy trình đánh giá phải tuân thủ các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn thẩm định giá. Việc này giúp ngân hàng giảm thiểu thiệt hại khi khách hàng không trả được nợ.

III. Cách Xây Dựng Chính Sách Tín Dụng Hiệu Quả Bí Quyết Thành Công

Chính sách tín dụng là nền tảng để quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả. Một chính sách tín dụng rõ ràng và toàn diện sẽ giúp ngân hàng hướng dẫn hoạt động tín dụng, kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Chính sách tín dụng cần bao gồm các quy định về đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, hạn mức tín dụng, lãi suất, và tài sản đảm bảo. Việc xây dựng chính sách tín dụng cần dựa trên chiến lược kinh doanh, tình hình thị trường và khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng.

3.1. Xác Định Đối Tượng Khách Hàng Mục Tiêu và Phân Khúc Thị Trường

Việc xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu giúp ngân hàng tập trung nguồn lực và xây dựng chính sách tín dụng phù hợp. Ngân hàng cần phân khúc thị trường và xác định các phân khúc khách hàng có tiềm năng tăng trưởng và mức độ rủi ro chấp nhận được. Điều này giúp ngân hàng đưa ra các quyết định cho vay phù hợp và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

3.2. Thiết Lập Hạn Mức Tín Dụng và Điều Kiện Cho Vay Phù Hợp

Hạn mức tín dụng cần được thiết lập dựa trên khả năng trả nợ của khách hàng và giá trị tài sản đảm bảo. Điều kiện cho vay cần rõ ràng và minh bạch, bao gồm lãi suất, thời hạn vay, và các điều khoản phạt. Điều này giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro và đảm bảo quyền lợi của mình.

3.3. Quy Định Về Tài Sản Đảm Bảo và Quy Trình Xử Lý Nợ Xấu

Chính sách tín dụng cần quy định rõ về các loại tài sản đảm bảo được chấp nhận và quy trình thẩm định giá trị tài sản. Quy trình xử lý nợ xấu cần được xây dựng chi tiết và hiệu quả, bao gồm các bước thu hồi nợ, tái cơ cấu nợ, và thanh lý tài sản đảm bảo. Điều này giúp ngân hàng giảm thiểu thiệt hại khi khách hàng không trả được nợ.

IV. Phương Pháp Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng Hướng Dẫn Chi Tiết

Kiểm soát rủi ro tín dụng là một quá trình liên tục, bao gồm giám sát, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động tín dụng. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng các hoạt động tín dụng tuân thủ chính sách tín dụng và các quy định pháp luật. Kiểm soát rủi ro bao gồm việc kiểm tra tính tuân thủ của khách hàng, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, và phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro.

4.1. Giám Sát Tình Hình Tài Chính và Hoạt Động Kinh Doanh của Khách Hàng

Giám sát tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của khách hàng là một phần quan trọng của kiểm soát rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần thu thập thông tin định kỳ về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của khách hàng, bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, và các thông tin khác liên quan. Phân tích thông tin này giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro.

4.2. Kiểm Tra Việc Tuân Thủ Điều Kiện Cho Vay và Mục Đích Sử Dụng Vốn

Ngân hàng cần kiểm tra việc tuân thủ điều kiện cho vay và mục đích sử dụng vốn của khách hàng. Việc này giúp ngân hàng đảm bảo rằng khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng tín dụng. Nếu phát hiện vi phạm, ngân hàng cần có biện pháp xử lý kịp thời.

4.3. Xây Dựng Hệ Thống Cảnh Báo Sớm và Các Biện Pháp Ứng Phó

Hệ thống cảnh báo sớm giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp ứng phó kịp thời. Hệ thống này sử dụng các chỉ số tài chính, thông tin thị trường, và thông tin khách hàng để đánh giá mức độ rủi ro. Các biện pháp ứng phó có thể bao gồm tái cơ cấu nợ, tăng cường giám sát, hoặc thu hồi nợ trước hạn.

V. Ứng Dụng Kết Quả Nghiên Cứu Thực Trạng Vietinbank Kiên Giang

Nghiên cứu luận văn này tập trung vào đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang. Việc đánh giá này dựa trên các dữ liệu và thông tin thu thập được trong giai đoạn 2013-2016. Nghiên cứu sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại chi nhánh, bao gồm tình hình kinh tế địa phương, đặc điểm ngành nghề, và chính sách tín dụng của ngân hàng.

5.1. Phân Tích Dữ Liệu Về Nợ Xấu và Nợ Quá Hạn tại Chi Nhánh

Việc phân tích dữ liệu về nợ xấu và nợ quá hạn giúp ngân hàng đánh giá hiệu quả của công tác quản trị rủi ro. Nghiên cứu sẽ phân tích các nguyên nhân dẫn đến nợ xấu và nợ quá hạn, và đánh giá tác động của chúng đến lợi nhuận của ngân hàng. Từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu tình trạng nợ xấu.

5.2. Đánh Giá Hiệu Quả của Các Biện Pháp Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng

Nghiên cứu sẽ đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng mà chi nhánh đang áp dụng, bao gồm quy trình thẩm định tín dụng, giám sát sử dụng vốn, và xử lý nợ xấu. Việc đánh giá này giúp ngân hàng xác định các điểm mạnh và điểm yếu trong công tác quản trị rủi ro.

5.3. Nhận Diện Các Thách Thức và Cơ Hội Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Nghiên cứu sẽ nhận diện các thách thức và cơ hội trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Các thách thức có thể bao gồm sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác, biến động kinh tế, và các quy định pháp luật mới. Các cơ hội có thể bao gồm sự phát triển của công nghệ, sự mở rộng thị trường, và sự hợp tác với các đối tác.

VI. Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đề Xuất và Khuyến Nghị

Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang. Các giải pháp này tập trung vào việc nâng cao năng lực đánh giá rủi ro, tăng cường kiểm soát tín dụng, và hoàn thiện quy trình xử lý nợ xấu. Ngoài ra, luận văn cũng đưa ra các khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

6.1. Nâng Cao Năng Lực Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng Của Cán Bộ

Việc nâng cao năng lực đánh giá rủi ro tín dụng của cán bộ là yếu tố then chốt để cải thiện công tác quản trị rủi ro. Ngân hàng cần tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, và trao đổi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc dựa trên khả năng đánh giá và quản lý rủi ro.

6.2. Tăng Cường Kiểm Soát Tín Dụng và Tuân Thủ Quy Định

Việc tăng cường kiểm soát tín dụng giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời. Ngân hàng cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách của ngân hàng. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động tín dụng.

6.3. Hoàn Thiện Quy Trình Xử Lý Nợ Xấu và Thu Hồi Nợ

Việc hoàn thiện quy trình xử lý nợ xấu giúp ngân hàng giảm thiểu thiệt hại do nợ xấu gây ra. Ngân hàng cần xây dựng quy trình xử lý nợ xấu rõ ràng và hiệu quả, bao gồm các bước thu hồi nợ, tái cơ cấu nợ, và thanh lý tài sản đảm bảo. Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DUNG VA QUAN TRI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Khái niệm tín dụng và vai trò của tín dụng ngân hàng, 1. Khái niệm và bản chất của tín dụng ngân hàng Khái niệm Tín dụng xuất phát từ chữ Latin là Crediium có nghĩa là tin tưởng, tín nhiệm, tiếng Anh la Credit. Tín dụng là một phạm trù kinh tế khách quan nhằm phản ánh mỗi quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó bên chủ thẻ sở hữu giao một lượng giá trị bằng tiền hoặc tải sản cho bên kia sử dụng và chủ thể sử dụng có nhiệm vụ hoàn trả với một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu sau một thời gian được xác định.

Theo giáo trình Lý thuyết tiền tệ của Học viện Tài chính: "Tín dụng là quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay dựa trên nguyên tắc hoàn tra” Theo luật Ngân hàng nhà nước, tín dụng được định nghĩa như sau: "Cấu thành một nghiệp vụ tín dụng là bắt cứ động tác nào qua đó người đưa hay người hứa đưa vốn cho người khác dùng, hoặc cam kết bằng chữ kỷ cho người nảy như. đảm bảo, bảo chứng hay bảo lãnh có thu tiền Như vậy, tin dụng ngân hàng là một giao dịch vay mượn tài sản giữa ngân hàng (bên cho vay) và khách hàng (bên di vay), trong đó bên đi vay được sử dụng. tài sản của bên cho vay trong một khoảng thời gian được thỏa thuận trước và phải hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. Nói một cách kh: ín dụng ngân hàng là quan hệ chuyên nhượng quyền sử dụng vốn giữa ngân hàng và khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chỉ phí nhất định.

Ban chất của tin dung Bản chất của tin dung là quan hệ vay mượn giữa người cho vay và người đi vay. Họ là những người khác nhau trong nền kinh tế, gặp nhau ở điểm cân bằng, giữa nhu câu vay vốn tiền tệ và khả năng đáp ứng nhu cầu nảy theo những quy định của pháp luật và những nguyên tắc tín dụng nhất định. Tin dung là một giao dịch về tài sản có hoàn trả trên cơ sở sau: ~ Tai sin giao dich trong quan hệ tin dụng ngân hằng bao gồm ba hình thức lả cho vay (bằng tiên), cho thuê (bất động sản vả động sản) vả tín dụng chữ kí. ~_ Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, vì vậy người cho vay khi chuyền giao tài sản cho người đi vay sử dụng phải có cơ sở đề tin rằng người đi vay sẽ trả đúng hạn; ~ Gia tri hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác lả người đi vay phải trả thêm phân lãi ngoài vốn gốc: ~_Trong quan hệ tín dụng ngân hàng.

tiền vay được cấp trên cơ sở bên đi vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.2, Vai trồ của tín dụng ngân hàng. Đối với nên kinh tế Tin dụng ngân hàng thúc đây tăng trưởng kinh tế vả việc làm. Vi nó gop phần tăng lượng vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư. Kênh luân chuyển vốn qua ngân hàng có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đây tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế.

'Bên cạnh đó, tín dụng ngân hàng sẽ giúp việc luân chuyên vốn từ những người thiểu. các dự án đầu tư hiệu quả sang những người có các dự án đầu tư hiệu quả nhưng, thiểu vốn, từ đó giúp phân bỗ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế. Tin dụng là công cụ điều tiết kinh tế xã hội của nhà nước. Thông qua việc đầu tư vốn tín dụng vào những ngảnh nghề, khu vực kinh tế trọng điểm sẽ thúc đây sự phát triển của các ngành nghề, khu vực kinh tế đó, hình thành nên cơ cấu kinh tế tối ưu.

Đấi với khách hang Tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu về số lượng và chất lượng vốn cho khách hàng. Với các ưu điểm như không bị hạn chế vẻ thời gian vay, về mực đích sử dụng, nhanh chóng, dễ tiếp cận tín dụng ngân hàng thỏa mãn được nhu cầu da dạng của khách hàng. Tin dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả sự dụng vốn cho doanh nghiệp. So với việc sử dụng vốn chủ sở hữu thì tin dụng ngân hàng buộc khách hàng phải có trách nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi theo đúng thời hạn đã thoả thuận.

Do đó, buộc khách hàng phải nỗ lực, tận dụng hết khả năng của minh dé sir dung vốn vay hiệu quả nhằm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Đấi với ngân hàng. ‘Tin dụng đem lại lợi nhuận quan trọng nhất cho ngân hằng. Tín dụng là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tông tài sản (khoảng 69%) và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng (70 đến 90%).

Mặc dù tỷ trong hoạt động tín dụng. đang có xu hướng giảm trên thị trường tải chính, nhưng tín dụng ngân hàng vẫn luôn là nghiệp vụ mang lại lợi nhuận quan trọng nhất cho mỗi ngân hàng. Thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng mở rộng được các loại hình dich vụ khách như thanh toán, thu hút tiền gửi, kính doanh ngoại tê. Từ đó đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi ngân hang trung ương thất chặt tiền tệ hoặc khi gặp rủi ro tin dung.

Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại 1. Khái niệm về rủi ro tín dụng Theo tài liệu “Financial institutions management — A modem perpective” A.Lange định nghĩa rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm tàng vốn có được tạo ra khi cấp tín dụng cho một khách hàng. Có nghĩa là khả năng khách hàng không trả được nợ theo hợp đồng gắn liền với mỗi khoản tin dụng ngân hàng cấp. Hoặc nói một cách cụ thể hơn, luồng thu nhập dự tính mang lại từ các tải sản có sinh lời của ngân hàng có thể không được hoàn trả đây đủ xét cả về mặt số.

lượng lẫn thời gian. Nhu vay có thể nói rằng rủi ro tín dụng có thể xuất hiện trong các mỗi quan hệ mà trong đó ngân hàng lả chủ nợ, khách hàng nợ không thực hiện hoặc không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn.Nó diễn ra trong quá trình cho vay, chiết khẩu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bão lãnh, bao. thanh toán của ngân hàng. Đặc điễm của rủi ro tín dụng Rai ro mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tin dung, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng.

RRTD sẽ xuất hiện khi khách hàng gặp thất bại và tốn thất trong quá trình sử dụng vốn đó. Do đó, hoạt động kinh doanh của khách hàng là nguyên nhân chủ yếu hình thinh RRTD. ủi ro có tính chất đa dạng và phức tạp: Đặc điềm nay thê hiện ở sự đa dạng ở nguyên nhân, hình thức và hậu quả của RRTD. Chính vi vậy khi phòng ngừa và xử lý RRTD cần phải chú ÿ đến mọi dấu hiệu có thể gây ra rủi ro tín dụng đề có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Rủi ro có tính tất yếu: luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động tin dụng của ngân hàng thương mại, tình trạng thông tin bắt cân xứng đã làm cho ngân hàng không thể nắm bắt được các dấu hiệu rủi ro một cách toàn diện và đây đủ, điều. này làm cho bất cứ khoản vay nào cũng tiểm ẩn rủi ro đối với ngân hàng. Kinh doanh ngân hàng thực chất là kinh doanh rủi ro ở mức phủ hợp và đạt được lợi nhuận tương ứng. Phân loại rủi ro tín dụng 1.

Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh ri ro tin dung Riii ro giao dich: là loại rai ro có tính kĩ thuật, nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Riii ro giao dich có ba bộ phận chính là rủi ro lựa chọn, rủi ro đám bảo và rủi ro nghiệp vụ. Riii ro lựa chọn: là loại rủi ro liên quan đến khâu thẩm định và phân tích khách hàng trước khi ra quyết định cấp tín dụng. Khi tiếp nhận hồ sơ để nghị vay của khách hàng, do hiện tượng thông tin bat cân xứng nên ngân hàng sẽ phải Gi diện với sự lựa chọn bất lợi: đó là khả năng chấp thuận một khách hàng xấu, đồng thời bỏ qua một khách hàng tốt.

®ủi ro bảo đảm: là loại rủi ro xuất phát từ các tiêu chuẩn bảo đảm cho sự an toàn của một khoản tín dụng được ngân hàng chấp thuận. Riii ro nghiép vụ: là loại rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề. Rủi ro danh mục: là loại rủi ro gắn liền với một danh mục cho vay thiếu hiệu quả của NHTM. Rủi ro danh mực bao gồm hai thành phần lả rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.

Rủi ro nội tại: là loại rủi ro xuất phát từ những đặc điểm riêng biệt của mỗi chủ thể vay vốn, mỗi ngành kinh tế, mỗi hình thức, phương thức cấp tín dụng. Có thể nói rủi ro nội tại có tính tắt yếu, không thể triệt tiêu. ÂRủi ro tập trung: là loại rủi ro phát sinh trong trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một số khách hảng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực kinh tế; hoặc trong củng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một loại hình cho vay có độ rủi ro cao, Nguồn: Quantriruirotindung.1: Cầu trúc rủi ro tin dụng 1. Căn cứ vào tính khách quan và chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro tín dung Riii ro khách quan: là rủi ro do các nguyên nhân khách quan như sự biến động của môi trường kinh tế (nội địa, toàn cầu), những bắt cập trong cơ chế, chính.

sách của Nhà nước; hành lang pháp lý cho hoạt động của ngân hàng chưa hoàn 10 thiện và những nguyên nhân bat kha kháng (thiên tai, dịch bệnh.