Luận Văn: Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đông Hải Dương

• Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Thu
• Người hướng dẫn: TS. Phùng Việt Hà
• Trường học: Đại học Thương Mại
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ kinh tế
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
• MỞ ĐẦU
• 0.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
• 0.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
• 0.3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
• 0.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 0.5. Phương pháp nghiên cứu
• 0.6. Kết cấu luận văn
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.2. Khái niệm, đặc điểm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.3. Phương thức cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.4. Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.5. Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.6. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.6.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.6.2. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Basel II
• 1.6.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.6.4. Chỉ tiêu đánh giá kết quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.6.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 1.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG
• 2.1. Khát quát chung về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
• 2.1.2. Cơ cấu tổ chức
• 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
• 2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• 2.2.1. Sản phẩm, khách hàng
• 2.2.2. Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 2.2.3. Cơ cấu doanh số, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 2.2.4. Thu nhập và rủi ro tín dụng trong khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
• 2.3. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• 2.3.1. Nhận dạng rủi ro
• 2.3.2. Đo lường rủi ro
• 2.3.3. Kiểm soát rủi ro
• 2.3.4. Phòng ngừa, xử lý rủi ro
• 2.3.5. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• 2.3.5.1. Những kết quả đạt được
• 2.3.5.2. Những hạn chế
• 2.3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế
• 2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HẢI DƯƠNG
• 3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• 3.2. Định hướng hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• 3.3. Định hướng và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương
• 3.4. Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025
• 3.4.1. Giải pháp về nhận dạng rủi ro
• 3.4.2. Giải pháp về đo lường rủi ro
• 3.4.3. Giải pháp về kiểm soát rủi ro
• 3.4.4. Giải pháp về xử lý rủi ro
• 3.4.5. Giải pháp khác
• 3.5. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
• 3.6. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
• 3.7. Kiến nghị đối với doanh nghiệp
• 3.8. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC

I. Giới thiệu về quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động cho vay của ngân hàng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Rủi ro tín dụng có thể gây ra tổn thất lớn cho ngân hàng nếu không được quản lý hiệu quả. Theo nghiên cứu, việc nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng là bước đầu tiên trong quy trình quản trị rủi ro. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương cần xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của mình và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Việc áp dụng các nguyên tắc quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II sẽ giúp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro. "Quản trị rủi ro tín dụng không chỉ là trách nhiệm của ngân hàng mà còn là một phần quan trọng trong sự phát triển bền vững của SMEs".

1.1. Khái niệm và đặc điểm của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng mà một bên vay không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng vay. Đặc điểm của rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa thường phức tạp hơn so với các doanh nghiệp lớn do tính không ổn định và khả năng tài chính hạn chế. Các ngân hàng cần phải có các phương pháp đánh giá rủi ro tín dụng phù hợp với đặc điểm của SMEs. "Việc nhận diện rủi ro tín dụng là rất quan trọng, vì nó giúp ngân hàng có thể đưa ra các quyết định cho vay hợp lý hơn".

II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Dương

Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Dương cho thấy nhiều điểm mạnh và yếu. Ngân hàng đã có những bước tiến trong việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Cụ thể, quy trình nhận diện và đo lường rủi ro chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả. "Chúng ta cần phải cải thiện quy trình này để có thể phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời". Việc quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận nguồn vốn.

2.1. Nhận diện và đo lường rủi ro tín dụng

Nhận diện và đo lường rủi ro tín dụng là bước quan trọng trong quản trị rủi ro. Ngân hàng cần xây dựng các tiêu chí rõ ràng để đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc sử dụng các công cụ phân tích tài chính và xếp hạng tín dụng sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan về rủi ro. "Một hệ thống đánh giá tín dụng hiệu quả sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng".

III. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng

Để tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân hàng cần áp dụng một số giải pháp cụ thể. Đầu tiên, cần cải thiện quy trình nhận diện và đo lường rủi ro, đảm bảo rằng mọi khoản vay đều được đánh giá một cách chính xác. Thứ hai, ngân hàng nên đầu tư vào công nghệ thông tin để hỗ trợ trong việc phân tích và quản lý rủi ro. "Công nghệ sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa quy trình cho vay và giảm thiểu rủi ro tín dụng". Cuối cùng, việc đào tạo nhân viên về quản trị rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng.

3.1. Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình quản lý rủi ro

Đề xuất giải pháp cải thiện quy trình quản lý rủi ro bao gồm việc xây dựng một hệ thống thông tin tín dụng mạnh mẽ, giúp ngân hàng có thể theo dõi và phân tích rủi ro một cách hiệu quả. Hệ thống này cần phải được cập nhật thường xuyên và có khả năng tích hợp với các công cụ phân tích khác. "Một hệ thống thông tin tín dụng tốt sẽ giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro".