Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

1.3. Rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại

1.4. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại

1.5. Nội dung của quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại

1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại

1.7. Nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động theo Basel

1.8. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC NHTM VIỆT NAM

1.8.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động của các ngân hàng trên thế giới

1.8.2. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam

1.9. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Các sản phẩm và dịch vụ

2.1.3. Sơ lược về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2.2.1. Mục tiêu quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

2.2.2. Các quy định liên quan đến quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

2.2.3. Quy trình quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

2.3. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CỦA RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2.3.1. Rủi ro do con người

2.3.2. Rủi ro do quy trình

2.3.3. Rủi ro do công nghệ thông tin

2.3.4. Rủi ro do các yếu tố bên ngoài

2.4. Khảo sát ý kiến của các bộ công nhân của Eximbank đối với rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro hoạt động

2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

2.5.1. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

2.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020

3.1. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020

3.1.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2016-2020

3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020

3.2.1. Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro hoạt động, đánh giá đúng vai trò quản trị rủi ro hoạt động trong toàn bộ hệ thống

3.2.2. Xây dựng đầy đủ quy trình, quy chế cho công tác quản trị rủi ro hoạt động

3.2.3. Hoàn thiện về tổ chức, bố trí cán bộ

3.2.4. Xây dựng nguồn nhân lực

3.2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu tổn thất một cách đầy đủ, tin cậy

3.2.6. Tiến hành thống kê các rủi ro hoạt động, chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo tổn thất rủi ro hoạt động

3.2.7. Áp dụng các công cụ đo lường và tài trợ rủi ro hoạt động

3.2.8. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn đánh giá COSO và tăng cường kiểm toán nội bộ qua kết hợp công tác kế toán quản trị

3.2.9. Tăng cường năng lực tài chính

3.2.10. Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại

3.2.11. Áp dụng các phương pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro hoạt động

3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

3.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC EXIMBANK

PHỤ LỤC 2. TÍNH TOÁN VỐN YÊU CẦU CHO RRHĐ

PHỤ LỤC 3. BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH KRIs ĐỀ XUẤT CHO EXIMBANK

PHỤ LỤC 5. KHUNG PHÁP LÝ HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN QTRRHĐ

PHỤ LỤC 6. MẪU BÁO CÁO TỔN THẤT RRHĐ

PHỤ LỤC 7. KHUNG QTRRHĐ ĐỀ XUẤT CHO EXIMBANK

I. Cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại

Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về quản trị rủi ro và rủi ro hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Rủi ro hoạt động được định nghĩa là những rủi ro phát sinh từ các quy trình nội bộ, con người, hệ thống và các yếu tố bên ngoài. Việc quản lý rủi ro là cần thiết để bảo vệ tài sản và uy tín của ngân hàng. Các lý thuyết về quản lý rủi ro như mô hình Basel cũng được đề cập, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị rủi ro. Đặc biệt, chương này cũng phân tích các loại rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải, từ đó làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng tại Eximbank.

1.1. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Ngân hàng thương mại phải đối mặt với nhiều loại rủi ro, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, và rủi ro hoạt động. Rủi ro hoạt động là loại rủi ro khó lường nhất, có thể gây ra thiệt hại lớn cho ngân hàng. Việc nhận diện và phân loại các loại rủi ro này là bước đầu tiên trong quá trình quản lý rủi ro. Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả để giảm thiểu các rủi ro này, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc quản trị rủi ro hoạt động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các ngân hàng cần phải đánh giá các cơ hội kinh doanh dựa trên mối quan hệ giữa rủi ro và lợi ích. Quản lý rủi ro không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn nâng cao uy tín và sự tin tưởng của khách hàng. Việc áp dụng các phương pháp hiện đại trong quản trị rủi ro sẽ giúp ngân hàng phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và có biện pháp xử lý kịp thời.

II. Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

Chương này tập trung vào việc đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Eximbank. Qua khảo sát, nhận thức của nhân viên về rủi ro hoạt động và quản trị rủi ro được phân tích. Các quy trình quản lý rủi ro hiện tại tại Eximbank được đánh giá về tính hiệu quả và những hạn chế. Những mặt đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị rủi ro cũng được chỉ ra, từ đó đưa ra các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này.

2.1. Quy trình quản trị rủi ro hoạt động tại Eximbank

Quy trình quản trị rủi ro hoạt động tại Eximbank được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy trình này còn nhiều bất cập. Việc thiếu hụt thông tin và sự phối hợp giữa các bộ phận là nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trong quản lý rủi ro. Cần có sự cải tiến trong quy trình để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

2.2. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại Eximbank

Đánh giá thực trạng cho thấy Eximbank đã có những bước tiến trong quản trị rủi ro hoạt động, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Nhân viên chưa được đào tạo đầy đủ về quản lý rủi ro, dẫn đến việc nhận thức về rủi ro hoạt động còn hạn chế. Các biện pháp kiểm soát nội bộ chưa được thực hiện một cách đồng bộ, gây khó khăn trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro.

III. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động tại Eximbank giai đoạn 2016 2020

Chương này đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro hoạt động tại Eximbank trong giai đoạn 2016-2020. Các giải pháp này được xây dựng dựa trên những hạn chế đã được chỉ ra ở chương trước. Việc xây dựng văn hóa quản lý rủi ro trong toàn bộ hệ thống ngân hàng là một trong những giải pháp quan trọng. Đồng thời, cần hoàn thiện quy trình và quy chế cho công tác quản trị rủi ro.

3.1. Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro hoạt động

Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro là yếu tố then chốt để nâng cao nhận thức của nhân viên về rủi ro hoạt động. Cần tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên để nhân viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Việc khuyến khích nhân viên tham gia vào quá trình quản trị rủi ro sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực và chủ động hơn trong việc phát hiện và xử lý các rủi ro.

3.2. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro hoạt động

Cần hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro hoạt động tại Eximbank bằng cách áp dụng các công cụ và phương pháp hiện đại. Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp ngân hàng theo dõi và đánh giá các rủi ro một cách chính xác hơn. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý rủi ro.

Luận văn thạc sĩ về quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam