Luận văn thạc sĩ quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hùng vương

Luận văn thạc sĩ phân tích quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hùng Vương.

• Tác giả: Bạch Thị Thúy
• Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Thanh Cúc
• Trường học: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
• Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
• Đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• Loại tài liệu: luận văn
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. MỞ ĐẦU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.2.1. Mục tiêu chung
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài
• 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.4. Những đóng góp mới của luận văn
• 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
• 2.1. Các khái niệm liên quan
• 2.1.1. Tín dụng
• 2.1.2. Khái niệm về rủi ro tín dụng

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương là một trong những vấn đề quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đã chú trọng đến việc quản lý rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc này không chỉ giúp ngân hàng duy trì được uy tín mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.

1.1. Định nghĩa và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay. Vai trò của nó là đảm bảo rằng ngân hàng có thể thu hồi vốn và lãi suất từ khách hàng, đồng thời giảm thiểu tổn thất do nợ xấu.

1.2. Tình hình hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương đã có những bước phát triển đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn là một vấn đề cần được giải quyết triệt để để đảm bảo sự ổn định và phát triển của ngân hàng.

II. Những thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng, BIDV Hùng Vương vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Các yếu tố như môi trường kinh doanh cạnh tranh, sự thay đổi trong quy định pháp lý và năng lực quản lý của nhân sự đều ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.

2.1. Tác động của môi trường kinh doanh đến rủi ro tín dụng

Môi trường kinh doanh hiện tại có nhiều biến động, điều này làm gia tăng rủi ro tín dụng. Các ngân hàng cần phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro để phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Khó khăn trong việc thẩm định hồ sơ vay

Việc thẩm định hồ sơ vay tại BIDV Hùng Vương còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp thẩm định không chính xác dẫn đến việc cho vay không hiệu quả, làm tăng tỷ lệ nợ xấu.

III. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả tại BIDV Hùng Vương

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, BIDV Hùng Vương cần áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng sẽ giúp ngân hàng cải thiện quy trình thẩm định và giám sát khách hàng.

3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro

Công nghệ thông tin có thể giúp BIDV Hùng Vương tối ưu hóa quy trình thẩm định và theo dõi khách hàng. Việc này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá rủi ro.

3.2. Đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự

Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro tín dụng là rất cần thiết. Nhân sự có năng lực sẽ giúp ngân hàng thực hiện tốt hơn các quy trình quản lý và giảm thiểu rủi ro.

IV. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn tại BIDV Hùng Vương

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu nợ xấu.

4.1. Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng

Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương cho thấy rằng ngân hàng đã có những bước tiến trong việc giảm tỷ lệ nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng.

4.2. Các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương có thể được áp dụng cho các ngân hàng khác trong việc cải thiện quy trình quản lý rủi ro.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho quản lý rủi ro tín dụng

Kết luận từ nghiên cứu cho thấy rằng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương cần được cải thiện hơn nữa. Định hướng tương lai là áp dụng các giải pháp công nghệ và nâng cao năng lực nhân sự để đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng.

5.1. Định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng

Định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương sẽ tập trung vào việc cải thiện quy trình và ứng dụng công nghệ mới.

5.2. Khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại khác

Các ngân hàng thương mại khác có thể học hỏi từ kinh nghiệm của BIDV Hùng Vương trong việc quản lý rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong hệ thống tài chính Việt Nam, tín dụng ngân hàng là kênh cung ứng vốn huyết mạch phục vụ tăng trưởng kinh tế xã hội. Tính đến năm 2016, toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đạt quy mô tổng tài sản vượt mốc 1.000.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18,30% so với năm 2015, với tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 751.448 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn nguy cơ tổn thất tài chính lớn nhất đối với các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương được thành lập theo Quyết định 589/NHNN ngày 25/4/2015 trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long tại tỉnh Phú Thọ. Với mạng lưới gồm 1 trụ sở chi nhánh và 8 phòng giao dịch, đơn vị phải đối mặt với áp lực chuyển đổi mô hình tổ chức, đồng thời chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn như Agribank với 620 nhân sự hay Vietinbank với 329 nhân sự. Quá trình mở rộng tín dụng tại chi nhánh đã bộc lộ những hạn chế trong kiểm soát nợ quá hạn và nợ xấu.

Đề tài tập trung giải quyết vấn đề nâng cao hiệu lực kiểm soát rủi ro tín dụng tại BIDV Chi nhánh Hùng Vương trong giai đoạn 2015-2017. Mục tiêu cụ thể là hệ thống hóa lý luận, đánh giá thực trạng quy trình cấp tín dụng, phân tích 3 nhóm nhân tố tác động chính, và xây dựng hệ thống giải pháp cho giai đoạn 2018-2020. Nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giúp đơn vị duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng an toàn 2,00%, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn trên 95,00%, và bảo đảm tăng trưởng an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu vận dụng hệ thống lý luận quản trị rủi ro ngân hàng hiện đại với các khái niệm nền tảng: tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và nợ xấu theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN và Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Rủi ro tín dụng được phân loại theo nguyên nhân phát sinh gồm rủi ro giao dịch (gồm rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ) và rủi ro danh mục (gồm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung).

Khung lý thuyết tích hợp các mô hình định lượng và định tính tiêu chuẩn:

• Mô hình chất lượng 6C: Đánh giá toàn diện 6 yếu tố cốt lõi của khách hàng vay vốn bao gồm Tư cách người vay (Character), Năng lực (Capacity), Thu nhập tạo dòng tiền (Cash), Tài sản bảo đảm (Collateral), Điều kiện kinh tế (Conditions), và Khả năng kiểm soát (Control).
• Mô hình điểm số Z của E. Altman: Xác định xác suất vỡ nợ doanh nghiệp qua chỉ số tổng hợp $Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$, trong đó các doanh nghiệp có hệ số Z dưới 1,81 bị xếp vào nhóm rủi ro cao.
• Hệ thống phân loại nợ 5 nhóm theo chuẩn mực giám sát: Xác định tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể từ Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) đến Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn).
• Mô hình CAMELS và hệ thống định mức tín nhiệm quốc tế từ Moody’s và Standard & Poor’s: Định hình bài học kinh nghiệm về thiết lập hạn mức cho vay tối đa 20,00% đến 25,00% vốn tự có đối với một khách hàng đơn lẻ.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp được thu thập trong giai đoạn 2015-2017:

• Dữ liệu thứ cấp: Trích xuất từ các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của BIDV Hùng Vương, niên giám thống kê của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2016, và hệ thống văn bản pháp quy từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
• Dữ liệu sơ cấp: Khảo sát chọn mẫu thực địa với quy mô 182 mẫu điều tra hợp lệ, bao gồm 97 khách hàng hộ gia đình và cá nhân (chiếm 53,30%), 65 doanh nghiệp thuộc các ngành xi măng, xây dựng, thiết bị điện, may mặc (chiếm 35,71%), và 20 cán bộ lãnh đạo, nhân viên quản lý rủi ro tại 8 phòng giao dịch (chiếm 10,99%).

Phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp ngẫu nhiên bảo đảm tính đại diện cao cho các thành phần kinh tế vay vốn tại địa bàn. Nghiên cứu áp dụng các phương pháp phân tích:

• Phương pháp thống kê mô tả: Tổng hợp các chỉ tiêu dư nợ, cơ cấu nợ, và trích lập dự phòng.
• Phương pháp phân tích dãy số thời gian: Đánh giá tốc độ tăng trưởng liên hoàn và định gốc qua các năm 2015, 2016 và 2017.
• Phương pháp so sánh và phân tổ thống kê: Đối chiếu mức độ rủi ro giữa các kỳ hạn vay và nhóm khách hàng. Việc lựa chọn tổ hợp phương pháp này cho phép nhận diện chính xác các lỗ hổng nghiệp vụ, phản ánh khách quan xu hướng biến động nợ quá hạn và xác định đúng trọng số của từng yếu tố gây rủi ro.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Phân tích thực trạng hoạt động giai đoạn 2015-2017 tại BIDV Chi nhánh Hùng Vương ghi nhận các kết quả và tồn tại nổi bật:

• Về nguồn nhân lực và tổ chức: Chi nhánh xây dựng đội ngũ gồm 82 cán bộ với độ tuổi bình quân trẻ là 30 tuổi. Trình độ chuyên môn có sự cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nhân sự có trình độ đại học trở lên tăng từ 80,00% năm 2016 lên 95,00% năm 2017, trong đó 30,00% đạt trình độ sau đại học. Bộ máy quản trị được phân thành 5 khối nghiệp vụ và 8 phòng giao dịch trực thuộc.
• Về phân loại nợ và trích lập dự phòng: Toàn bộ dư nợ được theo dõi trên hệ thống phân loại 5 nhóm nợ. Tỷ trọng nợ nhóm 1 duy trì trên 96,00%, tuy nhiên nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) và nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5) có xu hướng gia tăng cục bộ ở một số kỳ hạn trung và dài hạn, đòi hỏi chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng tương ứng từ 12,00% đến 18,00% qua từng năm.
• Về hạn chế trong thẩm định và xếp hạng nội bộ: Qua khảo sát 182 đối tượng, có tới 42,30% ý kiến phản ánh khâu thẩm định mục đích sử dụng vốn và định giá tài sản bảo đảm chưa sát thực tế. Việc xếp hạng tín dụng nội bộ còn mang tính hình thức, mới dừng ở việc phân loại nợ hành chính chứ chưa dự báo định lượng được nguy cơ vỡ nợ của khách hàng.
• Về rủi ro tập trung ngành nghề: Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế năm 2017 cho thấy dư nợ tập trung cao vào lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại dịch vụ. Tỷ lệ nợ nhóm 2 trong ngành xây dựng chiếm trên 35,00% tổng nợ cần chú ý của chi nhánh.

Thảo luận kết quả

Thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh bắt nguồn từ 3 nhóm nguyên nhân cơ bản:

• Tác động môi trường kinh tế vĩ mô và địa bàn: Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi với 80,40% dân số sinh sống tại khu vực nông thôn, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2014 đạt 5,75%/năm, thấp hơn mục tiêu đề ra (12,00% - 13,00%/năm). Thiên tai, dịch bệnh nông nghiệp và biến động giá cả thị trường đã trực tiếp làm suy giảm khả năng thanh toán của 97 hộ vay vốn được khảo sát.
• Yếu tố từ phía khách hàng: Năng lực quản trị tài chính của 65 doanh nghiệp được điều tra còn hạn chế; báo cáo tài chính thiếu kiểm toán độc lập, hiện tượng sử dụng vốn vay sai cam kết ban đầu hoặc chiếm dụng vốn lẫn nhau diễn ra phổ biến.
• Yếu tố nội tại từ ngân hàng: Quá trình chuyển đổi sau sáp nhập năm 2015 tạo ra khoảng trống trong việc đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng; công tác kiểm tra sau giải ngân còn lỏng lẻo, chưa tận dụng triệt để nguồn tin từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

Dữ liệu nghiên cứu được trực quan hóa hiệu quả thông qua:

• Biểu đồ hình cột thể hiện tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng và biến động nợ quá hạn qua 3 năm (2015, 2016, 2017).
• Biểu đồ tròn phân chia tỷ trọng dư nợ theo đối tượng khách hàng (doanh nghiệp chiếm khoảng 60,00%, cá nhân và hộ gia đình chiếm khoảng 40,00%) và theo ngành kinh tế năm 2017.
• Bảng tổng hợp so sánh 5 nhóm nợ và cơ cấu trích lập dự phòng rủi ro tương ứng giúp nhà quản trị nhận diện ngay các điểm nóng tín dụng cần xử lý.

Đề xuất và khuyến nghị

Nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2018-2020, hệ thống giải pháp đồng bộ được đề xuất như sau:

• Hoàn thiện quy trình thẩm định và tái định giá tài sản: Phòng Quản lý khách hàng phối hợp với Phòng Quản trị tín dụng chuẩn hóa quy trình phân tích dòng tiền thực tế của người vay thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Áp dụng nghiêm ngặt mô hình 6C và hệ thống điểm số Z của Altman. Mục tiêu giảm tỷ lệ sai sót trong định giá tài sản bảo đảm xuống dưới 1,50% và bảo đảm 100% hồ sơ vay vốn được kiểm tra thực địa trước khi giải ngân từ quý II/2018.
• Tăng cường kiểm soát nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro: Phòng Quản lý rủi ro chủ trì thiết lập cơ chế cảnh báo sớm đối với các khoản nợ nhóm 2 quá hạn từ 10 đến 90 ngày. Đẩy mạnh xử lý tài sản bảo đảm và bán nợ tồn đọng qua VAMC, phấn dẫu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,80% tổng dư nợ liên tục trong giai đoạn 2018-2020.
• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức Hành chính triển khai chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu định kỳ 2 lần/năm cho 100% cán bộ tín dụng. Đưa chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn vào hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cá nhân, nâng tỷ lệ cán bộ tín dụng đạt chuẩn xếp hạng nội bộ loại A lên trên 85,00% vào năm 2020.
• Nâng cấp hệ thống thông tin tín dụng và siết chặt kiểm tra nội bộ: Tổ Điện toán và Phòng Quản lý rủi ro liên tục cập nhật dữ liệu khách hàng với cổng thông tin CIC, thực hiện hậu kiểm 100% các khoản vay trung và dài hạn trong vòng 30 ngày sau khi giải ngân nhằm ngăn chặn việc sử dụng vốn sai mục đích.
• Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng Quản trị BIDV: Hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý tài sản bảo đảm, hỗ trợ chi nhánh công cụ chấm điểm tín dụng tự động và cấp thêm hạn mức tín dụng ưu đãi cho các ngành kinh tế trọng điểm tại Phú Thọ.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

• Cán bộ quản lý rủi ro và chuyên viên tín dụng ngân hàng thương mại: Nắm vững kỹ thuật thẩm định thực tế, vận dụng linh hoạt mô hình 6C và điểm số Z để nhận diện dấu hiệu rủi ro sớm tại các chi nhánh sau sáp nhập.
• Ban lãnh đạo các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng: Ứng dụng mô hình tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý rủi ro, phân bổ chỉ tiêu kiểm soát nợ xấu theo phòng giao dịch và nâng cao tỷ lệ an toàn vốn.
• Khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể: Hiểu rõ các tiêu chí xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng, từ đó minh bạch hóa báo cáo tài chính, quản trị dòng tiền vay hiệu quả và tránh rơi vào các nhóm nợ quá hạn.
• Giảng viên, học viên cao học và nhà nghiên cứu kinh tế: Sử dụng luận văn như tài liệu tham khảo thực chứng giá trị về phương pháp phân tích định lượng kết hợp định tính trong chuyên ngành Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng.

Câu hỏi thường gặp

Đề tài giải quyết vấn đề cấp bách nào trong quản trị ngân hàng?
Luận văn giải quyết bài toán kiểm soát rủi ro tín dụng tại BIDV Chi nhánh Hùng Vương sau giai đoạn sáp nhập năm 2015. Nghiên cứu giúp kiểm soát nợ xấu dưới mức an toàn 2,00%, khắc phục tình trạng thẩm định sai lệch tài sản và ngăn ngừa tổn thất vốn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại Phú Thọ.

Mô hình điểm số Z của Altman được ứng dụng như thế nào trong bài viết?
Mô hình Z-score ($Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$) được sử dụng làm công cụ định lượng đánh giá năng lực tài chính của 65 doanh nghiệp vay vốn. Các hồ sơ có điểm Z dưới 1,81 lập tức được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt để phòng ngừa nguy cơ mất khả năng chi trả.

Cỡ mẫu 182 đối tượng khảo sát được phân bổ ra sao để bảo đảm tính khoa học?
Mẫu nghiên cứu gồm 182 đối tượng được chọn theo phương pháp phân tầng ngẫu nhiên: 97 hộ gia đình, cá nhân (chiếm 53,30%); 65 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề (chiếm 35,71%); và 20 cán bộ quản lý, chuyên viên tín dụng tại 8 phòng giao dịch (chiếm 10,99%), bảo đảm phản ánh đa chiều thực trạng cấp tín dụng.

Hạn chế lớn nhất trong quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương là gì?
Hạn chế lớn nhất là công tác thẩm định giá trị tài sản bảo đảm và phương án kinh doanh còn chưa sát thực tế (chiếm 42,30% ý kiến khảo sát). Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mới chỉ dừng lại ở việc phân nhóm nợ hành chính chứ chưa đưa ra cảnh báo sớm về xác suất vỡ nợ.

Giải pháp đột phá nào giúp chi nhánh giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn 2018-2020?
Giải pháp đột phá là kết hợp kiểm tra 100% mục đích sử dụng vốn sau 30 ngày giải ngân với việc nâng cấp năng lực cho 82 cán bộ chi nhánh. Gắn chỉ tiêu nợ xấu dưới 1,80% vào đánh giá KPI cá nhân và ứng dụng thông tin tín dụng CIC để chấm điểm rủi ro tự động.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
• Đánh giá thực chứng hoạt động tín dụng tại BIDV Chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2015-2017 với bộ dữ liệu khảo sát tin cậy từ 182 mẫu thực tế tại 8 phòng giao dịch.
• Chỉ rõ 3 nhóm nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, tập trung vào khâu thẩm định tài sản, năng lực tài chính của khách hàng và quá trình chuyển đổi mô hình sau sáp nhập.
• Đề xuất hệ thống 5 nhóm giải pháp khả thi cho giai đoạn 2018-2020 nhằm duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,80% và nâng cao tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn nghiệp vụ lên 85,00%.
• Kế hoạch triển khai tiếp theo đòi hỏi chi nhánh số hóa quy trình thẩm định, hoàn thiện cổng dữ liệu CIC và đẩy mạnh tái định giá tài sản định kỳ. Hãy áp dụng ngay các giải pháp quản trị rủi ro khoa học này để tối ưu hóa an toàn vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh tín dụng bền vững.

Trích đoạn nội dung tài liệu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BẠCH THỊ THÚY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Thanh Cúc NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Mai Thanh Cúc. Các số liệu trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương”, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.

Mai Thanh Cúc đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài Mặc dù có nhiều nỗ lực và cố gắng trong quá trình thực hiện nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế; tác giả kính mong nhận được sự quan tâm, đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô, cũng như những đóng góp quý báu của các bạn, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy ii MỤC LỤC Lời cam đoan.

ii Mục lục. iii Danh mục chữ viết tắt. v Danh mục bảng.vi Danh mục sơ đồ. viii Danh mục hình.ix Trích yếu luận văn.

Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung. Mục tiêu cụ thể.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. Đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu. Những đóng góp mới của luận văn.

Cơ sở lý luận và thực tiễn. Các khái niệm liên quan. Đặc điểm và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng của NHTM.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng. Cơ sở thực tiễn. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong công tác quản lý rủi ro tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu. Đặc điểm địa bàn. Đặc điểm địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chi nhánh Hùng Vương 29 3.

Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu. Phương pháp xử lý và phân tích thông tin. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh Hùng Vương 40 4. Khái quát hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Hùng Vương. Tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành công tác quản lý rủi ro tín dụng.

Nhận diện rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương. Đánh giá rủi ro của BIDV Hùng Vương. Xử lý rủi ro của BIDV Hùng Vương. Kết quả Quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Hùng Vương trong thời gian qua.

Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hùng Vương 75 4. Các yếu tố môi trường bên ngoài. Các yếu tố từ phía khách hàng. Các yếu tố từ phía BIDV Chi nhánh Hùng Vương.

Định hướng và các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hùng Vương 87 4. Kết luận và kiến nghị. Kiến nghị với ban quản lý khách hàng BIDV. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

102 Tài liệu tham khảo. 105 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Hùng Vương Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương CBQLKH Cán bộ quản lý khách hàng CIC Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ quá hạn PGD Phòng giao dịch QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần v DANH MỤC BẢNG Bảng 3. Số lượng mẫu điều tra. Kết quả tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2015-2017.

Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo loại tiền tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017.

Cơ cấu dư nợ theo tình trạng nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tình hình huy động vốn tại CN Hùng Vương.

Tình hình lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 -2017. Nhóm đối tượng khách hàng theo đối tượng rủi ro tăng dần. Nhóm khách hàng theo bộ chỉ tiêu cấp tín dụng. Chính sách cấp tín dụng theo nhóm đối với khách hàng đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ.

Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2015 – 2017. Cơ cấu nợ quá hạn theo thời gian. Cơ cấu nợ quá hạn và nợ xấu tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tỷ trọng nợ xấu trong tổng dư nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017.

Tình hình NQH theo nhóm nợ của BIDV chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017. Những yếu tố tác động của môi trường bên ngoài. Tác động từ ý thức của khách hàng vay vốn. Quản lý tài chính của khách hàng.

Những nguyên nhân rủi ro do ngân hàng. Những nguyên nhân rủi ro do kiểm soát các khoản vay của BIDV Chi nhánh Hùng Vương. Những nguyên nhân rủi ro do cán bộ làm sai. Những nguyên nhân rủi ro do không thực hiện đúng quy chế quy trình tín dụng.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính BIDV Hùng Vương, giai đoạn 2018 – 2020. 88 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2. Phân loại rủi ro tín dụng. Các hình thức rủi ro tín dụng.

Sơ đồ tổ chức các Phòng ban của BIDV Chi nhánh Hùng Vương. Mô hình phê duyệt đề xuất tín dụng của BIDV Hùng Vương. Mô hình phê duyệt rủi ro tín dụng của BIDV. 59 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.

Tăng trưởng hoạt động tín dụng của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017 .2: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay của BIDV chi nhánh Hùng Vương năm 2017. Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế tại BIDV Hùng Vương năm 2017. Thị phần cho vay của các NHTM trên địa bàn năm 2017. Quy trình cho vay tại BIDV Hùng Vương.

Cơ cấu cho vay theo ngành trong tổng nợ nhóm 2 năm 2017 tại BIDV Hùng Vương. Cơ cấu nợ xấu cho vay theo ngành kinh tế năm 2017 tại BIDV Hùng Vương. 69 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Bạch Thị Thúy Tên Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” Ngành: Quản lý kinh tế Mã số:8340410 Tên cơ sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu đã công bố như các báo cáo, niên giám thống kê của tỉnh, các báo cáo tóm tắt của các phòng, ban liên quan.

Số liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn các doanh nghiệp, cán bộ và người lao động. Phương pháp phân tích số liệu: Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp phân tích số liệu như phương pháp phân tích mô tả, phân tổ thống kê và phân tích so sánh. Kết quả chính và kết luận Qua đánh giá thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương cho thấy: Công tác quản lý rủi ro tín dụng được ngân hàng đặc biệt quan tâm và đã đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, để thực hiện tốt việc quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng đãu tực hiện thống nhất tổ chức bộ máy quản lý với nhiều bộ phận có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; Ban hành nhiều quy định, cơ chế nhằm thắt chặt cũng như nâng cao hiệu quả quản lý; Tiến hành nhận diện cácu ủi ro, đánh giá mức độ của từng rủi ro.

Tuy vậy, công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng BIDV Hùng Vương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: Công tác thẩm định hồ sơ vay tín dụng còn chưa thực sự tốt, vẫn để tình trạng thẩm định sai mục đích sử dụng vốn, giá trị tài sản thế chấp của khách hàng, việc thẩm định chưa sát với thực tế; công tác xếp hạng tín dụng nội bộ còn hạn chế mới chỉ dừng lại ở phân loại khách hàng và các khoản nợ, việc đánh giá rủi ro tín dụng còn chung chung, khái quát.