Luận văn thạc sĩ quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hùng vương

Luận văn thạc sĩ phân tích quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hùng Vương.

• Tác giả: Bạch Thị Thúy
• Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Thanh Cúc
• Trường học: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
• Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
• Đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương
• Loại tài liệu: luận văn
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. MỞ ĐẦU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.2.1. Mục tiêu chung
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài
• 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.4. Những đóng góp mới của luận văn
• 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
• 2.1. Các khái niệm liên quan
• 2.1.1. Tín dụng
• 2.1.2. Khái niệm về rủi ro tín dụng

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương là một trong những vấn đề quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đã chú trọng đến việc quản lý rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc này không chỉ giúp ngân hàng duy trì được uy tín mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế địa phương.

1.1. Định nghĩa và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng

Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh từ hoạt động cho vay. Vai trò của nó là đảm bảo rằng ngân hàng có thể thu hồi vốn và lãi suất từ khách hàng, đồng thời giảm thiểu tổn thất do nợ xấu.

1.2. Tình hình hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương đã có những bước phát triển đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn là một vấn đề cần được giải quyết triệt để để đảm bảo sự ổn định và phát triển của ngân hàng.

II. Những thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng, BIDV Hùng Vương vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Các yếu tố như môi trường kinh doanh cạnh tranh, sự thay đổi trong quy định pháp lý và năng lực quản lý của nhân sự đều ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.

2.1. Tác động của môi trường kinh doanh đến rủi ro tín dụng

Môi trường kinh doanh hiện tại có nhiều biến động, điều này làm gia tăng rủi ro tín dụng. Các ngân hàng cần phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro để phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Khó khăn trong việc thẩm định hồ sơ vay

Việc thẩm định hồ sơ vay tại BIDV Hùng Vương còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp thẩm định không chính xác dẫn đến việc cho vay không hiệu quả, làm tăng tỷ lệ nợ xấu.

III. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả tại BIDV Hùng Vương

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, BIDV Hùng Vương cần áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng sẽ giúp ngân hàng cải thiện quy trình thẩm định và giám sát khách hàng.

3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro

Công nghệ thông tin có thể giúp BIDV Hùng Vương tối ưu hóa quy trình thẩm định và theo dõi khách hàng. Việc này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá rủi ro.

3.2. Đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự

Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro tín dụng là rất cần thiết. Nhân sự có năng lực sẽ giúp ngân hàng thực hiện tốt hơn các quy trình quản lý và giảm thiểu rủi ro.

IV. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn tại BIDV Hùng Vương

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương đã có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu nợ xấu.

4.1. Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng

Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương cho thấy rằng ngân hàng đã có những bước tiến trong việc giảm tỷ lệ nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng.

4.2. Các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương có thể được áp dụng cho các ngân hàng khác trong việc cải thiện quy trình quản lý rủi ro.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho quản lý rủi ro tín dụng

Kết luận từ nghiên cứu cho thấy rằng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương cần được cải thiện hơn nữa. Định hướng tương lai là áp dụng các giải pháp công nghệ và nâng cao năng lực nhân sự để đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng.

5.1. Định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng

Định hướng phát triển trong quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương sẽ tập trung vào việc cải thiện quy trình và ứng dụng công nghệ mới.

5.2. Khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại khác

Các ngân hàng thương mại khác có thể học hỏi từ kinh nghiệm của BIDV Hùng Vương trong việc quản lý rủi ro tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

Trích đoạn nội dung tài liệu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BẠCH THỊ THÚY QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Thanh Cúc NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Mai Thanh Cúc. Các số liệu trong Luận văn là trung thực và có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sỹ: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương”, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.

Mai Thanh Cúc đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành bản luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài Mặc dù có nhiều nỗ lực và cố gắng trong quá trình thực hiện nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế; tác giả kính mong nhận được sự quan tâm, đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô, cũng như những đóng góp quý báu của các bạn, đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2018 Tác giả Luận văn Bạch Thị Thúy ii MỤC LỤC Lời cam đoan.

ii Mục lục. iii Danh mục chữ viết tắt. v Danh mục bảng.vi Danh mục sơ đồ. viii Danh mục hình.ix Trích yếu luận văn.

Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung. Mục tiêu cụ thể.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài. Đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu. Những đóng góp mới của luận văn.

Cơ sở lý luận và thực tiễn. Các khái niệm liên quan. Đặc điểm và vai trò của quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng của NHTM.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng. Cơ sở thực tiễn. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong công tác quản lý rủi ro tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu. Đặc điểm địa bàn. Đặc điểm địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và chi nhánh Hùng Vương 29 3.

Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu. Phương pháp xử lý và phân tích thông tin. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh Hùng Vương 40 4. Khái quát hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Hùng Vương. Tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành công tác quản lý rủi ro tín dụng.

Nhận diện rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương. Đánh giá rủi ro của BIDV Hùng Vương. Xử lý rủi ro của BIDV Hùng Vương. Kết quả Quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Hùng Vương trong thời gian qua.

Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hùng Vương 75 4. Các yếu tố môi trường bên ngoài. Các yếu tố từ phía khách hàng. Các yếu tố từ phía BIDV Chi nhánh Hùng Vương.

Định hướng và các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Hùng Vương 87 4. Kết luận và kiến nghị. Kiến nghị với ban quản lý khách hàng BIDV. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

102 Tài liệu tham khảo. 105 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Hùng Vương Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương CBQLKH Cán bộ quản lý khách hàng CIC Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ quá hạn PGD Phòng giao dịch QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần v DANH MỤC BẢNG Bảng 3. Số lượng mẫu điều tra. Kết quả tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2015-2017.

Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo loại tiền tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017.

Cơ cấu dư nợ theo tình trạng nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tổng hợp kết quả kinh doanh của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tình hình huy động vốn tại CN Hùng Vương.

Tình hình lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 -2017. Nhóm đối tượng khách hàng theo đối tượng rủi ro tăng dần. Nhóm khách hàng theo bộ chỉ tiêu cấp tín dụng. Chính sách cấp tín dụng theo nhóm đối với khách hàng đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ.

Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2015 – 2017. Cơ cấu nợ quá hạn theo thời gian. Cơ cấu nợ quá hạn và nợ xấu tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017. Tỷ trọng nợ xấu trong tổng dư nợ tại BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2017.

Tình hình NQH theo nhóm nợ của BIDV chi nhánh Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017. Những yếu tố tác động của môi trường bên ngoài. Tác động từ ý thức của khách hàng vay vốn. Quản lý tài chính của khách hàng.

Những nguyên nhân rủi ro do ngân hàng. Những nguyên nhân rủi ro do kiểm soát các khoản vay của BIDV Chi nhánh Hùng Vương. Những nguyên nhân rủi ro do cán bộ làm sai. Những nguyên nhân rủi ro do không thực hiện đúng quy chế quy trình tín dụng.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính BIDV Hùng Vương, giai đoạn 2018 – 2020. 88 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2. Phân loại rủi ro tín dụng. Các hình thức rủi ro tín dụng.

Sơ đồ tổ chức các Phòng ban của BIDV Chi nhánh Hùng Vương. Mô hình phê duyệt đề xuất tín dụng của BIDV Hùng Vương. Mô hình phê duyệt rủi ro tín dụng của BIDV. 59 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.

Tăng trưởng hoạt động tín dụng của BIDV Hùng Vương giai đoạn 2015 - 2017 .2: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay của BIDV chi nhánh Hùng Vương năm 2017. Cơ cấu cho vay theo ngành kinh tế tại BIDV Hùng Vương năm 2017. Thị phần cho vay của các NHTM trên địa bàn năm 2017. Quy trình cho vay tại BIDV Hùng Vương.

Cơ cấu cho vay theo ngành trong tổng nợ nhóm 2 năm 2017 tại BIDV Hùng Vương. Cơ cấu nợ xấu cho vay theo ngành kinh tế năm 2017 tại BIDV Hùng Vương. 69 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Bạch Thị Thúy Tên Luận văn: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương” Ngành: Quản lý kinh tế Mã số:8340410 Tên cơ sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Hùng Vương. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu đã công bố như các báo cáo, niên giám thống kê của tỉnh, các báo cáo tóm tắt của các phòng, ban liên quan.

Số liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn các doanh nghiệp, cán bộ và người lao động. Phương pháp phân tích số liệu: Nghiên cứu sử dụng một số phương pháp phân tích số liệu như phương pháp phân tích mô tả, phân tổ thống kê và phân tích so sánh. Kết quả chính và kết luận Qua đánh giá thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương cho thấy: Công tác quản lý rủi ro tín dụng được ngân hàng đặc biệt quan tâm và đã đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, để thực hiện tốt việc quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng đãu tực hiện thống nhất tổ chức bộ máy quản lý với nhiều bộ phận có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; Ban hành nhiều quy định, cơ chế nhằm thắt chặt cũng như nâng cao hiệu quả quản lý; Tiến hành nhận diện cácu ủi ro, đánh giá mức độ của từng rủi ro.

Tuy vậy, công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng BIDV Hùng Vương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: Công tác thẩm định hồ sơ vay tín dụng còn chưa thực sự tốt, vẫn để tình trạng thẩm định sai mục đích sử dụng vốn, giá trị tài sản thế chấp của khách hàng, việc thẩm định chưa sát với thực tế; công tác xếp hạng tín dụng nội bộ còn hạn chế mới chỉ dừng lại ở phân loại khách hàng và các khoản nợ, việc đánh giá rủi ro tín dụng còn chung chung, khái quát.