Phân Tích Rủi Ro Lãi Suất Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Trong Bối Cảnh Dịch Covid-19

• Tác giả: Âu Thị Mỹ Hạnh
• Người hướng dẫn: ThS. Phạm Xuân Quỳnh
• Trường học: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Phân Tích Rủi Ro Lãi Suất Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Trong Thời Kỳ Covid-19
• Loại tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: An Giang

Mục lục chi tiết

• LỜI CẢM TẠ
• TÓM TẮT KHÓA LUẬN
• LỜI CAM KẾT
• 1. CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
• 1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
• 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
• 1.2.1. Mục tiêu chung
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• 1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU
• 1.5.1. Ý nghĩa về mặt lý luận
• 1.5.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn
• 1.6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
• 2.1.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại
• 2.1.3. Vai trò của NHTM
• 2.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÃI SUẤT VÀ RỦI RO LÃI SUẤT
• 2.2.1. Tổng quan về lãi suất
• 2.2.6. Đo lường rủi ro lãi suất của ngân hàng
• 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 2.3.1. Phương pháp thu nhập số liệu
• 2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
• 3. CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU
• 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
• 3.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
• 3.1.2. Tóm tắt quá trình hình và phát triển
• 3.1.3. Thành tựu của ngân hàng Eximbank
• 3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
• 3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
• 3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
• 3.2.3. Thành tựu của ngân hàng Eximbank
• 3.3. MỘT SỐ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
• 3.4. KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG EXIMBANK GIAI ĐOẠN 2018 – 2021
• 3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
• 3.6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• 4. CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA EXIMBANK TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID 19
• 4.1. TÌNH HÌNH KTXH VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NHNN GIAI ĐOẠN 2018-2021
• 4.1.1. Tình hình KTXH giai đoạn 2018 – 2021
• 4.1.2. Chính sách tiền tệ của NHNN
• 4.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
• 4.2.1. Phân tích về cơ cấu tài sản của Eximbank giai đoạn 2018 – 2021
• 4.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Eximbank giai đoạn 2018 - 2021
• 4.2.4. Phân tích hoạt động tín dụng
• 4.2.5. Đánh giá hoạt động tín dụng và hoạt động phi tín dụng
• 4.3. THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID - 19 CỦA EXIMBANK GIAI ĐOẠN 2018 - 2021
• 4.3.1. Phân tích sự biến động của tài sản nhạy cảm với lãi suất
• 4.3.2. Phân tích tình hình biến động của Nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
• 4.3.3. Hệ số chênh lệch nhạy cảm lãi suất (GAP)
• 4.3.4. Thu nhập lãi ròng (NII)
• 4.3.5. Phân tích rủi ro lãi suất theo hệ số chệnh lệch lãi thuần (NIM)
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP
• 5.1. KẾT LUẬN
• 5.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Rủi Ro Lãi Suất Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trong bối cảnh dịch Covid-19, rủi ro lãi suất đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với các ngân hàng thương mại, đặc biệt là Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam. Sự biến động của lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Việc hiểu rõ về tác động của Covid-19 đến lãi suất là rất quan trọng để có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả.

1.1. Tình Hình Kinh Tế Việt Nam Trong Thời Kỳ Covid 19

Dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam, với mức tăng trưởng GDP giảm xuống chỉ còn 2,58% vào năm 2021. Điều này đã dẫn đến sự biến động mạnh mẽ trong lãi suất ngân hàng, ảnh hưởng đến khả năng vay mượn của doanh nghiệp và cá nhân.

1.2. Định Nghĩa Rủi Ro Lãi Suất Trong Ngân Hàng

Rủi ro lãi suất là khả năng mất mát tài chính do sự thay đổi của lãi suất. Đối với ngân hàng, điều này có thể dẫn đến giảm lợi nhuận từ hoạt động cho vay và ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản.

II. Những Thách Thức Đối Với Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro lãi suất. Sự biến động của lãi suất trong thời kỳ dịch bệnh đã làm gia tăng áp lực lên hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Việc nhận diện và quản lý rủi ro này là rất cần thiết để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

2.1. Tác Động Của Biến Động Lãi Suất

Sự thay đổi của lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí vay mượn của ngân hàng, từ đó tác động đến khả năng cạnh tranh và lợi nhuận. Ngân hàng cần có các biện pháp để giảm thiểu rủi ro này.

2.2. Khó Khăn Trong Quản Lý Rủi Ro

Việc quản lý rủi ro lãi suất trong bối cảnh dịch bệnh gặp nhiều khó khăn do sự không chắc chắn của thị trường. Ngân hàng cần phải có các chiến lược linh hoạt để ứng phó với tình hình này.

III. Phương Pháp Quản Lý Rủi Ro Lãi Suất Hiệu Quả

Để giảm thiểu rủi ro lãi suất, ngân hàng cần áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại. Việc sử dụng các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai và quyền chọn có thể giúp ngân hàng bảo vệ mình khỏi những biến động không lường trước được.

3.1. Sử Dụng Công Cụ Tài Chính

Các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai và quyền chọn có thể giúp ngân hàng bảo vệ khỏi rủi ro lãi suất. Việc áp dụng các công cụ này cần được thực hiện một cách cẩn thận và có kế hoạch.

3.2. Đào Tạo Nhân Sự Về Quản Lý Rủi Ro

Đào tạo nhân sự về quản lý rủi ro lãi suất là rất quan trọng. Nhân viên cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể ứng phó với các tình huống bất ngờ.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Từ Nghiên Cứu Rủi Ro Lãi Suất

Nghiên cứu về rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã chỉ ra rằng việc áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả có thể giúp ngân hàng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trong bối cảnh dịch bệnh. Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự cần thiết phải cải thiện quy trình quản lý rủi ro.

4.1. Kết Quả Nghiên Cứu Về Rủi Ro Lãi Suất

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ngân hàng cần phải cải thiện quy trình quản lý rủi ro lãi suất để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh dịch bệnh.

4.2. Các Giải Pháp Đề Xuất Từ Nghiên Cứu

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như cải thiện quy trình quản lý rủi ro, tăng cường đào tạo nhân sự và áp dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả quản lý.

V. Kết Luận Và Tương Lai Của Rủi Ro Lãi Suất Ngân Hàng

Trong tương lai, việc quản lý rủi ro lãi suất sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngân hàng cần phải có các chiến lược dài hạn để ứng phó với những biến động của thị trường. Sự phát triển bền vững của ngân hàng phụ thuộc vào khả năng quản lý rủi ro hiệu quả.

5.1. Tương Lai Của Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Ngân hàng cần phải chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai bằng cách cải thiện quy trình quản lý rủi ro và áp dụng công nghệ mới.

5.2. Định Hướng Phát Triển Bền Vững

Định hướng phát triển bền vững sẽ giúp ngân hàng vượt qua những khó khăn và thách thức trong bối cảnh dịch bệnh và biến động lãi suất.