Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, hoạt động thương mại quốc tế đóng vai trò động lực đối với tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Đối với Việt Nam, quá trình hội nhập kinh tế được định hình từ công cuộc Đổi mới toàn diện năm 1986 và ghi nhận dấu mốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với tư cách thành viên thứ 150 vào năm 2007. Trong bối cảnh đó, cán cân xuất nhập khẩu được xem là thước đo phản ánh kết quả hội nhập và vị thế kinh tế đối ngoại, đồng thời là căn cứ thực tiễn cho việc hoạch định chính sách vĩ mô. Khóa luận với đề tài "Phân Tích Cán Cân Xuất Nhập Khẩu Của Các Quốc Gia Đông Nam Á" (tiêu đề nội dung: "Yếu tố ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu") tập trung khảo cứu thực trạng cán cân thương mại và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô liên quan tại khu vực Đông Nam Á.

Nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu của đề tài được xác định cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu chung: Phân tích thực trạng và diễn biến cán cân xuất nhập khẩu của một số quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2002 – 2021.
  2. Mục tiêu cụ thể 1: Thực hiện thống kê mô tả, kiểm định phân tích phương sai (ANOVA) và các kiểm định thống kê phi tham số đối với cán cân xuất nhập khẩu cùng 4 biến số kinh tế vĩ mô thông qua phần mềm Stata.
  3. Mục tiêu cụ thể 2: Xem xét và đánh giá các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan (tổng giá trị nhập khẩu, tổng giá trị xuất khẩu, GDP bình quân đầu người, tỷ giá hối đoái, cán cân xuất nhập khẩu).
  4. Mục tiêu cụ thể 3: Nhận xét về tình hình cán cân xuất nhập khẩu của các quốc gia nghiên cứu và đưa ra một số đề xuất chính sách kinh tế.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  • Đối tượng nghiên cứu: Cán cân xuất nhập khẩu và các biến số kinh tế vĩ mô liên quan (nhập khẩu, xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người, tỷ giá hối đoái).
  • Phạm vi không gian: 6 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
  • Phạm vi thời gian: Giai đoạn 20 năm, từ năm 2002 đến năm 2021.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp

Nghiên cứu vận dụng khung phân tích kinh tế lượng và thống kê ứng dụng để xử lý bộ dữ liệu bảng cân bằng mạnh (strongly balanced panel data) gồm 6 quốc gia quan sát liên tục qua 20 năm ($N = 6$, $T = 20$, tổng số 120 quan sát). Cấu trúc dữ liệu được định danh bằng các lệnh encode NATION, gen(NATION_id) và thiết lập bảng xtset NATION_id YEAR.

Hệ thống 5 biến số kinh tế vĩ mô được đưa vào phân tích bao gồm:

  • IMPORT: Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ (tính bằng USD).
  • EXPORT: Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (tính bằng USD).
  • GDP_PC: Tổng thu nhập bình quân đầu người (USD/người).
  • EX_RATE: Tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ so với đồng USD.
  • IM_EX_BALANCE: Cán cân xuất nhập khẩu (tính bằng USD).

Các phương pháp phân tích định lượng thực hiện trên phần mềm thống kê Stata bao gồm:

  • Thống kê mô tả và trực quan hóa phân phối: Sử dụng lệnh summarize kết hợp phân nhóm (by NATION_id, sort: sum) để tính toán giá trị trung bình (Mean), độ lệch chuẩn (Std.), giá trị nhỏ nhất (Min), giá trị lớn nhất (Max); vẽ biểu đồ tần số histogram kết hợp đường phân phối chuẩn (normal) để nhận định hình dạng phân phối thực nghiệm.
  • Kiểm định phân tích phương sai một yếu tố (One-way ANOVA): Thực hiện bằng lệnh oneway [biến số] NATION_id, tab để kiểm định giả thuyết $H_0$ về sự bằng nhau của giá trị trung bình giữa 6 quốc gia; sử dụng kiểm định sâu Sidak (oneway [biến số] NATION_id, sidak) để so sánh từng cặp quốc gia; kiểm tra tính đồng nhất của phương sai bằng kiểm định Bartlett (Bartlett's equal-variances test).
  • Kiểm định phi tham số (Non-parametric tests):
    • Kiểm định dấu hạng Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test): Lệnh signrank dùng để kiểm định giá trị trung vị một mẫu theo chuẩn tham chiếu và kiểm định so sánh cặp giữa hai tổng thể độc lập.
    • Kiểm định tổng hạng Wilcoxon / Mann–Whitney (Two-sample Wilcoxon rank-sum test): Lệnh ranksum dùng để so sánh sự khác biệt phân phối giữa từng cặp quốc gia.
    • Kiểm định Kruskal–Wallis: Lệnh kwallis kiểm định sự tương đồng phân phối giữa 6 quốc gia cùng lúc.
    • Kiểm định độ bất đối xứng và độ nhọn (Skewness and Kurtosis test for normality): Lệnh sktest nhằm xác định mức độ tuân theo phân phối chuẩn của từng biến số tại từng quốc gia.

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Thống kê mô tả

Chương 1 tập trung thống kê mô tả 5 biến số kinh tế vĩ mô cho 6 quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2002 – 2021, đồng thời đánh giá sơ bộ dạng phân phối qua biểu đồ Histogram.

Biến số Quốc gia Số quan sát Trung bình (Mean) Giá trị nhỏ nhất (Min) Năm Min Giá trị lớn nhất (Max) Dạng phân phối Histogram
IMPORT Indonesia 20 $1{,}58 \times 10^{11}$ USD $5{,}16 \times 10^{10}$ USD 2002 $2{,}50 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Malaysia 20 $1{,}77 \times 10^{11}$ USD $9{,}18 \times 10^{10}$ USD 2002 $3{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Philippines 20 $8{,}43 \times 10^{10}$ USD $3{,}70 \times 10^{10}$ USD 2002 $2{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Singapore 20 $4{,}14 \times 10^{11}$ USD $1{,}53 \times 10^{11}$ USD 2002 $6{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Thái Lan 20 $2{,}05 \times 10^{11}$ USD $7{,}30 \times 10^{10}$ USD 2002 $3{,}50 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Việt Nam 20 $1{,}35 \times 10^{11}$ USD $2{,}17 \times 10^{10}$ USD 2002 $4{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
EXPORT Indonesia 20 $1{,}67 \times 10^{11}$ USD $6{,}40 \times 10^{10}$ USD 2002 $3{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Malaysia 20 $2{,}07 \times 10^{11}$ USD $1{,}09 \times 10^{11}$ USD 2002 $3{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Philippines 20 $7{,}07 \times 10^{10}$ USD $3{,}37 \times 10^{10}$ USD 2002 $2{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Singapore 20 $4{,}84 \times 10^{11}$ USD $1{,}70 \times 10^{11}$ USD 2002 $7{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Thái Lan 20 $2{,}26 \times 10^{11}$ USD $8{,}14 \times 10^{10}$ USD 2002 $4{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Việt Nam 20 $1{,}37 \times 10^{11}$ USD $1{,}92 \times 10^{10}$ USD 2002 $4{,}00 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
GDP_PC Indonesia 20 $2.829{,}25$ USD $889{,}00$ USD 2002 $4.334{,}00$ USD (2021) Hình chuông (chuẩn)
Malaysia 20 $8.603{,}10$ USD $4.177{,}00$ USD 2002 $11.132{,}00$ USD (2019) Hình chuông (chuẩn)
Philippines 20 $2.350{,}15$ USD $1.037{,}00$ USD 2002 $3.461{,}00$ USD (2021) Hình chuông (chuẩn)
Singapore 20 $48.620{,}10$ USD $22.160{,}00$ USD 2002 $77.710{,}00$ USD (2021) Hình chuông (chuẩn)
Thái Lan 20 $5.027{,}40$ USD $2.091{,}00$ USD 2002 $7.629{,}00$ USD (2019) Hình chuông (chuẩn)
Việt Nam 20 $1.972{,}75$ USD $435{,}00$ USD 2002 $3.756{,}00$ USD (2021) Hình chuông (chuẩn)
EX_RATE Indonesia 20 $11.369{,}34$ $8.577{,}13$ 2002 $14.849{,}00$ Hai đỉnh (không chuẩn)
Malaysia 20 $18.028{,}39$ $3{,}15$ 2012 $45.172{,}00$ (2011) Hai đỉnh (không chuẩn)
Philippines 20 $48{,}67$ $42{,}23$ 2011 $56{,}00$ Hình chuông (chuẩn)
Singapore 20 $1{,}42$ $1{,}25$ 2011-2012 $1{,}74$ Hình chuông (chuẩn)
Thái Lan 20 $4.543{,}37$ $30{,}49$ 2010 $45.169{,}00$ (2012) Lệch trái (không chuẩn)
Việt Nam 20 $19.792{,}88$ $15.509{,}58$ 2002 $23.271{,}00$ Hai đỉnh (không chuẩn)
IM_EX_BALANCE Indonesia 20 $9{,}17 \times 10^{9}$ USD $-1{,}11 \times 10^{10}$ USD 2018 $3{,}00 \times 10^{10}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Malaysia 20 $3{,}03 \times 10^{10}$ USD $1{,}74 \times 10^{10}$ USD 2002 $5{,}00 \times 10^{10}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Philippines 20 $-1{,}36 \times 10^{10}$ USD $-4{,}72 \times 10^{10}$ USD 2021 $3{,}00 \times 10^{9}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Singapore 20 $6{,}98 \times 10^{10}$ USD $1{,}71 \times 10^{10}$ USD 2002 $1{,}50 \times 10^{11}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Thái Lan 20 $2{,}11 \times 10^{10}$ USD $-1{,}98 \times 10^{9}$ USD 2005 $5{,}00 \times 10^{10}$ USD Hình chuông (chuẩn)
Việt Nam 20 $1{,}28 \times 10^{9}$ USD $-1{,}35 \times 10^{10}$ USD 2006 $1{,}91 \times 10^{10}$ USD Hình chuông (chuẩn)

Số liệu mô tả cho thấy Singapore vượt trội cả về kim ngạch xuất nhập khẩu, GDP bình quân đầu người ($48.620{,}10$ USD) và quy mô thặng dư thương mại trung bình ($6{,}98 \times 10^{10}$ USD). Philippines là quốc gia duy nhất ghi nhận thặng dư âm ở giá trị trung bình (thâm hụt thương mại bình quân $-1{,}36 \times 10^{10}$ USD). Việt Nam có mức GDP bình quân đầu người thấp nhất trong nhóm ở thời điểm năm 2002 ($435$ USD), nhưng đã tăng trưởng đạt $3.756$ USD vào năm 2021.

Chương 2: Kiểm định phương sai ANOVA

Chương 2 thực hiện kiểm định ANOVA một yếu tố nhằm đánh giá sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về giá trị trung bình giữa 6 quốc gia đối với 5 biến số, kết hợp kiểm định sâu Sidak ở mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$.

Biến số kiểm định Tổng bình phương giữa các nhóm (SS Between) Kiểm định Bartlett bằng nhau về phương sai Kết luận ANOVA chung ($p < 0{,}05$) Các cặp quốc gia có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (Kiểm định sâu Sidak)
IMPORT $1{,}7513 \times 10^{22}$ $\chi^2(5) = 44{,}000$ ($p < 0{,}05$) Bác bỏ $H_0$, có sự khác biệt giữa các quốc gia - Indonesia – Singapore
- Malaysia – Philippines, Malaysia – Singapore
- Philippines – Singapore, Philippines – Thái Lan
- Singapore – Thái Lan, Singapore – Việt Nam
EXPORT $2{,}5356 \times 10^{22}$ $\chi^2(5) = 76{,}000$ ($p < 0{,}05$) Bác bỏ $H_0$, có sự khác biệt giữa các quốc gia - Indonesia – Philippines, Indonesia – Singapore
- Malaysia – Philippines, Malaysia – Singapore, Malaysia – Việt Nam
- Philippines – Singapore, Philippines – Thái Lan
- Singapore – Thái Lan, Singapore – Việt Nam
GDP_PC $3{,}8517 \times 10^{10}$ $\chi^2(5) = 261{,}000$ ($p < 0{,}05$) Bác bỏ $H_0$, có sự khác biệt giữa các quốc gia - Indonesia – Singapore
- Malaysia – Philippines, Malaysia – Singapore, Malaysia – Việt Nam
- Philippines – Singapore
- Singapore – Thái Lan, Singapore – Việt Nam
EX_RATE $7{,}1376 \times 10^{10}$ $\chi^2(5) = 778{,}000$ ($p < 0{,}05$) Bác bỏ $H_0$, có sự khác biệt giữa các quốc gia - Indonesia – Philippines, Indonesia – Singapore
- Malaysia – Philippines, Malaysia – Singapore, Malaysia – Thái Lan
- Philippines – Việt Nam
- Singapore – Việt Nam
IM_EX_BALANCE $8{,}0370 \times 10^{21}$ $\chi^2(5) = 50{,}000$ ($p < 0{,}05$) Bác bỏ $H_0$, có sự khác biệt giữa các quốc gia - Indonesia – Malaysia, Indonesia – Philippines, Indonesia – Singapore, Indonesia – Việt Nam
- Malaysia – Philippines, Malaysia – Singapore, Malaysia – Việt Nam
- Philippines – Singapore, Philippines – Thái Lan
- Singapore – Thái Lan, Singapore – Việt Nam

Kết quả kiểm định phương sai cho thấy toàn bộ 5 biến số đều có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa các quốc gia ($p\text{-value} < 0{,}05$). Đồng thời, kiểm định Bartlett đều bác bỏ giả thiết đồng nhất phương sai giữa các nhóm ($\chi^2$ từ $44{,}000$ đến $778{,}000$), phản ánh tính không đồng nhất về quy mô kinh tế và biến động tỷ giá giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Chương 3: Kiểm định phi tham số

Chương 3 sử dụng các công cụ kiểm định phi tham số để xác minh phân phối và so sánh trung vị dữ liệu.

1. Kiểm định dấu hạng Wilcoxon (Wilcoxon Signed-Rank Test)

  • Kiểm định giá trị trung vị một mẫu:

    • IMPORT của Malaysia so với mức $1{,}50 \times 10^{11}$ USD: $p\text{-value} > 0{,}05$ $\rightarrow$ Chấp nhận $H_0$, giá trị trung vị nhập khẩu của Malaysia tương đương $1{,}50 \times 10^{11}$ USD.
    • EXPORT của Việt Nam so với mức $1{,}30 \times 10^{11}$ USD: $p\text{-value} = 0{,}9854 > 0{,}05$ $\rightarrow$ Chấp nhận $H_0$, trung vị xuất khẩu của Việt Nam tương đương $1{,}30 \times 10^{11}$ USD.
    • GDP_PC của Thái Lan so với mức $5.000$ USD: $p\text{-value} = 0{,}9854 > 0{,}05$ $\rightarrow$ Chấp nhận $H_0$, trung vị GDP bình quân đầu người Thái Lan bằng $5.000$ USD.
    • EX_RATE của Philippines so với mức $45$: $p\text{-value} > 0{,}05$ $\rightarrow$ Chấp nhận $H_0$, trung vị tỷ giá hối đoái Philippines bằng $45$.
    • IM_EX_BALANCE của Indonesia so với mức $9{,}20 \times 10^{9}$ USD: $p\text{-value} > 0{,}05$ $\rightarrow$ Chấp nhận $H_0$, trung vị cán cân thương mại của Indonesia bằng $9{,}20 \times 10^{9}$ USD.

  • Kiểm định so sánh cặp giữa hai tổng thể:

    • IMPORT: Indonesia và Việt Nam không có sự khác biệt ($z = 1{,}0973$, $p > 0{,}05$); Philippines và Thái Lan có sự khác biệt ($z = -3{,}0000$, $p < 0{,}05$).
    • EXPORT: Malaysia và Thái Lan không có sự khác biệt ($z = -1{,}0759$, $p > 0{,}05$); Việt Nam và Philippines có sự khác biệt ($z = 2{,}0032$, $p < 0{,}05$).
    • GDP_PC: Indonesia và Malaysia có sự khác biệt ($z = -3{,}0000$, $p < 0{,}05$); Indonesia và Việt Nam có sự khác biệt ($z = 3{,}0000$, $p < 0{,}05$).
    • EX_RATE: Indonesia và Thái Lan có sự khác biệt ($z = 2{,}0121$, $p < 0{,}05$); Singapore và Thái Lan có sự khác biệt ($z = -3{,}0000$, $p < 0{,}05$).
    • IM_EX_BALANCE: Malaysia và Philippines có sự khác biệt ($z = 3{,}0000$, $p < 0{,}05$); Malaysia và Thái Lan không có sự khác biệt ($z = 1{,}1536$, $p > 0{,}05$).

2. Kiểm định tổng hạng Wilcoxon (Mann–Whitney Test)

  • IMPORT (Indonesia – Malaysia): $p\text{-value} > 0{,}05$, chấp nhận $H_0$ (giống nhau về phân phối nhập khẩu).
  • EXPORT (Philippines – Singapore): $p\text{-value} < 0{,}05$, bác bỏ $H_0$ (có sự khác biệt).
  • GDP_PC (Thái Lan – Việt Nam): $p\text{-value} < 0{,}05$, bác bỏ $H_0$ (có sự khác biệt).
  • EX_RATE (Indonesia – Việt Nam): $p\text{-value} < 0{,}05$, bác bỏ $H_0$ (có sự khác biệt).
  • IM_EX_BALANCE (Singapore – Thái Lan): $p\text{-value} < 0{,}05$, bác bỏ $H_0$ (có sự khác biệt).

3. Kiểm định Kruskal–Wallis

Kiểm định đồng thời 6 quốc gia cho thấy tất cả các biến số đều bác bỏ giả thuyết $H_0$ ở mức ý nghĩa $p = 0{,}0001$:

  • IMPORT: $\chi^2(5) = 60{,}500$, $p < 0{,}05$.
  • EXPORT: $\chi^2(5) = 70{,}432$, $p < 0{,}05$.
  • GDP_PC: $\chi^2(5) = 94{,}240$, $p < 0{,}05$.
  • EX_RATE: $\chi^2(5) = 76{,}586$, $p < 0{,}05$.
  • IM_EX_BALANCE: $\chi^2(5) = 86{,}797$, $p < 0{,}05$.

4. Kiểm định phân phối chuẩn (Skewness and Kurtosis Test - sktest)

Biến số Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Kết luận chung
IMPORT $p = 0{,}1051$ $p = 0{,}2736$ $p = 0{,}2157$ $p = 0{,}3039$ $p = 0{,}2384$ $p = 0{,}3198$ Cả 6 quốc gia đều tuân theo phân phối chuẩn ($p > 0{,}05$)
EXPORT $p = 0{,}2076$ $p = 0{,}1448$ $p = 0{,}3048$ $p = 0{,}4752$ $p = 0{,}1993$ $p = 0{,}2470$ Cả 6 quốc gia đều tuân theo phân phối chuẩn ($p > 0{,}05$)
GDP_PC $p = 0{,}0556$ $p = 0{,}1363$ $p = 0{,}0677$ $p = 0{,}4809$ $p = 0{,}2332$ $p = 0{,}0668$ Cả 6 quốc gia đều tuân theo phân phối chuẩn ($p > 0{,}05$)
EX_RATE $p = 0{,}0038$ $p = 0{,}0001$ $p = 0{,}1365$ $p = 0{,}1202$ $p = 0{,}0000$ $p = 0{,}0108$ Philippines và Singapore tuân theo chuẩn; Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam không tuân theo chuẩn
IM_EX_BALANCE $p = 0{,}7756$ $p = 0{,}2883$ $p = 0{,}1254$ $p = 0{,}5101$ $p = 0{,}1940$ $p = 0{,}5938$ Cả 6 quốc gia đều tuân theo phân phối chuẩn ($p > 0{,}05$)

Kết quả và đóng góp

1. Kết quả chính từ các kiểm định

  • Về cấu trúc cán cân xuất nhập khẩu: Singapore duy trì thặng dư xuất siêu lớn nhất khu vực ($6{,}98 \times 10^{10}$ USD trung bình), tiếp theo là Malaysia ($3{,}03 \times 10^{10}$ USD), Thái Lan ($2{,}11 \times 10^{10}$ USD), Indonesia ($9{,}17 \times 10^{9}$ USD) và Việt Nam ($1{,}28 \times 10^{9}$ USD). Philippines là nền kinh tế chịu tình trạng nhập siêu liên tục trong giai đoạn quan sát với giá trị trung bình là $-1{,}36 \times 10^{10}$ USD.
  • Về tính đồng nhất của các chỉ tiêu kinh tế: Kiểm định ANOVA và Kruskal–Wallis đồng thuận chỉ ra rằng giữa 6 nền kinh tế Đông Nam Á tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quy mô xuất nhập khẩu, mức thu nhập bình quân đầu người, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại ($p = 0{,}0001$).
  • Về đặc tính phân phối dữ liệu: Các chỉ tiêu IMPORT, EXPORT, GDP_PC và IM_EX_BALANCE đều tuân theo phân phối chuẩn tại tất cả 6 quốc gia ($p > 0{,}05$). Riêng biến EX_RATE không tuân theo phân phối chuẩn tại 4 quốc gia (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam) do biên độ dao động tỷ giá và sự khác biệt về chế độ điều hành tiền tệ.

2. Các đề xuất chính sách từ kết quả nghiên cứu

Từ phân tích tác động của các biến số kinh tế vĩ mô, tác giả đề xuất 3 nhóm giải pháp chính:

  1. Điều chỉnh chính sách thương mại: Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thông qua việc chủ động tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm mở rộng thị trường; thực hiện chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu và linh kiện phục vụ chuỗi sản xuất hàng xuất khẩu.
  2. Nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm xuất khẩu: Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D); đào tạo nâng cao kỹ năng và tay nghề cho lực lượng lao động; mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài để tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý.
  3. Điều hành chính sách tiền tệ và ổn định tỷ giá: Ngân hàng Trung ương các nước cần phối hợp đồng bộ các công cụ lãi suất và quản lý dự trữ ngoại hối nhằm duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, hạn chế tác động tiêu cực của biến động tỷ giá lên cán cân thương mại.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

  • Hạn chế về phạm vi mẫu và dữ liệu: Nghiên cứu chỉ tập trung vào 6 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn 2002 – 2021, chưa mở rộng bao quát toàn bộ 11 quốc gia ASEAN hoặc các đối tác thương mại lớn khác trong khu vực Châu Á.
  • Hạn chế về phương pháp định lượng: Khóa luận tập trung chủ yếu vào các phương pháp kiểm định thống kê mô tả, phân tích phương sai ANOVA và các kiểm định phi tham số (Wilcoxon, Kruskal–Wallis, sktest). Nghiên cứu chưa đi sâu vào ước lượng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng chuyên sâu (như Pooled OLS, Fixed Effects Model, Random Effects Model, GMM) hoặc kiểm định tính dừng và đồng liên kết chuỗi thời gian để đo lường định lượng mức độ co giãn và tác động nhân quả dài hạn của từng yếu tố đến cán cân thương mại.

Giá trị tham khảo

  • Đối tượng tham khảo: Sinh viên, học viên chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học và Thống kê ứng dụng đang thực hiện các đề tài nghiên cứu so sánh kinh tế vĩ mô giữa các quốc gia trong khu vực.
  • Nội dung giá trị: Khóa luận cung cấp quy trình mẫu về cách thức tổ chức dữ liệu bảng cân bằng trong Stata (encode, xtset), cách áp dụng phối hợp giữa phân tích phương sai tham số (ANOVA, Sidak post-hoc) và hệ thống kiểm định phi tham số (Wilcoxon signed-rank, Mann–Whitney rank-sum, Kruskal–Wallis, Skewness-Kurtosis normality test) trên dữ liệu kinh tế vĩ mô thực nghiệm.

Câu hỏi thường gặp

1. Bộ dữ liệu trong nghiên cứu có quy mô như thế nào và được xử lý bằng phần mềm gì?
Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu bảng cân bằng mạnh (strongly balanced panel) gồm 6 quốc gia Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) trong thời gian 20 năm (2002 – 2021), tạo thành tổng thể 120 quan sát. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm Stata.

2. Quốc gia nào có thặng dư cán cân xuất nhập khẩu trung bình cao nhất và quốc gia nào bị thâm hụt trong giai đoạn 2002 – 2021?
Singapore có thặng dư cán cân xuất nhập khẩu trung bình cao nhất đạt $6{,}98 \times 10^{10}$ USD. Ngược lại, Philippines là quốc gia duy nhất có cán cân xuất nhập khẩu trung bình bị âm (thâm hụt) ở mức $-1{,}36 \times 10^{10}$ USD.

3. Kết quả kiểm định phân phối chuẩn (sktest) cho các biến số cho thấy điều gì?
Các biến IMPORT, EXPORT, GDP_PC và IM_EX_BALANCE đều có $p\text{-value} > 0{,}05$ tại tất cả 6 quốc gia, chứng minh các biến này tuân theo phân phối chuẩn. Riêng biến tỷ giá hối đoái EX_RATE chỉ tuân theo phân phối chuẩn tại Philippines ($p = 0{,}1365$) và Singapore ($p = 0{,}1202$), còn tại Indonesia ($p = 0{,}0038$), Malaysia ($p = 0{,}0001$), Thái Lan ($p = 0{,}0000$) và Việt Nam ($p = 0{,}0108$) đều bác bỏ phân phối chuẩn.

4. Kết quả kiểm định Kruskal–Wallis đối với 5 biến số kinh tế vĩ mô đạt giá trị thống kê bao nhiêu?
Kiểm định Kruskal–Wallis đồng thời trên 6 quốc gia đều cho mức ý nghĩa $p = 0{,}0001 < 0{,}05$, với giá trị thống kê Chi-bình phương lần lượt là: IMPORT ($\chi^2 = 60{,}500$), EXPORT ($\chi^2 = 70{,}432$), GDP_PC ($\chi^2 = 94{,}240$), EX_RATE ($\chi^2 = 76{,}586$) và IM_EX_BALANCE ($\chi^2 = 86{,}797$).

Kết luận

Khóa luận đã phân tích thực trạng cán cân xuất nhập khẩu và các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan của 6 quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2002 – 2021 thông qua hệ thống kiểm định thống kê tham số và phi tham số trên phần mềm Stata. Kết quả nghiên cứu xác nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các quốc gia về quy mô xuất nhập khẩu, mức thu nhập bình quân đầu người, tỷ giá hối đoái và vị thế cán cân thương mại. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các khuyến nghị về tham gia FTA, giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, đầu tư R&D và ổn định tỷ giá nhằm cải thiện cán cân thương mại.