Tìm hiểu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

• Tác giả: Phạm Ngọc Xuân Nguyên
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Ngọc Thạch
• Trường học: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
• Đề tài: Các Nhân Tố Tác Động Đến Tăng Trưởng Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT LUẬN VĂN
• DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC CÁC HÌNH
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
• 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
• 1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài
• 1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
• 1.4. Khái quát phương pháp nghiên cứu
• 1.5. Đóng góp của đề tài
• 1.6. Bố cục của nghiên cứu với vấn đề nêu trên đề tài được cấu trúc như sau
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
• 2.1. Cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng
• 2.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng.trưởng tín dụng của.Ngân hàng thương mại
• 2.2.1. Các yếu tố nội tại ngân hàng
• 2.2.1.1. Tăng trưởng tiền gửi ( DKKH, DCKH )
• 2.2.1.2. Khả năng sinh lời ( ROE)
• 2.2.1.3. Biên lợi nhuận (NIM)
• 2.2.1.4. Quy mô ngân hàng (BS)
• 2.2.1.5. Tỷ lệ dư nợ nhóm khách hàng cá nhân
• 2.2.2. Các yếu tố kinh tế vĩ mô
• 2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)
• 2.2.2.2. Tỷ giá hối đoái (ER)
• 2.3. Một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài
• 2.4. Tóm tắt chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Quy trình nghiên cứu
• 3.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
• 3.3. Phương pháp nghiên cứu
• 3.3.1. Ưu điểm phương pháp Bayes
• 3.4. Thu thập dữ liệu nghiên cứu
• 3.5. Xử lý số liệu nghiên cứu
• 3.6. Các kỹ thuật hồi quy mô hình
• 3.7. Tóm tắt chương 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Thống kê mô tả các dữ liệu của nghiên cứu
• 4.2. Xây dựng mô phỏng cho các thông tin tiên nghiệm
• 4.3. Phân tích Bayes Factor và Bayes test model thông qua lệnh
• 4.4. Phân tích Bayes Factor
• 4.5. Phân tích bayes test model
• 4.6. Kiểm định hội tụ theo phương pháp lấy mẫu MCMC
• 4.7. Kết quả thu được
• 4.8. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.9. Tóm tắt chương 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ
• 5.1. Nguyên nhân của hạn chế trong việc tăng trưởng tín dụng tại ACB
• 5.2. Hàm ý quản trị
• 5.2.1. Đẩy mạnh nguồn vốn huy động
• 5.2.2. Nâng cao chất lượng cấp tín dụng
• 5.2.3. Mở rộng hoạt động tín dụng cả về phạm vi và đối tượng khách hàng
• 5.2.4. Theo dõi sát sao chính sách của NHNN để có kế hoạch thực hiện tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình hoạt động của ngân hàng và mục tiêu chính sách của NHNN
• 5.3. Khe hỡ nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.3.1. Khe hỡ nghiên cứu
• 5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.4. Tóm tắt chương 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu chung về tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Á Châu

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tín dụng không chỉ là nguồn lực tài chính cho cá nhân mà còn là động lực chính cho sự phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại. Theo số liệu từ báo cáo tài chính, dư nợ cho vay cá nhân của ACB đã có sự gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, cho thấy sự quan tâm của ngân hàng đối với phân khúc khách hàng cá nhân. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng cá nhân không chỉ giúp ACB tối ưu hóa hoạt động cho vay mà còn đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng.

1.1. Tầm quan trọng của tăng trưởng tín dụng cá nhân

Tăng trưởng tín dụng cá nhân không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng mà còn góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế. Theo nghiên cứu của Burcu Aydin (2008), các yếu tố như tỷ lệ tiền gửi khách hàng, chênh lệch lãi suất huy động và cho vay, và tốc độ tăng trưởng kinh tế đều có tác động mạnh mẽ đến tín dụng cá nhân. Việc duy trì một mức tăng trưởng hợp lý sẽ giúp ACB không chỉ cải thiện hiệu quả hoạt động mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng cá nhân

Trong nghiên cứu này, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ACB được phân loại thành hai nhóm chính: các yếu tố nội tại ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Các yếu tố nội tại bao gồm khả năng sinh lời, quy mô ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu. Trong khi đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ giá hối đoái cũng có tác động đáng kể đến khả năng cho vay của ngân hàng. Việc hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố này sẽ giúp ACB xây dựng chiến lược tín dụng phù hợp hơn.

2.1. Nhóm yếu tố nội tại ngân hàng

Các yếu tố nội tại như tăng trưởng tiền gửi, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, và biên lợi nhuận là những yếu tố quyết định đến khả năng cho vay của ngân hàng. Một ngân hàng có khả năng sinh lời cao sẽ có khả năng huy động vốn tốt hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng. Bên cạnh đó, việc quản lý tốt tỷ lệ nợ xấu cũng là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng duy trì sự ổn định trong hoạt động tín dụng.

2.2. Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô

Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ giá hối đoái có tác động mạnh đến tín dụng cá nhân. Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu vay vốn sẽ tăng lên, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu vay vốn có thể giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngân hàng. Do đó, ACB cần theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế vĩ mô để điều chỉnh chính sách tín dụng kịp thời.

III. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng cá nhân

Dựa trên những phân tích về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng cá nhân, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho ACB bao gồm việc cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, tối ưu hóa quy trình cho vay và tăng cường quản lý rủi ro. Đặc biệt, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tín dụng sẽ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn.

3.1. Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tăng trưởng tín dụng cá nhân là chất lượng dịch vụ khách hàng. ACB cần đầu tư vào đào tạo nhân viên và cải thiện quy trình phục vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Việc xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng sẽ giúp ACB thu hút được nhiều khách hàng hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

3.2. Tối ưu hóa quy trình cho vay

Quy trình cho vay cần được tối ưu hóa để giảm thiểu thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho khách hàng. ACB có thể áp dụng các công nghệ mới như AI và Big Data để phân tích và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng một cách chính xác hơn. Điều này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Tổng quan nghiên cứu

Tín dụng cá nhân đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh tế và tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đạt dư nợ cho vay nền kinh tế 361.913 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm trước, vượt kế hoạch đề ra 9%. Trong đó, dư nợ cho vay cá nhân chiếm tỷ trọng lớn với mức tăng 16,2%, đóng góp quan trọng vào nguồn thu lãi 29.775 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng thu nhập của ngân hàng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro nợ xấu, hiện chỉ chiếm 0,78% tổng dư nợ tại ACB.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm nhận diện và đánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ACB trong giai đoạn 2010-2022, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố nội tại ngân hàng như quy mô, tiền gửi, nợ xấu, khả năng sinh lời, biên lợi nhuận, cùng các yếu tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và tỷ giá hối đoái. Việc đánh giá này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận ngân hàng.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào dữ liệu tài chính và kinh tế liên quan đến hoạt động tín dụng cá nhân của ACB từ năm 2010 đến 2022, sử dụng phương pháp phân tích định lượng với mô hình hồi quy Bayes nhằm nâng cao độ tin cậy kết quả. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc hoạch định chiến lược tăng trưởng tín dụng cá nhân hiệu quả, an toàn và bền vững.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết về tín dụng ngân hàng và tăng trưởng tín dụng, trong đó tín dụng được hiểu là quan hệ chuyển giao quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với chi phí lãi suất. Tăng trưởng tín dụng phản ánh sự gia tăng dư nợ cho vay, có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế qua các kênh tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu.

Khung lý thuyết tập trung vào hai nhóm yếu tố chính:

• Yếu tố nội tại ngân hàng: bao gồm quy mô ngân hàng (tổng tài sản), tỷ lệ tiền gửi khách hàng có kỳ hạn và không kỳ hạn, tỷ lệ nợ xấu, khả năng sinh lời (ROE), biên lợi nhuận (NIM), tỷ lệ nợ phải trả và quy mô cho vay cá nhân. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn và hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.

• Yếu tố kinh tế vĩ mô: tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, tỷ lệ lạm phát (INF) và tỷ giá hối đoái (ER). Những yếu tố này tác động đến nhu cầu tín dụng và khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng.

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Burcu Aydin (2008) với phương trình hồi quy tuyến tính Bayes:

$$ CG = \beta_1 + \beta_2 BS + \beta_3 DCKH + \beta_4 DKKH + \beta_5 LOTA + \beta_6 NPL + \beta_7 ROE + \beta_8 NIM + \beta_9 GDP + \beta_{10} INF + \delta_{10} $$

Trong đó, CG là tăng trưởng tín dụng cá nhân; BS là quy mô ngân hàng; DCKH và DKKH là tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn; LOTA là tỷ lệ nợ phải trả; NPL là tỷ lệ nợ xấu; ROE là khả năng sinh lời; NIM là biên lợi nhuận; GDP là tốc độ tăng trưởng kinh tế; INF là tỷ lệ lạm phát.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính ACB giai đoạn 2010-2022, số liệu kinh tế vĩ mô từ Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tài chính quốc tế. Cỡ mẫu gồm 12 quan sát năm, được chọn theo phương pháp chọn mẫu toàn bộ dữ liệu có sẵn trong phạm vi nghiên cứu.

Phân tích dữ liệu được thực hiện bằng mô hình hồi quy tuyến tính Bayes, sử dụng thuật toán Markov Chain Monte Carlo (MCMC) để ước lượng phân phối hậu nghiệm các tham số. Năm mô phỏng với các phân phối tiên nghiệm khác nhau được xây dựng để kiểm định độ tin cậy, trong đó mô phỏng với phân phối N(0,1) được lựa chọn dựa trên tiêu chí Bayes Factor, Log Marginal Likelihood và Deviance Information Criterion (DIC).

Quy trình nghiên cứu gồm: thu thập dữ liệu, xây dựng mô hình và giả thuyết, phân tích hồi quy Bayes, kiểm định hội tụ MCMC qua đồ thị trace plot, autocorrelation plot, histogram và kernel density plot để đảm bảo tính hợp lệ của mô hình. Phương pháp Bayes được ưu tiên do khả năng kết hợp dữ liệu thực tế và thông tin tiên nghiệm, giúp tăng độ chính xác và tin cậy so với phương pháp tần suất truyền thống.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng tiền gửi có kỳ hạn (DCKH) và không kỳ hạn (DKKH) tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng cá nhân: Mức tăng trung bình của DCKH và DKKH lần lượt là khoảng 15% và 10% trong giai đoạn nghiên cứu, đồng thời có hệ số hồi quy dương và ý nghĩa thống kê cao, cho thấy nguồn vốn huy động là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

2. Quy mô ngân hàng (BS) có ảnh hưởng thuận chiều rõ rệt: Tổng tài sản ACB tăng trung bình 12% mỗi năm, góp phần nâng cao khả năng cấp tín dụng. Hệ số hồi quy cho biến BS là dương, phản ánh lợi thế kinh tế theo quy mô trong hoạt động tín dụng.

3. Nợ xấu (NPL) tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp 0,78% nhưng có hệ số hồi quy âm, cho thấy nợ xấu làm giảm nguồn vốn khả dụng và ảnh hưởng đến chính sách cấp tín dụng của ngân hàng.

4. Khả năng sinh lời (ROE) và biên lợi nhuận (NIM) có tác động tích cực: ROE trung bình đạt khoảng 15%, NIM duy trì ở mức 3-4%, cho thấy ngân hàng có lợi nhuận ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng tín dụng.

5. Tốc độ tăng trưởng GDP (GDP) có ảnh hưởng thuận chiều mạnh mẽ: GDP tăng trung bình 6-7%/năm thúc đẩy nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân, từ đó tăng trưởng tín dụng được cải thiện.

6. Tỷ lệ lạm phát (INF) có tác động ngược chiều: Lạm phát trung bình khoảng 3-4% làm tăng chi phí huy động vốn, gây áp lực lên hoạt động cấp tín dụng.

Thảo luận kết quả

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố nội tại ngân hàng như quy mô, tiền gửi và khả năng sinh lời đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ACB. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây, đồng thời khẳng định vai trò của nguồn vốn huy động và hiệu quả hoạt động ngân hàng trong việc mở rộng tín dụng.

Tác động tiêu cực của nợ xấu phản ánh rủi ro tín dụng và ảnh hưởng đến chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng. Việc duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp là yếu tố then chốt để đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững.

Yếu tố kinh tế vĩ mô như GDP và lạm phát cũng ảnh hưởng rõ nét đến tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng kinh tế cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu vay vốn, trong khi lạm phát cao làm tăng chi phí vốn và hạn chế khả năng mở rộng tín dụng.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ đường thể hiện xu hướng tăng trưởng dư nợ tín dụng, tiền gửi và GDP qua các năm, cùng bảng hồi quy chi tiết các hệ số và mức ý nghĩa thống kê của từng biến. Đồ thị trace plot và autocorrelation plot minh họa sự hội tụ của chuỗi MCMC, đảm bảo độ tin cậy của mô hình Bayes.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Đẩy mạnh huy động vốn tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn: Tăng cường các chương trình khuyến mãi, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi nhằm thu hút khách hàng cá nhân, mục tiêu tăng trưởng tiền gửi tối thiểu 12% trong 2 năm tới, do phòng kinh doanh và marketing ngân hàng thực hiện.

2. Nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát nợ xấu: Tăng cường công tác thẩm định, giám sát và xử lý nợ xấu, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, với sự phối hợp của phòng tín dụng và bộ phận quản lý rủi ro trong vòng 12 tháng tới.

3. Mở rộng quy mô và đa dạng hóa đối tượng khách hàng cá nhân: Phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và doanh nghiệp nhỏ, đặt mục tiêu tăng dư nợ cá nhân 15% trong 3 năm, do phòng phát triển sản phẩm và chi nhánh thực hiện.

4. Theo dõi sát sao các chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô: Thiết lập bộ phận chuyên trách phân tích và dự báo chính sách của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế, thực hiện liên tục hàng quý.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo và quản lý ngân hàng thương mại: Nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học để hoạch định chiến lược tăng trưởng tín dụng cá nhân hiệu quả, giúp cân đối giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

2. Chuyên viên phân tích tín dụng và quản lý rủi ro: Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng, từ đó nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý danh mục tín dụng cá nhân.

3. Nhà hoạch định chính sách tiền tệ và tài chính: Tham khảo các tác động của chính sách vĩ mô đến hoạt động tín dụng ngân hàng, hỗ trợ xây dựng chính sách phù hợp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

4. Giảng viên và sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng: Tài liệu tham khảo thực tiễn về mô hình nghiên cứu và phương pháp phân tích Bayes trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy.

Câu hỏi thường gặp

1. Tăng trưởng tín dụng cá nhân là gì và tại sao quan trọng?
   Tăng trưởng tín dụng cá nhân là sự gia tăng dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Đây là nguồn thu chính của ngân hàng và ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế thông qua tiêu dùng và đầu tư cá nhân.

2. Phương pháp Bayes có ưu điểm gì so với phương pháp truyền thống?
   Phương pháp Bayes kết hợp dữ liệu thực tế và thông tin tiên nghiệm, cung cấp phân phối hậu nghiệm toàn diện cho các tham số, giúp ước lượng chính xác hơn và tin cậy hơn so với phương pháp tần suất chỉ dựa vào dữ liệu.

3. Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ACB?
   Tiền gửi khách hàng có kỳ hạn và không kỳ hạn, cùng với quy mô ngân hàng và tốc độ tăng trưởng GDP là những yếu tố có tác động tích cực và mạnh mẽ nhất.

4. Nợ xấu ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng tín dụng?
   Nợ xấu làm giảm nguồn vốn khả dụng, tăng chi phí dự phòng rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cấp tín dụng và uy tín của ngân hàng.

5. Làm thế nào để ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng bền vững?
   Ngân hàng cần cân đối giữa mở rộng tín dụng và kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời theo dõi sát sao các biến động kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ.

Kết luận

• Tăng trưởng tín dụng cá nhân tại ACB trong giai đoạn 2010-2022 đạt mức tăng trưởng trung bình 15,7%, vượt kế hoạch đề ra.
• Các yếu tố nội tại như tiền gửi khách hàng, quy mô ngân hàng, khả năng sinh lời và biên lợi nhuận có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng.
• Nợ xấu và tỷ lệ lạm phát là những yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực, cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tín dụng.
• Phương pháp hồi quy Bayes giúp nâng cao độ tin cậy kết quả nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học cho các quyết định quản trị tín dụng.
• Đề xuất các giải pháp huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng khách hàng và theo dõi chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cá nhân bền vững trong tương lai.

Các bước tiếp theo bao gồm triển khai các giải pháp đề xuất, theo dõi và đánh giá hiệu quả định kỳ, đồng thời mở rộng nghiên cứu sang các ngân hàng khác để so sánh và hoàn thiện mô hình. Các nhà quản trị ngân hàng và chuyên gia tài chính được khuyến khích áp dụng kết quả nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân.