Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Trễ Hạn Trả Nợ Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

• Tác giả: Ngô Thị Thu Anh
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Trang
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Trễ Hạn Trả Nợ Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân Của Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• MỞ ĐẦU
• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Lƣợc khảo tài liệu tham khảo có liên quan
• 1.3. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.4. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
• 1.6. Phƣơng pháp nghiên cứu
• 1.7. Ý nghĩa của đề tài
• 1.8. Kết cấu của đề tài
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
• 2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng thƣơng mại
• 2.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng
• 2.3. Vai trò tín dụng ngân hàng
• 2.4. Khái niệm và đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân
• 2.5. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân
• 2.6. Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn
• 2.7. Căn cứ theo thời hạn vay
• 2.8. Khái niệm về rủi ro trễ hạn trả nợ và rủi ro tín dụng
• 2.9. Phân loại rủi ro tín dụng
• 2.10. Rủi ro hệ thống
• 2.11. Rủi ro phi hệ thống
• 2.12. Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của KHCN
• 2.12.1. Đặc điểm nhân khẩu học
• 2.12.2. Đặc điểm nghề nghiệp
• 2.12.3. Đặc điểm trình độ học vấn
• 2.12.4. Đặc điểm thu nhập
• 2.12.5. Đặc điểm khoản vay
• 2.13. Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng
• 2.14. Một số hành vi chi tiêu bất thƣờng
• 2.15. Đo lƣờng rủi ro tín dụng
• 2.16. Các chỉ tiêu đối với rủi ro tín dụng
• 2.17. Đánh giá tổng quan tài liệu. Bài học từ các công trình nghiên cứu
• 3. CHƯƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Quy trình nghiên cứu
• 3.2. Các giả thuyết nghiên cứu
• 3.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất
• 3.4. Hồi quy nhị phân Binary Logistic
• 3.5. Mô hình nghiên cứu
• 3.6. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.7. Phƣơng pháp nghiên cứu
• 3.8. Phƣơng pháp thống kê mô tả
• 3.9. Phƣơng pháp phân tích hồi quy
• 3.10. Mô hình hồi quy Binary Logistic (Logit)
• 3.11. Kiểm định tƣơng quan Pearson
• 3.12. Kiểm định đa cộng tuyến
• 3.13. Kiểm định mức độ phù hợp
• 3.14. Kiểm định Wald (Kiểm định ý nghĩa của các hệ số)
• 3.15. Kiểm định Hosmer và Lemeshow
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
• 4.2. Thống kê mô tả và các kiểm định
• 4.3. Thống kê mô tả các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của KHCN
• 4.4. Phân tích tƣơng quan mô hình
• 4.5. Kết quả mô hình hồi quy nhị phân (Binary logistic)
• 4.6. Kết quả kiểm định giả thuyết
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• 5.1. Các vấn đề thảo luận
• 5.2. Kiến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VIB
• 5.2.1. Đối với khách hàng
• 5.3. Những đóng góp của nghiên cứu
• 5.4. Hạn chế nghiên cứu
• 5.5. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về rủi ro trễ hạn trả nợ vay tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Rủi ro trễ hạn trả nợ vay là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà các ngân hàng thương mại phải đối mặt, đặc biệt là tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Việc hiểu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro này không chỉ giúp ngân hàng quản lý tốt hơn mà còn nâng cao khả năng thanh toán của khách hàng. Nghiên cứu này sẽ phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng.

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là khả năng khách hàng không thể thanh toán nợ đúng hạn. Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín của ngân hàng. Việc nhận diện và quản lý rủi ro tín dụng là rất cần thiết để bảo vệ lợi ích của ngân hàng.

1.2. Đặc điểm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam thường có nhu cầu vay vốn cao cho các mục đích như mua nhà, tiêu dùng, và đầu tư. Đặc điểm này tạo ra những thách thức trong việc quản lý rủi ro tín dụng.

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Những yếu tố này bao gồm tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, thu nhập, và lãi suất vay. Việc phân tích các yếu tố này sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan hơn về rủi ro tín dụng.

2.1. Tình trạng hôn nhân và ảnh hưởng đến khả năng thanh toán

Tình trạng hôn nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng tài chính của khách hàng. Những người đã kết hôn thường có trách nhiệm tài chính cao hơn, điều này có thể dẫn đến khả năng trả nợ tốt hơn.

2.2. Nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng

Nghề nghiệp và mức thu nhập là hai yếu tố quan trọng quyết định khả năng trả nợ. Khách hàng có thu nhập ổn định từ công việc chính thường có khả năng thanh toán tốt hơn so với những người có thu nhập không ổn định.

III. Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng mô hình Probit để phân tích dữ liệu từ 275 khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Phương pháp này cho phép xác định mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và rủi ro trễ hạn trả nợ vay một cách chính xác.

3.1. Mô hình Probit và ứng dụng trong nghiên cứu

Mô hình Probit là một công cụ mạnh mẽ trong việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Nó giúp xác định xác suất xảy ra rủi ro dựa trên các biến độc lập.

3.2. Phân tích thống kê mô tả và hồi quy

Phân tích thống kê mô tả giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về dữ liệu, trong khi phân tích hồi quy cho phép đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố và rủi ro trễ hạn trả nợ.

IV. Kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 13 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Những yếu tố này cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình cho vay để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

4.1. Các yếu tố ảnh hưởng chính đến rủi ro

Các yếu tố như lãi suất vay, số tiền vay, và thời gian vay có tác động lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng. Ngân hàng cần điều chỉnh các yếu tố này để giảm thiểu rủi ro.

4.2. Kiến nghị cho ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân hàng cần xây dựng các tiêu chí chọn lọc khách hàng chặt chẽ hơn, đồng thời cải thiện quy trình thẩm định để nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng.

V. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc quản lý rủi ro trễ hạn trả nợ vay là rất quan trọng đối với ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Các yếu tố ảnh hưởng cần được xem xét kỹ lưỡng để nâng cao khả năng thanh toán của khách hàng.

5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu đã xác định rõ các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trễ hạn trả nợ vay, từ đó đưa ra các kiến nghị cụ thể cho ngân hàng.

5.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, cũng như áp dụng các mô hình phân tích mới để cải thiện độ chính xác của kết quả.