Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

TÓM TẮT

ABSTRACT

LỜI CẢM TẠ

TRANG XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG

TRANG CAM KẾT VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

MỤC LỤC

1. PHẦN GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu chung

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1.4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

1.4.2. Không gian nghiên cứu

1.4.3. Thời gian nghiên cứu

1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

1.5.1. Các nghiên cứu liên quan

1.5.2. Các nghiên cứu nước ngoài

1.5.3. Đánh giá lược khảo tài liệu

1.6. BỐ CỤC LUẬN VĂN

2. TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1. Tín dụng của ngân hàng thương mại

2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

2.1.2. Đặc điển chung của tín dụng ngân hàng

2.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng

2.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

2.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

2.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng

2.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

2.2.4. Ảnh hướng của rủi ro tín dụng

3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

3.2. Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng

3.3. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng

3.3.1. Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng

3.3.2. Đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng

3.3.3. Hiệp ước basel về quản trị rủi ro ngân hàng

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Tiến trình nghiên cứu

4.2. Phương pháp nghiên cứu

4.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

4.2.1.1. Số liệu thứ cấp

4.2.1.2. Số liệu sơ cấp

4.2.2. Phương pháp phân tích số liệu

4.2.2.1. Xây dựng thang đo

4.2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu

5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

5.1. Tổng quan ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh tây nam

5.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu từ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.1.2.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban

5.1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

5.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh tây nam

5.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam

5.2.1.1. Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.2.1.2. Phân loại nợ xấu theo thời hạn vay

5.2.1.3. Phân loại nợ xấu đối tượng vay

5.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.2.2.1. Quy trình cho vay

5.2.2.2. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp loại khách hàng

5.2.2.3. Công tác phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.3. Đánh giá nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh tây nam

5.3.1. Thông tin chung của cán bộ tín dụng

5.3.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân từ môi trường kinh doanh

5.3.2.1. Nguyên nhân “Sự thay đổi của môi trường tự nhiên gây tổn thất cho khách hàng”

5.3.2.2. Nguyên nhân “Hệ thống thông tin hỗ trợ tín dụng còn bất cập”

5.3.2.3. Nguyên nhân “Cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng chưa thực sự lành mạnh, việc chạy theo quy mô, bỏ qua các tiêu chuẩn, điều kiện trong cho vay, thiếu quan tâm đến chất lượng khoản vay”

5.3.2.4. Nguyên nhân “Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi và sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương”

5.3.2.5. Nguyên nhân “Sự tấn công của hàng nhập lậu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”

5.3.2.6. Nguyên nhân “Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước”

5.3.2.7. Nguyên nhân “Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới”

5.3.3. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân từ khách hàng

5.3.3.1. Nguyên nhân “Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu các khoản lỗ”

5.3.3.2. Nguyên nhân “Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất ra không bán được, không trả được nợ vay ngân hàng”

5.3.3.3. Nguyên nhân “Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án kinh doanh khi giải ngân”

5.3.3.4. Nguyên nhân “Khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng dưới một danh nghĩa hay nhiều thực thể khác nhau nên thiếu sự phân tích trên tổng thể, khó theo dõi được dòng tiền dẫn đến việc sử dụng vốn vay chồng chéo và mất khả năng thanh toán dây chuyền”

5.3.3.5. Nguyên nhân “Năng lực quản lý kinh doanh kém, đầu tư nhiều lĩnh vực vượt quá khả năng quản lý”

5.3.3.6. Nguyên nhân “Chưa thực sự thay đổi quan điểm, còn xem vốn ngân hàng là vốn nhà nước, nếu doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả thì ngân hàng chịu, ngân hàng thua lỗ thì nhà nước chịu”

5.3.3.7. Nguyên nhân “Rủi ro tín dụng do khách hàng cố ý lừa đảo”

5.3.4. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân từ ngân hàng hàng

5.3.4.1. Nguyên nhân “Rủi ro tín dụng do thiếu thông tin khi thẩm định và khi ra quyết định cho vay nên dẫn đến những quyết định cho vay sai lầm”

5.3.4.2. Nguyên nhân “Thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay, hệ thống cảnh báo sớm về các khoản vay có vấn đề không hiệu quả nên không thể can thiệp kịp thời”

5.3.4.3. Nguyên nhân “Do áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao, chưa thật sự quan tâm đến chất lượng tín dụng”

5.3.4.4. Nguyên nhân “Rủi ro tín dụng do hệ thống kiểm soát khi cho vay không chặt chẽ và kém hiệu quả”

5.3.4.5. Nguyên nhân “Lỏng lẻo trong công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng”

5.3.4.6. Nguyên nhân “Bố trí cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ”

5.3.4.7. Nguyên nhân “Rủi ro tín dụng do ý muốn chủ quan của người xét duyệt hoặc cấp có thẩm quyền”

5.3.4.8. Nguyên nhân “Việc chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo ngành nghề, lĩnh vực còn chậm”

5.4. Kiểm định sự khác biệt giữa khách hàng trả có rủi ro và không có rủi ro tín dụng

5.4.1. Khách hàng cá nhân

5.4.2. Khách hàng tổ chức

5.5. Một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây nam

5.5.1. Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị

5.5.1.1. Định hướng chiến lược phát triển của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến năm 2020

5.5.1.2. Mục tiêu hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.5.1.3. Căn cứ vào kết quả phân tích

5.5.2. Một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam

5.5.2.1. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro tín dụng

5.5.2.2. Xây dựng chiến lược khách hàng

5.5.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định

5.5.2.4. Định giá và sử dụng hiệu quả tài sản đảm bảo

5.5.2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát tín dụng

5.5.2.6. Xử lý hiệu quả nợ xấu, nợ quá hạn

5.5.2.7. Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp

6. PHẦN KẾT LUẬN

6.1. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

6.1.1. Hạn chế của đề tài

6.1.2. Định hướng nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

I. Tổng Quan Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại BIDV 55 ký tự

Trong lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, tín dụng đóng vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng cao về doanh thu, lợi nhuận và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, tín dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro phức tạp. Tổn thất từ rủi ro tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến an toàn, hiệu quả và uy tín của ngân hàng, mà còn có thể gây ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Vì vậy, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động. Bài viết này sẽ tập trung phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho BIDV chi nhánh Tây Nam.

1.1. Tầm Quan Trọng Của Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng

Quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò then chốt trong sự ổn định và phát triển của mọi ngân hàng. Hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu nhập chính, nhưng đồng thời cũng chứa đựng nguy cơ tổn thất lớn. Việc đánh giá và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn giúp ngân hàng bảo vệ nguồn vốn, duy trì uy tín và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Theo nghiên cứu của Huỳnh Văn Luân Em, tỷ lệ nợ xấu gia tăng là một trong những thách thức lớn mà BIDV chi nhánh Tây Nam đang đối mặt. Vì vậy, việc quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả là vô cùng cần thiết.

1.2. Mục Tiêu Nghiên Cứu Nâng Cao Hiệu Quả Tại BIDV Tây Nam

Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam (BIDV Tây Nam). Mục tiêu chính là xác định các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng và đề xuất các giải pháp cải thiện. Phạm vi nghiên cứu bao gồm phân tích số liệu thứ cấp trong giai đoạn 2014-2017 và thu thập thông tin sơ cấp thông qua phỏng vấn chuyên gia và cán bộ tín dụng tại chi nhánh. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của BIDV Tây Nam.

II. Phân Tích Thực Trạng Rủi Ro Tín Dụng Tại BIDV Tây Nam 58 ký tự

Thực trạng rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Tây Nam thể hiện qua các chỉ số về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu, và phân loại nợ. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng, gây áp lực lên hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của ngân hàng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm biến động kinh tế, năng lực quản lý của khách hàng, và các yếu kém trong quy trình quản trị rủi ro của ngân hàng. Việc phân tích chi tiết thực trạng này là cơ sở quan trọng để xác định các điểm yếu và đề xuất giải pháp khắc phục.

2.1. Đánh Giá Chất Lượng Tín Dụng và Tỷ Lệ Nợ Xấu

Chất lượng tín dụng được đánh giá thông qua tỷ lệ nợ quá hạn, nợ có khả năng mất vốn, và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu cao cho thấy hiệu quả quản trị rủi ro chưa tốt, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và an toàn vốn của ngân hàng. Theo số liệu từ nghiên cứu, tỷ lệ nợ xấu tại BIDV Tây Nam có xu hướng tăng trong giai đoạn 2014-2017, đòi hỏi ngân hàng cần có các biện pháp can thiệp kịp thời và hiệu quả.

2.2. Phân Loại Nợ Xấu Theo Thời Hạn Vay và Đối Tượng Vay

Việc phân loại nợ xấu theo thời hạn vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) giúp ngân hàng xác định các khoản vay có nguy cơ cao nhất. Phân loại theo đối tượng vay (khách hàng cá nhân, doanh nghiệp SME, doanh nghiệp lớn) giúp nhận diện các nhóm khách hàng có rủi ro cao hơn. Dựa trên kết quả phân loại, ngân hàng có thể áp dụng các biện pháp quản lý nợ và xử lý rủi ro phù hợp với từng loại hình tín dụng và đối tượng khách hàng.

III. Các Nguyên Nhân Gây Rủi Ro Tín Dụng Phân Tích Từ BIDV 59 ký tự

Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Tây Nam có thể chia thành ba nhóm chính: nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh, nguyên nhân chủ quan từ khách hàng, và nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng. Việc xác định rõ các nguyên nhân này là bước quan trọng để xây dựng các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia và cán bộ tín dụng để thu thập thông tin chi tiết về các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng.

3.1. Yếu Tố Khách Quan Môi Trường Kinh Doanh và Pháp Lý

Môi trường kinh doanh biến động, chính sách pháp lý thay đổi, cạnh tranh gay gắt giữa các tổ chức tín dụng, và các yếu tố bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh đều có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật địa phương và hệ thống thông tin hỗ trợ tín dụng chưa đầy đủ cũng làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng.

3.2. Yếu Tố Chủ Quan Từ Khách Hàng Năng Lực Tài Chính và Quản Lý

Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch, năng lực quản lý kinh doanh kém, sử dụng vốn sai mục đích, vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau, và ý thức trả nợ kém là những yếu tố chủ quan từ khách hàng có thể dẫn đến rủi ro tín dụng. Ngoài ra, rủi ro lừa đảo tín dụng cũng là một vấn đề cần được quan tâm và kiểm soát chặt chẽ.

3.3. Yếu Tố Chủ Quan Từ Ngân Hàng Quy Trình và Nguồn Nhân Lực

Thiếu thông tin khi thẩm định, thiếu giám sát sau khi cho vay, hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo, cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn, và áp lực phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch là những yếu tố chủ quan từ ngân hàng có thể làm gia tăng rủi ro tín dụng. Việc bố trí cán bộ phù hợp và đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn là vô cùng quan trọng.

IV. Giải Pháp Nâng Cao Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại BIDV 59 ký tự

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV chi nhánh Tây Nam, cần có các giải pháp đồng bộ trên nhiều phương diện, bao gồm xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, hoàn thiện quy trình thẩm định, tăng cường kiểm tra giám sát, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các giải pháp này cần được triển khai một cách bài bản và có hệ thống để đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất.

4.1. Xây Dựng và Hoàn Thiện Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro

Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng cần được xây dựng dựa trên đánh giá toàn diện về môi trường kinh doanh, đặc điểm khách hàng, và năng lực của ngân hàng. Chiến lược này cần xác định rõ các mục tiêu, chính sách, và quy trình quản lý rủi ro, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế (như Basel II, Basel III).

4.2. Nâng Cao Chất Lượng Thẩm Định và Giám Sát Tín Dụng

Quy trình thẩm định cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng, dựa trên phân tích sâu sắc về tình hình tài chính, năng lực quản lý, và triển vọng kinh doanh của khách hàng. Việc giám sát tín dụng cần được thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và có biện pháp can thiệp kịp thời. Ứng dụng công nghệ thông tin và các công cụ phân tích dữ liệu (Big Data, AI) có thể giúp nâng cao hiệu quả thẩm định và giám sát.

4.3. Xây Dựng Đội Ngũ Nhân Viên Chuyên Nghiệp và Đạo Đức

Đội ngũ nhân viên tín dụng cần được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích, và kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, và ý thức tuân thủ các quy định của ngân hàng. Các chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cần được tổ chức thường xuyên để nâng cao năng lực của cán bộ tín dụng.

V. Ứng Dụng Fintech và Chuyển Đổi Số Trong Quản Trị RR 56 ký tự

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng Fintech và chuyển đổi số trong quản trị rủi ro tín dụng là xu hướng tất yếu. Các công nghệ mới như AI, Big Data, và Blockchain có thể giúp ngân hàng thu thập, phân tích, và xử lý thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. Tuy nhiên, việc triển khai các công nghệ này cần được thực hiện một cách cẩn trọng và có kế hoạch, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

5.1. Sử Dụng AI và Big Data Để Phân Tích Rủi Ro Tín Dụng

AI và Big Data có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu khách hàng, dự báo khả năng trả nợ, và phát hiện các dấu hiệu gian lận. Các mô hình học máy có thể tự động hóa quy trình đánh giá rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Việc kết hợp dữ liệu truyền thống và dữ liệu phi truyền thống (như thông tin từ mạng xã hội) có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về khách hàng.

5.2. Áp Dụng Blockchain Trong Quản Lý Tín Dụng và Phòng Chống Gian Lận

Blockchain có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống ghi chép giao dịch an toàn và minh bạch, giúp ngân hàng theo dõi dòng tiền và ngăn chặn các hành vi gian lận. Việc chia sẻ thông tin tín dụng giữa các tổ chức tín dụng trên nền tảng Blockchain có thể giúp giảm thiểu rủi ro thông tin bất cân xứng và ngăn chặn việc khách hàng vay vốn tại nhiều nơi cùng một lúc.

VI. Kết Luận Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tương Lai BIDV 53 ký tự

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của BIDV nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung. Việc áp dụng các giải pháp đồng bộ, kết hợp công nghệ hiện đại, và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp BIDV vượt qua các thách thức và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.

6.1. Tóm Tắt Các Giải Pháp và Hàm Ý Quản Trị Chính

Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường giám sát tín dụng, xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, áp dụng công nghệ trong quản trị, và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đạo đức. Các hàm ý quản trị này cần được triển khai một cách bài bản và có hệ thống để đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất.

6.2. Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo Về Quản Trị Rủi Ro

Các nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng Fintech trong quản trị rủi ro tín dụng, xây dựng các mô hình dự báo rủi ro tiên tiến, và phân tích tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng của ngân hàng.