Luận văn thạc sĩ vnua quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kinh bắc tỉnh bắc ninh

Luận văn thạc sĩ phân tích quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Kinh Bắc, Bắc Ninh.

• Tác giả: Vũ Thị Thân
• Người hướng dẫn: Ts. Phạm Thị Hương Dịu
• Trường học: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
• Loại tài liệu: Luận văn
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. MỞ ĐẦU
• 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 2.2. Một số khái niệm cơ bản
• 2.3. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 2.4. Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng
• 2.5. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
• 2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại
• 2.7. Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại
• 2.7.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Techcombank Việt Nam
• 2.7.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng BIDV
• 2.7.3. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
• 2.7.4. Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
• 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
• 3.2. Lịch sử hình thành và phát triển
• 3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc
• 3.4. Mô hình quản lý tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc
• 3.5. Sản phẩm dịch vụ của BIDV - Kinh Bắc
• 3.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV - Kinh Bắc
• 3.7. Phương pháp nghiên cứu
• 3.7.1. Phương pháp thu thập số liệu
• 3.7.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
• 3.7.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
• 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc
• 4.1.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.1.2. Đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng
• 4.1.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
• 4.1.4. Xử lý rủi ro tín dụng
• 4.1.5. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.2. Kết quả đạt được
• 4.3. Hạn chế và nguyên nhân
• 4.4. Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.4.1. Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.4.2. Những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• 5.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
• 5.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• 5.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), việc quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp bảo vệ lợi ích của ngân hàng mà còn đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Rủi ro tín dụng có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sự biến động của thị trường, tình hình kinh tế và hành vi của khách hàng. Do đó, việc hiểu rõ về quản trị rủi ro tín dụng là rất cần thiết.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến khả năng khách hàng không trả nợ. Vai trò của nó không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn duy trì uy tín và sự tin tưởng từ phía khách hàng.

1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại

Rủi ro tín dụng có những đặc điểm riêng biệt như tính không chắc chắn, tính không thể đo lường và tính chất phức tạp. Những đặc điểm này đòi hỏi ngân hàng phải có các phương pháp quản lý hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại.

II. Vấn đề và Thách thức Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại BIDV

Mặc dù BIDV đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức. Tình hình nợ xấu gia tăng, sự biến động của thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô là những vấn đề cần được giải quyết. Việc nhận diện và đánh giá rủi ro chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

2.1. Tình hình nợ xấu tại BIDV

Nợ xấu tại BIDV đã có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, điều này cho thấy sự cần thiết phải cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu cần được kiểm soát dưới mức cho phép để đảm bảo an toàn tài chính.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng

Các yếu tố như sự thay đổi trong chính sách tín dụng, tình hình kinh tế và hành vi của khách hàng đều có thể tác động đến hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh các chiến lược quản lý để ứng phó với những thay đổi này.

III. Phương Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại BIDV

Để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, BIDV đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Các phương pháp này bao gồm việc sử dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình dự báo rủi ro. Những phương pháp này giúp ngân hàng nhận diện và đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn.

3.1. Sử dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu tín dụng. BIDV đã đầu tư vào các hệ thống công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng.

3.2. Phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo

Việc phân tích dữ liệu giúp ngân hàng nhận diện các xu hướng và mô hình rủi ro. Các mô hình dự báo rủi ro tín dụng được xây dựng dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn và Kết Quả Nghiên Cứu Tại BIDV

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng BIDV đã đạt được nhiều thành công trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, và ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp để xử lý nợ quá hạn. Tuy nhiên, vẫn cần có những cải tiến để nâng cao hiệu quả quản lý.

4.1. Kết quả đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng

BIDV đã duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức cho phép, cho thấy sự hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro tín dụng. Ngân hàng cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng.

4.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù có nhiều thành công, nhưng BIDV vẫn gặp phải một số hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng. Các nguyên nhân chủ yếu bao gồm sự thiếu hụt thông tin và quy trình thẩm định chưa hoàn thiện.

V. Kết Luận và Định Hướng Tương Lai Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV cần được cải thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Ngân hàng cần xây dựng các chiến lược dài hạn và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả quản lý. Định hướng tương lai sẽ tập trung vào việc phát triển các mô hình quản lý rủi ro hiện đại và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên.

5.1. Định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng

BIDV cần xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng đồng bộ và hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh.

5.2. Các giải pháp cải thiện quản trị rủi ro tín dụng

Ngân hàng cần thực hiện các giải pháp như nâng cao chất lượng thẩm định, cải thiện quy trình kiểm soát và giám sát khoản vay để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong cấu trúc hoạt động của các tổ chức tài chính hiện đại, mảng cấp tín dụng thường chiếm trên 50% tổng giá trị tài sản có và đóng góp hơn 70% nguồn thu nhập chủ yếu của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động chứa đựng nhiều biến số phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính thanh khoản và sự an toàn của toàn hệ thống nếu thiếu đi cơ chế kiểm soát chuyên nghiệp. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc (BIDV Kinh Bắc), quy mô hoạt động ghi nhận sự phát triển vượt bậc với tổng tài sản đạt 2.617,39 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Đi liền với sự mở rộng về thị phần là sức ép gia tăng các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro khi quy mô tín dụng tăng trưởng nhanh trên 21,78% ở một số giai đoạn, dẫn đến nợ xấu tăng thêm 3.818 triệu đồng từ các khoản vay trung dài hạn.

Vấn đề cốt lõi đặt ra là chi nhánh cần xây dựng một khung quản trị rủi ro tín dụng toàn diện nhằm tối ưu hóa danh mục cho vay và ngăn ngừa tổn thất tài chính. Nghiên cứu hướng đến ba mục tiêu cụ thể: hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực hiện đại; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và nhận diện nguyên nhân phát sinh nợ xấu tại BIDV Kinh Bắc; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp chiến lược giai đoạn 2020 - 2025. Phạm vi nghiên cứu sử dụng chuỗi dữ liệu thứ cấp từ năm 2016 đến 2018 kết hợp số liệu điều tra thực nghiệm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ý nghĩa của đề tài được thể hiện qua việc cung cấp mô hình thực tiễn giúp chi nhánh kiểm soát tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới mức an toàn 5%, giữ vững thị phần dư nợ 2,76% và bảo đảm năng lực tài chính bền vững.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Khung lý thuyết của nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng chuẩn mực Hiệp ước Vốn Basel II và các quy định pháp lý hiện hành tại Việt Nam. Trọng tâm của lý thuyết quản trị rủi ro là mô hình xác định tổn thất tín dụng dự kiến thông qua công thức xác suất: EL = EAD x PD x LGD, trong đó EAD biểu thị tổng dư nợ chịu rủi ro tại thời điểm vi phạm, PD là xác suất xảy ra rủi ro vỡ nợ của khách hàng, và LGD là tỷ lệ tổn thất thực tế sau khi đã xử lý tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, nghiên cứu tích hợp mô hình đo lường giá trị chịu rủi ro VaR (Value at Risk) và mô hình điểm số Z của Edward Altman với 5 chỉ số tài chính cơ bản để định lượng xác suất mất khả năng thanh toán của khách hàng doanh nghiệp.

Hệ thống lý luận cũng làm rõ 5 khái niệm chuyên ngành nền tảng gồm: ngân hàng thương mại theo quy định tại Nghị định 59/2009/NĐ-CP; tín dụng ngân hàng; rủi ro tín dụng theo định nghĩa tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN; quản trị rủi ro tín dụng đa tầng; và hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) bắt buộc duy trì từ 8% trở lên nhằm bảo đảm khả năng chống đỡ các cú sốc tài chính.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu kết hợp chặt chẽ giữa nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp để bảo đảm tính khách quan khoa học. Nguồn dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên và sổ tay quản trị tín dụng của BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phiếu khảo sát thực hiện trong năm 2019 với cỡ mẫu gồm 50 cán bộ chuyên trách tín dụng và quản trị rủi ro, chiếm tới 66,7% trên tổng số 75 cán bộ nhân viên toàn chi nhánh.

Phương pháp chọn mẫu định ngạch có chủ đích được áp dụng nhằm tập trung vào các nhân sự trực tiếp tác nghiệp tại Phòng Khách hàng cá nhân, Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Phòng Quản trị rủi ro tín dụng và 3 phòng giao dịch trực thuộc gồm Đại Phúc, Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ. Phương pháp phân tích bao gồm thống kê mô tả, phân tích so sánh chuỗi thời gian và đối chiếu tỷ trọng các chỉ tiêu. Việc lựa chọn các phương pháp này cho phép lượng hóa chính xác tốc độ chuyển dịch giữa các nhóm nợ, đánh giá mức độ tương quan giữa tăng trưởng dư nợ và chất lượng tín dụng, đồng thời nhận diện rõ nét các điểm nghẽn trong quy trình cấp vốn thực tế.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, quy mô kinh doanh của BIDV Kinh Bắc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhưng phân bổ nguồn vốn còn nhiều thách thức. Tổng tài sản của chi nhánh tăng từ 2.373,44 tỷ đồng năm 2017 lên 2.617,39 tỷ đồng năm 2018, tương ứng mức tăng trưởng 10,28%. Hoạt động huy động vốn năm 2018 đạt 2.534,19 tỷ đồng, tăng 521,3 tỷ đồng (tăng 25,9% so với năm 2017), chiếm 2,47% tổng thị phần tiền gửi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thứ hai, tốc độ mở rộng tín dụng nhanh làm gia tăng mức độ tổn thất tiềm tàng. Dư nợ cuối kỳ năm 2017 đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 104 tỷ đồng (tăng 8,3% so với năm 2016) và chiếm 2,76% thị phần tín dụng địa bàn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng dư nợ mạnh mẽ tới 21,78% ở chu kỳ trước đã làm phát sinh nhiều khoản nợ quá hạn, trong đó nợ xấu tăng thêm 3.818 triệu đồng, chủ yếu bắt nguồn từ các hợp đồng vay vốn trung và dài hạn của khối doanh nghiệp.

Thứ ba, công tác kiểm soát nợ xấu đạt kết quả khả quan khi tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh luôn được khống chế dưới chuẩn quốc tế 5%, trong đó năm 2015 ở mức 0,55% tổng dư nợ. Tuy vậy, các khoản nợ cần chú ý nhóm 2 và nợ tiềm ẩn rủi ro có xu hướng chuyển nhóm phức tạp.

Thứ tư, chi nhánh đã thực hiện tốt mô hình tổ chức tách bạch 3 khâu độc lập gồm: Đề xuất tín dụng (Phòng Quản lý khách hàng) - Thẩm định rủi ro (Phòng Quản lý rủi ro) - Tác nghiệp giải ngân (Phòng Quản trị tín dụng), nhưng vẫn còn thiếu vắng bộ công cụ cảnh báo sớm định lượng tự động.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nợ xấu tiềm ẩn bắt nguồn từ cả hai phía. Về phía khách hàng, năng lực quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn còn hạn chế, dẫn đến việc sử dụng vốn sai mục đích hoặc mất cân đối tài chính khi thị trường biến động. Về phía ngân hàng, công tác thẩm định dự án đôi khi quá chú trọng vào giá trị tài sản thế chấp mà nới lỏng việc giám sát dòng tiền thực tế sau giải ngân. So sánh với các nghiên cứu điển hình tại Techcombank và BIDV Bắc Giang, việc thiết lập hệ thống chấm điểm độc lập giúp hạn chế rủi ro tác nghiệp khoảng 30%, nhưng nếu thiếu công cụ dự báo định lượng thì ngân hàng vẫn rơi vào thế bị động khi nợ xấu phát sinh.

Các dữ liệu thực nghiệm trong nghiên cứu có thể được trực quan hóa rất hiệu quả thông qua biểu đồ cột chồng thể hiện sự dịch chuyển giữa 5 nhóm nợ giai đoạn 2016 - 2018, kết hợp với bảng ma trận 2 chiều đối chiếu giữa điểm xếp hạng tín dụng nội bộ và tỷ lệ bao phủ của tài sản bảo đảm để ban lãnh đạo theo dõi trực quan diễn biến rủi ro danh mục.

Đề xuất và khuyến nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Kinh Bắc giai đoạn 2020 - 2025, bốn nhóm giải pháp hành động cụ thể được kiến nghị triển khai:

Thứ nhất, nâng cấp hệ thống chấm điểm và xây dựng mô hình cảnh báo sớm rủi ro tín dụng. Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Quản lý rủi ro tích hợp chỉ số Altman Z-score và hệ thống xếp hạng nội bộ tự động để theo dõi biến động tài chính của 100% khách hàng doanh nghiệp định kỳ hàng quý. Mục tiêu nhằm rút ngắn thời gian phát hiện dấu hiệu rủi ro trước 6 tháng và kéo giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 1,5% trong giai đoạn 2020 - 2022.

Thứ hai, tái cấu trúc danh mục cho vay và kiểm soát chặt chẽ giới hạn cấp tín dụng trung dài hạn. Phòng Khách hàng cá nhân và Phòng Khách hàng doanh nghiệp tiến hành đa dạng hóa ngành nghề cho vay, hạn chế tập trung vốn vào các lĩnh vực nhạy cảm, đặt chỉ tiêu duy trì tỷ trọng dư nợ an toàn trên 98% tổng danh mục, thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng từ năm 2020 đến 2025.

Thứ ba, siết chặt quy trình thẩm định giá và quản lý tài sản bảo đảm. Phòng Quản trị tín dụng phối hợp với các tổ chức định giá độc lập tiến hành tái thẩm định định kỳ 6 tháng/lần đối với toàn bộ bất động sản và máy móc thế chấp, nâng tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao lên mức tối thiểu 85% giá trị bảo đảm khoản vay, áp dụng từ quý I/2021.

Thứ tư, chuẩn hóa năng lực chuyên môn và văn hóa quản trị rủi ro cho đội ngũ nhân sự. Phòng Quản lý nội bộ phối hợp Trường Đào tạo cán bộ BIDV tổ chức ít nhất 4 khóa tập huấn chuyên sâu mỗi năm cho 50 cán bộ tín dụng về kỹ năng phân tích dòng tiền chuyên sâu và đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm 100% chuyên viên vượt qua kỳ sát hạch nghiệp vụ trong giai đoạn 2020 - 2023.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn mang lại giá trị ứng dụng cao cho 4 nhóm đối tượng chính:

Thứ nhất, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý rủi ro tại các chi nhánh ngân hàng thương mại: Luận văn cung cấp mô hình thực tiễn về việc phân tách 3 khâu độc lập trong quy trình cấp tín dụng, giúp tối ưu hóa hệ số an toàn vốn CAR trên 8% và nâng cao năng lực giám sát nợ quá hạn.

Thứ hai, chuyên viên quan hệ khách hàng và thẩm định tín dụng: Tài liệu trang bị cẩm nang nhận diện hơn 15 dấu hiệu cảnh báo sớm về sự suy giảm tài chính của khách hàng trước khi khoản vay chuyển nhóm nợ xấu.

Thứ ba, học viên cao học và sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh: Đóng vai trò là tài liệu tham khảo học thuật chuẩn mực với phương pháp kết hợp dữ liệu thống kê chuỗi thời gian 3 năm cùng cỡ mẫu khảo sát thực nghiệm 50 cán bộ tại địa phương.

Thứ tư, các cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng: Cung cấp góc nhìn thực tế về khoảng cách giữa việc thực thi các văn bản pháp quy như Thông tư 02/2013/TT-NHNN và thực tế tác nghiệp tại cơ sở, từ đó hỗ trợ hoàn thiện chính sách tiền tệ.

Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng tại BIDV Kinh Bắc giai đoạn nghiên cứu là gì? Rủi ro phát sinh chủ yếu do quy mô tín dụng tăng trưởng nhanh trên 21,78% ở các năm trước, làm nợ xấu tăng thêm 3.818 triệu đồng từ các khoản vay trung dài hạn, kết hợp với năng lực quản lý tài chính yếu kém của một số doanh nghiệp vay vốn tại Bắc Ninh.

Mô hình quản lý tín dụng tại BIDV Kinh Bắc đảm bảo tính khách quan như thế nào? Chi nhánh thực hiện triệt để cơ chế phân tách 3 khâu độc lập: Phòng Quản lý khách hàng tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý rủi ro thẩm định độc lập và Phòng Quản trị tín dụng tác nghiệp giải ngân, giúp loại bỏ hoàn toàn các sai phạm chủ quan của hơn 75 cán bộ nhân viên.

Quy mô và phương pháp chọn mẫu khảo sát của luận văn được thực hiện ra sao? Tác giả đã chọn mẫu định ngạch khảo sát 50 cán bộ chuyên trách công tác tín dụng và quản lý rủi ro tại 7 phòng ban và 3 phòng giao dịch gồm Đại Phúc, Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, chiếm tỷ lệ 66,7% tổng nhân sự để thu thập dữ liệu sơ cấp năm 2019.

Tỷ lệ nợ xấu của BIDV Kinh Bắc được kiểm soát ở mức độ nào trong giai đoạn 2016 - 2018? Chi nhánh luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới ngưỡng giới hạn quốc tế 5%, trong đó năm 2015 chỉ ở mức 0,55% tổng dư nợ, đồng thời chủ động trích lập dự phòng đầy đủ cho toàn bộ khối dư nợ hơn 1.364 tỷ đồng.

Kinh nghiệm quản trị rủi ro từ Techcombank và BIDV Bắc Giang được vận dụng ra sao? Luận văn đã đúc kết bài học xây dựng văn hóa quản trị rủi ro từ cấp hội sở của Techcombank và quy trình giám sát nợ quá hạn định kỳ của BIDV Bắc Giang để hoàn thiện hệ thống quản trị trên khối tài sản 2.617,39 tỷ đồng của chi nhánh.

Kết luận

• Hệ thống hóa hoàn chỉnh khung lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II và quy định ngành ngân hàng.
• Phân tích thực trạng tài chính vững mạnh với tổng tài sản đạt 2.617,39 tỷ đồng và huy động vốn đạt 2.534,19 tỷ đồng vào cuối năm 2018.
• Khảo sát thực chứng 50 cán bộ làm rõ các điểm nghẽn trong công tác cảnh báo sớm và kiểm tra sau giải ngân.
• Đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược nhằm kéo giảm tỷ lệ nợ xấu bền vững xuống dưới 1,5% tổng dư nợ.
• Xây dựng lộ trình triển khai cụ thể theo từng giai đoạn rõ ràng cho giai đoạn 2020 - 2025.

Đóng góp quan trọng nhất của luận văn là đã chuẩn hóa quy trình phân tách trách nhiệm độc lập và lượng hóa rủi ro cho hệ thống ngân hàng cấp cơ sở. Lộ trình 24 tháng tới đòi hỏi chi nhánh cần ưu tiên chuyển đổi số bộ công cụ cảnh báo sớm. Hãy chủ động ứng dụng khung giải pháp quản trị rủi ro toàn diện này ngay hôm nay để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an toàn tín dụng bền vững cho tổ chức của bạn.

Trích đoạn nội dung tài liệu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ THÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KINH BẮC, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340102 Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Hương Dịu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tác giả cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày….

năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Thân i LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp, đến nay Tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh”. Trước hết, Tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ Tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Hương Dịu – người đã định hướng, chỉ bảo và hết lòng giúp đỡ Tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và các anh, chị, em tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, giúp đỡ Tác giả trong thời gian thu thập tài liệu nghiên cứu cũng như trong quá trình hoàn thành luận văn này.

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, cổ vũ Tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Thân ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC Lời cam đoan .ii Mục lục. iii Danh mục chữ viết tắt. v Danh mục bảng .vi Danh mục sơ đồ .vii Trích yếu luận văn.

viii Thesis abstract. Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung.

Mục tiêu cụ thể. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Một số khái niệm cơ bản. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.

Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng. Các yếu tố ảnh đến quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại.

Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Techcombank Việt Nam. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng BIDV. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. 29 iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.

Lịch sử hình thành và phát triển. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc. Mô hình quản lý tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc. Sản phẩm dịch vụ của BIDV - Kinh Bắc.

Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV - Kinh Bắc. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu.

Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc. Nhận dạng rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc.

Đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng. Kiểm soát rủi ro tín dụng. Xử lý rủi ro tín dụng. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc.

Kết quả đạt được. Hạn chế và nguyên nhân. Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc. Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc.

Những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc. Kết luận và kiến nghị. Kiến nghị đối với Chính phủ. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 92 Tài liệu tham khảo. 96 iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BHXH Bảo hiểm xã hội BIDV Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng ĐCTC Định chế tài chính DPRR Dự phòng rủi ro ĐT&PT Đầu tư và Phát triển HĐV Huy động vốn HSC Hội sở chính HTNB Hạch toán ngoại bảng KBNN Kho bạc Nhà nước KHKD Kế hoạch kinh doanh L/C Letter of Credit - thư tín dụng MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn QLRR Quản lý rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng T/T Telegraphic transfer - điện chuyển tiền TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung và dài hạn TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn v LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC BẢNG Bảng 3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc.

Kết quả kinh doanh của BIDV - Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018. Số lượng mẫu khảo sát. Tổng hợp thông tin về mẫu khảo sát. Các rủi ro tín dụng chủ yếu tại Chi nhánh.

Kết quả khảo sát các nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía khách hàng. Kết quả khảo sát các nguyên nhân rủi ro khách quan từ môi trường kinh tế, chính trị, pháp lý. Kết quả khảo sát các nguyên nhân rủi ro từ phía BIDV - Kinh Bắc. Định hướng phát triển tín dụng tại chi nhánh.

Ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV – Kinh Bắc. Hệ thống xếp hạng doanh nghiệp. Tổng hợp kết quả xếp hạng tín dụng KHCN tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018. Tổng hợp kết quả xếp hạng tín dụng KHDN tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018.

Minh họa kết quả xếp hạng tín dụng KHDN tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018. Đánh giá hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018. Tỷ lệ nợ xấu tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018.

Cơ cấu nợ xấu theo thành phần tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018. Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn cho vay tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018. Các chính sách và công cụ kiểm soát hiện có tại Chi nhánh. Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của BIDV - Kinh Bắc.

69 vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3. Cơ cấu tổ chức tại BIDV Kinh Bắc. Mô hình quản lý tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc. 36 vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Thị Thân Tên luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Chuyên ngành: Quản lý trị kinh doanh Mã số: 8340102 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Phƣơng pháp nghiên cứu Số liệu thứ cấp được Tác giả thu thập từ các loại giáo trình và tài liệu về ngân hàng; Các bài báo từ các tạp chí có liên quan tới đề tài; Các tài liệu từ các website; Các luận văn, báo cáo liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nguồn thu thập từ thư viện, Thư viện, internet. Ngoài ra, Tác giả thu thập tài liệu về quá trình hình thành và phát triển của BIDV - Kinh Bắc, thông tin kết quả kinh doanh, thông tin về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc Số liệu sơ cấp được tác giả thu thập như sau: Điều tra thông qua Bảng khảo sát khảo sát đối với 50 cán bộ có liên quan đến công tác tín dụng hiện đang công tác tại các phòng ban: Phòng khách hàng (trong đó bao gồm Phòng khách hàng cá nhân, Phòng khách hàng doanh nghiệp), Phòng Quản trị rủi ro tín dụng, Phòng quản lý rủi ro và các cán bộ làm công tác tín dụng tại 3 Phòng giao dịch (PGD Đại Phúc, PGD Minh Khai, PGD.

Nguyễn Văn Cừ) của Chi nhánh để đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh, trọng tâm các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Chi nhánh. Số liệu sau khi thu thập được thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh để phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.