Luận văn thạc sĩ vnua quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh kinh bắc tỉnh bắc ninh

Luận văn thạc sĩ phân tích quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Kinh Bắc, Bắc Ninh.

• Tác giả: Vũ Thị Thân
• Người hướng dẫn: Ts. Phạm Thị Hương Dịu
• Trường học: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
• Loại tài liệu: Luận văn
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. MỞ ĐẦU
• 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 2.2. Một số khái niệm cơ bản
• 2.3. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 2.4. Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng
• 2.5. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
• 2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại
• 2.7. Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại
• 2.7.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Techcombank Việt Nam
• 2.7.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng BIDV
• 2.7.3. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Giang
• 2.7.4. Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
• 3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
• 3.2. Lịch sử hình thành và phát triển
• 3.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc
• 3.4. Mô hình quản lý tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc
• 3.5. Sản phẩm dịch vụ của BIDV - Kinh Bắc
• 3.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV - Kinh Bắc
• 3.7. Phương pháp nghiên cứu
• 3.7.1. Phương pháp thu thập số liệu
• 3.7.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
• 3.7.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
• 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
• 4.1. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc
• 4.1.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.1.2. Đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng
• 4.1.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
• 4.1.4. Xử lý rủi ro tín dụng
• 4.1.5. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.2. Kết quả đạt được
• 4.3. Hạn chế và nguyên nhân
• 4.4. Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.4.1. Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 4.4.2. Những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc
• 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
• 5.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
• 5.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• 5.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), việc quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp bảo vệ lợi ích của ngân hàng mà còn đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Rủi ro tín dụng có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sự biến động của thị trường, tình hình kinh tế và hành vi của khách hàng. Do đó, việc hiểu rõ về quản trị rủi ro tín dụng là rất cần thiết.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan đến khả năng khách hàng không trả nợ. Vai trò của nó không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn duy trì uy tín và sự tin tưởng từ phía khách hàng.

1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại

Rủi ro tín dụng có những đặc điểm riêng biệt như tính không chắc chắn, tính không thể đo lường và tính chất phức tạp. Những đặc điểm này đòi hỏi ngân hàng phải có các phương pháp quản lý hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại.

II. Vấn đề và Thách thức Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại BIDV

Mặc dù BIDV đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý rủi ro tín dụng, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức. Tình hình nợ xấu gia tăng, sự biến động của thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô là những vấn đề cần được giải quyết. Việc nhận diện và đánh giá rủi ro chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

2.1. Tình hình nợ xấu tại BIDV

Nợ xấu tại BIDV đã có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, điều này cho thấy sự cần thiết phải cải thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu cần được kiểm soát dưới mức cho phép để đảm bảo an toàn tài chính.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng

Các yếu tố như sự thay đổi trong chính sách tín dụng, tình hình kinh tế và hành vi của khách hàng đều có thể tác động đến hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh các chiến lược quản lý để ứng phó với những thay đổi này.

III. Phương Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại BIDV

Để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, BIDV đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Các phương pháp này bao gồm việc sử dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình dự báo rủi ro. Những phương pháp này giúp ngân hàng nhận diện và đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn.

3.1. Sử dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập và phân tích dữ liệu tín dụng. BIDV đã đầu tư vào các hệ thống công nghệ hiện đại để nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng.

3.2. Phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo

Việc phân tích dữ liệu giúp ngân hàng nhận diện các xu hướng và mô hình rủi ro. Các mô hình dự báo rủi ro tín dụng được xây dựng dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn và Kết Quả Nghiên Cứu Tại BIDV

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng BIDV đã đạt được nhiều thành công trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, và ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp để xử lý nợ quá hạn. Tuy nhiên, vẫn cần có những cải tiến để nâng cao hiệu quả quản lý.

4.1. Kết quả đạt được trong quản trị rủi ro tín dụng

BIDV đã duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức cho phép, cho thấy sự hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro tín dụng. Ngân hàng cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng.

4.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù có nhiều thành công, nhưng BIDV vẫn gặp phải một số hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng. Các nguyên nhân chủ yếu bao gồm sự thiếu hụt thông tin và quy trình thẩm định chưa hoàn thiện.

V. Kết Luận và Định Hướng Tương Lai Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV cần được cải thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Ngân hàng cần xây dựng các chiến lược dài hạn và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả quản lý. Định hướng tương lai sẽ tập trung vào việc phát triển các mô hình quản lý rủi ro hiện đại và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên.

5.1. Định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng

BIDV cần xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng đồng bộ và hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh.

5.2. Các giải pháp cải thiện quản trị rủi ro tín dụng

Ngân hàng cần thực hiện các giải pháp như nâng cao chất lượng thẩm định, cải thiện quy trình kiểm soát và giám sát khoản vay để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Trích đoạn nội dung tài liệu

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ THÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KINH BẮC, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340102 Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Hương Dịu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tác giả cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày….

năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Thân i LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp, đến nay Tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh”. Trước hết, Tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ Tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thị Hương Dịu – người đã định hướng, chỉ bảo và hết lòng giúp đỡ Tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc và các anh, chị, em tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, giúp đỡ Tác giả trong thời gian thu thập tài liệu nghiên cứu cũng như trong quá trình hoàn thành luận văn này.

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, cổ vũ Tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Thân ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] MỤC LỤC Lời cam đoan .ii Mục lục. iii Danh mục chữ viết tắt. v Danh mục bảng .vi Danh mục sơ đồ .vii Trích yếu luận văn.

viii Thesis abstract. Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung.

Mục tiêu cụ thể. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Một số khái niệm cơ bản. Một số vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.

Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng. Các yếu tố ảnh đến quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại.

Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Techcombank Việt Nam. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng BIDV. Kinh nghiệm quản trị RRTD tại BIDV Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. 29 iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.

Lịch sử hình thành và phát triển. Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc. Mô hình quản lý tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc. Sản phẩm dịch vụ của BIDV - Kinh Bắc.

Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV - Kinh Bắc. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu.

Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc. Nhận dạng rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc.

Đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng. Kiểm soát rủi ro tín dụng. Xử lý rủi ro tín dụng. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc.

Kết quả đạt được. Hạn chế và nguyên nhân. Một số định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc. Định hướng Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc.

Những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc. Kết luận và kiến nghị. Kiến nghị đối với Chính phủ. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 92 Tài liệu tham khảo. 96 iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BHXH Bảo hiểm xã hội BIDV Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng ĐCTC Định chế tài chính DPRR Dự phòng rủi ro ĐT&PT Đầu tư và Phát triển HĐV Huy động vốn HSC Hội sở chính HTNB Hạch toán ngoại bảng KBNN Kho bạc Nhà nước KHKD Kế hoạch kinh doanh L/C Letter of Credit - thư tín dụng MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn QLRR Quản lý rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng T/T Telegraphic transfer - điện chuyển tiền TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung và dài hạn TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn v LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC BẢNG Bảng 3. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc.

Kết quả kinh doanh của BIDV - Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018. Số lượng mẫu khảo sát. Tổng hợp thông tin về mẫu khảo sát. Các rủi ro tín dụng chủ yếu tại Chi nhánh.

Kết quả khảo sát các nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía khách hàng. Kết quả khảo sát các nguyên nhân rủi ro khách quan từ môi trường kinh tế, chính trị, pháp lý. Kết quả khảo sát các nguyên nhân rủi ro từ phía BIDV - Kinh Bắc. Định hướng phát triển tín dụng tại chi nhánh.

Ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV – Kinh Bắc. Hệ thống xếp hạng doanh nghiệp. Tổng hợp kết quả xếp hạng tín dụng KHCN tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018. Tổng hợp kết quả xếp hạng tín dụng KHDN tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018.

Minh họa kết quả xếp hạng tín dụng KHDN tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2018. Đánh giá hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại BIDV – Kinh Bắc. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018. Tỷ lệ nợ xấu tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018.

Cơ cấu nợ xấu theo thành phần tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018. Cơ cấu nợ xấu theo thời hạn cho vay tại BIDV – Kinh Bắc giai đoạn 2016 – 2018. Các chính sách và công cụ kiểm soát hiện có tại Chi nhánh. Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của BIDV - Kinh Bắc.

69 vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3. Cơ cấu tổ chức tại BIDV Kinh Bắc. Mô hình quản lý tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc. 36 vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Thị Thân Tên luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Chuyên ngành: Quản lý trị kinh doanh Mã số: 8340102 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Phƣơng pháp nghiên cứu Số liệu thứ cấp được Tác giả thu thập từ các loại giáo trình và tài liệu về ngân hàng; Các bài báo từ các tạp chí có liên quan tới đề tài; Các tài liệu từ các website; Các luận văn, báo cáo liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nguồn thu thập từ thư viện, Thư viện, internet. Ngoài ra, Tác giả thu thập tài liệu về quá trình hình thành và phát triển của BIDV - Kinh Bắc, thông tin kết quả kinh doanh, thông tin về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV - Kinh Bắc Số liệu sơ cấp được tác giả thu thập như sau: Điều tra thông qua Bảng khảo sát khảo sát đối với 50 cán bộ có liên quan đến công tác tín dụng hiện đang công tác tại các phòng ban: Phòng khách hàng (trong đó bao gồm Phòng khách hàng cá nhân, Phòng khách hàng doanh nghiệp), Phòng Quản trị rủi ro tín dụng, Phòng quản lý rủi ro và các cán bộ làm công tác tín dụng tại 3 Phòng giao dịch (PGD Đại Phúc, PGD Minh Khai, PGD.

Nguyễn Văn Cừ) của Chi nhánh để đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh, trọng tâm các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Chi nhánh. Số liệu sau khi thu thập được thống kê mô tả, tổng hợp, so sánh để phân tích tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.