MỞ ĐẦU Đầu tƣ chứng khoán ở Việt Nam cũng nhƣ ở nhiều nƣớc thực sự là một cơ hội. Ngày 23/2/2007, chính phủ ra nghị định số 27/2007 NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và ngày 8/3/2007, chính phủ đƣa ra nghị định 35/2007 NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, trong đó tài khoản các nhà đầu tƣ chứng khoán đều phải chuyển về cho các ngân hàng thƣơng mại quản lý trƣớc ngày 1/10/2008 thay vì do các công ty chứng khoán quản lý nhƣ trƣớc. Nghị định trên là cơ hội để cho các ngân hàng thƣơng mại thu hút khách hàng, nhà đầu tƣ. Tuy nhiên, rất nhiều các công ty chứng khoán còn băn khoăn e dè khi phải chuyển toàn bộ các tài khoản nhà đầu tƣ từ công ty chứng khoán quản lý sang cho các ngân hàng quản lý.
Lý do chủ yếu là lo ngại về tƣơng thích phần mềm, về bảo mật, an toàn kỹ thuật kết nối, tốc độ xử lý giao dịch.vv khi mà khối lƣợng giao dịch tài chính rất lớn và nhạy cảm. Vì vậy, xây dựng cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến kết nối với các công ty chứng khoán là một vấn đề hết sức quan trọng. … Các giao dịch vấn tin tài khoản, huỷ phong toả tài khoản, thanh toán mua bán chứng khoán đƣợc gửi sang ngân hàng từ các công ty chứng khoán. Các giao dịch này đƣợc thực hiện qua thông qua giao tiếp giữa các server của các công ty chứng khoán với ngân hàng.
Đây là các giao dịch tài chính, đòi hỏi tính chính xác cao, độ trễ nhỏ. Do đó, cần phải tìm ra công nghệ truyền tin phù hợp, đảm bảo kết nối giữa các công ty chứng khoán với ngân hàng. Luận văn của học viên tập trung nghiên cứu vào việc sử dụng công nghệ truyền tin IBM Message Queue trong việc xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến. Công nghệ này giúp cho ngân hàng kết nối đƣợc với tất cả các công ty chứng khoán, đảm bảo việc chất lƣợng truyền tin về mọi mặt cho dù hệ thống giao dịch tại các công ty chứng khoán phát triển trên các môi trƣờng khác nhau.
Nó cũng giúp cho kết nối tránh đƣợc những phức tạp vốn có liên quan đến mạng. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5 Các yêu cầu đối với hệ thống bao gồm quản lý tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chứng khoán mở tại ngân hàng, cung cấp thông tin số dƣ tài khoản nhà đầu tƣ, phong toả tiền nhà đầu tƣ khi đặt lệnh mua chứng khoán, hạch toán kết quả mua bán chứng khoán, trả cổ tức, trái tức. bằng hệ thống công nghệ kết nối giữa các công ty chứng khoán với ngân hàng. Luận văn “Ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue trong hệ thống thanh toán” hƣớng đến việc ứng dụng công nghệ IBM Message Queue vào xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán là cổng thanh toán giữa các Công ty chứng khoán với Ngân hàng.
Luận văn bao gồm năm chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu chung hệ thống thanh toán chứng khoán Chƣơng 2: Truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán. Giới thiệu các công nghệ truyền tin, lựa chọn công nghệ truyền tin IBM Message Queue. Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống với công nghệ Message Queue. Trong chƣơng này học viên tập trung vào việc xây dựng mô hình hệ thống thanh toán chứng khoán, thiết kế hệ thống với công nghệ Message Queue.
Chƣơng 4: Kết quả thực hiện đƣợc. Chƣơng này đƣa ra các kết quả thực hiện hệ thống, một số màn hình demo. Đánh giá hiệu suất làm việc của hệ thống. Chƣơng 5: Kết luận LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 6 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN 1.1 Giới thiệu chung về hệ thống giao dịch thanh toán chứng khoán Hệ thống Hệ thống Các Công ty thanh toán máy chủ chứng khoán chứng khoán ngân hàng Nhà đầu tƣ Cán bộ Chi nhánh Hình 1.1: Mô hình tổ chức thông tin hệ thống thanh toán chứng khoán Hệ thống thanh toán chứng khoán là cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến, trong đó ngân hàng quản lý toàn bộ tài khoản của các nhà đầu tƣ chứng khoán, thực hiện các yêu cầu vấn tin, hạch toán, thanh toán chứng khoán của các nhà đầu tƣ chứng khoán.
Các yêu cầu này đƣợc các công ty chứng khoán tiếp nhận và gửi sang ngân hàng thực hiện. Trong mô hình trên, các công ty chứng khoán kết nối với ngân hàng thông qua hệ thống thanh toán chứng khoán, hệ thống bao gồm: Các nhà đầu tƣ: Khi muốn mua bán chứng khoán hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán chứng khoán, đƣa yêu cầu trực tiếp đến công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán: Tiếp nhận lệnh thanh toán chứng khoán từ các nhà đầu tƣ. Yêu cầu này đƣợc các giao dịch viên công ty chứng khoán thực hiện trong chƣơng trình cài đặt tại công ty chứng khoán.
Hệ thống thanh toán chứng khoán: Thực hiện các chức năng quản lý ngƣời dùng, vấn tin, phong toả, giải phong toả tài khoản nhà đầu tƣ, nhận lệnh và xử lý hạch toán kết quả mua bán chứng khoán, phí hoa hồng, trả cố tức, trái tức, hạch toán LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 7 quyền mua bán chứng khoán vào tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ và tài khoản của các công ty chứng khoán đƣợc mở trong hệ thống Ngân hàng. Các cán bộ chi nhánh: Các cán bộ tại các chi nhánh đƣợc cấp quyền hạn thực hiện xử lý các lệnh thanh toán kết quả mua bán chứng khoán của các công ty chúng khoán. Hệ thống máy chủ ngân hàng: Chứa mọi thông tin về tài khoản của nhà đầu tƣ chứng khoán.2 Các tác vụ chính trong hệ thống 1.1 Truy vấn số dƣ tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ: Hiển thị ngay lập tức các thông tin trên tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ tại Ngân hàng (các thông tin nhƣ: số dƣ khả dụng, số tiền bị phong toả, thời điểm phong toả) sau khi các công ty chứng khoán gửi yêu cầu truy vấn. Yêu cầu này do các nhà đầu tƣ đƣa ra tại các phòng giao dịch của các công ty chứng khoán, sau đó các giao dịch viên nhập các yêu cầu này từ màn hình cài đặt tại các công ty chứng khoán.
Các thông tin này đƣợc truyền sang ngân hàng, tại đây, hệ thống thanh toán chứng khoán xử lý và trả kết quả về cho các công ty chứng khoán.2 Yêu cầu xử lý phong toả tạm thời tài khoản - Tại các công ty chứng khoán: Các nhà đầu tƣ đƣa ra yêu cầu mua chứng khoán. Giao dịch viên (đã đƣợc cấp quyền) tại các công ty chứng khoán nhập các yêu cầu của các nhà đầu tƣ vào chƣơng trình, thông qua phê duyệt của các kiểm soát viên, các thông tin đã đƣợc phê duyệt đƣợc gửi sang ngân hàng. - Tại ngân hàng: Chƣơng trình tự động nhận dạng thông điệp yêu cầu phong toả tạm thời số dƣ tài khoản nhà đầu tƣ từ các công ty chứng khoán gửi đến, căn cứ vào số hiệu tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động gửi yêu cầu vào hệ thống máy chủ của ngân hàng.3 Yêu cầu xử lý phong toả chính thức kết quả mua chứng khoán: - Tại các công ty chứng khoán: Căn cứ kết quả khớp lệnh của trung tâm giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán xác định số tiền phong toả chính thức để mua chứng khoán và gửi yêu cầu phong toả tài khoản tới ngân hàng. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 8 - Tại ngân hàng: Nhận thông tin phong toả chính thức tài khoản các nhà đầu tƣ từ các công ty chứng khoán, chƣơng trình thanh toán chứng khoán căn cứ vào số hiệu tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động giải toả số tiền phong toả tạm thời và phong toả lại số tiền phong toả chính thức.4 Yêu cầu thanh toán hạch toán tiền mua, bán chứng khoán: File do các công ty chứng khoán gửi đến phải đƣợc lƣu các thông tin về ngày giờ nhận tệp vào chƣơng trình, trạng thái của tệp.
- Tại ngân hàng: Kiểm soát viên sử dụng thiết bị Ikey để nhận lệnh thanh toán đến. Chƣơng trình tự động kiểm tra ngày trên lệnh thanh toán với ngày làm việc của hệ thống máy chủ ngân hàng , nếu khớp đúng chƣơng trình tự động tạo bút toán, tự động in liệt kê các bút toán hạch toán. Lúc này, số tiền trong tài khoản các nhà đầu tƣ đƣợc hạch toán theo đúng nội dung trong file đã nhận đƣợc từ các công ty chứng khoán. Nếu không khớp đúng có thông báo "Ngày hạch toán khác với ngày của hệ thống máy chủ".
- Kiểm soát viên duyệt bút toán chƣơng trình tạo ra và sử dụng thiết bị Ikey để đẩy bút toán vào hệ thống máy chủ ngân hàng để thực hiện hạch toán tài khoản của các nhà đầu tƣ. Trƣờng hợp số dƣ tài khoản của nhà đầu tƣ không đủ, chƣơng trình thông báo cho ngƣời sử dụng biết và bút toán đƣợc lƣu lại tại một hàng đợi riêng. Khi số dƣ đã đủ Kiểm soát viên có thể sử dụng thiết bị Ikey để đẩy lại bút toán này vào hệ thống máy chủ ngân hàng.5 Xử lý yêu cầu hủy lệnh phong toả tạm thời mua chứng khoán từ các công ty chứng khoán: Nhận dạng thông điệp yêu cầu huỷ lệnh từ các công ty chứng khoán gửi, căn cứ vào Số hiệu tài khoản nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động tìm kiếm tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ trong hệ thống máy chủ ngân hàng và thực hiện giải toả một phần hoặc toàn bộ số tiền tuỳ theo yêu cầu của các công ty chứng khoán. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.3 Các yêu cầu chung.1 Yêu cầu bảo mật chƣơng trình - Bảo mật mức đƣờng truyền: Hệ thống phải đảm bảo ngăn cản những xâm nhập trái phép vào mạng.
- Bảo mật dữ liệu trên đƣờng truyền: Dữ liệu truyền nhận giữa các công ty chứng khoán và ngân hàng phải đƣợc mã hoá trên đƣờng truyền. - Cơ sở dữ liệu lƣu trữ các thông tin về ngƣời sử dụng và thông tin giao dịch cần phải đƣợc bảo vệ. Chỉ có ngƣời có quyền quản trị hệ thống mới đƣợc quyền truy nhập và thao tác với dữ liệu trong hệ thống. Ngƣời sử dụng khác không có quyền thao tác trực tiếp vào dữ liệu tại máy chủ.
- Các thao tác và giao dịch trên chƣơng trình cần phải đƣợc ghi nhật ký. - Mức ngƣời dùng: Ngƣời sử dụng đƣợc phân ra thành nhiều vai trò khác nhau nhƣ: Giao dịch viên (Tạo bút toán hạch toán, in bảng kê giao dịch mua bán chứng khoán, liệt kê hạch toán, phiếu hạch toán.