BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ---------------- LUẬN VĂN THẠC SỸ Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex ( PG bank) Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 83.201 Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Hồng Trang Người hướng dẫn: PGS. Đào Ngọc Tiến Hà Nội – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng luận văn với đề tài: “Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex (PGBank)” là do tôi tự tìm hiểu và nghiên cứu Những số liệu, tài liệu được sử dụng trong luận văn có chỉ rõ nguồn trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Hồng Trang ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC BIỂU ĐỒ .v DANH MỤC HÌNH .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. vi PHẦN MỞ ĐẦU . MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ .1 Tỷ giá hối đoái .1 Khái niệm tỷ giá hối đoái .2 Phân loại tỷ giá hối đoái .3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá .4 Kinh doanh ngoại tệ và thị trường ngoại hối .2 Rủi ro tỷ giá hối đoái trong kinh doanh ngoại tệ .1 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ.2 Khái niệm rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ .3 Các nguyên nhân gây ra rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ .3 Quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ .1 Khái niệm quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ .2 Quy trình quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ .3 Các phương pháp quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ .4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ của một số ngân hàng và bài học kinh nghiệm .1 Quản trị rủi ro tỷ giá của một số ngân hàng .2 Bài học kinh nghiệm .29 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX .1 Giới thiệu khái quát về PG Bank và tình hình kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank .1 Giới thiệu khái quát về PG Bank .2 Đánh giá chung về tình hình kinh doanh ngoại tệ của PG Bank .2 Thị trường ngoại tệ và diễn biến tỷ giá USD/VND 2014-2018 .3 Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank .1 Thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank .2 Nguyên nhân có thể gây ra rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank .3 Nguyên tắc, mô hình tổ chức và bộ máy quản trị rủi ro tỷ giá .4 Quy trình quản trị rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank .5 Thực trạng phương pháp quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank .4 Đánh giá chung .1 Kết quả đạt được .2 Hạn chế còn tồn tại .66 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI PG BANK .1 Dự đoán diễn biến thị trường ngoại tệ .2 Định hướng phát triển và quan điểm quản trị rủi ro tỷ giá của PG Bank.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank .1 Hoàn thiện hệ thông công nghệ thông tin .2 Hoàn thiện phương pháp phân tích tỷ giá .3 Tăng cường đào tạo nhân viên .4 Thực hiện chiến lược Marketing cho các sản phẩm phái sinh .5 Hoàn thiện công tác quản rị rủi ro tỷ giá: .6 Xây dựng chính sách quản trị rủi ro tỷ giá phải phù hợp với chiến lược lâu dài của ngân hàng.4 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước .1 Hoàn thiện chính sách tỷ giá .2 Hoàn thiện chế độ quản lý ngoại hối .3 Phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và các giao dịch ngoại hối phái sinh .84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết quả kinh doanh ngoại tệ của PG Bank giai đoạn 2014-2018 .2 Kết quả sử dụng hợp đồng Forward tại PG Bank 2014-2018 .3 Kết quả sử dụng hợp đồng Swap tại PG Bank 2014-2018 .4 Hạn mức giao dịch ngoại tệ tại PGBank .5 Hạn mức dừng lỗ ngoại tệ tại PGBank .6 Các loại ngoại tệ giao dịch tại PG Bank .7 Ước lượng mức độ tổn thất lớn nhất có thể gặp phải của danh mục ngoại tệ ngày 28/03/2019 .8 Báo cáo trạng thái ngoại tệ ngày 28/03/2019 .62 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Doanh số kinh doanh ngoại tệ PG Bank giai đoạn 2014-2018 .2 Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ PG Bank giai đoạn 2014-2018 .3: Tỷ giá USD/VND 2014-2018.35 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tỷ giá niêm yết của PG Bank ngày 04/04/2019 .2: Group cập nhật tỷ giá và trạng thái của PG Bank .3: Báo cáo tỷ giá hàng ngày của PG Bank .4: Báo cáo trạng thái hàng ngày của PG Bank .1: Sơ đồ tổ chức PG Bank.2: Quy trình giao dịch ngoại tệ giao ngay tại PG Bank .3: Quy trình giao dịch ngoại kỳ hạn ngay tại PG Bank .46 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CĐ&KDNT Cân đối và Kinh doanh ngoại tệ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại Phòng FX Phòng cân đối và Kinh doanh ngoại tệ PG Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex QTRRTG Quản trị rủi ro tỷ giá RRTG Rủi ro tỷ giá TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Bài luận văn cho thấy tầm quan trọng của kinh doanh ngoại tệ và quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank). Dựa trên những cơ sở lý luận đánh giá việc quản trị rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoai tệ tại PG Bank, qua đó xây dựng nên một mô hình quản trị rủi ro tỷ giá hiệu quả phù hợp với cơ cấu bộ máy hoạt động tại ngân hàng và thích nghi với sự phát triển của thị trường tiền tệ tài chính quốc tế. Bên cạnh việc đưa ra những giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm và cải tiến những mặt còn hạn chế để hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tỷ giá tại PG Bank, bài luận văn còn đưa ra những kiến nghị với cơ quan nhà nước nhằm xây dựng một thị trường ngoại hối Việt Nam phát triển, năng động trong tương lai với hi vọng công tác quản trị rủi ro tỷ giá sẽ phát huy tối đa tác dụng của nó. 1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chính thức nổ ra từ ngày 22/03/2018 khi Mỹ tuyên bố đánh thuế 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ. Từ đó đến nay, sự leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã vượt qua biên giới hai nước, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Không chỉ tác động mạnh mẽ vào thị trường tài chính quốc tế, Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cùng sự mất giá liên tục của đồng Nhân dân tệ đã gây áp lực rất lớn lên tỷ giá các đồng ngoại tệ. Tình hình tỷ giá ngoại tệ đang diễn biến ngày càng khó lường hơn, các nhà quản trị ngân hàng ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với rủi ro trong trong mua bán ngoại tệ. Với xu hướng biến động liên tục, tỷ giá luôn thay đổi bất thường và có thể gây ra những tác động hết sức nặng nề đối với một ngân hàng nói riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung. Do vậy, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của các ngân hàng là phải xây dựng được chính sách quản lý rủi ro tỷ giá hợp lý, phù hợp với đặc trưng riêng của ngân hàng mình nhằm vừa giúp đảm bảo được trạng thái ngoại tệ để giao dịch, vừa tận dụng tối đa khả năng sinh lời của ngoại tệ mà mình đang nắm giữ. Cũng nằm trong xu thế chung của toàn ngành, Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex cũng đã xây dựng quy trình, lập ra các giải pháp quản trị rủi ro tỷ giá nhằm phục vụ công tác phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong toàn hệ thống. Dựa trên nghiên cứ lý thuyết về quản trị rủi ro tỷ giá, áp dụng phương pháp phân tích đánh giá, bài luận văn sẽ đưa ra phân tích về thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng này. Tổng quan tình hình nghiên cứu Đối với đề tài quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ có khá ít nghiên cứu dưới dạng luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ. Hầu hết những nghiên cứu tìm được là dưới dạng báo chí, tiểu luận. Trước đây, tác giả cũng đã từng nghiên cứu về “ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng TMCP 2 hàng hải Việt Nam (MSB)”, trong đó đã hệ thống được những vấn đề mang tính lý luận, lý thuyết về rủi ro tỷ giá và kinh doanh ngoại tệ, các ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá đến kinh doanh ngoại tệ. Tuy nhiên, lại chưa đưa ra nguyên nhân nhân dẫn đến rủi ro tỷ giá tại MSB cũng như chưa nghiên cứu quy trình quản trị rủi ro tỷ giá tại MSB để đưa ra những biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hợp lý hơn. Nhóm BIDV RESEACH “Nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá tại BIDV” (2018) nói chung, trong đề tài có đưa ra sơ lược khái niệm rủi ro tỷ giá, phân tích diễn biến tỷ giá ngoại tệ trong năm 2017-2018. Tuy nhiên, lại chỉ nêu ra chung chung hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá tại BIDV mà chưa thể làm rõ các bước trong quản trị rủi ro tỷ giá tại BIDV để từ đó đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá tại BIDV được chính xác hơn. Tóm lại, qua những tài liệu đã tìm hiểu, trong luận văn này sẽ trình bày rõ hơn về khái niệm, nguyên nhân của rủi ro tỷ giá.
Luận văn về quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng thương mại cổ phần ...
Luận văn phân tích quản trị rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ tại PG Bank, cung cấp giải pháp tối ưu cho ngân hàng thương mại.
Trường đại học
Trường Đại Học Ngoại ThươngChuyên ngành
Tài Chính - Ngân Hàng - Bảo HiểmNgười đăng
Ẩn danhThể loại
luận văn thạc sỹPhí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Trang
Người hướng dẫn: PGS. Đào Ngọc Tiến
Trường học: Trường Đại Học Ngoại Thương
Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng - Bảo Hiểm
Đề tài: Quản Trị Rủi Ro Tỷ Giá Trong Kinh Doanh Ngoại Tệ Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank)
Loại tài liệu: luận văn thạc sỹ
Năm xuất bản: 2019
Địa điểm: Hà Nội
Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về một số nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực y tế và công nghệ, với những điểm nổi bật về sự phát triển và cải tiến trong các phương pháp điều trị và nghiên cứu. Đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ hiện đại trong y học, từ việc khảo sát hình ảnh y tế đến việc phát triển các vật liệu xúc tác mới.
Để mở rộng kiến thức của bạn, hãy khám phá thêm về Khảo sát dạng khí hóa và thể tích xoang trán trên ct scan mũi xoang tại bệnh viện tai mũi họng thành phố hồ chí minh từ tháng 11, nơi bạn có thể tìm hiểu về các phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Bên cạnh đó, tài liệu Điều chế và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu cấu trúc nano perovskite kép la2mntio6 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các vật liệu mới trong nghiên cứu xúc tác. Cuối cùng, tài liệu Kết quả phẫu thuật u buồng trứng ở phụ nữ có thai tại bệnh viện phụ sản hà nội cung cấp thông tin quý giá về các ca phẫu thuật trong bối cảnh y tế hiện đại.
Mỗi liên kết trên là một cơ hội để bạn đào sâu hơn vào các chủ đề liên quan, mở rộng hiểu biết và cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này.
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ