Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng SHB sau khi sáp nhập

Chuyên khảo kinh tế phân tích Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb sau khi sáp, đánh giá các khía cạnh quan trọng, đề xuất hướng

• Tác giả: Nguyen Phuong Dung
• Người hướng dẫn: PGS. Le Huy Due
• Trường học: Truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan
• Chuyên ngành: Ke Hoach Phat Trien
• Đề tài: Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Rủi Ro Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) Sau Khi Sáp Nhập
• Loại tài liệu: luan van thac si
• Năm xuất bản: 2013
• Địa điểm: Ha Noi

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Rủi ro và phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
• 1.2. Khái niệm rủi ro
• 1.3. Phân loại rủi ro
• 1.4. Rủi ro của Ngân hàng thương mại sau sáp nhập
• 1.5. Công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại
• 1.5.1. Khái niệm công tác quản trị rủi ro
• 1.5.2. Nội dung của công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại
• 1.5.3. Phương pháp - công cụ quản trị rủi ro
• 1.5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
• 1.5.4.1. Nhân tố chủ quan
• 1.5.4.2. Nhân tố khách quan
• 1.5.5. Sự cần thiết hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại sau sáp nhập
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB)
• 2.1. Khái quát về quá trình sáp nhập giữa NHTM CP Sài Gòn - Hà Nội và NHTM CP Habubank
• 2.2. Lý do sáp nhập và kết quả sáp nhập
• 2.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHTM CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) sau sáp nhập
• 2.4. Thực trạng công tác quản trị rủi ro của ngân hàng SHB sau sáp nhập
• 2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tại SHB
• 2.6. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tại NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
• 2.6.1. Những kết quả đạt được
• 2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NHTM CP SHB SAU SÁP NHẬP
• 3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của SHB sau sáp nhập
• 3.2. Dự báo các xu hướng rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
• 3.3. Nội dung hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại NHTM CP SHB sau sáp nhập
• 3.3.1. Trong công tác nhận biết rủi ro
• 3.3.2. Trong công tác đo lường rủi ro
• 3.3.3. Trong công tác ngăn ngừa rủi ro
• 3.3.4. Trong công tác xử lý, hạn chế tổn thất
• 3.4. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau sáp nhập
• 3.4.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro hoàn thiện
• 3.4.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
• 3.4.3. Phát triển hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin
• 3.4.4. Tăng cường các biện pháp thu thập thông tin, đánh giá khách hàng
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CÁC CHỈ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Tóm tắt

I. Tổng quan về công tác quản trị rủi ro tại SHB sau sáp nhập

Công tác quản trị rủi ro ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của ngân hàng thương mại cổ phần Sai Gòn - Hà Nội (SHB) sau khi sáp nhập. Việc sáp nhập không chỉ tạo ra quy mô lớn hơn mà còn mang lại nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro. Đặc biệt, ngân hàng cần phải đối mặt với các rủi ro mới phát sinh từ việc kết hợp hai hệ thống và quy trình khác nhau.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro trong ngân hàng

Quản trị rủi ro trong ngân hàng là quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Vai trò của nó là đảm bảo an toàn tài chính và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

1.2. Tình hình quản trị rủi ro tại SHB trước và sau sáp nhập

Trước khi sáp nhập, SHB đã có những chính sách quản trị rủi ro nhất định. Tuy nhiên, sau sáp nhập, ngân hàng cần phải điều chỉnh và hoàn thiện các quy trình này để phù hợp với quy mô và đặc thù mới.

II. Những thách thức trong công tác quản trị rủi ro tại SHB sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập, SHB phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác quản lý rủi ro tài chính. Các thách thức này bao gồm việc tích hợp hệ thống công nghệ thông tin, quản lý nhân sự và điều chỉnh quy trình làm việc. Những vấn đề này có thể dẫn đến việc gia tăng rủi ro nếu không được xử lý kịp thời.

2.1. Rủi ro từ việc tích hợp hệ thống công nghệ thông tin

Việc tích hợp hai hệ thống công nghệ thông tin khác nhau có thể gây ra nhiều rủi ro, bao gồm mất mát dữ liệu và gián đoạn dịch vụ. SHB cần có kế hoạch cụ thể để giảm thiểu những rủi ro này.

2.2. Rủi ro nhân sự và văn hóa tổ chức

Sáp nhập thường dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và văn hóa làm việc. Điều này có thể gây ra sự không hài lòng trong nhân viên và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

III. Phương pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại SHB

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro, SHB cần áp dụng một số phương pháp và công cụ hiện đại. Việc này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3.1. Xây dựng quy trình quản lý rủi ro toàn diện

SHB cần xây dựng một quy trình quản lý rủi ro toàn diện, bao gồm các bước nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro. Quy trình này cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế.

3.2. Đầu tư vào công nghệ thông tin và đào tạo nhân sự

Đầu tư vào công nghệ thông tin hiện đại và đào tạo nhân sự là rất cần thiết để nâng cao khả năng quản lý rủi ro. Điều này giúp ngân hàng có thể phát hiện và xử lý rủi ro một cách nhanh chóng và hiệu quả.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về quản trị rủi ro tại SHB

Nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả đã giúp SHB giảm thiểu đáng kể các rủi ro tài chính. Các kết quả này không chỉ cải thiện tình hình tài chính mà còn nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường.

4.1. Kết quả đạt được từ việc cải thiện quản trị rủi ro

SHB đã ghi nhận sự giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng tín dụng ổn định sau khi áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.

4.2. Các bài học kinh nghiệm từ quá trình quản trị rủi ro

Quá trình quản trị rủi ro tại SHB đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, giúp ngân hàng có thể ứng phó tốt hơn với các rủi ro trong tương lai.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của công tác quản trị rủi ro tại SHB

Công tác quản trị rủi ro tại SHB sau sáp nhập đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện và điều chỉnh các chiến lược quản lý rủi ro để phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu của khách hàng.

5.1. Định hướng phát triển trong quản trị rủi ro

SHB cần xác định rõ định hướng phát triển trong công tác quản trị rủi ro, từ đó xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện.

5.2. Tương lai của quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng

Quản trị rủi ro sẽ ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động.

Trích đoạn nội dung tài liệu

'»\:;«i«f j TRUONG DAI ■ HOC ■ KINH TE QUOC DAN ------------- bdoDJccgs ----- TTAI HOC K. THONG TIN THU VIEN PHONG LUAN AN - TU LIEU NGUYEN PHVGNG DUNG HOAN THIEN CONG TAC QUAN TRI RUI RO zi m __ _ rP zC ■» » TAI NGAN HANG THRONG MAI CO PHAN SAI GON ■ ■ HA NOI (SHR) SAU KHI SAP NHAP CHUYfiN NGANH: Kfi HOACH PHAT TRI1&N LUAN VAN THAC si KINH T^ • • Ngtfd'i hwo'ng dan khoa hoc: PGS. Lfi HUY DCC HA NOH. NAM 2013 LOI CAM DOAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien cuu nghiem tuc, doc lap cua rieng toi voi su tir van tan tinh, can than cua giang vien hudng dan khoa hoc PGS.

Le Huy Due. Tat ca cac nguon tai lieu tham khao da duoc cong bo day du. Noi dung cua luan van la trung thuc va chua tirng duoc ai cong bo trong bat cu cong trinh nao. Ha Noi, ngay.

nam 2013 Tac gia luan van thac si NGUYEN PHlTONG DUNG LOI CAM ON Tac gia xin chan thanh cam an Quy thay co Khoa Ke Hoach va Phat trien va cac thay co Vien Sau dai hoc da tao moi dieu kien thuan lai cho tac gia trong sudt khoa hoc va trong qua trinh hoan thanh de tai Luan van tot nghiep. Dac biet, tac gia bay to ldng cam an chan thanh den PGS. Le Huy Dire da tan tinh hudng dan tac gia trong qua trinh lam Luan van. r r r tv \ Mac du da het sue co gang va nd luc de hoan thanh de tai Luan van song trong qua trinh thuc hien vdi han che ve thdi gian va trinh do nghien cuu.

Do do, Luan van khong tranh khoi nhung mat thieu sot. Tac gia kinh mong su chi bao va dong gop y kien chan thanh cua Quy thay cd, cac ban dong nghiep .de tac gia cd the hoan thien trong qua trinh nghien cuu tiep van de. Xin chan thanh cam ffn! TAC GIA Nguyen Phuong Dung MUC • LUC • LCH CAM DOAN LCH CAM ON MUC LUC DANH MUC CAC CHIT VIET TAT DANH MUC BANG BlEU, SO DO TOM TAT LUAN VAN PHAN MdDAU. 1 CHlTONG 1: NHU*NG VAN DE CO BAN VE RUI RO VA CONG TAC QUAN TRI RUI RO TRONG HOAT DONG KINH DOANH CUA NGAN HANG THlTONG MAI.

Rui ro va phan loai rui ro trong hoat dong kinh doanh cua ngan hang thiroug mai. Khai niem rui ro. Phan loai rui ro. Rui ro cua Ngan hang thuong mai sau sap nhap.

Cong tac quan tri rui ro trong ngan hang thirougmai. Khai niem cong tac quan tri rui ro. Noi dung cua cong tac quan tri rui ro trong ngan hang thuong mai. Phuong phap - cong cu quan tri rui ro.

Cac nhan to anh hirdng den cong tac quan tri rui ro trong hoat dong kinh doanh cua ngan hang thuong mai. Nhan to chu quan. Nhan to khach quan. Sir can thiet hoan thien cong tac quan tri rui ro cua cac ngan hang thuong mai sau sap nhap.

32 CHUUNG 2: THUC TRANG CONG TAC QUAN TRI RUI RO TAI NHTM CP SAI GON - HA NOI (SHB). Khai quat ve qua trinh sap nhap giira NHTM CP Sai Gon - Ha Noi va NHTM CP Habubank. Ly do sap nhap va ket qua sap nhap. Khai quat ve hoat dong kinh doanh cua NHTM CP Sai Gon - Ha Noi (SHB) sau sap nhap.

Thue trang cong tac quan tri rui ro cua ngan hang SHBsau sap nhap. Khai quat ve rui ro sau qua trinh sap nhap. Thue trang cong tac quan tri rui ro tai SHB. Phan tich cac nhan to anh huong den cong tac quan tri rui ro tai SHB.

Danh gia cong tac quan tri rui ro tai Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB). Nhung ket qua dat duoc. Han che va nguyen nhan. 65 CHLONG 3: HOAN THIEN CONG TAC QUAN TRI RUI RO TAI NHTM CP SHB SAU SAP NHAP.

Phuong huong hoat dong kinh doanh cua SHB sau sap nhap. Du- bao cac xu hudng rui ro trong hoat dong kinh doanh cua ngan hang 78 3. Noi dung hoan thien cong tac quan tri rui ro tai NHTM CP SHB sau sap nhap. Trong cong tac nhan biet rui ro.

Trong cong tac do luong rui ro. Trong edng tac ngan ngtra rui ro. Trong cong tac xu ly, han che ton that. Giai phap hoan thien cong tac quan tri rui ro tai Ngan hangthuong mai co phan Sai Gdn - Ha Noi sau sap nhap.

Xay dung co cau to chuc bo may quan tri rui ro hoan thien. Nang cao chat luong nguon nhan luc. Phat trien hoan thien he thong cong nghe thong tin. Tang cuong cac bien phap thu thap thong tin, danh gia khach hang.97 TAI LIEU THAM KHAO.

98 DANH MUC CAC CHI VIET TAT • c CNTT: Cong nghe thong tin CTCP: Cong ty co phan CTTC: Cong ty tai chinh CAR: He so dam bao an toan von toi thieu cua ngan hang DNNW: Doanh nghiep nhd va vtra DV: Dich vu HBB: Ngan hang Thuong mai co phan Nha Ha Noi KH: Khach hang NH: Ngan hang NHNN: Ngan hang Nha nude NHTM: Ngan hang Thuong mai NHTMCP: Ngan hang Thuong mai co phan NHTMQD: Ngan hang Thuong mai Quoc doanh NHTMNN: Ngan hang Thuong mai Nha nude NHLD: Ngan hang lien doanh NHNNg: Ngan hang nude ngoai NHSN: Ngan hang sap nhap SHB: Ngan hang Thuong mai co phan Sai Gon - Ha Noi TCTD: To chuc tin dung CV QHKH: Chuyen vien quan he khach hang QLRR: Quan ly rui ro QLRRHD: Quan ly rui ro hoat dong QLRRTD: Quan ly rui ro tin dung XHTD: Xep hang tin dung BKS: Ban kiem soat HDTD: Hoi dong tin dung TD: Tin dung ROE: Ty le lqi nhuan sau thue/ Vdn chu sd huu binh quan ROA: Ty le loi nhuan sau thue/ Tong tai san binh quan VPDD: Van phong dai dien DANH MUC BANG BIEU, S0 DO BANG Bang 2.1: Ket qua kinh doanh SHB nam 2012.2: Bang danh gia muc xep hang tin dung khach hang.3: Bang tieu chi danh gia ty le tien vay/gia tri TSDB. Thang diem muc do anh hudng cua su kien rui ro hoat dong. Thang diem tan suat xay ra su kien rui ro hoat dong. Thang diem ve muc do kiem soat rui ro hoat dong.7: Ma tran danh gia rui ro hoat dong.1: Bang danh gia rui ro khach hang.

80 BIEU DO Bieu do 2.1: Ng xau va ty le ng xau trade va sau sap nhap nam 2013.2: Ng xau, ng qua han SHB phan theo nhom ng giai doan 2009 - 2012.3: Tinh hinh tang trudng tin dung tai SHB giai doan 2009 - 2012. 43 SO DO Su d6 2.1: Su do to churc bo may SHB sau sap nhap.2: Quy trinh cap tin dung cho khach hang tai SHB.1: He thong kiem soat noi bo, kiem toan noi bo va quan tri rui ro. 89 s------------------------- I[ TRUONG DAI ■ HOC ■ KINH TE QUOC DAN NGUYEN PHUONG DUNG HOAN THIEN CONG TAC QUAN TRI RUI RO TAI NGAN HANG THlfflNG MAI CO PHAN SAI GON HA NOI (SHB) SAU KHI SAP NHAP CHUYfiN NGANH: k£ HOACH PHAT TRlfiN TOM TAT LUAN VAN THAC SI Ngtfoi huong dan khoa hoc: PGS. Lfi HUY DtfC HA NOI, NAM 2013 i Su c&n thiet: Vdi xu hudng sap nhap dang la van de “nong” tren thi trudng NH Viet Nam trong thdi gian gan day, mot van de dirge dat ra la sau khi sap nhap cac don vi nay phai doi mat vdi cac rui ro gi, xur ly nhu the nao? Thue te nay cho thay van de quan tri rui ro trong cac ngan hang thuong mai hau sap nhap cd y nghTa cap bach ca ve ly luan va thuc tien Ngay 28/8/2012, Ngan hang TMCP Nha Ha Noi (HBB) chinh thuc sap nhap vao Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha Noi (SHB) theo quyet dinh so 1559/QD- NHNN ngay 07/08/2012 cua Thong doc Ngan hang Nha nude Viet Nam.

Sau qua trinh sap nhap, van de bai toan quan tri se dugc tinh toan nhu the nao, van de ng xau, thanh khoan se dugc giai quyet ra sao? De lam dugc dieu nay, SHB khong chi can cd tiem luc tai chinh ma lanh dao ngan hang hgp nhat con phai dap ung dugc yeu cau cao ve nang luc quan tri rui ro, tarn nhin hoach dinh lai chien luge kinh doanh cho mot ngan hang cd quy mo ldn horn rat nhieu. Xuat phat tir thuc tien tren, viec nghien cuu danh gia cong tac quan tri rui ro cua ngan hang thuong mai Viet Nam noi chung va Ngan hang thuong mai cd phan Sai Gon Ha Noi noi rieng la mot doi hoi cap thiet. Vi vay de tai “Hoan thien cong tac quan tri rui ro tai Ngan hang thuang mai co phan Sai Gon Ha Noi ( SHB) sau khi sap nhap ” dugc chgn de nghien cuu nham dua ra nhung phuong hudng, giai phap nham nang cao nang luc quan tri rui ro cua ngan hang, han che nhung rui ro anh hudng den ngan hang hau sap nhap , gop phan phat trien va khang dinh vi the cua ngan hang nay trong dieu kien mdi. Muc tieu nghien cuu cua de tai: Muc tieu nghien cuu cua de tai lam ro su can thiet phai tang cudng cong tac quan tri rui ro cua SHB, tap trung vao viec phan tich, danh gia cong tac quan tri rui ro cua ngan hang thuorng mai co phan Sai Gon Ha Noi hau sap nhap, tu do dua ra cac giai phap va kien nghi nham hoan thien cong tac quan tri rui ro tai NHTM CP Sai Gon - Ha Noi Nhung van de co' ban ve rui ro va cong tac quan tri rui ro trong hoat dong kinh doanh cua ngan hang thuang mai Rui ro rat da dang va cd the dugc phan tich theo nhieu khia canh khac nhau.

Trong pham vi cac hoat dong cua ngan hang, nhung rui ro co ban xet den gom: xui ro tin dung, rui ro thanh khoan, rui ro hoat dong (rui ro tac nghiep), rui ro thi truang. ii Ngan hang thuong mai sau sap nhap co cac dac diem: quy mo cua ngan hang sau sap nhap Ion hon rat nhieu so vdi tnrdc khi sap nhap, co cau bo may to chirc r r r r bo may hoat dong khien cho mot so nhan vien bi mat viec, mot so vi tri quan ly se bi thay doi tir do se gay ra tarn ly khong hai long ve moi trubng moi cua mot so can bo nhan vien, ganh nang no xau cua ngan hang sau sap nhap tang cao do sap nhap cac NHTM o Viet Nam dien ra trong boi canh kinh te khung hoang, tin dung tang truong thap, ty le no xau cao. Dua tren nhirng dac diem cua ngan hang thuong mai sau sap nhap, nhirng rui r x ro chu yeu cua ngan hang sau sap nhap gom co: rui ro tin dung, rui ro hoat dong, trong rui ro hoat dong tap trung chu yeu vao rui ro nhan sir, rui ro dao due, rui ro he thong cong nghe thong tin, rui ro tir phia cau true co dong.