Giám sát Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Nam Á Khu Vực TP.HCM - Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

• Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Lý
• Người hướng dẫn: TS. Lê Đình Hạc
• Trường học: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
• Đề tài: Giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Khu vực thành phố Hồ Chí Minh
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CÁM ƠN
• TÓM TẮT LUẬN VĂN
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG BIỂU
• DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ
• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
• 1.1.2. Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng
• 1.1.3. Phân loại rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.1.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.1.5. Ảnh hưởng rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.2.1. Khái niệm giám sát rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.2.2. Các nguyên tắc giám sát rủi ro tín dụng của Ủy ban giám sát Basel
• 1.2.3. Nội dung giám sát rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
• 1.2.4. Các mô hình giám sát rủi ro tín dụng
• 1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả giám sát rủi ro tín dụng
• 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến giám sát rủi ro tín dụng
• 1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG NAM Á - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại
• 1.3.2. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Khu vực thành phố Hồ Chí Minh
• 1.4. Kết luận chương 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.1. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Nam Á
• 2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Nam Á - Khu vực thành phố Hồ Chí Minh
• 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Nam Á - Khu vực thành phố Hồ Chí Minh
• 2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á - Khu vực thành phố Hồ Chí Minh
• 2.2. THỰC TRẠNG GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.2.1. Các quy định liên quan giám sát rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Nam Á - Khu vực thành phố Hồ Chí Minh
• 2.2.2. Tổ chức bộ máy giám sát rủi ro tín dụng của Namabank
• 2.2.3. Mô hình tổ chức giám sát rủi ro tín dụng ở chi nhánh
• 2.2.4. Quy trình thực hiện giám sát rủi ro tín dụng
• 2.3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
• 2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
• 2.3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• 2.3.3.1. Kết quả đạt được
• 2.3.3.3. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế
• 2.4. Kết luận chương 2
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
• 3.1. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
• 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁM SÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á - KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
• 3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
• 3.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát sau giải ngân
• 3.2.3. Nâng cao năng lực quản lý, giám sát cho đội ngũ lãnh đạo chi nhánh
• 3.2.4. Nâng cao năng lực nhân viên tín dụng và các bộ phận liên quan
• 3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á
• 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định
• 3.3.2. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
• 3.3.3. Xây dựng và ứng dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng hiện đại
• 3.3.4. Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin
• 3.3.5. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
• 3.4. Kết luận chương 3
• KẾT LUẬN CHUNG
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về giám sát rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

Giám sát rủi ro tín dụng là một phần quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại. Luận văn này tập trung phân tích các khái niệm cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng, đồng thời đưa ra các nguyên nhân và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với hoạt động ngân hàng. Ngân hàng TMCP Nam Á được chọn làm đối tượng nghiên cứu do sự phát triển nhanh chóng và những thách thức trong quản lý rủi ro tín dụng tại khu vực TP.HCM.

1.1 Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng khách hàng không thể hoàn trả khoản vay đúng hạn. Luận văn phân loại rủi ro tín dụng thành các loại như rủi ro do khách hàng, rủi ro do môi trường kinh doanh, và rủi ro do quản lý nội bộ. Các nguyên nhân chính bao gồm sự thiếu minh bạch thông tin, biến động kinh tế, và quản lý yếu kém.

1.2 Cơ sở lý thuyết về giám sát rủi ro tín dụng

Giám sát rủi ro tín dụng bao gồm các nguyên tắc và mô hình được đề xuất bởi Ủy ban Basel. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả giám sát như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro được phân tích chi tiết. Luận văn cũng đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát, bao gồm năng lực nhân sự và công nghệ thông tin.

II. Thực trạng giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á Khu vực TP

Luận văn phân tích thực trạng giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á khu vực TP.HCM từ năm 2017 đến 2019. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng cao, phản ánh những hạn chế trong công tác giám sát. Các quy trình giám sát chưa được thực hiện đầy đủ, đặc biệt là việc kiểm tra sử dụng vốn và định giá tài sản bảo đảm.

2.1 Tổ chức bộ máy giám sát rủi ro tín dụng

Bộ máy giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á được tổ chức theo mô hình tập trung. Tuy nhiên, sự thiếu đồng bộ giữa các chi nhánh và trụ sở chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả giám sát chưa cao. Các quy trình giám sát còn thiếu sự chặt chẽ, đặc biệt là trong việc theo dõi và đánh giá rủi ro sau giải ngân.

2.2 Kết quả giám sát thông qua các chỉ tiêu đánh giá

Các chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro được sử dụng để đánh giá hiệu quả giám sát. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu tại các chi nhánh TP.HCM tăng đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu, phản ánh sự cần thiết phải cải thiện công tác giám sát.

III. Giải pháp nâng cao giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á

Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á khu vực TP.HCM. Các giải pháp bao gồm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, cải thiện quy trình giám sát sau giải ngân, và đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.

3.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng

Việc áp dụng các mô hình đánh giá rủi ro hiện đại như mô hình 5C và mô hình điểm số tín dụng được đề xuất để cải thiện chất lượng thẩm định. Đồng thời, việc tăng cường kiểm tra và đánh giá thông tin khách hàng cũng được nhấn mạnh.

3.2 Hoàn thiện quy trình giám sát sau giải ngân

Luận văn đề xuất việc thực hiện kiểm tra định kỳ và bất thường đối với việc sử dụng vốn vay. Đồng thời, việc định giá tài sản bảo đảm cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và kịp thời.