Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Phương Đông Nghệ An

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU

0.1. Tính cấp thiết của đề tài

0.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

0.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

0.4. Phương pháp nghiên cứu

0.5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Khái quát về rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng

1.1.1. Khái quát về rủi ro

1.1.2. Khái quát chung về công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng

1.2. Khái niệm Thanh khoản và rủi ro thanh khoản

1.2.1. Khái niệm Thanh khoản

1.2.2. Khái niệm rủi ro thanh khoản

1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

1.2.4. Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và nền kinh tế xã hội

1.3. Quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh Ngân hàng

1.3.1. Nguyên tắc trong quản trị rủi ro thanh khoản

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh khoản

1.3.3. Phương pháp đo lường quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại

1.3.3.1. Phương pháp cung cầu thanh khoản

1.3.3.2. Phương pháp khe hở tài trợ

1.3.3.3. Phương pháp chỉ số tài chính

1.3.3.4. Phương pháp cấu trúc nguồn vốn

1.3.3.5. Phương pháp thang đến hạn

1.3.3.6. Phương pháp chỉ số thanh khoản

2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB - CHI NHÁNH NGHỆ AN

2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OCB

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OCB

2.1.2. Cơ cấu tổ chức ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông

2.1.3. Xu hướng và hoạt động thương mại

2.1.4. Mối liên hệ với các tài chính doanh nghiệp khác

2.1.5. Các loại hình dịch vụ tiêu biểu

2.2. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng OCB – Chi nhánh Nghệ An

2.2.1. Một số nghiệp vụ chính cơ bản trong ngân hàng

2.2.2. Đa dạng hóa các công cụ dự phòng rủi ro thanh khoản

2.2.3. Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ ngân hàng, hoàn thiện hệ thống quản trị RRTK

2.2.4. Dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô

2.2.5. Quản lý rủi ro

2.2.6. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần OCB - Chi nhánh Nghệ An

2.2.7. Trạng thái thanh khoản của ngân hàng OCB - Chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

2.2.8. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 – 2020

2.2.9. Đánh giá rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OCB - Chi nhánh Nghệ An

2.2.9.1. Đánh giá và so sánh tình hình rủi ro thanh khoản tại OCB với các ngân hàng khác

2.2.9.2. Ảnh hưởng của những rủi ro thanh khoản

2.2.9.3. Những kết quả đạt được

2.2.9.4. Những điểm còn tồn tại

2.2.9.5. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại

3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

3.1. Những định hướng và chiến lược phát triển của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông

3.1.1. Định hướng chung của ngân hàng cho toàn hệ thống

3.1.2. Định hướng công tác quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông

3.1.3. Chiến lược phát triển của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông OCB

3.2. Một số đề xuất nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông

3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro thanh khoản trong hệ thống quy trình quản trị rủi ro

3.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo kinh tế vĩ mô

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống báo cáo liên quan đến rủi ro thanh khoản

3.2.4. Kiểm tra độ chính xác của các công cụ sử dụng trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản

3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự quản trị rủi ro

3.2.6. Tích cực điều hành hoạt động kinh doanh để đảm bảo quản trị rủi ro thanh khoản

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Giới thiệu về quản trị rủi ro thanh khoản

Quản trị rủi ro thanh khoản là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Quản trị rủi ro không chỉ giúp ngân hàng duy trì hoạt động ổn định mà còn bảo vệ lợi ích của khách hàng và cổ đông. Rủi ro thanh khoản xảy ra khi ngân hàng không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như mất uy tín, giảm thu nhập và thậm chí là phá sản. Ngân hàng Phương Đông Nghệ An đã nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản và đã triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản.

1.1. Khái niệm và vai trò của thanh khoản

Thanh khoản được hiểu là khả năng của ngân hàng trong việc chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Thanh khoản ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động nội bộ mà còn tác động đến toàn bộ hệ thống tài chính. Việc duy trì mức thanh khoản hợp lý giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng Phương Đông Nghệ An cần phải có chiến lược rõ ràng để quản lý thanh khoản, từ đó đảm bảo khả năng thanh toán và tăng cường niềm tin của khách hàng.

II. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Phương Đông Nghệ An

Trong giai đoạn 2016-2020, ngân hàng Phương Đông Nghệ An đã có những bước tiến đáng kể trong công tác quản lý rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Các chỉ số thanh khoản của ngân hàng chưa đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn quốc tế. Việc đánh giá rủi ro thanh khoản chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả. Ngân hàng cần cải thiện hệ thống báo cáo và dự báo để có thể phản ứng kịp thời với các biến động của thị trường. Đặc biệt, việc đa dạng hóa các công cụ tài chính và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự là rất cần thiết để tăng cường khả năng quản lý rủi ro thanh khoản.

2.1. Đánh giá tình hình thanh khoản

Tình hình thanh khoản của ngân hàng Phương Đông Nghệ An trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy một số điểm tích cực nhưng cũng bộc lộ nhiều vấn đề. Mặc dù ngân hàng đã có những nỗ lực trong việc cải thiện hiệu quả quản lý thanh khoản, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố cần khắc phục. Các chỉ số thanh khoản như tỷ lệ LDR (Loan to Deposit Ratio) cho thấy ngân hàng chưa tối ưu hóa được nguồn vốn huy động. Việc này có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản trong tương lai nếu không được giải quyết kịp thời.

III. Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro thanh khoản

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản, ngân hàng Phương Đông Nghệ An cần thực hiện một số giải pháp cụ thể. Đầu tiên, cần hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro thanh khoản, từ việc nhận diện đến đánh giá và kiểm soát rủi ro. Thứ hai, ngân hàng cần nâng cao chất lượng dự báo kinh tế vĩ mô để có thể đưa ra các quyết định kịp thời. Cuối cùng, việc đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực quản trị rủi ro là rất quan trọng. Những giải pháp này không chỉ giúp ngân hàng cải thiện tình hình thanh khoản mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3.1. Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro

Quy trình quản lý rủi ro thanh khoản cần được hoàn thiện để đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ. Ngân hàng cần xây dựng một hệ thống báo cáo rõ ràng và kịp thời để theo dõi tình hình thanh khoản. Việc áp dụng các công cụ phân tích hiện đại sẽ giúp ngân hàng nhận diện và đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn. Đồng thời, ngân hàng cũng cần thiết lập các chỉ tiêu cụ thể để đo lường hiệu quả của các biện pháp quản lý rủi ro thanh khoản.

Luận văn tốt nghiệp về giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh Nghệ An