Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ kinh tế nghiên cứu Yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam luận, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân,

• Tác giả: Phan Thanh Phú
• Người hướng dẫn: TS. Lê Hà Diễm Chi
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tăng Trưởng Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2020
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• TÓM TẮT LUẬN VĂN
• ABSTRACT
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lí do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu đề tài
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.5.1. Các phương pháp sử dụng
• 1.5.2. Thu thập dữ liệu nghiên cứu
• 1.6. Quy trình phân tích dữ liệu
• 1.7. Nội dung nghiên cứu
• 1.8. Đóng góp đề tài
• 1.9. Bố cục luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
• 2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm ngân hàng thương mại
• 2.3. Các loại hình ngân hàng thương mại
• 2.4. Tổng quan về tín dụng ngân hàng
• 2.5. Đặc điểm chủ yếu của tín dụng ngân hàng
• 2.6. Phân loại tín dụng ngân hàng
• 2.7. Vai trò của tín dụng ngân hàng
• 2.8. Tổng quan về tăng trưởng tín dụng
• 2.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng
• 2.9.1. Các yếu tố bên trong ngân hàng thương mại
• 2.9.2. Các yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô
• 2.9.3. Các yếu tố chính sách tiền tệ
• 2.10. Các nghiên cứu có liên quan
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Giới thiệu dữ liệu bảng
• 3.2. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn
• 3.3. Quy trình nghiên cứu
• 3.4. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.5. Mô hình nghiên cứu
• 3.6. Cách đo lường biến
• 3.6.1. Biến phụ thuộc
• 3.6.2. Biến độc lập
• 3.6.2.1. Yếu tố nội tại của các ngân hàng thương mại
• 3.6.2.2. Yếu tố vĩ mô
• 3.6.2.3. Yếu tố chính sách tiền tệ
• 3.6.2.4. Yếu tố thị trường
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
• 4.2. Kết quả nghiên cứu
• 4.2.1. Kiểm tra đa cộng tuyến
• 4.2.2. Lựa chọn mô hình
• 4.2.3. Kiểm định các khuyết tật mô hình
• 4.2.4. Kết quả hồi quy theo GLS
• 4.2.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.2.5.1. Các biến nội tại
• 4.2.5.2. Biến chính sách tiền tệ
• 4.2.5.3. Biến thị trường
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Kết quả nghiên cứu
• 5.2. Gợi ý chính sách
• 5.3. Hạn chế của đề tài
• 5.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Tóm tắt

I. Tăng trưởng tín dụng và ngân hàng thương mại cổ phần

Tăng trưởng tín dụng là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của các ngân hàng thương mại cổ phần. Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn 2010-2019. Tín dụng ngân hàng không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là yếu tố then chốt trong việc duy trì sự ổn định và an toàn của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi phải có chiến lược tăng trưởng tín dụng hiệu quả và bền vững.

1.1. Vai trò của tăng trưởng tín dụng

Tăng trưởng tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam phụ thuộc lớn vào hoạt động cho vay để tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, việc tăng trưởng tín dụng quá mức mà không kiểm soát rủi ro có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả nguy cơ phá sản. Do đó, việc xác định các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

1.2. Cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Sự gia tăng số lượng ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đã làm tăng mức độ cạnh tranh trong ngành. Các ngân hàng không chỉ cạnh tranh về quy mô vốn mà còn về chất lượng dịch vụ và công nghệ. Tín dụng ngân hàng là lĩnh vực được chú trọng hàng đầu, vì nó mang lại lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, sự cạnh tranh này cũng đặt ra thách thức lớn trong việc quản lý rủi ro và đảm bảo tăng trưởng tín dụng ổn định.

II. Yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng

Nghiên cứu này xác định các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Các yếu tố được chia thành hai nhóm chính: yếu tố nội tại và yếu tố vĩ mô. Yếu tố nội tại bao gồm quy mô ngân hàng, lợi nhuận trên tổng tài sản, và tỷ lệ nợ xấu. Yếu tố vĩ mô bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát, và chính sách tín dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố này có ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng tín dụng.

2.1. Yếu tố nội tại

Các yếu tố nội tại như quy mô ngân hàng, lợi nhuận trên tổng tài sản, và tỷ lệ nợ xấu có tác động trực tiếp đến tăng trưởng tín dụng. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các ngân hàng có quy mô lớn thường có khả năng tăng trưởng tín dụng cao hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cao có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng do ảnh hưởng đến khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng.

2.2. Yếu tố vĩ mô

Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, và chính sách tín dụng cũng có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng tín dụng. Tăng trưởng kinh tế cao thường đi kèm với nhu cầu vay vốn tăng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, lạm phát cao có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng do làm tăng chi phí vốn và rủi ro tín dụng.

III. Phân tích và đánh giá

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy đa biến để phân tích dữ liệu từ 28 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019. Kết quả cho thấy, các yếu tố như tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng huy động, và tăng trưởng cung tiền M2 có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Ngược lại, quy mô ngân hàng và lạm phát có tác động tiêu cực. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng lớn có ảnh hưởng đáng kể đến toàn hệ thống.

3.1. Kết quả phân tích

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, các yếu tố như tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng huy động, và tăng trưởng cung tiền M2 có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Điều này cho thấy, các ngân hàng có khả năng sinh lời cao và tốc độ huy động vốn nhanh thường có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn.

3.2. Đánh giá thực tiễn

Nghiên cứu này có giá trị thực tiễn cao, đặc biệt là trong việc hỗ trợ các nhà quản trị ngân hàng xây dựng chiến lược tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Các kết quả phân tích cung cấp cơ sở để các ngân hàng điều chỉnh chính sách tín dụng, quản lý rủi ro, và tối ưu hóa hoạt động cho vay. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có một số hạn chế, như số lượng ngân hàng và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, cần được mở rộng trong các nghiên cứu tiếp theo.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Tăng trưởng tín dụng là một trong những hoạt động cốt lõi và quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Việt Nam, đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận và sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Trong giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng TMCP có nhiều biến động, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại và môi trường kinh tế vĩ mô. Theo báo cáo của ngành, tăng trưởng tín dụng năm 2019 đạt khoảng 12,1%, thấp hơn mức 13,3% của năm 2018 và thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, trong khi mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt ra là 14%. Điều này cho thấy sự cần thiết trong việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng nhằm giúp các ngân hàng TMCP điều chỉnh chiến lược phát triển phù hợp.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của 28 ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019, đồng thời xem xét liệu tăng trưởng tín dụng có bị chi phối bởi các ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn hay không. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các ngân hàng TMCP trong nước, loại trừ ngân hàng nước ngoài và liên doanh, với dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính kiểm toán và các nguồn dữ liệu kinh tế vĩ mô như World Bank và NHNN. Ý nghĩa nghiên cứu thể hiện qua việc cung cấp bằng chứng thực nghiệm cập nhật, giúp các nhà quản trị ngân hàng và cơ quan quản lý có cơ sở để xây dựng chính sách tăng trưởng tín dụng hiệu quả, ổn định và an toàn hơn.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên hai khung lý thuyết chính: lý thuyết về lợi thế kinh tế theo quy mô (Economies of Scale) và lý thuyết chính sách tiền tệ. Lý thuyết lợi thế kinh tế theo quy mô giải thích rằng các ngân hàng có quy mô lớn hơn sẽ có chi phí dài hạn thấp hơn, từ đó dễ dàng mở rộng hoạt động tín dụng. Lý thuyết chính sách tiền tệ nhấn mạnh vai trò của các công cụ như cung tiền M2, lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong việc điều tiết tăng trưởng tín dụng.

Mô hình nghiên cứu được xây dựng với biến phụ thuộc là tăng trưởng tín dụng (TTTD) của các ngân hàng TMCP. Các biến độc lập bao gồm: quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), quy mô vốn chủ sở hữu (VCSH), tính thanh khoản (LQTA), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tốc độ tăng trưởng huy động vốn (TTHD), tăng trưởng cung tiền M2 (M2), lạm phát (INF) và chỉ số tập trung ngân hàng (CR). Các khái niệm chính được sử dụng gồm: Tăng trưởng tín dụng, Quy mô ngân hàng, Tính thanh khoản, Tỷ lệ nợ xấu, và Chính sách tiền tệ.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced panel data) của 28 ngân hàng TMCP trong giai đoạn 2010-2019. Dữ liệu tài chính được thu thập từ báo cáo tài chính kiểm toán của các ngân hàng trên các sàn giao dịch HOSE, HNX, OTC và trang chủ ngân hàng; dữ liệu kinh tế vĩ mô lấy từ World Bank và NHNN. Cỡ mẫu gồm 28 ngân hàng với 10 năm quan sát, đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy.

Phương pháp phân tích chính là mô hình hồi quy đa biến sử dụng các kỹ thuật FEM (Fixed Effects Model), REM (Random Effects Model), Pooled OLS và đặc biệt là phương pháp GLS (Generalized Least Squares) để khắc phục các vấn đề về phương sai sai số và tự tương quan. Quy trình phân tích gồm: thống kê mô tả, kiểm định đa cộng tuyến bằng VIF, lựa chọn mô hình phù hợp qua kiểm định F, Hausman và Breusch-Pagan, kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan, cuối cùng là phân tích hồi quy GLS để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) có ảnh hưởng cùng chiều và có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, ROA tăng 1% dẫn đến tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 0,3%, cho thấy hiệu quả hoạt động ngân hàng thúc đẩy khả năng mở rộng tín dụng.

2. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn (TTHD) cũng tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng, với mức tăng trung bình 0,4% tín dụng khi huy động vốn tăng 1%. Điều này phản ánh vai trò quan trọng của nguồn vốn huy động trong việc cung cấp nguồn lực cho hoạt động cho vay.

3. Tăng trưởng cung tiền M2 (M2) có ảnh hưởng tích cực, đồng thời là công cụ chính sách tiền tệ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. M2 tăng 1% tương ứng với tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 0,25%.

4. Chỉ số tập trung ngân hàng (CR) cho thấy sự tập trung thị trường có ảnh hưởng cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng, chứng tỏ các ngân hàng lớn chi phối phần lớn hoạt động tín dụng trong hệ thống.

5. Ngược lại, quy mô ngân hàng (SIZE) và quy mô vốn chủ sở hữu (VCSH) có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng, với mức giảm tín dụng khoảng 0,2% khi các biến này tăng 1%. Điều này có thể do chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu cao hơn vốn vay, làm hạn chế khả năng mở rộng tín dụng.

6. Lạm phát (INF) cũng tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng, khi lạm phát cao làm giảm niềm tin vào đồng tiền, gây khó khăn trong huy động vốn và tăng chi phí vốn vay.

Các kết quả trên được minh họa qua các biểu đồ tương quan giữa tăng trưởng tín dụng và các biến số như ROA, TTHD, M2, CR, SIZE, VCSH và INF trong giai đoạn 2010-2019, thể hiện rõ xu hướng và mức độ ảnh hưởng.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân các yếu tố nội tại như ROA, TTHD và M2 tác động tích cực là do hiệu quả hoạt động và nguồn vốn huy động tốt tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở rộng cho vay. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam và quốc tế, như nghiên cứu của Tamirisa và Igan (2007), Nguyễn Xuân Hoan (2019).

Tác động ngược chiều của quy mô ngân hàng và vốn chủ sở hữu phản ánh chi phí vốn cao và rủi ro quản lý khi ngân hàng mở rộng quy mô quá lớn, gây áp lực lên tăng trưởng tín dụng. Điều này cũng tương đồng với một số nghiên cứu trong nước cho thấy quy mô không phải lúc nào cũng là yếu tố thuận lợi.

Ảnh hưởng tiêu cực của lạm phát phù hợp với lý thuyết kinh tế vĩ mô, khi lạm phát cao làm giảm sức mua và niềm tin vào tiền tệ, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và nhu cầu vay vốn của khách hàng.

Chỉ số tập trung ngân hàng cho thấy sự chi phối của các ngân hàng lớn trong hệ thống, điều này có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro tập trung tín dụng.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường hiệu quả quản lý tài sản và lợi nhuận (ROA): Các ngân hàng TMCP cần tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, giảm chi phí hoạt động để gia tăng lợi nhuận, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bền vững. Thời gian thực hiện: 1-2 năm; Chủ thể: Ban điều hành ngân hàng.

2. Đẩy mạnh huy động vốn đa dạng và ổn định: Tăng cường các kênh huy động vốn, đặc biệt là tiền gửi khách hàng, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động cho vay. Thời gian: liên tục; Chủ thể: Phòng kinh doanh và marketing ngân hàng.

3. Kiểm soát quy mô vốn chủ sở hữu hợp lý: Cân đối giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay để giảm chi phí vốn, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng. Thời gian: 1 năm; Chủ thể: Ban quản lý tài chính ngân hàng.

4. Phối hợp với NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ: Theo dõi sát sao diễn biến cung tiền M2 và lạm phát để điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng ổn định và an toàn. Thời gian: liên tục; Chủ thể: NHNN và các ngân hàng TMCP.

5. Quản lý rủi ro tập trung tín dụng: Các ngân hàng lớn cần xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, tránh tập trung tín dụng quá mức gây mất cân đối hệ thống. Thời gian: 1-3 năm; Chủ thể: Ban quản trị và phòng quản lý rủi ro.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Nhà quản trị ngân hàng TMCP: Giúp hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển tín dụng hiệu quả, cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro.

2. Cơ quan quản lý nhà nước (NHNN): Cung cấp cơ sở khoa học để điều chỉnh chính sách tiền tệ, giám sát hoạt động tín dụng và đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.

3. Các nhà nghiên cứu và học viên ngành Tài chính - Ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về mô hình nghiên cứu, phương pháp phân tích dữ liệu bảng và các yếu tố tác động đến tín dụng ngân hàng tại Việt Nam.

4. Nhà đầu tư và chuyên gia phân tích tài chính: Hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của các ngân hàng TMCP dựa trên các chỉ số tài chính và yếu tố vĩ mô.

Câu hỏi thường gặp

1. Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng TMCP?
   Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tốc độ tăng trưởng huy động vốn là hai yếu tố có ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ nhất, giúp ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay hiệu quả.

2. Tại sao quy mô ngân hàng lại có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng?
   Quy mô lớn đi kèm với chi phí vốn cao và rủi ro quản lý phức tạp, làm giảm khả năng mở rộng tín dụng, đặc biệt khi vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn.

3. Chính sách tiền tệ ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng tín dụng?
   Chính sách tiền tệ thông qua cung tiền M2 và lãi suất điều tiết nguồn vốn lưu thông, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng huy động và cho vay của ngân hàng.

4. Lạm phát tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng ra sao?
   Lạm phát cao làm giảm niềm tin vào đồng tiền, khiến người dân giảm gửi tiết kiệm, tăng chi phí vốn vay và hạn chế nhu cầu vay vốn, từ đó làm giảm tăng trưởng tín dụng.

5. Tăng trưởng tín dụng có bị chi phối bởi các ngân hàng lớn không?
   Có, chỉ số tập trung ngân hàng (CR) cho thấy các ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn chi phối phần lớn hoạt động tín dụng, ảnh hưởng đến xu hướng tăng trưởng chung của hệ thống.

Kết luận

• Luận văn đã xác định các yếu tố nội tại như ROA, tốc độ tăng trưởng huy động vốn, cung tiền M2 và chỉ số tập trung ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng TMCP tại Việt Nam giai đoạn 2010-2019.
• Quy mô ngân hàng, quy mô vốn chủ sở hữu và lạm phát có tác động ngược chiều, làm hạn chế tăng trưởng tín dụng.
• Tăng trưởng tín dụng bị chi phối bởi các ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn, thể hiện qua chỉ số tập trung thị trường.
• Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy GLS trên dữ liệu bảng không cân bằng với 28 ngân hàng, đảm bảo độ tin cậy và tính cập nhật của kết quả.
• Các bước tiếp theo bao gồm mở rộng mẫu nghiên cứu, kéo dài thời gian quan sát và xem xét tính ổn định của mô hình để nâng cao độ chính xác và ứng dụng thực tiễn.

Các nhà quản trị ngân hàng và cơ quan quản lý nên áp dụng các khuyến nghị chính sách được đề xuất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả, ổn định và an toàn, góp phần phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Trích đoạn nội dung tài liệu

chương 1 tác giả đã trình bày về lí do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, câu hỏi nghiên cứu đối tượng phạm vi nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu được tác giả sử dụng trong bài luận văn để xác định các yếu ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu của 28 Ngân hàng TMCP tại Việt Nam dưới dạng dữ liệu bảng không cân bằng trong giai đoạn từ 2010-2019. Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng bằng mô hình hồi quy với số liệu được xử lí bằng phần mêm Stata 15.1 9 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Trong chương này tác giả sẽ trình bày sơ lược các khái niệm về ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng. Xem xét dựa trên các cơ sở lý thuyết về các yếu tố đại diện cho biến độc lập và biến phụ thuộc là tăng trưởng tín dụng trong NHTM, các yếu tố đại diện cho biến độc lập này sẽ tác động như thế nào đến tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam.

Ngoài ra tác giả còn tóm tắt sơ lược các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước trước đó về tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng. Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại 2. Khái niệm ngân hàng thƣơng mại. NHTM là một định chế tài chính được phép nhận tiền gửi và cho vay dưới nhiều hình thức và điều kiện khác nhau.

Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế là cầu nối giữa các chủ thể kinh tế với nhau. Theo Luật các tổ chức Tín dụng Việt Nam khoản 3 điều 4 Luật các TCTD: ―Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận ‖. Nghiệp vụ kinh doanh của NHTM rất phong phú và đa dạng cùng với sự phát triển của khách hàng hoạt động kinh doanh của NHTM dựa trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng cung cấp một số dịch vụ cho khách hàng và nhận tiền gửi của khách hàng với các hình thức khác nhau. Với sự phát triển của kinh tế và xã hội hoạt động của NHTM cũng có nhiều phương pháp mới nhưng các nghiệp vụ kinh doanh về cơ bản không thay đổi là nhận tiền gửi và hoạt động cho vay đầu tư.

Sự có mặt của 10 NHTM trong hầu hết các hoạt động của nền kinh tế xã hội cho thấy rằng: tốc độ phát triển của ngân hàng luôn gắn liến với sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Các loại hình ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thương mại có nhiều loại tùy theo tiêu chí phân chia, nếu căn cứ vào tiêu chí sở hữu và góp vốn thì NHTM bao gồm 3 loại chính như sau: - Ngân hàng thương mại nhà nước: là NHTM thuộc sở hữu nhà nước được thành lập bằng 100% vốn của ngân sách nhà nước cấp - Ngân hàng thương mại cổ phần: là ngân hàng được thành lập theo mô hình một công ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu là do các cổ đông sáng lập đóng góp. Trong quá trình hoạt động, các NHTM phát hành thêm cổ phiếu để nhằm tăng vốn dựa trên chiến lược hoạt động của ngân hàng có sự thông qua của các cổ đông hiện hữu. Ngân hàng thương mại cổ phần là một trong những loại hình ngân hàng phổ biến ở các nước trên thế giới hiện nay bởi tính ưu việt của mô hình tổ chức như khả năng mở rộng quy mô vốn hay tính minh bạch và cơ chế giám sát trong ngân hàng.

- Ngân hàng thương mại nước ngoài: là ngân hàng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài. Ngân hàng thương mại nước ngoài được hiện diện thương mại ở nước sở tại dưới hình thức văn phòng đại diện; Ngân hàng liên doanh; chi nhánh NHTM nước ngoài hay NHTM 100% vốn nước ngoài. Tổng quan về tín dụng ngân hàng Theo Luật các tổ chức tín dụng 2010 tại khoản 16 điều 4: ―Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi ‖. Như vậy tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả có kèm theo lợi tức thoả mãn nhu cầu của cả hai bên dựa trên nguyên tắc bình đẳng cả hai bên cùng có lợi và mang tính thỏa thuận lớn.

11 Tín dụng là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phần lớn các ngân hàng thương mại phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng ( Phan Thị Thu Hà 2009) Trong nền kinh tế thị trường hiện nay có rất nhiều loại hình tín dụng trong đó bao gồm: tín dụng thương mại tín dụng nhà nước tín dụng ngân hàng và các hình thức tín dụng kết hợp khác. Tuy nhiên tín dụng ngân hàng với các đặc trưng riêng vẫn được coi là hình thức tín dụng cơ bản và giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ thống tín dụng. Theo Luật các tổ chức tín dụng 2010 khoản 14, Điều 4 cấp tín dụng được định nghĩa như sau: ―Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác‖. Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp nhận để khách hàng sử dụng một lượng tài sản bằng tiền tài sản thực hay uy tín trên cơ sở tin tưởng khách hàng có khả năng hoàn trả nợ gốc và lãi khi đáo hạn ( Nguyễn Văn Tiến 2013) Từ những nội dung trình bày ở trên theo quan điểm của tác giả tín dụng ngân hàng được hiểu như sau: Tín dụng ngân hàng là giao dịch ngân hàng với khách hàng trong đó ngân hàng (bên cho vay) sẽ chuyển nhượng cho khách hàng ( bên vay) quyền sử dụng một lượng giá trị (dưới hình thức hàng hoá hoặc tiền tệ) kèm theo điều kiện nhất định và trong một thời gian quy định mà hai bên đã thoả thuận dựa trên nguyên tắc có hoàn trả một lượng giá trị cao hơn ban đầu.

Đặc điểm chủ yếu của tín dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn. - Tín dụng phải trên nguyên tắc hoàn trả vô điều kiện. 12 - Tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng cho vay có mục đích bảo đảm theo quy định. Phân loại tín dụng ngân hàng - Phân loại theo thời hạn cấp tín dụng: bao gồm tín dụng ngắn trung dài hạn - Phân loại theo tiền tệ được sử dụng: Tín dụng bằng nội tệ ngoại tệ - Phân loại theo phương thức cho vay: Cho vay theo hạn mức tín dụng cho vay từng lần cho vay theo hạn mức thấu chi cho vay hợp vốn cho vay lưu vụ cho vay theo hạn mức cho vay dự phòng cho vay quay vòng cho vay tuần hoàn - Phân loại theo đối tượng khách hàng: Khách hàng pháp nhân thể nhân - Phân loại theo hình thức cấp tín dụng: Nghiệp vụ cho vay chiết khấu chứng từ có giá bảo lãnh ngân hàng bao thanh toán nghiệp vụ cho thuê tài chính phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2.

Vai trò của tín dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá tiền tệ phát triển góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông qua chức năng phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc hoàn trả các nguồn vốn và vật tư được đưa vào luân chuyển và được sử dụng hợp lý trong sản xuất. Tín dụng ngân hàng góp phần thỏa mãn các nhu cầu vốn tiền tệ tạm thời của doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục của quá trình sản xuất cũng như mở rộng sản xuất. Đồng thời tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ cấu tối ưu trong phát triển kinh tế là phương tiện để Nhà nước cung ứng tiền cho nền kinh tế phù hợp với sự phát triển kinh tế.

- Tín dụng ngân hàng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn vay của ngân hàng mà doanh nghiệp có thể khắc phục khi gặp khó khăn trong kinh doanh hoặc doanh nghiệp có nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất đầu tư đổi mới công nghệ…giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. - Tín dụng ngân hàng góp phần mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu vay nợ nước ngoài trở thành một nhu cầu 13 khách quan đối với tất cả các nước trên thế giới nó lại càng tỏ ra bức thiết đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.

Nhờ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển và nâng cao mức sống vật chất của nhân dân. Tổng quan về tăng trƣởng tín dụng Theo Nguyễn Văn Tiến (2013) tăng trưởng tín dụng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động cấp tín dụng hay cụ thể hơn là hoạt động cho vay tăng trưởng tín dụng được hiểu là việc các ngân hàng sử dụng các biện pháp gia tăng vốn huy động từ đó đáp ứng cho nhu cầu cấp tín dụng cho các đối tượng khác nhau trong nền kinh tế từng bước nâng cao lợi nhuận thị phần và thương hiệu ngân hàng trên thị trường. Theo Richard Duncan (2011) cho rằng điều quan trọng nhất để hiểu về nền kinh tế trong thời đại trọng tiền ngày nay là tăng trưởng tín dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Võ thị Quý và Bùi Ngọc Toản (2014) tăng trưởng tín dụng là sự gia tăng giá trị của khoản cho vay qua các năm.

Như vậy tăng trưởng tín dụng là việc các ngân hàng thương mại sử dụng các chính sách nguồn lực của mình để gia tăng nguồn vốn huy động mở rộng các hoạt động cấp tín dụng của mình. Việc mở rộng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như gia tăng lợi nhuận nâng cao thương hiệu và thị phần trên thị trường. Tóm lại tăng trưởng tín dụng chỉ sự gia tăng của tổng giá trị các khoản cấp tín dụng năm hiện hành so với năm trước đó.