Ứng Dụng Mô Hình Z-Score Để Xếp Hạng Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Ngân Hàng Sacombank Thừa Thiên Huế

• Tác giả: Đào Thế Công Minh
• Người hướng dẫn: Th.S. Bùi Thành Công
• Trường học: Hue University
• Chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp
• Đề tài: Xếp Hạng Tín Dụng Doanh Nghiệp Bằng Mô Hình Z-Score Tại Sacombank Thừa Thiên Huế
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Huế

• LỜI CẢM ƠN
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại
• 1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
• 1.3. Tổng quan về rủi ro tín dụng
• 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 1.3.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 1.3.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
• 1.3.4. Hậu quả rủi ro tín dụng
• 1.3.5. Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro
• 1.4. Tổng quan về Xếp hạng tín dụng
• 1.4.1. Khái niệm Xếp hạng tín dụng
• 1.4.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng
• 1.4.3. Đặc điểm xếp hạng tín dụng
• 1.4.4. Vai trò của xếp hạng tín dụng
• 1.4.5. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng
• 1.4.6. Quy trình xếp hạng tín dụng
• 1.4.7. Một số chỉ tiêu chấm điểm doanh nghiệp
• 1.4.8. Phương pháp xếp hạng tín dụng
• 1.4.9. Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại các ngân hàng
• 1.4.10. Một số mô hình xếp hạng tín dụng tại Việt Nam
• 1.5. Giới thiệu mô hình Z – Score
• 1.5.1. Mô hình Z-score áp dụng cho các DN tư nhân
• 1.5.2. Mô hình Z-score điều chỉnh áp dụng cho các DN không sản xuất
• 1.5.3. Thông tin xếp hạng mô hình Z-Score
• 1.6. Những nghiên cứu trước đây về mô hình Z – Score
• 1.6.1. Những nghiên cứu về mô hình Z – Score ở nước ngoài
• 1.6.2. Những nghiên cứu về mô hình Z –Score ở Việt Nam
• 1.6.3. Những nghiên cứu về mô hình Z –Score của sinh viên Kinh tế
• 2. CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z – SCORE ĐỂ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH TT.
• 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Hội sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
• 2.1.2. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, thành phần trong cơ cấu tổ chức
• 2.1.5. Tình hình sử dụng lao động của NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017
• 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 2.2.1. Thực trạng hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 2.2.1.1. Nội dung chấm điểm của hệ thống XHTD nội bộ cho doanh nghiệp
• 2.2.1.2. Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Sacombank – CN Thừa Thiên Huế
• 2.2.1.3. Đánh giá hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ của Sacombank
• 2.3. Ứng dụng mô hình Z Score để xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 2.3.1. Thông tin xếp hạng điều kiện vận dụng mô hình
• 2.3.2. Ví dụ minh họa việc sử dụng mô hình Z – Score để tính chỉ số Z
• 2.4. Kết quả vận dụng mô hình Z - Score và so sánh với mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ trong Sacombank
• 2.5. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác xếp hạng tín dụng ở Sacombank – CN Thừa Thiên Huế
• 2.5.1. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác xếp hạng tín dụng ở Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 2.5.2. Nguyên nhân gây ra những tồn tại trong công tác xếp hạng tín dụng ở Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• 3. CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH TT.
• 3.1. Định hướng phát triển mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Sacombank
• 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
• PHẦN III: KẾT LUẬN
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về Xếp Hạng Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Sacombank

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngân hàng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Tại Sacombank, việc áp dụng mô hình Z-Score đã mang lại nhiều lợi ích trong việc phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng. Mô hình này không chỉ đơn giản mà còn hiệu quả trong việc dự đoán khả năng phá sản của doanh nghiệp.

1.1. Khái niệm về Xếp Hạng Tín Dụng

Xếp hạng tín dụng là quá trình đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp dựa trên các chỉ số tài chính và phi tài chính. Điều này giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn.

1.2. Vai trò của Xếp Hạng Tín Dụng trong Ngân Hàng

Xếp hạng tín dụng giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, tối ưu hóa quy trình cho vay và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nó cũng tạo ra sự tin tưởng giữa ngân hàng và khách hàng.

II. Vấn Đề Rủi Ro Tín Dụng Doanh Nghiệp Tại Sacombank

Rủi ro tín dụng là một trong những thách thức lớn mà Sacombank phải đối mặt. Việc thiếu thông tin chính xác về khách hàng có thể dẫn đến quyết định cho vay sai lầm, làm tăng tỷ lệ nợ xấu.

2.1. Nguyên Nhân Gây Ra Rủi Ro Tín Dụng

Nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng bao gồm thông tin không đầy đủ về khách hàng, sự biến động của thị trường và khả năng quản lý tài chính yếu kém của doanh nghiệp.

2.2. Hậu Quả Của Rủi Ro Tín Dụng

Hậu quả của rủi ro tín dụng có thể dẫn đến tổn thất tài chính lớn cho ngân hàng, ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản và uy tín của ngân hàng trên thị trường.

III. Phương Pháp Xếp Hạng Tín Dụng Bằng Mô Hình Z Score

Mô hình Z-Score là một công cụ hữu ích trong việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Mô hình này giúp ngân hàng đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác.

3.1. Cách Tính Chỉ Số Z Score

Chỉ số Z-Score được tính dựa trên các chỉ tiêu tài chính như lợi nhuận, tài sản và nợ phải trả. Công thức tính Z-Score giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

3.2. Lợi Ích Của Mô Hình Z Score

Mô hình Z-Score giúp ngân hàng nhanh chóng phát hiện các doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, từ đó đưa ra quyết định cho vay hợp lý hơn.

IV. Ứng Dụng Mô Hình Z Score Tại Sacombank

Sacombank đã áp dụng mô hình Z-Score để xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp. Việc này không chỉ giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả trong công tác cho vay mà còn giảm thiểu rủi ro tín dụng.

4.1. Quy Trình Ứng Dụng Mô Hình

Quy trình ứng dụng mô hình Z-Score tại Sacombank bao gồm thu thập dữ liệu tài chính, tính toán chỉ số Z-Score và đưa ra quyết định cho vay dựa trên kết quả phân tích.

4.2. Kết Quả Đạt Được Từ Việc Ứng Dụng

Kết quả từ việc ứng dụng mô hình Z-Score cho thấy tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể, đồng thời tăng cường khả năng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng.

V. Kết Luận và Hướng Phát Triển Tương Lai

Việc áp dụng mô hình Z-Score tại Sacombank đã chứng minh được hiệu quả trong việc xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần tiếp tục cải tiến và cập nhật mô hình để phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

5.1. Đánh Giá Hiệu Quả Của Mô Hình

Đánh giá hiệu quả của mô hình Z-Score cho thấy nó là một công cụ hữu ích trong việc quản lý rủi ro tín dụng, giúp ngân hàng đưa ra quyết định chính xác hơn.

5.2. Định Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Sacombank cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các mô hình xếp hạng tín dụng mới, kết hợp với công nghệ thông tin để nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong công tác cho vay.