I. Vì sao quản trị rủi ro tín dụng là ưu tiên hàng đầu của HDBank
Hoạt động tín dụng là nền tảng cốt lõi, tạo ra nguồn thu nhập chính cho các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hoạt động này luôn song hành với rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng ngân hàng. Việc tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank không chỉ là một yêu cầu tuân thủ quy định mà còn là yếu tố sống còn, quyết định sự phát triển bền vững và an toàn của ngân hàng. Một hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả giúp HDBank giảm thiểu tổn thất từ các khoản nợ xấu HDBank, tối ưu hóa việc sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, và củng cố niềm tin của khách hàng cũng như các nhà đầu tư. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động và các quy định ngày càng siết chặt từ Ngân hàng Nhà nước, việc xây dựng một chiến lược quản trị rủi ro toàn diện, linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại là nhiệm vụ cấp thiết. Luận văn của Trịnh Xuân Yên (2020) đã chỉ rõ, quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả là nền tảng để ngân hàng đối phó với thách thức, nắm bắt cơ hội và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính đầy biến động.
1.1. Khái niệm và vai trò cốt lõi của quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận dạng, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro phát sinh từ việc khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Vai trò của nó vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ tài sản và nguồn vốn của ngân hàng. Thứ nhất, nó đảm bảo an toàn vốn (CAR) bằng cách hạn chế các khoản vay có nguy cơ mất vốn cao. Thứ hai, một quy trình quản trị rủi ro tốt giúp cải thiện chất lượng danh mục cho vay, đa dạng hóa rủi ro và tránh tập trung tín dụng quá mức vào một ngành hay một nhóm khách hàng. Thứ ba, nó nâng cao uy tín của HDBank trên thị trường, tạo dựng niềm tin với người gửi tiền và các đối tác. Việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế như Basel II và Basel III cũng là một phần không thể thiếu của quản trị rủi ro hiện đại, giúp ngân hàng hoạt động minh bạch và an toàn hơn.
1.2. Mục tiêu chiến lược trong việc kiểm soát rủi ro tại HDBank
Mục tiêu chiến lược của HDBank trong việc tăng cường quản trị rủi ro tín dụng là xây dựng một khung quản trị toàn diện, phù hợp với khẩu vị rủi ro (risk appetite) đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và mục tiêu nội bộ. (2) Tối ưu hóa lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng và an toàn hoạt động. (3) Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và các mô hình chấm điểm tín dụng để đưa ra quyết định cấp tín dụng chính xác và khách quan. (4) Tăng cường công tác trích lập dự phòng rủi ro một cách đầy đủ và kịp thời theo quy định tại Thông tư 11/2021/TT-NHNN, tạo ra một bộ đệm tài chính vững chắc để đối phó với các tổn thất tiềm tàng.
II. Thách thức trong quản trị rủi ro tín dụng HDBank đang đối mặt
Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể, công tác quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank vẫn đối mặt với nhiều thách thức cả chủ quan và khách quan. Theo phân tích từ báo cáo tài chính HDBank giai đoạn 2016-2019 và khảo sát nội bộ trong nghiên cứu của Trịnh Xuân Yên (2020), ngân hàng gặp khó khăn trong việc thống nhất phương pháp quản trị trên toàn hệ thống và hiệu quả thu hồi nợ chưa thực sự cao. Các yếu tố từ môi trường kinh tế vĩ mô như lạm phát, biến động lãi suất và sự thay đổi trong hành vi của khách hàng sau đại dịch cũng tạo ra những áp lực mới. Thêm vào đó, áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác và các công ty fintech đòi hỏi HDBank phải liên tục cải tiến quy trình thẩm định tín dụng và giám sát sau cho vay để vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm mất đi cơ hội kinh doanh. Việc cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng nhanh và kiểm soát rủi ro chặt chẽ vẫn là bài toán khó đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và quyết liệt.
2.1. Phân tích thực trạng nợ xấu HDBank và công tác thu hồi nợ
Dữ liệu từ luận văn của Trịnh Xuân Yên (2020) cho thấy, mặc dù tổng dư nợ cho vay của HDBank tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ nợ xấu vẫn là một mối quan tâm. Công tác xử lý và thu hồi nợ gặp nhiều trở ngại, đặc biệt với các khoản vay không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản đảm bảo khó phát mãi. Hệ số thu nợ, dù có cải thiện, vẫn chưa đạt mức kỳ vọng, cho thấy những hạn chế trong khâu giám sát sau cho vay và các biện pháp xử lý nợ quá hạn. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận do phải tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro, mà còn làm giảm hiệu quả quay vòng vốn tín dụng. Đây là thách thức lớn đòi hỏi HDBank cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc cơ cấu lại nợ và xử lý tài sản đảm bảo.
2.2. Hạn chế trong quy trình thẩm định và hệ thống cảnh báo sớm
Một trong những hạn chế được chỉ ra là quy trình thẩm định tín dụng đôi khi còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người, dẫn đến khả năng đánh giá thiếu nhất quán. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ mặc dù đã được xây dựng nhưng cần liên tục cập nhật và hiệu chỉnh để phản ánh chính xác hơn mức độ rủi ro của khách hàng. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo rủi ro sớm chưa phát huy hết hiệu quả. Việc phát hiện các dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng còn chậm, khiến ngân hàng rơi vào thế bị động khi rủi ro đã xảy ra. Việc thiếu một mô hình chấm điểm tín dụng tự động, tích hợp dữ liệu lớn (Big Data) và AI cũng là một điểm yếu, làm giảm tốc độ và độ chính xác trong phê duyệt tín dụng, đặc biệt trong phân khúc bán lẻ.
III. Phương pháp tối ưu quy trình quản trị rủi ro tín dụng HDBank
Để tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank, việc hoàn thiện và tối ưu hóa các quy trình nội bộ là giải pháp nền tảng. Các giải pháp này cần tập trung vào việc xây dựng một hệ thống chính sách tín dụng chặt chẽ, minh bạch và thống nhất trên toàn hệ thống. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng của từng khâu trong vòng đời của một khoản tín dụng, từ thẩm định, phê duyệt đến giám sát và xử lý nợ. Việc chuẩn hóa quy trình không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro do sai sót tác nghiệp mà còn tạo cơ sở để tự động hóa, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động. Trọng tâm của việc tối ưu hóa là xây dựng một văn hóa rủi ro mạnh mẽ, nơi mọi cán bộ nhân viên đều nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ ngân hàng trước những nguy cơ tiềm ẩn từ hoạt động tín dụng, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững và an toàn chung.
3.1. Hoàn thiện chính sách và quy trình thẩm định tín dụng
Giải pháp đầu tiên là rà soát và hoàn thiện hệ thống chính sách tín dụng, đảm bảo phù hợp với định hướng kinh doanh, khẩu vị rủi ro và các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Cần xây dựng các tiêu chí thẩm định rõ ràng, cụ thể cho từng phân khúc khách hàng và sản phẩm. Quy trình thẩm định tín dụng phải được chuẩn hóa, giảm bớt các bước thủ công và tăng cường các công cụ hỗ trợ ra quyết định. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng phân tích phi tài chính, đánh giá năng lực quản trị, uy tín của khách hàng và các rủi ro ngành. Việc áp dụng mô hình “bốn mắt” (four-eyes principle) trong phê duyệt tín dụng và phân tách rõ ràng chức năng của bộ phận kinh doanh và bộ phận thẩm định rủi ro là yếu tố then chốt để đảm bảo tính khách quan.
3.2. Tăng cường hiệu quả giám sát sau cho vay và xử lý nợ
Công tác giám sát sau cho vay đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro. HDBank cần xây dựng một hệ thống giám sát tự động, định kỳ kiểm tra tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của khách hàng và tình trạng tài sản đảm bảo. Cần thiết lập các chỉ số cảnh báo sớm (Early Warning Indicators) và quy trình hành động cụ thể khi các chỉ số này bị vi phạm. Đối với công tác xử lý và thu hồi nợ, cần có một bộ phận chuyên trách với quy trình chuyên nghiệp, linh hoạt. Các biện pháp xử lý cần đa dạng, từ tái cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn tạm thời, đến các biện pháp quyết liệt như khởi kiện, phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi vốn nhanh chóng, giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng.
IV. Bí quyết tăng cường quản trị rủi ro tín dụng qua công nghệ số
Trong kỷ nguyên số, công nghệ trong quản trị rủi ro không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Việc ứng dụng công nghệ giúp HDBank tự động hóa các quy trình, nâng cao độ chính xác trong phân tích và dự báo, từ đó đưa ra quyết định tín dụng nhanh chóng và an toàn hơn. Chuyển đổi số ngành ngân hàng mở ra cơ hội tiếp cận và phân tích các nguồn dữ liệu phi truyền thống, xây dựng các mô hình rủi ro phức tạp và hiệu quả hơn. Đầu tư vào công nghệ không chỉ giúp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm được đề xuất trong luận văn của Trịnh Xuân Yên (2020) nhằm giúp HDBank hiện đại hóa hệ thống quản trị rủi ro, bắt kịp xu hướng và tiêu chuẩn quốc tế.
4.1. Ứng dụng mô hình chấm điểm tín dụng và phân tích dữ liệu lớn
Việc xây dựng và áp dụng các mô hình chấm điểm tín dụng (Credit Scoring) tự động dựa trên thuật toán và máy học (Machine Learning) là một bước đột phá. Các mô hình này có thể phân tích hàng trăm biến số từ dữ liệu truyền thống (lịch sử tín dụng, báo cáo tài chính) và phi truyền thống (hành vi giao dịch, dữ liệu từ mạng xã hội) để đưa ra điểm số rủi ro khách quan. Phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) giúp HDBank nhận diện các mẫu rủi ro ẩn, phân khúc khách hàng chi tiết hơn và dự báo khả năng vỡ nợ với độ chính xác cao. Điều này không chỉ giúp đẩy nhanh quá trình phê duyệt các khoản vay nhỏ lẻ mà còn cung cấp thông tin đầu vào chất lượng cho việc thẩm định các khoản vay doanh nghiệp phức tạp.
4.2. Tự động hóa quy trình và nâng cao năng lực hệ thống thông tin
Chuyển đổi số ngành ngân hàng cho phép tự động hóa nhiều khâu trong quy trình tín dụng, từ thu thập hồ sơ, nhập liệu, chấm điểm sơ bộ đến giám sát và cảnh báo. Việc sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để số hóa hồ sơ, hay các nền tảng quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) giúp giảm thiểu sai sót do con người, tiết kiệm thời gian và chi phí. Quan trọng hơn, HDBank cần đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin lõi (Core Banking) và hệ thống quản lý rủi ro để đảm bảo khả năng tích hợp dữ liệu, xử lý thông tin theo thời gian thực và tạo ra các báo cáo quản trị rủi ro đa chiều, trực quan, hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định kịp thời và chính xác.
V. Đánh giá hiệu quả các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng mới
Việc triển khai các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank cần đi đôi với một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả chặt chẽ. Hiệu quả không chỉ thể hiện qua các con số tài chính như giảm tỷ lệ nợ xấu hay tăng lợi nhuận, mà còn được đánh giá dựa trên sự cải thiện về quy trình, năng lực của đội ngũ và sự vững chắc của toàn bộ hệ thống trước các cú sốc. Việc đánh giá này phải được thực hiện định kỳ, dựa trên các chỉ tiêu định tính và định lượng cụ thể. Kết quả đánh giá là cơ sở quan trọng để HDBank tiếp tục điều chỉnh chiến lược, tinh chỉnh các công cụ và quy trình, đảm bảo hệ thống quản trị rủi ro tín dụng luôn vận hành tối ưu và thích ứng với sự thay đổi không ngừng của môi trường kinh doanh. Đây là một vòng lặp cải tiến liên tục để duy trì sự an toàn và bền vững.
5.1. Các chỉ tiêu định lượng đo lường hiệu quả quản trị rủi ro
Các chỉ tiêu định lượng là thước đo trực quan nhất về hiệu quả hoạt động tín dụng. Các chỉ số cần được theo dõi sát sao bao gồm: (1) Tỷ lệ nợ xấu (NPL ratio) trên tổng dư nợ, so sánh với mục tiêu và trung bình ngành. (2) Tỷ lệ hình thành nợ xấu mới (NPL formation rate) để đánh giá chất lượng của các khoản vay mới. (3) Chi phí tín dụng (Cost of Credit), bao gồm chi phí trích lập dự phòng rủi ro. (4) Tỷ lệ thu hồi nợ xấu. (5) Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II và Basel III. Việc phân tích xu hướng của các chỉ số này theo thời gian sẽ cung cấp một bức tranh rõ nét về tác động của các giải pháp đã triển khai, giúp xác định những điểm đã làm tốt và những lĩnh vực cần cải thiện thêm.
5.2. Đánh giá định tính và nâng cao năng lực nguồn nhân lực
Bên cạnh các con số, đánh giá định tính cũng rất quan trọng. Điều này bao gồm việc đánh giá mức độ tuân thủ quy trình của cán bộ, hiệu quả của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, và mức độ nhận thức về văn hóa rủi ro trong toàn tổ chức. Theo nghiên cứu của Trịnh Xuân Yên (2020), yếu tố con người là nhân tố chủ quan có ảnh hưởng lớn. Do đó, HDBank cần đầu tư vào các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ tín dụng và quản lý rủi ro. Việc tổ chức các buổi kiểm tra nội bộ, đánh giá định kỳ và thu thập phản hồi từ nhân viên sẽ giúp phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống và nâng cao chất lượng thực thi chính sách quản trị rủi ro hoạt động tín dụng.
