Tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

• Tác giả: Đặng Thị Như Phượng
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thị Loan
• Trường học: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
• Đề tài: Tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• MỤC LỤC
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC BẢNG
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu của đề tài
• 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
• 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
• 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.5.1. Phương pháp thống kê, mô tả, so sánh
• 1.5.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.6.1. Về mặt lý thuyết
• 1.6.2. Về mặt thực tiễn
• 1.7. Kết cấu luận văn
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
• 2.1. Cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng
• 2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng
• 2.3. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng
• 2.3.1. Tỷ lệ nợ xấu
• 2.3.2. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng
• 2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
• 2.4.1. Nguyên nhân khách quan
• 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan
• 2.5. Cơ sở lý thuyết về khả năng sinh lời
• 2.6. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại
• 2.7. Cơ sở lý thuyết về tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại
• 2.7.1. Lý thuyết rủi ro và lợi nhuận trong quản trị tài chính
• 2.7.2. Lý thuyết “kém may mắn” và “quản lý kém”
• 2.7.3. Bằng chứng thực nghiệm về tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại
• 4. CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 4.1. Phân tích thống kê mô tả
• 4.2. Thực trạng về rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2018
• 4.3. Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình
• 4.4. Phân tích tương quan
• 4.5. Kiểm định đa cộng tuyến
• 4.6. Các kiểm định, phân tích và thảo luận
• 4.6.1. Kiểm định lựa chọn mô hình
• 4.6.2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi
• 4.6.3. Thảo luận kết quả hồi quy
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ
• 5.1. Về tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời
• 5.2. Về sự tác động của các yếu tố khác đến khả năng sinh lời
• 5.3. Các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng sinh lời tại ngân hàng thương mại Việt Nam
• 5.3.1. Đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
• 5.3.2. Nâng cao khả năng sinh lời thông qua quản lý tốt rủi ro tín dụng
• 5.3.3. Về tăng trưởng tín dụng
• 5.3.4. Về quy mô ngân hàng
• 5.3.5. Các giải pháp hỗ trợ
• 5.3.5.1. Từ phía Chính phủ
• 5.3.5.2. Từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
• 5.4. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
• KẾT LUẬN CHUNG
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng quan về tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời

Rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức từ rủi ro tín dụng. Nghiên cứu này nhằm làm rõ mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời của ngân hàng, từ đó đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả.

1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng và khả năng sinh lời

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Khả năng sinh lời của ngân hàng thường được đo bằng lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) hoặc lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

1.2. Tầm quan trọng của nghiên cứu này

Nghiên cứu này không chỉ giúp các ngân hàng nhận thức rõ hơn về rủi ro tín dụng mà còn cung cấp các giải pháp nhằm nâng cao khả năng sinh lời, từ đó góp phần ổn định hệ thống tài chính.

II. Vấn đề và thách thức liên quan đến rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro tín dụng, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế biến động.

2.1. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tình hình kinh tế, khả năng quản lý của ngân hàng và hành vi của khách hàng. Việc đánh giá không chính xác khả năng trả nợ của khách hàng có thể dẫn đến tổn thất lớn.

2.2. Hệ quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng

Khi rủi ro tín dụng gia tăng, ngân hàng có thể phải đối mặt với tỷ lệ nợ xấu cao, ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và uy tín của ngân hàng trên thị trường.

III. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả

Để giảm thiểu tác động của rủi ro tín dụng, các ngân hàng cần áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ là rất cần thiết.

3.1. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng

Các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng là những công cụ quan trọng giúp ngân hàng đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả.

3.2. Chiến lược giảm thiểu rủi ro tín dụng

Ngân hàng cần xây dựng các chiến lược như thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, theo dõi và đánh giá thường xuyên để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các yếu tố như tăng trưởng tín dụng và quy mô ngân hàng có tác động tích cực đến khả năng sinh lời.

4.1. Kết quả phân tích dữ liệu

Kết quả hồi quy cho thấy rằng rủi ro tín dụng có mối quan hệ tiêu cực với khả năng sinh lời, trong khi các yếu tố khác như tăng trưởng kinh tế lại có tác động tích cực.

4.2. Khuyến nghị cho các ngân hàng

Các ngân hàng cần áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn để nâng cao khả năng sinh lời và đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

V. Kết luận và triển vọng tương lai

Nghiên cứu đã làm rõ tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, các ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn trong tương lai.

5.1. Tương lai của nghiên cứu về rủi ro tín dụng

Nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng ra các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng, từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

5.2. Đề xuất chính sách cho ngân hàng

Cần có các chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước để giúp các ngân hàng thương mại quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn.