Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Hiệu Quả Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Câu hỏi nghiên cứu

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.6. Đóng góp của nghiên cứu

1.7. Kết cấu của luận văn

1.8. TÓM TẮT CHƯƠNG 1

2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Lý thuyết về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại

2.2. Khái niệm rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

2.3. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại

2.4.1. Các nguyên nhân khách quan

2.4.2. Nguyên nhân đến từ khách hàng đi vay

2.4.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng thương mại

2.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng

2.5.1. Đối với ngân hàng thương mại

2.5.2. Đối với nền kinh tế

2.6. Lý thuyết về quản trị rủi ro tín dụng

2.6.1. Khái niệm và ý nghĩa của quản trị rủi ro tín dụng

2.6.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

2.6.2.1. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng

2.6.2.2. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

2.6.2.3. Đo lường rủi ro

2.6.2.4. Giám sát rủi ro

2.6.2.5. Quản trị rủi ro bằng biện pháp xử lý nợ

2.6.3. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng

2.6.3.1. Ngân hàng có chính sách quản trị rủi ro tín dụng minh bạch và hiệu quả

2.6.3.2. Ngân hàng có khẩu vị rủi ro tín dụng cụ thể

2.6.3.3. Ngân hàng có bộ máy quản trị rủi ro tín dụng theo đúng thông lệ

2.7. Tình hình nghiên cứu

2.8. TÓM TẮT CHƯƠNG 2

3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH GIAI ĐOẠN 2015 – 2022

3.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

3.1.1. Sơ lược về ABBANK

3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển

3.1.3. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của ABBANK giai đoạn từ năm 2015 – 2022

3.1.4. Tình hình chung các chỉ tiêu của ABBANK từ năm 2015 – 2022

3.2. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng tại ABBANK giai đoạn từ 2015 – 2022

3.2.1. Kết quả hoạt động cấp tín dụng theo thời hạn

3.2.2. Kết quả hoạt động cấp tín dụng theo đối tượng khách hàng

3.2.3. Kết quả hoạt động cấp tín dụng theo chất lượng nợ vay

3.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ABBANK giai đoạn từ 2015 - 2022

3.3.1. Thực trạng nợ quá hạn tại ABBANK giai đoạn từ 2015 - 2022

3.3.2. Thực trạng nợ có vấn đề và nợ xấu tại ABBANK giai đoạn từ 2015 - 2022

3.3.3. Thực trạng dự phòng rủi ro tín dụng tại ABBANK giai đoạn 2015 – 2022

3.4. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ABBANK từ 2015 – 2022

3.4.1. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại ABBANK

3.4.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại ABBANK

3.4.3. Quy trình cấp tín dụng tại ABBANK

3.4.4. Chính sách phân tán rủi ro tín dụng

3.4.5. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ABBANK

3.4.6. Đo lường rủi ro tín dụng tại ABBANK

3.4.7. Giám sát rủi ro tín dụng tại ABBANK

3.4.8. Công tác xử lý rủi ro tín dụng tại ABBANK

3.4.9. Đánh giá hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của ABBANK

3.4.9.1. Những mặt đạt được của hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của ABBANK

3.4.9.2. Những mặt chưa đạt được của hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của ABBANK

3.4.10. Nguyên nhân của các hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ABBANK

3.4.10.1. Nhóm nguyên nhân chủ quan

3.4.10.2. Nhóm nguyên nhân khách quan

3.5. TÓM TẮT CHƯƠNG 3

4. CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ABBANK

4.1.1. Quản lý rủi ro tín dụng toàn diện

4.1.2. Ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về công tác kiểm tra, giám sát sau khi cấp tín dụng

4.1.3. Cảnh báo sớm rủi ro tín dụng

4.1.4. Về việc quản trị nguồn nhân lực

4.1.5. Quản lý nợ có vấn đề

4.1.6. Chủ động đối phó với các tình huống bất ngờ

4.2. Kiến nghị với các cơ quan liên quan

4.2.1. Đối với Chính phủ và cơ quan liên quan

4.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình

Quản trị rủi ro tín dụng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình (ABB). Luận văn tập trung phân tích các khía cạnh liên quan đến rủi ro tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro tại ABB. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của ngân hàng.

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng được định nghĩa là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng. Tại ABB, việc quản trị rủi ro tín dụng không chỉ giúp ngân hàng tránh được các tổn thất tài chính mà còn nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hiệu quả quản trị rủi ro được đánh giá thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng và khả năng kiểm soát rủi ro.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ABB bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan như biến động kinh tế, chính sách tài chính của nhà nước, trong khi yếu tố chủ quan liên quan đến quy trình cấp tín dụng, chất lượng khách hàng và năng lực quản lý của ngân hàng. Việc phân tích các yếu tố này giúp ABB xây dựng chiến lược quản trị rủi ro phù hợp và hiệu quả.

II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ABB

Luận văn phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ABB trong giai đoạn 2015-2022. Kết quả cho thấy, mặc dù ABB đã có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tỷ lệ nợ xấu cao và quy trình kiểm soát rủi ro chưa thực sự hiệu quả.

2.1. Tình hình nợ xấu và dự phòng rủi ro

Trong giai đoạn 2015-2022, tỷ lệ nợ xấu tại ABB có xu hướng tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm như bất động sản và sản xuất. Mặc dù ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, việc quản lý nợ xấu vẫn là thách thức lớn. Điều này đòi hỏi ABB cần cải thiện quy trình quản trị rủi ro và áp dụng các công cụ đo lường rủi ro hiện đại.

2.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

ABB đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ dựa trên tiêu chuẩn Basel II. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn một số hạn chế như thiếu tính linh hoạt và chưa phản ánh đầy đủ rủi ro thực tế. Việc cải tiến hệ thống xếp hạng sẽ giúp ABB nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và giảm thiểu tổn thất tài chính.

III. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng

Luận văn đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ABB. Các giải pháp này tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, tăng cường kiểm soát nợ xấu và áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý rủi ro.

3.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro

ABB cần hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như Basel III. Điều này bao gồm việc cải thiện quy trình cấp tín dụng, tăng cường giám sát sau cấp tín dụng và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro. Chiến lược quản trị rủi ro cần được điều chỉnh linh hoạt theo biến động thị trường.

3.2. Tăng cường quản lý nợ xấu

Để giảm thiểu nợ xấu, ABB cần tăng cường quản lý các khoản vay có rủi ro cao, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý nợ hiệu quả như bán nợ, chuyển đổi nợ thành tài sản. Việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong ngân hàng và sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Hướng Dẫn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP An Bình