QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng. Các nghiên cứu trên thế giới đã tập trung vào việc xây dựng các mô hình lý thuyết và thực nghiệm để đo lường và quản trị rủi ro tín dụng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của quản trị rủi ro trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro của ngân hàng. Ví dụ, Nguyễn Quang Khải & Đặng Văn Cường (2022) phân tích hiệu quả quản lý rủi ro trong ngân hàng của các nước ASEAN và xem xét vai trò của quản trị rủi ro trong việc nâng cao hiệu quả này. Shams và cộng sự (2020) cho thấy lợi ích của đa dạng hóa doanh thu của ngân hàng trong việc giảm rủi ro tín dụng. Các nghiên cứu khác đã đề xuất các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng, chẳng hạn như mô hình rủi ro tín dụng của YANG & SHI (2009) và việc sử dụng xếp hạng tín dụng của Weissova và cộng sự (2015).

1.1. Tổng quan nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng nước ngoài

1.2. Nghiên cứu trong nước về Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng

PVcomBank được thành lập sau khi hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm việc xử lý các khoản nợ xấu từ các tổ chức tiền nhiệm và đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ nợ xấu. Western Bank trải qua nhiều khó khăn về tình trạng 'sức khỏe' tài chính. Tiền gửi liên ngân hàng của họ đã có 1.118 tỷ đồng quá hạn tại 4 ngân hàng khác nhau, gồm Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa, Đại Tín, và phải trích lập dự phòng 50%, tƣơng đƣơng 559 tỷ đồng. Hơn nữa, khoản đầu tƣ vào trái phiếu lên tới 1.800 tỷ đồng nhƣng chƣa có tài sản đảm bảo. Vào ngày 29/2/2012, tổng tài sản của Western Bank đã giảm từ 16.667 tỷ đồng. PVcomBank vừa tập trung tăng trƣởng tín dụng để mở rộng quy mô bên cạnh đó vẫn phải xử lý những khoản nợ xấu (cũ của PVFC và Western Bank) và những nợ xấu phát sinh trong việc tăng trƣởng tín dụng là một nhiệm vụ kép mà PVcomBank phải thực hiện trong giai đoạn từ khi thành lập tới nay.

2.1. Khó khăn về nợ xấu từ các tổ chức tiền nhiệm PVcomBank

2.2. Kiểm soát Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong tăng trưởng

Để giải quyết các thách thức, PVcomBank cần có một quy trình quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả. Điều này bao gồm việc xác định và đánh giá rủi ro, xây dựng các chính sách và thủ tục để giảm thiểu rủi ro, và giám sát và kiểm soát rủi ro một cách liên tục. Quy trình cần đảm bảo sự đồng nhất trong toàn hệ thống, từ khâu lựa chọn khách hàng, thẩm định, kiểm tra sau cho vay, đến xử lý nợ quá hạn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến ngày 31/12/2012, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam thì hiện nay, PVFC có tổng tài sản khoảng 90.000 tỷ đồng, với 45% đến từ khoản cho vay khách hàng, tƣơng đƣơng gần 40. Trong đó, nợ xấu chiếm hơn 4,85%, trong đó một nửa (trên 1.000 tỷ đồng) là nợ có khả năng mất vốn.

3.1. Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại PVcomBank hiện tại

3.2. Các quy định về quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, PVcomBank cần tập trung vào việc cải thiện quy trình, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, và tăng cường hợp tác với các tổ chức khác. Việc quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả không chỉ giúp PVcomBank giảm thiểu tổn thất mà còn tạo điều kiện để ngân hàng phát triển bền vững. Về phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng và mô hình quản trị rủi ro: Đặng Thị Hồng Nhung (2021) nghiên cứu về các lý luận và một số nghiên cứu điển hình của nƣớc ngoài (mô hình CAMELS); Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại BIDV, đánh giá thẩm quyền phê duyệt và hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đƣa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thông qua hoàn thiện bộ máy tổ chức.

4.1. Mở rộng quy mô và thị phần tín dụng khách hàng cá nhân

4.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản trị rủi ro

4.3. Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng hiện tại

Đến năm 2030, PVcomBank cần xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tiên tiến, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Hệ thống cần đảm bảo khả năng dự báo và phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngân hàng. Dƣới góc độ của học viên, luận văn đƣa ra các kiến nghị tới các cấp Lãnh đạo của PVcomBank, Ngân hàng Nhà nƣớc để góp phần đƣa quản trị rủi ro của PVcomBank hƣớng tới mục tiêu hiệu quả, an toàn.

5.1. Bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam ảnh hưởng đến QTRR

5.2. Mục tiêu và định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân

Để đạt được các mục tiêu đề ra, PVcomBank cần có các kiến nghị cụ thể đối với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác. Các kiến nghị có thể bao gồm việc cải thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát, và hỗ trợ các ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)” giúp xác định và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng mà PVcombank đang triển khai và bên cạnh đó, luận văn cũng đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại PVcomBank.

6.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

6.2. Khuyến nghị trực tiếp cho PVcomBank để QTRR hiệu quả