Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tại Việt Nam tiếp tục chuyển mình và hội nhập sâu rộng, hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò nòng cốt trong việc điều hòa dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng xã hội. Bên cạnh sự tăng trưởng quy mô, hoạt động tín dụng ngân hàng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro mang tính khách quan và phức tạp. Xu hướng phát triển chung của hệ thống NHTM trong nước và quốc tế hiện nay là đẩy mạnh chuyển dịch mô hình kinh doanh sang phân khúc bán lẻ – một lĩnh vực giàu tiềm năng xuất phát từ quy mô dân số hơn 90 triệu dân với cơ cấu dân số trẻ, thu nhập cải thiện và thói quen tiêu dùng hiện đại ngày càng tăng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn (ABBank Sài Gòn) là một trong những chi nhánh lớn, đóng vai trò trọng điểm trong hệ thống ABBank tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù mảng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh có sự tăng trưởng về quy mô dư nợ, song hoạt động này đang đối mặt với nhiều thách thức về an toàn tín dụng. Cụ thể, nợ quá hạn và tỷ lệ nợ nhóm 2 có xu hướng gia tăng qua các năm (nợ quá hạn tăng từ 4,5% năm 2020 lên 5% tổng dư nợ năm 2021; tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng từ 5,89% năm 2020 lên 6,1% năm 2021). Nhận thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng danh mục cho vay, tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương đã thực hiện khóa luận tốt nghiệp: "Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Sài Gòn".

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu:

Mục tiêu chung: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn giai đoạn 2019 – 2021, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và cải thiện chất lượng hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Mục tiêu cụ thể:

  1. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn.
  2. Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn giai đoạn 2022 – 2024.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

  1. Khái quát và hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về tín dụng bán lẻ, rủi ro tín dụng bán lẻ và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ trong NHTM.
  2. Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro và công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn giai đoạn 2019 – 2021, xác định những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.
  3. Đề xuất các giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ tại chi nhánh và đưa ra kiến nghị với Hội sở ABBank.

Câu hỏi nghiên cứu:

  1. Thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn trong giai đoạn 2019 – 2021 diễn ra như thế nào?
  2. Những giải pháp nào cần được thực thi để hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị?

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  • Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn.
  • Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn (địa chỉ tại 855 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
  • Phạm vi thời gian: Thu thập và phân tích số liệu thực tế giai đoạn 2019 – 2021; định hướng đề xuất giải pháp áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2024.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp

Khóa luận thiết lập nền tảng lý luận và pháp lý dựa trên các quy định hiện hành cùng các mô hình quản trị rủi ro chuẩn mực quốc tế:

  • Khung pháp lý và quy định ngành: Áp dụng Bộ luật Dân sự (số 33/2005/QH11 và số 91/2015/QH13); Luật Các tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung số 17/2017/QH14); Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về xử lý nợ xấu; Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (thay thế Thông tư 1627/2001/QĐ-NHNN) quy định về hoạt động cho vay; Thông tư số 02/2013/TT-NHNN và Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.
  • Khái niệm và lý thuyết chuyên ngành: Khái niệm tín dụng bán lẻ được tổng hợp từ Luật Các tổ chức tín dụng, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Viện Công nghệ Châu Á (AIT) và quan điểm của Frederic S. Mishkin (2001). Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel (1994, 2006) và Benton E. Gup (2007) (phân chia thành rủi ro giao dịch gồm rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ; và rủi ro danh mục gồm rủi ro nội tại, rủi ro tập trung).
  • Mô hình đo lường rủi ro:
    • Mô hình đo lường tổn thất dự kiến theo Basel II: $$\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$ Trong đó: $\text{EL}$ là tổn thất dự kiến (Expected Loss); $\text{PD}$ là xác suất vỡ nợ (Probability of Default); $\text{EAD}$ là dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (Exposure at Default); $\text{LGD}$ là tỷ trọng tổn thất khi vỡ nợ (Loss Given Default).
    • Mô hình đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ (IRB) và mô hình lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn (RAROC).
  • Phương pháp nghiên cứu thực tế:
    • Phương pháp thống kê mô tả: Thu thập, phân loại, trình bày dữ liệu kinh doanh, dư nợ, cơ cấu nợ và nợ quá hạn thông qua các bảng biểu số liệu nhằm phản ánh hiện trạng hoạt động tại chi nhánh.
    • Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu tài chính, số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm biến động qua các năm từ 2019 đến 2021 để đánh giá xu hướng và hiệu quả quản trị rủi ro.
  • Nguồn dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp trích xuất từ bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính nội bộ, báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh và báo cáo chuyên đề quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ giai đoạn 2019 – 2021 do ABBank Sài Gòn cung cấp.

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

Chương 1 hệ thống hóa toàn diện các vấn đề lý luận về tín dụng bán lẻ và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ. Tác giả chỉ rõ các đặc trưng cơ bản của tín dụng bán lẻ: quy mô từng khoản vay nhỏ lẻ nhưng số lượng món vay lớn, thông tin thu thập phân tán, mức độ rủi ro lãi suất và rủi ro hoàn vốn chịu chi phối trực tiếp bởi thu nhập cá nhân của khách hàng vay, đồng thời mang lại tỷ suất lợi nhuận biên tương đối cao cho ngân hàng.

Về mặt rủi ro, chương này phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bán lẻ từ ba phía: môi trường kinh tế - tự nhiên (thiên tai, biến động tỷ giá, lạm phát, cạnh tranh thị trường), phía khách hàng vay vốn (sử dụng vốn sai mục đích, gian lận thông tin, suy giảm năng lực tài chính, thiếu thiện chí trả nợ) và phía ngân hàng thương mại (thẩm định sơ sài, quy trình kiểm soát lỏng lẻo, đạo đức và trình độ cán bộ chưa đồng đều, áp lực tăng trưởng cơ học).

Nội dung quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ được phân tích theo chu trình: nhận diện rủi ro, đo lường rủi ro (thông qua hệ thống xếp hạng nội bộ, phương pháp định lượng tổn thất dự kiến EL và mô hình RAROC), quản lý kiểm soát danh mục và các biện pháp xử lý nợ (thu hồi, phát mại tài sản, khởi kiện, bán nợ, sử dụng quỹ dự phòng rủi ro). Cuối chương, tác giả tổng hợp bài học kinh nghiệm quốc tế (Citibank - Mỹ, Bangkok Bank - Thái Lan) và kinh nghiệm thực tiễn từ các NHTM trong nước (Vietcombank Hùng Vương, VietinBank Hà Nội).

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn

Chương 2 tập trung phân tích hoạt động kinh doanh và thực trạng quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn giai đoạn 2019 – 2021.

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự: ABBank Sài Gòn (tiền thân là Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo thành lập năm 2007, nâng cấp thành chi nhánh cấp I ngày 08/08/2012) tổ chức bộ máy gồm Ban Giám đốc điều hành 5 phòng chức năng: Phòng Vận hành, Phòng Hành chính, Phòng Khách hàng Bán lẻ (KHBB), Phòng Khách hàng Do nghiệp Vừa và Nhỏ (SME), Phòng Khách hàng Cá nhân (KHCN). Đội ngũ nhân sự có trình độ đại học và sau đại học chiếm trên 90%; tỷ trọng nhân sự kinh doanh trực tiếp tăng dần và đạt 52% tổng nhân sự vào năm 2021.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu (2019 – 2021):

  • Huy động vốn: Tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng liên tục: đạt 7.780.555 triệu đồng (2019), tăng lên 9.600.753 triệu đồng (2020, tăng 23,39%) và đạt 11.604.068 triệu đồng (2021, tăng 20,87%). Tiền gửi khách hàng luôn chiếm tỷ trọng chi phối (năm 2019 đạt 5.164.089 triệu đồng, chiếm 66,33%; năm 2021 đạt 7.754.053 triệu đồng, tăng 22,84% so với năm 2020).
  • Hoạt động cho vay: Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ năm 2019 đạt 1.378.832 triệu đồng, năm 2020 đạt 1.826.609 triệu đồng (tăng 32,48%) và năm 2021 tăng vọt lên 3.018.764 triệu đồng (tăng 65,27% so với năm 2020). Riêng mảng bán lẻ, dư nợ tăng từ 352.166 triệu đồng (2019) lên 352.724 triệu đồng (2020) và đạt 847.106 triệu đồng (2021), ghi nhận mức tăng trưởng 140,16% trong năm 2021.
  • Kết quả lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 45.187 triệu đồng, tăng 30,3% so với năm 2019.

3. Thực trạng cơ cấu và rủi ro nợ tín dụng bán lẻ:

  • Cơ cấu theo thời gian: Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng áp đảo, duy trì trên 80% tổng dư nợ bán lẻ (năm 2019 đạt 95.473 triệu đồng; năm 2020 đạt 305.473 triệu đồng; năm 2021 đạt 733.879 triệu đồng, chiếm 86,63% tổng dư nợ bán lẻ).
  • Cơ cấu theo bảo đảm: Dư nợ có tài sản bảo đảm (TSBĐ) chiếm tỷ trọng chủ đạo. Dư nợ không có TSBĐ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ: năm 2019 là 2.875 triệu đồng (0,81%), năm 2020 là 2.724 triệu đồng (0,77%) và năm 2021 tăng nhẹ lên 1,46%.
  • Chất lượng nợ và nợ quá hạn bán lẻ: Nợ quá hạn bán lẻ có diễn biến phức tạp. Năm 2019, nợ quá hạn bán lẻ là 29.794 triệu đồng (tỷ trọng 8,46% tổng dư nợ bán lẻ), trong đó nợ xấu bán lẻ là 27.000 triệu đồng (chiếm 7,66% tổng nợ bán lẻ và chiếm 90,62% tổng nợ quá hạn bán lẻ). Sang năm 2020, nợ quá hạn giảm xuống 5.361 triệu đồng (tỷ trọng 1,52%), nợ xấu bán lẻ là 2.527 triệu đồng (0,71%). Tuy nhiên, đến năm 2021, nợ quá hạn bán lẻ tăng mạnh lên 100.043 triệu đồng (chiếm 11,81% tổng nợ bán lẻ), nợ xấu bán lẻ là 38.802 triệu đồng (chiếm 4,58% tổng nợ bán lẻ), trích lập dự phòng rủi ro đạt 8.643 triệu đồng. Nợ nhóm 2 cũng ghi nhận mức tăng từ 5,89% (2020) lên 6,1% (2021).

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện và hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Sài Gòn

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng và định hướng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng, Chương 3 đề xuất 8 nhóm giải pháp chuyên môn dành cho ABBank Sài Gòn và một số kiến nghị gửi Hội sở ABBank:

  1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng, quy trình tín dụng: Chuẩn hóa hệ thống tiêu chí cấp tín dụng bán lẻ, xây dựng hướng dẫn thẩm định chuyên biệt theo từng nhóm sản phẩm tiêu dùng và kinh doanh cá thể.
  2. Tuân thủ quy trình cho vay: Thắt chặt kỷ luật nghiệp vụ ở tất cả các khâu từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thực tế nguồn thu nhập, định giá TSBĐ đến phê duyệt giải ngân.
  3. Ngăn ngừa nợ quá hạn và nợ xấu: Tăng cường kiểm tra sau giải ngân, giám sát định kỳ mục đích sử dụng vốn và biến động thu nhập của khách hàng cá nhân để kịp thời phát hiện dấu hiệu cảnh báo sớm.
  4. Nâng cao vai trò kiểm soát nội bộ ngân hàng: Tăng tần suất kiểm tra đột xuất tại các phòng ban nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ tính tuân thủ quy chế tín dụng.
  5. Nâng cao chất lượng nguồn lực nhân sự: Đào tạo liên tục về kỹ năng phân tích tài chính cá nhân, thẩm định hồ sơ, nâng cao nhận thức rủi ro và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý khách hàng.
  6. Xây dựng và áp dụng các cảnh báo, đo lường rủi ro theo thông lệ quốc tế và ABBank: Áp dụng các chỉ số đo lường rủi ro định lượng theo khung Basel II (PD, LGD, EAD) vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
  7. Đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm: Phân tán rủi ro tập trung bằng cách phát triển đa dạng các gói sản phẩm cho vay mua nhà, mua ô tô, thẻ tín dụng và vay tiêu dùng tín chấp đối với khách hàng có lịch sử trả nợ tốt.
  8. Ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh tín dụng phòng ngừa rủi ro: Nghiên cứu áp dụng các công cụ chuyển giao rủi ro phù hợp với quy định.
  9. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP An Bình (Hội sở): Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin quản trị rủi ro; phân cấp hạn mức phán quyết tín dụng linh hoạt theo năng lực quản lý của chi nhánh; tối ưu hóa hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân tự động.

Kết quả và đóng góp

Kết quả nghiên cứu chính

Khóa luận đã tổng hợp và lượng hóa chi tiết bức tranh hoạt động kinh doanh cùng tình hình rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn giai đoạn 2019 – 2021 qua các chỉ tiêu cụ thể:

Chỉ tiêu tài chính / Tín dụng Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Tổng nguồn vốn huy động (triệu đồng) 7.780.555 9.600.753 11.604.068
- Tiền gửi khách hàng (triệu đồng) 5.164.089 6.312.452 7.754.053
- Tỷ trọng tiền gửi khách hàng/Tổng nguồn vốn (%) 66,33% 65,75% 66,82%
Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ (triệu đồng) 1.378.832 1.826.609 3.018.764
Dư nợ tín dụng bán lẻ (triệu đồng) 352.166 352.724 847.106
- Tăng trưởng dư nợ bán lẻ so với năm trước (%) - 0,16% 140,16%
- Dư nợ cho vay trung dài hạn bán lẻ (triệu đồng) 95.473 305.473 733.879
- Tỷ trọng nợ trung dài hạn/Dư nợ bán lẻ (%) 27,11% 86,60% 86,63%
- Dư nợ không có TSBĐ (triệu đồng) 2.875 2.724 12.368
- Tỷ trọng nợ không TSBĐ/Dư nợ bán lẻ (%) 0,81% 0,77% 1,46%
Tỷ lệ nợ quá hạn bán lẻ / Tổng dư nợ bán lẻ (%) 8,46% 1,52% 11,81%
Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ / Tổng dư nợ bán lẻ (%) 7,66% 0,71% 4,58%
Tỷ trọng nợ xấu / Nợ quá hạn bán lẻ (%) 90,62% 47,14% 38,79%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 34.680 45.187 Chưa tổng hợp đủ

Số liệu thực tế chỉ ra rằng mặc dù ABBank Sài Gòn đạt mức tăng trưởng dư nợ bán lẻ đột biến trong năm 2021 (đạt 847.106 triệu đồng), song danh mục tiềm ẩn rủi ro kỳ hạn cao khi dư nợ trung dài hạn chiếm tới 86,63%. Tỷ lệ nợ quá hạn bán lẻ năm 2021 bùng phát lên 11,81% và nợ xấu bán lẻ chiếm 4,58%, phản ánh áp lực lớn lên công tác kiểm soát rủi ro sau giải ngân.

Đóng góp của đề tài do tác giả tự nêu

  • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận nền tảng về rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ trong điều kiện hoạt động của NHTM Việt Nam.
  • Phản ánh trung thực thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn giai đoạn 2019 – 2021, làm rõ nguyên nhân của sự gia tăng nợ quá hạn và nợ nhóm 2.
  • Đề xuất hệ thống giải pháp nghiệp vụ đồng bộ áp dụng cho ABBank Sài Gòn giai đoạn 2022 – 2024 và đưa ra các kiến nghị mang tính thực tiễn gửi tới Hội sở ngân hàng.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

  • Hạn chế về phạm vi dữ liệu: Khóa luận chỉ tiếp cận dữ liệu thứ cấp trong giai đoạn 3 năm (2019 – 2021) tại một đơn vị cơ sở là Chi nhánh Sài Gòn của ABBank, chưa mở rộng so sánh với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống hoặc các NHTM cổ phần có quy mô tương đương.
  • Hạn chế về phương pháp định lượng: Khóa luận chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả và so sánh tỷ lệ; chưa ứng dụng các mô hình kinh tế lượng hoặc hồi quy định lượng để đo lường cụ thể mức độ tác động của từng yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô đến xác suất vỡ nợ (PD) của khách hàng cá nhân tại chi nhánh.
  • Hướng nghiên cứu tiếp: Mở rộng nghiên cứu chất lượng tín dụng bán lẻ trên toàn hệ thống ABBank, cập nhật số liệu các năm tiếp theo (từ năm 2022 trở đi), kết hợp xây dựng mô hình định lượng chấm điểm rủi ro tín dụng bán lẻ theo các tham số của hiệp ước Basel II/Basel III.

Giá trị tham khảo

  • Đối với sinh viên và học viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Khóa luận là tài liệu tham khảo thực tế về phương pháp phân tích báo cáo hoạt động tín dụng, phân loại nợ và đánh giá rủi ro tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng thương mại cấp I.
  • Đối với cán bộ quản lý tín dụng và quản trị rủi ro tại ABBank: Các số liệu thống kê chi tiết về cơ cấu nợ theo thời gian, cơ cấu bảo đảm và nợ quá hạn là cơ sở thực tiễn để đánh giá lại quy trình thẩm định, kiểm tra sau giải ngân và điều chỉnh chính sách cấp tín dụng tiêu dùng tại chi nhánh.
  • Phần nội dung đáng tham khảo: Phương pháp phân tích số liệu nợ quá hạn bán lẻ (Mục 2.3 - Chương 2) và hệ thống 8 giải pháp kiểm soát nợ quá hạn, nợ xấu (Mục 3.2 - Chương 3).

Câu hỏi thường gặp

1. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn năm 2021 diễn biến như thế nào?
Năm 2021, tỷ lệ nợ quá hạn bán lẻ tại ABBank Sài Gòn tăng mạnh lên mức 11,81% trên tổng dư nợ bán lẻ (tương đương 100.043 triệu đồng), trong khi tỷ lệ nợ xấu bán lẻ là 4,58% (tương đương 38.802 triệu đồng). Nợ nhóm 2 của chi nhánh cũng tăng từ 5,89% (năm 2020) lên 6,1% (năm 2021).

2. Cơ cấu kỳ hạn dư nợ tín dụng bán lẻ tại ABBank Sài Gòn có đặc điểm gì nổi bật?
Dư nợ tín dụng bán lẻ tại chi nhánh tập trung chủ yếu vào các khoản vay trung và dài hạn, luôn chiếm tỷ trọng trên 80% tổng dư nợ bán lẻ qua các năm. Năm 2021, nợ trung dài hạn đạt 733.879 triệu đồng, chiếm tới 86,63% tổng dư nợ bán lẻ của chi nhánh.

3. Tỷ trọng cho vay bán lẻ không có tài sản bảo đảm tại chi nhánh chiếm bao nhiêu?
Dư nợ cho vay không có TSBĐ tại chi nhánh chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dư nợ bán lẻ: năm 2019 chiếm 0,81% (2.875 triệu đồng), năm 2020 chiếm 0,77% (2.724 triệu đồng) và năm 2021 chiếm 1,46% (12.368 triệu đồng). Ngân hàng chủ yếu cấp tín dụng bán lẻ có tài sản bảo đảm.

4. Khóa luận sử dụng công thức đo lường tổn thất tín dụng dự kiến nào theo chuẩn Basel II?
Khóa luận vận dụng công thức tính tổn thất dự kiến (Expected Loss): $\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$, trong đó $\text{PD}$ là xác suất vỡ nợ, $\text{LGD}$ là tỷ trọng tổn thất khi xảy ra vỡ nợ, và $\text{EAD}$ là tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm vỡ nợ.

5. Cơ cấu nhân sự khối kinh doanh tại ABBank Sài Gòn năm 2021 chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
Đến thời điểm cuối năm 2021, số lượng cán bộ quản lý khách hàng trực tiếp làm công tác phát triển tín dụng và huy động vốn thuộc khối kinh doanh chiếm 52% tổng số cán bộ chuyên môn tại ABBank Sài Gòn.

Kết luận

Khóa luận của tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương đã phân tích hệ thống và cụ thể thực trạng quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Sài Gòn trong giai đoạn 2019 – 2021. Mặc dù chi nhánh đạt tốc độ tăng trưởng quy mô huy động vốn và dư nợ bán lẻ cao, nghiên cứu đã chỉ ra những áp lực lớn về chất lượng tín dụng thông qua sự gia tăng của nợ trung dài hạn, nợ nhóm 2 và nợ quá hạn trong năm 2021. Hệ thống 8 nhóm giải pháp nghiệp vụ và các kiến nghị được đề xuất cung cấp cơ sở tham khảo thực tiễn giúp chi nhánh hoàn thiện quy trình kiểm soát rủi ro và nâng cao tính bền vững trong hoạt động tín dụng bán lẻ giai đoạn 2022 – 2024.