Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Đông

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu tốt nghiệp ngoại ngữ credit risk management at sai gon thuong tin commercial joint stock bank ha, điều tra thực trạng, phân tích số liệu, đề xuất

• Tác giả: Tran Thi Hong
• Người hướng dẫn: Assoc. Pham Thi Hoang Anh
• Trường học: State Bank of Vietnam Banking Academy
• Chuyên ngành: English for Banking and Finance
• Đề tài: Credit Risk Management At Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Ha Dong Branch
• Loại tài liệu: graduation thesis
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Hanoi

Mục lục chi tiết

• DECLARATION
• ACKNOWLEDGEMENTS
• 1. CHAPTER 1: INTRODUCTION
• 1.1. Background of the study
• 1.2. Rationale of the study
• 1.3. Objectives of the study
• 1.3.1. General objective
• 1.3.2. Specific objectives
• 1.3.3. Research questions
• 1.4. Significance of the study
• 1.5. Scope and limitations of the study
• 1.6. Definition of terms
• 1.7. Chapter summary
• 2. CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK
• 2.1. Review of the related literature
• 2.2. Research gap
• 3. CHAPTER 3: RESEARCH METHODOLOGY
• 3.1. Locale of the study
• 3.2. Data gathering procedure
• 3.3. Sources of Secondary Data
• 3.4. Validity and Reliability
• 3.5. Self-Reflection on Secondary Data Collection Analysis
• 4. CHAPTER 4: FINDINGS AND DISCUSSION
• 4.1. Overview of STB - HDB
• 4.2. The formation and development of STB - HDB
• 4.3. Organizational structure of STB - HDB
• 4.4. Business performance of the branch from 2021-2023
• 4.5. Current status of credit risk management at STB – HDB
• 4.6. Mechanism of credit risk management
• 4.7. Legal basis for credit risk management
• 4.8. The process of credit risk management
• 4.9. Current status of credit risk measurement of STB – HDB in 2021-2023
• 4.10. Evaluation of credit risk management at STB – HDB
• 4.11. Summary of findings
• 4.12. To the State Bank of Viet Nam
• 4.13. To STB’s head office
• 4.14. To STB – HDB
• LIST OF ABBREVIATIONS
• LIST OF TABLES
• LIST OF FIGURES
• ABSTRACT

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại STB HDB

Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Đông (STB - HDB), việc quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp bảo vệ lợi ích của ngân hàng mà còn đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhu cầu tín dụng ngày càng tăng cao, kéo theo đó là những thách thức lớn về rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt.

1.1. Khái Niệm Về Rủi Ro Tín Dụng Trong Ngân Hàng

Rủi ro tín dụng là khả năng mất mát do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính cho ngân hàng. Việc hiểu rõ về rủi ro tín dụng giúp ngân hàng xây dựng các chiến lược quản lý hiệu quả hơn.

1.2. Tầm Quan Trọng Của Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Quản lý rủi ro tín dụng không chỉ bảo vệ ngân hàng khỏi tổn thất mà còn nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh. Một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả sẽ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

II. Thách Thức Trong Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại STB HDB

Trong quá trình hoạt động, STB - HDB phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý rủi ro tín dụng. Những thách thức này không chỉ đến từ yếu tố nội bộ mà còn từ môi trường kinh tế bên ngoài. Việc nhận diện và đánh giá đúng các rủi ro là rất cần thiết để có những biện pháp ứng phó kịp thời.

2.1. Tăng Trưởng Tín Dụng Và Rủi Ro Kèm Theo

Sự gia tăng tín dụng có thể dẫn đến việc gia tăng nợ xấu. STB - HDB cần phải theo dõi chặt chẽ các khoản vay để đảm bảo rằng chất lượng tín dụng không bị suy giảm.

2.2. Biến Động Kinh Tế Và Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng

Biến động kinh tế, như suy thoái hoặc khủng hoảng tài chính, có thể làm tăng khả năng vỡ nợ của khách hàng. STB - HDB cần có các biện pháp dự phòng để giảm thiểu tác động của những biến động này.

III. Phương Pháp Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại STB HDB

Để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, STB - HDB đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Những phương pháp này không chỉ giúp ngân hàng đánh giá rủi ro mà còn đưa ra các giải pháp phù hợp để giảm thiểu tổn thất.

3.1. Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng

STB - HDB sử dụng các chỉ số tài chính và phi tài chính để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Việc này giúp ngân hàng đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn.

3.2. Xây Dựng Chính Sách Cho Vay Chặt Chẽ

Chính sách cho vay của STB - HDB được thiết kế để giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng áp dụng các tiêu chí nghiêm ngặt trong việc xét duyệt hồ sơ vay vốn.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Của Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại STB HDB

Việc áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro tín dụng tại STB - HDB đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ngân hàng đã giảm thiểu được tỷ lệ nợ xấu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

4.1. Kết Quả Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng

Kết quả đánh giá rủi ro tín dụng cho thấy STB - HDB đã cải thiện đáng kể trong việc quản lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống mức an toàn.

4.2. Tác Động Đến Hiệu Quả Kinh Doanh

Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả đã giúp STB - HDB tăng trưởng lợi nhuận và củng cố vị thế trên thị trường. Ngân hàng đã thu hút được nhiều khách hàng mới.

V. Kết Luận Về Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại STB HDB

Quản lý rủi ro tín dụng là một yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của STB - HDB. Ngân hàng cần tiếp tục cải thiện các phương pháp quản lý để đối phó với những thách thức trong tương lai.

5.1. Định Hướng Tương Lai

STB - HDB cần xây dựng các chiến lược dài hạn để nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng. Việc này sẽ giúp ngân hàng duy trì sự ổn định và phát triển bền vững.

5.2. Khuyến Nghị Đối Với Ngân Hàng

Ngân hàng cần thường xuyên cập nhật và điều chỉnh các chính sách quản lý rủi ro tín dụng để phù hợp với tình hình thực tế. Việc này sẽ giúp STB - HDB nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nội dung chính

Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Trong hệ thống kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại đóng vai trò trung gian tài chính chủ chốt, kết nối nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của các chủ thể kinh tế. Mặc dù hoạt động tín dụng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các tổ chức tín dụng (thường chiếm từ 70% đến 80% tổng lợi nhuận), hoạt động này luôn tiềm ẩn rủi ro tín dụng với mức độ thiệt hại tài chính cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 và tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, áp lực cạnh tranh tăng trưởng tín dụng đi đôi với yêu cầu kiểm soát nợ quá hạn và nợ xấu đã trở thành thách thức hàng đầu đối với các ngân hàng thương mại cổ phần.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu tại Việt Nam đang thực hiện giai đoạn cuối của đề án tái cơ cấu toàn diện hệ thống đến hết năm 2024. Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Đông (STB - HDB), hoạt động tín dụng có sự gia tăng nhanh về quy mô, song cũng làm phát sinh áp lực quản trị nợ quá hạn và nợ xấu phát sinh từ biến động kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở đó, tác giả Trần Thị Hồng (sinh viên lớp K23ATCA, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Ngân hàng) dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Thị Hoàng Anh đã thực hiện khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng với đề tài: "Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Đông" (Credit risk management at Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Ha Dong branch).

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài là phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại STB - HDB giai đoạn 2021 - 2023, từ đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho chi nhánh.

Nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể được xác định bao gồm:

1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của STB - HDB theo hai mảng nghiệp vụ chính: huy động vốn và hoạt động cho vay trong giai đoạn 2021 - 2023.
2. Khảo sát và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại STB - HDB thông qua hệ thống dữ liệu cung cấp và các chỉ tiêu định lượng về chất lượng tín dụng.
3. Đề xuất các nhóm giải pháp và khuyến nghị thiết thực nhằm hoàn thiện quy trình và nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

Câu hỏi nghiên cứu của khóa luận gồm:

1. Những tiêu chí và công cụ nào phản ánh thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại STB - HDB và chúng được triển khai trong thực tế như thế nào?
2. Những giải pháp nào cần được thực hiện để nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng tại STB - HDB trong giai đoạn hiện nay?

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là các rủi ro phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng và công tác quản lý rủi ro tín dụng. Phạm vi nghiên cứu về không gian được xác định tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Đông (địa chỉ: 474 - 476 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) cùng các phòng giao dịch trực thuộc. Phạm vi thời gian nghiên cứu tập trung vào chuỗi dữ liệu thứ cấp giai đoạn 2021 - 2023.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp

Khóa luận thiết lập khung lý thuyết dựa trên các chuẩn mực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành. Về mặt khái niệm, rủi ro tín dụng được định nghĩa là tổn thất tiềm ẩn mà tổ chức tín dụng phải gánh chịu khi khách hàng vay không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo cam kết tại hợp đồng tín dụng (căn cứ Thông tư 02/2013/TT-NHNN). Quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý rủi ro nhằm tối đa hóa lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh rủi ro trong giới hạn chấp nhận được.

Về phân loại rủi ro tín dụng, tác giả hệ thống hóa theo hai tiêu chí:

• Phân loại theo nguyên nhân: Rủi ro giao dịch (Transaction risk, bao gồm rủi ro lựa chọn - selection risk, rủi ro tác nghiệp - operational risk, rủi ro bảo đảm - assurance risk) và Rủi ro danh mục (Portfolio risk, bao gồm rủi ro nội tại - internal risk và rủi ro tập trung - concentrated risk).
• Phân loại theo tính khách quan và chủ quan: Rủi ro bắt nguồn từ khách hàng vay, rủi ro từ phía ngân hàng thương mại, rủi ro từ môi trường pháp lý và rủi ro từ môi trường kinh tế - xã hội.

Các mô hình và công cụ đo lường rủi ro tín dụng được trình bày trong nghiên cứu gồm:

• Mô hình định tính 6C: Đánh giá khách hàng qua 6 khía cạnh gồm Tư cách người vay (Character), Năng lực pháp lý và hành vi (Capacity), Năng lực tài chính và dòng tiền (Cash), Tài sản bảo đảm (Collateral), Điều kiện kinh tế - ngành nghề (Conditions) và Khả năng kiểm soát (Control/Coverage).
• Mô hình định lượng: Hệ thống xếp hạng tổ chức tín dụng theo Thông tư 52/2018/TT-NHNN (khung CAMELS: Vốn - C, Chất lượng tài sản - A, Quản trị - M, Kết quả kinh doanh - E, Thanh khoản - L, Độ nhạy thị trường - S); Mô hình cảnh báo sớm Z-score; Mô hình chấm điểm tín dụng tiêu dùng (Credit consumer score) và thang điểm xếp hạng tín nhiệm quốc tế của Moody’s và Standard & Poor’s với 9 bậc xếp hạng từ chất lượng cao nhất (Aaa/AAA) đến mất khả năng thanh toán (C/C).
• Khung phân loại nợ và trích lập dự phòng: Căn cứ Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN, nợ được phân loại thành 5 nhóm với tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tương ứng: Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn (0%), Nhóm 2 - Nợ cần chú ý (5%), Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn (20%), Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ (50%), Nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn (100%), cùng tỷ lệ dự phòng chung là 0,75% áp dụng cho tổng số dư nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4. Ngoài ra, chi nhánh còn áp dụng các quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 14/2021/TT-NHNN.

Về phương pháp nghiên cứu, khóa luận sử dụng phương pháp định lượng kết hợp với các kỹ thuật phân tích - tổng hợp và so sánh số liệu (so sánh số tuyệt đối, số tương đối, phân tích tỷ trọng cơ cấu và tốc độ tăng trưởng). Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu được tiến hành qua 3 bước:

1. Xác định mục tiêu nghiên cứu cụ thể.
2. Thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính thường niên, báo cáo quý đã kiểm toán của STB - HDB, cổng thông tin điện tử của Sacombank, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (CafeF, Vietstock).
3. Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu, lập bảng biểu so sánh và đồ thị xu hướng bằng phần mềm bảng tính.

Độ tin cậy của dữ liệu được đảm bảo thông qua các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập quốc tế (Deloitte, Ernst & Young, PwC) và các đợt thanh tra chuyên ngành của NHNN cũng như bộ phận kiểm soát nội bộ Sacombank.

Nội dung chính theo từng chương

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu (CHAPTER 1: INTRODUCTION)

Chương 1 thiết lập khung tổng thể của khóa luận, phân tích tầm quan trọng của hệ thống ngân hàng thương mại trong vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Hoạt động cấp tín dụng mang lại doanh thu chủ đạo nhưng luôn song hành với rủi ro mất vốn. Chương này làm rõ bối cảnh hoạt động của Sacombank sau hơn 3 thập kỷ phát triển, chiến lược phát triển phân khúc bán lẻ và thực tiễn hoạt động tại Chi nhánh Hà Đông. Tác giả xác định rõ mục tiêu tổng quát, 3 mục tiêu cụ thể, 2 câu hỏi nghiên cứu, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, phạm vi không gian - thời gian (STB - HDB từ 2021 đến 2023), các giới hạn nghiên cứu về dữ liệu và định nghĩa các thuật ngữ trọng tâm như chất lượng tín dụng, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, dư nợ và nợ xấu.

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết (CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK)

Chương 2 tổng thuật các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến rủi ro tín dụng (như nghiên cứu của Nguyễn Lan Khánh năm 2010 tại VIB, Lương Thu Phương năm 2017 tại NCB, Nguyễn Thùy Linh năm 2020 tại Techcombank, Trương Thị Mỹ Nhung năm 2022 tại Agribank, tác phẩm của Alastair Graham và Brian Coyle năm 2000, nghiên cứu của K Njanike năm 2009). Từ đó, tác giả chỉ ra khoảng trống nghiên cứu: chưa có công trình nào đánh giá chuyên sâu về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại STB - HDB trong giai đoạn biến động 2021 - 2023 sau dịch bệnh.

Bên cạnh đó, chương 2 hệ thống hóa lý luận về hoạt động tín dụng thương mại, bản chất và phân loại rủi ro tín dụng, nguyên nhân và tác động dây chuyền của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng và nền kinh tế. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng khép kín 4 bước được chuẩn hóa:

1. Nhận diện rủi ro tín dụng (Credit risk identification).
2. Đo lường rủi ro tín dụng (Credit risk measurement).
3. Kiểm soát và đánh giá rủi ro tín dụng (Credit risk control and evaluation).
4. Xử lý rủi ro tín dụng (Credit risk management).

Chương 2 cũng phân tích bài học kinh nghiệm từ hai ngân hàng thương mại: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với mô hình báo cáo phát triển bền vững ESG, phát triển tín dụng xanh, áp dụng chương trình mua bảo hiểm tín dụng cho vay tiêu dùng không TSBĐ, hoàn tất chuẩn mực Basel III và quy trình ILAAP, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,2% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 95%; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với hệ thống chấm điểm khách hàng, các biện pháp giảm thiểu rủi ro qua bảo lãnh bên thứ ba, thành lập công ty xử lý nợ và khai thác tài sản, và công cụ quản trị khe hở lãi suất. Từ đó, tác giả rút ra các bài học về tuân thủ pháp lý, phát triển hệ thống quản trị rủi ro nội bộ, nâng cao chất lượng nhân sự và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin cho STB - HDB.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (CHAPTER 3: RESEARCH METHODOLOGY)

Chương 3 trình bày chi tiết về địa bàn nghiên cứu tại STB - HDB (474 - 476 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội). Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên dữ liệu thứ cấp thu thập từ các báo cáo thường niên, báo cáo tài chính giai đoạn 2021 - 2023. Tác giả mô tả chi tiết quy trình 3 bước thu thập và xử lý dữ liệu, nguồn gốc dữ liệu từ các báo cáo chính thức đã được kiểm toán, đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của dữ liệu do cơ quan thanh tra NHNN và các tổ chức kiểm toán quốc tế xác nhận, đồng thời tự phản ánh các mặt hạn chế của nguồn dữ liệu thứ cấp do tính chất bảo mật nội bộ của ngân hàng.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận (CHAPTER 4: FINDINGS AND DISCUSSION)

Chương 4 tập trung phân tích thực trạng tổ chức, hoạt động kinh doanh và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại STB - HDB:

1. Khái quát về STB - HDB và cơ cấu tổ chức: Chi nhánh Hà Đông thành lập tháng 11/2019. Quy mô nhân sự tăng từ 31 người ban đầu lên 109 người vào năm 2023, mạng lưới mở rộng gồm các phòng giao dịch trực thuộc: PGD Vạn Phúc, PGD Hoài Đức, PGD Thạch Thất. Cơ cấu quản trị gồm Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh, Phòng Kiểm soát rủi ro, Phòng Hỗ trợ (hỗ trợ tín dụng, thanh toán quốc tế, xử lý giao dịch), Phòng Kế toán & Quỹ và Phòng Hành chính.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021 - 2023:

• Tổng tài sản và lợi nhuận: Tổng tài sản tăng trưởng đều qua các năm với tốc độ bình quân khoảng 13%/năm. Năm 2021 đạt 2.390,06 tỷ đồng; năm 2022 đạt 2.715 tỷ đồng (tăng 324,5 tỷ đồng so với 2021); năm 2023 đạt 3.093,5 tỷ đồng (tăng 378,5 tỷ đồng so với 2022). Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 23,13 tỷ đồng (tăng 47% so với 2021); năm 2023 tiếp tục tăng trưởng 53% so với 2022.
• Chi phí hoạt động và tỷ lệ CIR: Tổng chi phí hoạt động năm 2023 tăng 14,406 tỷ đồng so với 2021 (năm 2021 chi phí hoạt động là 44,13 tỷ đồng). Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2021 ở mức 55%, năm 2022 giảm 13,3%, sang năm 2023 tăng lên 49%.

Chỉ tiêu (Đơn vị: Tỷ đồng)	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Tổng tài sản	2.390,06	2.715,00	3.093,50
Lợi nhuận sau thuế	—	23,13	— (tăng 53% so với 2022)
Chi phí hoạt động	44,13	—	58,536
Tỷ lệ CIR (%)	55,0%	Giảm 13,3%	49,0%

• Huy động vốn: Tổng nguồn vốn huy động tăng liên tục, mỗi năm tăng trung bình khoảng 240 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng chủ đạo trên 90% tổng nguồn vốn huy động; tiền gửi từ các TCTD khác chiếm tỷ lệ nhỏ. Tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng áp đảo (gấp khoảng 4 lần tiền gửi không kỳ hạn).

Chỉ tiêu huy động vốn	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ trọng năm 2023 (%)
Tổng nguồn vốn huy động (Tỷ đồng)	2.099,46	2.304,08	2.633,59	100,00%
Theo đối tượng:
- Tiền gửi khách hàng & giấy tờ có giá	—	—	2.475,86	94,01%
- Tiền gửi từ các tổ chức tín dụng	—	—	157,73	5,99%
Theo kỳ hạn:
- Tiền gửi không kỳ hạn	—	—	508,58	19,31%
- Tiền gửi có kỳ hạn	—	—	2.125,01	80,69%

• Hoạt động cấp tín dụng: Tổng dư nợ cho vay tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2021 đạt 1.779,5 tỷ đồng (cho vay khách hàng cá nhân đạt 1.043,78 tỷ đồng; tổ chức kinh tế đạt 735,72 tỷ đồng). Năm 2022 đạt 2.012,1 tỷ đồng (mỗi nhóm tăng khoảng 216 tỷ đồng). Năm 2023 đạt 2.214,4 tỷ đồng (tăng 202,3 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với 2022). Trong cơ cấu khách hàng năm 2023, dư nợ cá nhân chiếm 55,82% và tổ chức kinh tế chiếm 44,18%. Về cơ cấu kỳ hạn năm 2023, cho vay ngắn hạn chiếm ưu thế với 1.397,63 tỷ đồng (chiếm 63,2%), cho vay trung và dài hạn đạt 816,77 tỷ đồng (chiếm 36,8%). Về cơ cấu loại tiền tệ, dư nợ bằng VND đạt 2.147,16 tỷ đồng (chiếm 96,97%), phần còn lại là ngoại tệ và vàng.

Chỉ tiêu tín dụng (Đơn vị: Tỷ đồng)	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ trọng 2023 (%)
Tổng dư nợ cho vay	1.779,50	2.012,10	2.214,40	100,00%
Theo đối tượng khách hàng:
- Cho vay khách hàng cá nhân	1.043,78	1.259,78	1.236,08	55,82%
- Cho vay tổ chức kinh tế	735,72	752,32	978,32	44,18%
Theo thời hạn vay (Năm 2023):
- Ngắn hạn (dưới 12 tháng)	—	—	1.397,63	63,20%
- Trung và dài hạn (12 đến 60 tháng)	—	—	816,77	36,80%
Theo loại tiền tệ (Năm 2023):
- Đồng Việt Nam (VND)	—	—	2.147,16	96,97%
- Ngoại tệ và vàng	—	—	67,24	3,03%

3. Cơ chế và quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại STB - HDB:

• Cơ chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng: Tại chi nhánh, Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay hạn mức lên đến 5 tỷ đồng. Tại các phòng giao dịch trực thuộc, Trưởng phòng giao dịch có thẩm quyền phê duyệt khoản vay dưới 2 tỷ đồng. Các khoản vay từ 2 tỷ đồng trở lên tại phòng giao dịch phải chuyển hồ sơ lên chi nhánh phê duyệt. Các khoản vay quy mô lớn vượt hạn mức chi nhánh phải trình Hội đồng tín dụng và Ủy ban tín dụng Hội sở Sacombank.
• Cơ sở pháp lý và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: Thực hiện theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Thông tư 13. Hệ thống chấm điểm rủi ro khách hàng gồm 6 bước: (1) Thu thập thông tin; (2) Xác định ngành nghề, lĩnh vực, quy mô và khả năng trả nợ; (3) Chấm điểm chỉ tiêu tài chính và phi tài chính; (4) Chấm điểm tài sản bảo đảm; (5) Tổng hợp điểm số và xếp hạng; (6) Phê duyệt kết quả chấm điểm.
• Khung điểm và phân nhóm nợ:
  • Điểm từ 91 - 100: Xếp hạng AAA (Nợ nhóm 1 - Đủ tiêu chuẩn).
  • Điểm từ 81 - 90: Xếp hạng AA (Nợ nhóm 1 - Đủ tiêu chuẩn).
  • Điểm từ 71 - 80: Xếp hạng A (Nợ nhóm 1 - Đủ tiêu chuẩn).
  • Điểm từ 66 - 70: Xếp hạng BBB (Nợ nhóm 2 - Cần chú ý).
  • Điểm từ 61 - 65: Xếp hạng BB (Nợ nhóm 2 - Cần chú ý).
  • Điểm từ 56 - 60: Xếp hạng B (Nợ nhóm 3 - Dưới tiêu chuẩn).
  • Điểm từ 51 - 55: Xếp hạng CCC (Nợ nhóm 3 - Dưới tiêu chuẩn).
  • Điểm từ 46 - 50: Xếp hạng CC (Nợ nhóm 3 - Dưới tiêu chuẩn).
  • Điểm từ 41 - 45: Xếp hạng C (Nợ nhóm 4 - Nghi ngờ).
  • Điểm từ 0 - 40: Xếp hạng D (Nợ nhóm 5 - Có khả năng mất vốn).
• Điều kiện cấp tín dụng: Ngân hàng ưu tiên cấp tín dụng cho khách hàng có điểm xếp hạng tín dụng từ loại A trở lên kết hợp tài sản bảo đảm loại B trở lên, hoặc khách hàng xếp hạng BBB kết hợp tài sản bảo đảm loại A. Các nhóm còn lại bị từ chối cấp tín dụng.
• Quy trình cấp tín dụng 6 bước:
  1. Tư vấn và tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng.
  2. Thẩm định hồ sơ (thẩm định thực địa tại nơi ở/cơ sở sản xuất, đánh giá dòng tiền, tài sản bảo đảm và tra cứu dư nợ tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia - CIC).
  3. Phê duyệt khoản vay theo đúng phân cấp ủy quyền.
  4. Hoàn thiện thủ tục pháp lý, biện pháp bảo đảm và giải ngân (giải ngân nhiều lần đối với khoản vay lớn/dài hạn).
  5. Quản lý sau giải ngân và thu hồi nợ (tái thẩm định sau 1 tháng giải ngân; sau đó định kỳ 3 tháng/lần kiểm tra mục đích sử dụng vốn và tài chính khách hàng).
  6. Thanh lý hợp đồng tín dụng và lưu trữ hồ sơ phục vụ kiểm tra nội bộ.

Kết quả và đóng góp

Khóa luận đã phản ánh bức tranh thực tế về hoạt động kinh doanh và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Hà Đông giai đoạn 2021 - 2023 với các kết quả cụ thể:

• Quy mô tài sản và tín dụng tăng trưởng liên tục: Tổng tài sản đạt 3.093,5 tỷ đồng vào năm 2023; dư nợ cho vay đạt 2.214,4 tỷ đồng (tăng trưởng 10% trong năm 2023). Nguồn vốn huy động đạt 2.633,59 tỷ đồng với hơn 94% là tiền gửi khách hàng.
• Chi nhánh đã thiết lập cơ chế quản lý rủi ro tín dụng theo quy chuẩn của Hội sở và NHNN, áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 10 bậc, quy trình thẩm định thực địa kết hợp kiểm tra CIC và quy trình tái thẩm định định kỳ 3 tháng/lần sau giải ngân.
• Tuy nhiên, sự gia tăng của quy mô dư nợ ngắn hạn (chiếm 63,2%) trong bối cảnh phục hồi kinh tế cũng kéo theo áp lực gia tăng nợ quá hạn và nợ xấu tại chi nhánh.

Dựa trên các phân tích thực trạng, tác giả đề xuất 3 nhóm khuyến nghị:

1. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm; nâng cao hiệu lực hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; nâng cấp hệ sinh thái dữ liệu của CIC nhằm cung cấp thông tin tín dụng khách hàng đầy đủ và kịp thời.
2. Đối với Hội sở Sacombank: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu quản trị rủi ro; hoàn thiện chính sách phân bổ hạn mức tín dụng; tăng cường các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ tín dụng.
3. Đối với Sacombank Chi nhánh Hà Đông: Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng và phân cấp thẩm quyền phê duyệt (hạn mức 5 tỷ đồng tại chi nhánh, dưới 2 tỷ đồng tại PGD); tách bạch rõ ràng giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận kiểm soát rủi ro để khắc phục rủi ro đạo đức khi một cán bộ phụ trách toàn bộ hồ sơ; duy trì chế độ tái thẩm định sau giải ngân (1 tháng đầu và định kỳ 3 tháng/lần); kiểm định chặt chẽ tính thanh khoản và biến động giá trị của tài sản bảo đảm.

Đóng góp của khóa luận so với các nghiên cứu trước đây là việc phân tích thực nghiệm công tác quản trị rủi ro tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng thương mại cụ thể (STB - HDB) trong bối cảnh đặc thù giai đoạn 2021 - 2023, phản ánh đầy đủ tác động của đề án tái cơ cấu ngân hàng và các chính sách hỗ trợ nợ sau dịch Covid-19 theo các Thông tư hướng dẫn của NHNN.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp

Khóa luận có một số hạn chế do điều kiện thực tế thực hiện đề tài:

• Tính bảo mật thông tin nội bộ của ngân hàng: Các dữ liệu chiến lược chuyên sâu về rủi ro của chi nhánh không được công bố công khai, làm giới hạn độ sâu của một số phân tích chi tiết.
• Tính đại diện và khả năng khái quát hóa: Nghiên cứu tập trung vào một đơn vị cụ thể là Chi nhánh Hà Đông, do đó các kết luận và giải pháp có thể không hoàn toàn tương thích với các chi nhánh khác trong hệ thống Sacombank hoặc các ngân hàng thương mại khác.
• Giới hạn thời gian nghiên cứu: Khóa luận chưa thể tiến hành khảo sát mở rộng trên quy mô toàn bộ các chi nhánh khu vực miền Bắc của Sacombank.
• Nguồn dữ liệu: Dữ liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính, chưa kết hợp khảo sát sơ cấp thu thập ý kiến trực tiếp từ phía khách hàng vay vốn.

Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng khảo sát sơ cấp đối với khách hàng và cán bộ tín dụng, đồng thời mở rộng không gian nghiên cứu sang nhiều chi nhánh trên toàn hệ thống để tăng tính khái quát hóa cho mô hình quản trị rủi ro tín dụng.

Giá trị tham khảo

Khóa luận là tài liệu tham khảo hữu ích cho:

• Sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ tín dụng và quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại.
• Cán bộ tín dụng, nhân viên quản trị rủi ro tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần có thể tham khảo quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ, quy trình phân cấp ủy quyền duyệt vay và quy trình tái thẩm định kiểm soát rủi ro sau giải ngân.
• Các nhà nghiên cứu quan tâm đến thực tiễn thực thi các văn bản pháp quy của NHNN (Quyết định 493, Thông tư 02, Thông tư 52, các thông tư tái cơ cấu nợ do dịch bệnh) tại mạng lưới chi nhánh cấp cơ sở.

Câu hỏi thường gặp

1. Thẩm quyền phán quyết và phê duyệt khoản vay tại STB - HDB được phân định như thế nào? Tại STB - HDB, Giám đốc chi nhánh có thẩm quyền quyết định cấp tín dụng đối với các khoản vay có hạn mức lên đến 5 tỷ đồng. Tại các phòng giao dịch trực thuộc (Vạn Phúc, Hoài Đức, Thạch Thất), Trưởng phòng giao dịch có thẩm quyền phê duyệt các khoản vay dưới 2 tỷ đồng. Các khoản vay từ 2 tỷ đồng trở lên phát sinh tại phòng giao dịch phải chuyển hồ sơ lên chi nhánh phê duyệt. Các khoản vay vượt hạn mức phán quyết của chi nhánh phải trình Hội đồng tín dụng và Ủy ban tín dụng Hội sở Sacombank phê duyệt.

2. Khách hàng phải đạt điều kiện xếp hạng tín dụng và tài sản bảo đảm như thế nào để được cấp tín dụng tại STB - HDB? STB - HDB xem xét cấp tín dụng đối với khách hàng có điểm xếp hạng tín nhiệm nội bộ từ loại A trở lên (tổng điểm từ 71 đến 100) kết hợp với tài sản bảo đảm được xếp loại B trở lên, hoặc khách hàng có điểm xếp hạng BBB (tổng điểm từ 66 đến 70) kết hợp với tài sản bảo đảm xếp loại A. Các trường hợp khách hàng xếp hạng dưới mức trên đều bị chi nhánh từ chối cấp tín dụng do tiềm ẩn rủi ro cao.

3. Quy trình giám sát và tái thẩm định sau giải ngân tại STB - HDB được thực hiện theo chu kỳ nào? Sau khi hoàn tất giải ngân vốn vay, cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý và thực hiện tái thẩm định thực tế tình hình hoạt động của khách hàng sau 1 tháng đầu tiên. Trong các giai đoạn tiếp theo của khoản vay, công tác tái thẩm định thực địa được thực hiện định kỳ 3 tháng một lần để theo dõi sát sao mục đích sử dụng vốn, tình hình tài chính của khách hàng và cập nhật hồ sơ tín dụng.

4. Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng và thời hạn vay tại STB - HDB năm 2023 có đặc điểm gì? Năm 2023, tổng dư nợ của STB - HDB đạt 2.214,4 tỷ đồng. Về đối tượng vay, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 1.236,08 tỷ đồng (chiếm 55,82%), dư nợ cho vay tổ chức kinh tế đạt 978,32 tỷ đồng (chiếm 44,18%). Về thời hạn vay, dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng ưu thế với 1.397,63 tỷ đồng (chiếm 63,2%), trong khi dư nợ trung và dài hạn đạt 816,77 tỷ đồng (chiếm 36,8%).

Kết luận

Khóa luận tốt nghiệp của tác giả Trần Thị Hồng đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại và phản ánh chi tiết thực trạng hoạt động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Đông giai đoạn 2021 - 2023. Bằng việc xử lý các chuỗi số liệu tài chính thứ cấp, công trình đã làm rõ cơ cấu huy động vốn, sự gia tăng quy mô tín dụng đạt 2.214,4 tỷ đồng, cơ chế ủy quyền phán quyết tín dụng và quy trình xếp hạng khách hàng nội bộ. Các giải pháp và kiến nghị được xây dựng cụ thể cho ba cấp độ (Ngân hàng Nhà nước, Hội sở Sacombank và Chi nhánh Hà Đông) mang lại giá trị tham khảo thiết thực cho công tác nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay.

Trích đoạn nội dung tài liệu

STATE BANK OF VIETNAM BANKING ACADEMY OF VIETNAM FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES ------------o0o----------- GRADUATION THESIS MAJOR: ENGLISH FOR BANKING AND FINANCE TOPIC: CREDIT RISK MANAGEMENT AT SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK – HA DONG BRANCH Student : Tran Thi Hong Student ID : 23A7510048 Class : K23ATCA Supervisor : Ms. Pham Thi Hoang Anh (Assoc. Dr) Hanoi, May 2024 DECLARATION I hereby declare that this thesis “Credit risk management at Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank– Ha Dong branch” is my personal research work under the guidance of Associate Professor Dr. Pham Thi Hoang Anh.

In this thesis, the information and data for analysis are totally true. The references documents all have clear origins and are cited in detail and legally. I will take full responsibility and disciplinary measures according to regulations if there is any fraud in my thesis. Hanoi, May 1, 2024 Student Tran Thi Hong i KNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to express my deepest and sincerest gratitude to Assoc.

Pham Thi Hoang Anh for directly helping and guiding me wholeheartedly during the process of writing my thesis. In spite of her busy work, she still took time to support and taught me as well as was always patient and dedicated to giving me feedback and correcting every little mistake. Thanks to your care and assist, I was able to complete my thesis so quickly and I also learned a lot of knowledge as well as gained many valuable experiences. Secondly, I would also like to send my sincerest thanks to the Banking Academy, especially the Faculty of Foreign Language, for giving me many wonderful experiences during the past 4 years of study.

The teachers of the department and the school have always created the best conditions for me and all students to learn and develop knowledge and themselves. The teachers' guidance is a guideline to help me become more mature when stepping out into society. Thirdly, I also give my thanks to the management and staff of Sacombank - Ha Dong branch for helping me and giving me a wonderful internship environment at the branch. Finally, I would like to express my warmest gratitude my family and friends for their assist and encouragement during the process of studying, researching and completing the thesis.

Due to my limited practical experience and limited theoretical level, it is difficult for me to avoid flaws. I really look forward to receiving comments and help from teachers and everyone to make my thesis more complete. ii TABLE OF CONTENTS DECLARATION .ii TABLE OF CONTENTS. iii LIST OF ABBREVIATIONS.

vi LIST OF TABLES .vii LIST OF FIGURES. viii CHAPTER 1: INTRODUCTION. Background of the study. Rationale of the study.

Objectives of the study. Significance of the study. Scope and limitations of the study. Definition of terms.

3 CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK. Review of the related literature. Overview of commercial credit activities. Credit risk in lending activities of commercial bank.

Credit risk management. Experience on credit risk management and lessons for STB - HDB. Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB). Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).

Lessons for STB - HDB in credit risk management. 23 CHAPTER 3: RESEARCH METHODOLOGY. Locale of the study. Data gathering procedure.

Sources of Secondary Data. Validity and Reliability. Self-Reflection on Secondary Data Collection Analysis. 26 CHAPTER 4: FINDINGS AND DISCUSSION.

Overview of STB - HDB. The formation and development of STB - HDB. Organizational structure of STB - HDB. Business performance of the branch from 2021-2023.

Current status of credit risk management at STB – HDB. Mechanism of credit risk management. Legal basis for credit risk management. The process of credit risk management.

Current status of credit risk measurement of STB – HDB in 2021-2023. Evaluation of credit risk management at STB – HDB. Summary of findings. To the State Bank of Viet Nam.

To STB’s head office. To STB – HDB. 61 v LIST OF ABBREVIATIONS ACRONYMS WORD’MEANING STB Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Ha STB - HDB Dong Branch CIC Vietnam National Credit Information Center NPLs Non-performing loans VAMC Vietnam Asset Management Company LIBOR London InterBank Offered Rate MIBOR Mumbai Interbank Offered Rate SBA Sacombank Asset Management Company Limited SSC The State Securities Commission of Vietnam ILAAP Internal Liquidity Adequacy Assessment Process CM Credit Management IP International Payment TS Transaction Processing VND Viet Nam Dong vi LIST OF TABLES TABLES PAGE Table 2.1: Ranking models of Moody's and Standard & Poor.1: Business results of STB - HDB from 2021 to 2023 29 Table 4.2: Capital mobilization of STB - HDB from 2021 to 2023 31 Table 4.3: Credit activity of STB – HDB from 2021 to 2023 33 Table 4. Result of customer risk rating 38 Table 4.5: Collateral rating result 39 Table 4.6: Classification of debt group of STB – HDB from 2021 to 42 2023 Table 4.7: Credit risk coefficient of STB – HDB from 2021 to 2023 44 Table 4.8: Credit risk provisions of STB - HDB from 2021 to 2023 45 LIST OF FIGURES FIGURES PAGE Figure 2.1: Classification of credit risk based on its cause 9 Figure 2.2: Credit risk management process in commercial banks 14 Figure 3.2: Data gathering procedure 24 Figure 4.1: The structure of STB – HDB 28 Figure 4.2: Outstanding debt structure over time of STB - HDB from 34 2021 to 2023 Figure 4.3: Structure of debts by currency unit of STB – HDB from 35 2021 to 2023 Figure 4.4: Bad debt of STB - HDB from 2021 to 2023 43 Figure 4.5: Provision coverage ratio of STB - HDB from 2021 to 2023 46 vii ABSTRACT The title of the thesis: Credit risk management at Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Ha Dong branch Author: Tran Thi Hong Advisor: Assoc.

Pham Thi Hoang Anh Keywords: Credit risk management, solutions, STB – HDB Abstract: The better credit risk management is implemented, the higher the profit the bank will get. Therefore, improving credit risk management capacity is one of the urgent issues in the banking system today. To achieve the goal of becoming one of the best retail banks, STB has needed to improve risk management caused by credit activities. Therefore, the solutions that this thesis offers are intended to achieve the goals set out above.

First, analyzing the business situation and credit activities of STB - HDB in the period from 2021-2023. Second, through assessing the indicators of overdue debt, non-performing loans, credit risk coefficient, risk credit provision, provision coverage ratio, credit risk management at STB - HDB has achieved positive signs; however, there has still had a high increase in overdue debt and bad debt. Finally, practical solutions are proposed to improve risk management capacity of STB – HDB. viii CHAPTER 1: INTRODUCTION 1.

Background of the study Banking is one of the most important links that constitutes the smooth movement of the economy. Among the functions of banks, the role of financial intermediary is considered the most core of commercial banks. In the current context of deep economic integration, many individuals and businesses have an increased need for capital to serve their lives and production. Therefore, the role of commercial banks in providing credit is especially crucial.

Even while credit activities are a significant source of income for banks, there is always a high degree of risk involved. As a result, the bank must pay due attention to credit quality management, including safe and effective credit for loans and the bank's sustainable development. It is so obvious that the role of loan quality in the development of banks cannot be exaggerated. A commercial bank with a good system managing credit risk will be more competitive in the financial market and will be exposed to less risk while conducting banking operations.

Therefore, joint stock commercial banks stand to gain significantly from research into ways to enhance credit risk management in the context of global economic integration and the fourth industrial revolution. Managing the risk of the credit is not only an inevitable goal but also an essential requirement to ensure the sustainable bank’s development. In line with the transformation trend of the entire banking industry, STB has been making efforts to actively develop and gradually improve its business operations. In recent years, credit activities have grown very strongly at STB, but it would be inaccurate to only look at growth indicators and ignore weaknesses.

Increased credit can lead to some risks, typically one of which is the existence of bad debt and overdue debt. During the process of research, studying, experiencing, realizing the current situation of credit risk management and its influence on bank operations, combining theory and practical requirements, especially during the internship process at STB - HDB, with the help and encouragement of teachers in the department and colleagues in the bank, the author boldly choses the topic “Credit risk management at Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Ha Dong branch” to be a graduation 1 thesis. The graduation thesis analyzes the current status of credit risk management at this branch and from that provides some solutions and recommendations to manage and limit the risks at the minimum level. Rationale of the study After 31 years of establishment and development, STB has always maintained the spirit of pioneering, innovating in thinking, and perfecting in action, steadfastly overcoming challenges, forging a reputable brand and a model of success for a restructured bank.

STB was established with the aim of optimizing comprehensive, cutting-edge and versatile financial solutions for customers; maximizing value for partners, investors and shareholders. With the vision of becoming the leading modern and diverse retail bank in Vietnam, STB always strives tirelessly, focusing on strong development in both quality and scale, continuing to make more marks on its journey to affirm its position in the Vietnamese retail market in the banking sector affirm its position in the market Vietnam retail in the banking sector. In the context of the economy recovering after the wake of the Covid 19 pandemic, the credit race between banks is even more intense due to increased demand for credit capital. If banks do not do well in the process of providing credit and managing credit, they will face many disadvantages in competition.

Therefore, solutions to improve credit risk management capabilities at STB - HDB can help the branch ensure the stability of the financial system and improve competitiveness in the market. Objectives of the study a) General objective Based on the current situation of credit risk management at Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Ha Dong branch, the thesis gives solutions and recommendations to improve the credit risk management process to turn those risks into opportunities for the bank. b) Specific objectives To clarify of the topic, the following need to be classified: Firstly, analyze STB - HDB’s performance according to the following aspects: capital mobilized and lending activities. 2 Secondly, investigate and analyze the actual credit risk situation of STB - HDB based on supplied data and quantitative indicators of credit quality.

Thirdly, provide solutions to enhance credit risk management at STB - HDB. c) Research questions The thesis clarifies the research objective by answering the following questions in turn: Question 1: What are the criteria that clarify the current status of credit risk management at the branch and how are they implemented? Question 2: What are the solutions to enhance credit risk management capacity at the branch? 1. Significance of the study The theoretical concerns of bank credit risk and the ongoing situation of STB - HDB have been highlighted in the thesis, which has systematized and clarified.