Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phạm vi nghiên cứu

4. Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

5. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5.1. Một số khái niệm

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

6.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

6.1.1. Giới thiệu về tỉnh Hà Tĩnh

6.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Hợp tác xã - chi nhánh Hà Tĩnh

6.2. Phương pháp nghiên cứu

6.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

6.2.2. Phương pháp thu thập thông tin

6.2.3. Phương pháp phân tích thông tin

6.2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

7.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ - CHI NHÁNH HÀ TĨNH

7.1.1. Tổng quan hoạt động tín dụng của ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hà Tĩnh

7.1.2. Thực trạng quy trình nhận diện các rủi ro tín dụng

7.1.3. Đánh giá rủi ro của Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hà Tĩnh

7.1.4. Xử lý rủi ro của Ngân hàng Hợp tác xã – chi nhánh Hà Tĩnh

7.1.5. Kết quả Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Hợp tác xã – chi nhánh Hà Tĩnh trong thời gian qua

7.1.6. Đánh giá chung

7.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ- CHI NHÁNH HÀ TĨNH

7.2.1. Chính sách tín dụng

7.2.2. Yếu tố thuộc về ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hà Tĩnh

7.2.3. Khách hàng vay vốn tín dụng

7.2.4. Môi trường kinh tế xã hội

7.3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TĨNH

7.3.1. Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam- Chi nhánh Hà Tĩnh

8. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Tổng Quan Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng HTX

Hệ thống trung gian tài chính, đặc biệt là ngân hàng thương mại, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Chúng là cầu nối giữa các chủ thể kinh tế, tăng cường liên kết và thúc đẩy sự năng động của toàn bộ hệ thống. Ngân hàng thương mại trở thành định chế tài chính không thể thiếu, và hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank), tiền thân là Quỹ Tín dụng Trung ương, được thành lập từ năm 1995, hỗ trợ điều hòa vốn cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển nông nghiệp nông thôn. Trước đây, Ngân hàng Hợp tác xã cung cấp vốn cho các QTDND, nhưng hiện nay, nhu cầu của các QTDND đã tăng cao, đòi hỏi các sản phẩm dịch vụ hiện đại và hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và thanh khoản. Hiện nay, Ngân hàng có 32 chi nhánh và hơn 70 phòng giao dịch, hỗ trợ hơn 1.000 quỹ tín dụng nhân dân, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

1.1. Khái niệm và vai trò của Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Tín dụng xuất hiện khi xã hội có phân công lao động, sản xuất và trao đổi hàng hoá. Tín dụng ngân hàng góp phần điều tiết các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế không bị gián đoạn, sử dụng hợp lý hơn trong nền kinh tế. Lý luận và thực tiễn cho thấy, tín dụng là hoạt động chủ yếu tại ngân hàng thương mại (NHTM). Có nhiều khái niệm về tín dụng như: Tín dụng là quan hệ xã hội, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa chủ thể kinh tế này với chủ thể kinh tế khác trên nguyên tắc có hoàn trả. Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại qua các hình thái xã hội khác nhau. Hiểu một cách thông thường nhất, tín dụng là vay mượn. Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định. Tín dụng là một giao dịch về tài sản, (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay (Ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các...'

1.2. Đặc điểm hoạt động của Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op Bank) tiền thân là Quỹ Tín dụng Trung ương được thành lập từ năm 1995 với vai trò là đơn vị đầu mối hỗ trợ điều hòa vốn cho toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển mô hình tín dụng Hợp tác xã kiểu mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp nông thôn. Nếu như những năm trước đây, Ngân hàng Hợp tác xã là nguồn cung về vốn cho các QTDND (Quỹ tín dụng nhân dân) mở rộng quy mô hoạt động, thì đến nay, nhu cầu của các QTDND đã cao hơn với những kỳ vọng về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ hiện đại, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, thanh khoản đúng vai của một ngân hàng đầu mối hệ thống.

II. Thách Thức Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Hà Tĩnh Hiện Nay

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc dải đất miền Trung, có nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, bền vững đồng đều cả 3 lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Quy mô kinh tế được nâng lên đáng kể, từng bước đóng vai trò tích cực vào tăng trưởng chung cả nước. Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, dư nợ tín dụng tăng trưởng tích cực. Được sự chấp thuận chủ trương mở rộng mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, tạo điều kiện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chi nhánh Co.opBank chính thức ra đời tại Hà Tĩnh, có 32 quỹ tín dụng nhân dân, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân. Sự ra đời của Chi nhánh Ngân hàng HTX Việt Nam tại Hà Tĩnh hết sức cần thiết, tạo cho người dân và các doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn, cơ hội để tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhằm mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Mặt khác, Chi nhánh là một kênh điều hòa vốn, hỗ trợ cho các Quỹ tín dụng nhân dân về vốn, mô hình quản trị… Tuy nhiên năng lực quản trị, ứng dụng CNTT, quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng HTX Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định.

2.1. Thực trạng nợ xấu và nợ quá hạn tại Chi Nhánh Hà Tĩnh

Đến 31/12/2019, huy động vốn cuối kỳ đạt 2. năm 2019 nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh là 76 tỷ đồng, chiếm 3,3% trong tổng dư nợ, trong đó nợ xấu là 25 tỷ đồng, chiếm 1,09% tổng dư nợ. số tiền trích lập dự phòng rủi ro tương đối ổn định qua các năm chiếm tỷ lệ từ 1,31% đến 1,45%. Đến 31/12/2019 nợ quá hạn tại Chi nhánh đã được kiểm soát và chấp nhận được trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

2.2. Hạn chế trong quy trình thẩm định và phê duyệt tín dụng

Tuy nhiên năng lực quản trị, ứng dụng CNTT, quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng HTX Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng HTX Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh”.

III. Phương Pháp Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng Hiệu Quả Tại HTX

Luận văn đã đưa ra được các kết quả nghiên cứu chính như sau: Đã nêu lên thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm qua. Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hà Tĩnh có 32 quỹ tín dụng nhân dân (TDND) với tổng nguồn vốn 2.600 tỷ đồng và 2.300 tỷ đồng dư nợ năm 2019, trở thành mạng lưới tín dụng hiệu quả ở nông thôn. Huy động vốn có sự tăng trưởng đều qua các năm, đến 31/12/2019, huy động vốn cuối kỳ đạt 2.

3.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh bao gồm yếu tố chính sách tín dụng, phía ngân hàng Hợp tác xã, khách hàng vay vốn, môi trường kinh tế xã hội.

3.2. Sử dụng mô hình đánh giá rủi ro tín dụng phù hợp

Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đó là: (i) Nâng cao hiệu quả thực hiện, vận dụng quy trình cho vay; (ii) Hoàn thiện công tác chính sách khách hàng; (iii) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ xấu; (iv) Giải pháp tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ; (v) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

IV. Giải Pháp Tăng Cường Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại HTX

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hà Tĩnh và Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong thời gian tới. Quản lý rủi ro tín dụng chính là trung tâm của hoạt động quản lý điều hành của mỗi ngân hàng thương mại tới các đối tượng sử dụng bao gồm các tổ chức và cá nhân nhằm đạt hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng cao nhất.

4.1. Nâng cao năng lực cán bộ tín dụng và kiểm soát rủi ro

4.2. Hoàn thiện quy trình xử lý nợ xấu và thu hồi nợ

V. Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Năng lực quản trị, ứng dụng CNTT, quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng HTX Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng HTX Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh”.

Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Hợp Tác Xã Việt Nam – Chi Nhánh Hà Tĩnh