Khóa luận tốt nghiệp: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

• Tác giả: Nguyễn Huỳnh Kiều Giang
• Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Hải
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
• Đề tài: Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2022
• Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• TÓM TẮT
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Những đóng góp của khóa luận
• 1.7. Kết cấu của khóa luận
• 1.8. TÓM TẮT CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN
• 2.1. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại
• 2.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 2.3. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro
• 2.4. Căn cứ vào tính chất phát sinh rủi ro
• 2.5. Căn cứ vào thời điểm phát sinh rủi ro
• 2.6. Đo lường rủi ro tín dụng
• 2.7. Nợ quá hạn và Nợ xấu
• 2.8. Mô hình xếp hạng tín dụng CIC
• 2.9. Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng
• 2.9.1. Các nhân tố vĩ mô
• 2.9.2. Môi trường tự nhiên
• 2.9.3. Môi trường kinh tế
• 2.9.4. Môi trường pháp lý
• 2.9.5. Các nhân tố vi mô
• 2.9.5.1. Các nhân tố từ nội bộ ngân hàng
• 2.9.5.2. Các nhân tố từ khách hàng vay
• 2.10. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
• 2.10.1. Đối với nền kinh tế
• 2.10.2. Đối với ngân hàng
• 2.10.3. Đối với khách hàng
• 2.11. Một số nghiên cứu liên quan
• 2.11.1. Các nghiên cứu trong nước
• 2.11.2. Các nghiên cứu nước ngoài
• 2.12. Khe hở nghiên cứu
• 2.13. TÓM TẮT CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Mô hình nghiên cứu
• 3.2. Mô hình Binary Logistic
• 3.3. Mô tả và giải thích các biến trong mô hình
• 3.4. Giả thuyết nghiên cứu
• 3.5. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.6. Phương pháp nghiên cứu
• 3.7. Phương pháp chọn mẫu
• 3.8. Mô tả mẫu nghiên cứu
• 3.9. Cơ cấu mẫu theo khả năng tài chính của khách hàng đi vay
• 3.10. Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm của khách hàng đi vay
• 3.11. Cơ cấu mẫu theo tỉ lệ vốn vay/giá trị tài sản đảm bảo
• 3.12. Cơ cấu mẫu theo lịch sử vay vốn của khách hàng
• 3.13. Cơ cấu mẫu theo tình hình sử dụng vốn vay
• 3.14. Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm của cán bộ tín dụng
• 3.15. Cơ cấu mẫu theo số lần kiểm tra, giám sát khoản vay
• 3.16. Phân tích tương quan
• 3.17. Phân tích hồi quy
• 3.18. Quy trình nghiên cứu
• 3.19. TÓM TẮT CHƯƠNG 3
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
• 4.1. Kết quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
• 4.2. Khái quát chung về Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín
• 4.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank từ 2019 đến 2021
• 4.4. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
• 4.5. Kết quả nghiên cứu
• 4.6. Kết quả thống kê mô tả
• 4.7. Kết quả phân tích tương quan Pearson
• 4.8. Kết quả hồi quy Binary Logistic
• 4.9. Kiểm định tính phù hợp của mô hình
• 4.10. Kiểm định tính chính xác của mô hình
• 4.11. Kiểm định ý nghĩa thống kê của biến độc lập lên biến phụ thuộc
• 4.12. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.13. TÓM TẮT CHƯƠNG 4
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
• 5.1. Hàm ý chính sách
• 5.1.1. Đối với Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo
• 5.1.2. Đối với Khả năng tài chính của khách hàng vay
• 5.1.3. Đối với Kinh nghiệm của khách hàng vay
• 5.1.4. Đối với Kinh nghiệm của cán bộ cho vay
• 5.1.5. Đối với Sử dụng vốn vay
• 5.2. Hạn chế của nghiên cứu và định hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.3. TÓM TẮT CHƯƠNG 5
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP DỮ LIỆU
• PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ
• PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN
• PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY

I. Tổng quan về rủi ro tín dụng cá nhân

Rủi ro tín dụng cá nhân là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà các ngân hàng thương mại phải đối mặt. Tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, rủi ro này có thể gây ra những tổn thất lớn về tài chính, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của ngân hàng. Theo nghiên cứu, rủi ro tín dụng cá nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố như khả năng tài chính của khách hàng, kinh nghiệm trong việc vay vốn và quản lý khoản vay. "Rủi ro tín dụng không chỉ gây ra tổn thất về mặt tài chính mà còn có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng nếu không được kiểm soát kịp thời". Việc phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân sẽ giúp ngân hàng có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bao gồm: (1) Kinh nghiệm khách hàng trong việc vay vốn; (2) Khả năng tài chính của khách hàng; (3) Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo; (4) Lịch sử vay vốn; (5) Sử dụng vốn vay; và (6) Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. Các yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của khách hàng mà còn tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng. "Khách hàng có kinh nghiệm vay vốn tốt thường có khả năng thanh toán cao hơn và ít gặp rủi ro hơn".

II. Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cho thấy rằng việc kiểm soát rủi ro tín dụng là rất cần thiết để bảo vệ lợi ích của ngân hàng. Nghiên cứu cho thấy rằng năm yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm: Kinh nghiệm khách hàng, Khả năng tài chính, Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo, Sử dụng vốn vay và Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. "Việc áp dụng các mô hình phân tích rủi ro tín dụng sẽ giúp ngân hàng nhận diện và đánh giá đúng mức độ rủi ro từ các khách hàng". Điều này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay.

2.1. Kết quả nghiên cứu về rủi ro tín dụng

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng mô hình hồi quy Binary Logistic đã giúp xác định được các yếu tố chính ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân. Cụ thể, Kinh nghiệm khách hàng và Khả năng tài chính được xác định là hai yếu tố quan trọng nhất. "Các yếu tố này không chỉ có mối liên hệ trực tiếp đến khả năng trả nợ mà còn phản ánh sự ổn định tài chính của khách hàng". Do đó, ngân hàng cần chú trọng đến việc đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố này trước khi quyết định cho vay.

III. Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng

Để hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cần thực hiện một số giải pháp như: (1) Tăng cường quy trình thẩm định khách hàng; (2) Đào tạo cán bộ tín dụng về kỹ năng phân tích rủi ro; (3) Cải thiện hệ thống thông tin tín dụng để theo dõi lịch sử vay vốn của khách hàng. "Việc cải thiện quy trình thẩm định sẽ giúp ngân hàng nhận diện được các khách hàng có nguy cơ cao, từ đó có biện pháp phòng ngừa kịp thời". Các giải pháp này không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay.

3.1. Cải thiện quy trình thẩm định khách hàng

Cải thiện quy trình thẩm định khách hàng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần thiết lập các tiêu chí rõ ràng và cụ thể để đánh giá khả năng tài chính của khách hàng. "Việc áp dụng các tiêu chí này sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tài chính của khách hàng, từ đó đưa ra quyết định cho vay chính xác hơn". Đồng thời, ngân hàng cũng cần tăng cường sử dụng các công nghệ mới trong việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng.