MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và được xem như hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong hoạt động của các ngân hàng, tiền vốn và thông tin là hai yếu tố cơ bản giúp các ngân hàng tồn tại, phát triển và dành chiến thắng trong cạnh tranh. Việc nắm giữ các thông tin của khách hàng là chìa khoá bảo đảm cho hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (TTTDQGVN) gọi tắt là CIC là tổ chức có thể giúp cho hoạt động của các ngân hàng hiệu quả thông qua việc cung cấp những thông tin cần thiết, có giá trị về khách hàng. Qua đó, các ngân hàng có thể đánh giá tốt hơn rủi ro tín dụng, giảm chi phí và thời gian xét duyệt cho vay của tổ chức mình. Với vai trò là đơn vị công duy nhất tại Việt Nam thực hiện hoạt động cung cấp thông tin tín dụng cho các ngân hàng, CIC đã thu thập và xử lý thông tin để phục vụ hoạt động thông tin tín dụng một cách có hiệu quả nhằm góp phần tăng trưởng tín dụng theo hướng an toàn - hiệu quả - bền vững, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. Trong những năm vừa qua, hoạt động thông tin tín dụng của CIC được đánh giá tích cực với những đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại các tổ chức tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.
Đặc biệt, hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng của CIC đã có những hỗ trợ không nhỏ cho việc đánh giá các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, xét về quy mô và tiêu chuẩn của quốc tế thì hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng của CIC vẫn còn hạn chế do nhiều chỉ tiêu đánh giá còn thiếu và chung chung dẫn tới nhiều khách hàng chưa được đánh giá chuẩn xác. Một trong những nguyên nhân đó là việc thu thập thông tin khách hàng của CIC hiện nay đang tập trung chủ yếu vào nguồn dữ liệu từ các tổ chức tín dụng và dựa vào thông tin tín dụng để đánh giá khách hàng trong khi một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam chưa có thông tin tín dụng. Để hoạt động xếp hạng và chấm điểm tín dụng của CIC trở nên chất lượng hơn, việc có thêm những thông tin khách hàng từ các nguồn dữ liệu khác trở Luan van 2 thành một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay.
Trước thực tế này, luận văn lựa chọn "Sử dụng dữ liệu thay th trong hoạt động chấm đ ểm, x p hạng tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việ Nam” là đề tài nghiên cứu. Vì việc sử dụng dữ liệu thay thế trong xếp hạng và chấm điểm tín dụng tại Việt Nam là đề tài còn mới mẻ nên nghiên cứu của luận văn mang tính khai phá. Luận văn sẽ có ý nghĩa về lý luận đối với việc sử dụng và phát triển dữ liệu thay thế trong chấm điểm xếp hạng tín dụng nói chung và có ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam- CIC. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ 20- là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới.
Trong khi đó, dữ liệu thay thế là khái niệm mới được đề cập trong một vài năm gần đây. Liên quan tới hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng và dữ liệu thay thế, có thể kể đến một số các công trình nghiên cứu của nước ngoài như sau: Uỷ ban Basel về Giám sát ngân hàng (2000), Những nguyên tắc về quản trị rủi ro tín dụng, Basel. Hướng dẫn này có đề cập tới quy trình quản lý, đo lường và giám sát tín dụng thông qua việc xếp loại tín dụng Micheal K.Ong (2002), Credit ratings: Methodologies, Rationale and Default risk, RiskBook, London. Cuốn sách nghiên cứu về xếp loại tín dụng trong đó có đưa ra phương pháp, các chỉ tiêu và đánh giá khả năng rủi ro tín dụng.
New pathway to Financial Inclusion: Alternative data, Credit Building, and Responsible Lending in the Wake of the Great Recession. Các tác giả đã nghiên cứu về sự thay đổi trong điểm số tín dụng của khách hàng khi sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt đông chấm điểm, xếp hạng tín dụng. (2014), Enabling financial inclusion through “alternative data”. Exclusie insights from MasterCard Advisors.
Tác giả đã nghiên cứu về các Luan van 3 vấn đề liên quan tới dữ liệu thay thế trong đó đề cập tới sự cần thiết của việc sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng Carroll, P. Alternative data and unbanked. Các tác giả đã làm rõ về dữ liệu thay thế và những lợi ích của dữ liệu thay thế trong hoạt động của ngân hàng. Mike Hurley & Julius Adebayo (2017), “Credit scoring in the era of big data”, 18 Yale Journal of Law and Technology, Issue 1, Article 5.
Bài viết đề cập tới hoạt động chấm điểm tín dụng trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn Ngân hàng thế giới (2018), Hướng dẫn: sử dụng dữ liệu thay thế để tăng cường báo cáo tín dụng nhằm cho phép tiếp cận các dịch vụ tài chính số của các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong nền kinh tế phi chính thức. Nghiên cứu này đưa ra những khuyến nghị, chính sách thực tế về cách các quốc gia có thể áp dụng và tận dụng dữ liệu thay thế cho báo cáo tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng Johnson K. (2019), “Examining the use of alternative data in underwriting and credit scoring to expand access to credit”. Nghiên cứu về việc sử dụng dữ liệu thay thế trong việc bảo đảm và chấm điểm tín dụng để mở rộng việc tiếp cận tín dụng Tại Việt Nam, hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng đã được nghiên cứu ở nhiều khía cạnh và đơn vị khác nhau, cụ thể như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện “Giải pháp hoàn thiện một bước việc phân tích, xếp loại doanh nghiệp đối với hoạt động thông tin tín dụng”, Nguyễn Hữu Đương (2002).
Tác giả đã thực hiện nghiên cứu về phương pháp đánh giá, xếp loại tín dụng doanh nghiệp qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn tại trung tâm TTTD. “Nghiên cứu về xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, Nguyễn Thanh Thủy (2012), đưa ra cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của các tổ chức xếp hạng tín dụng doanh nghiệp trong nước và trên thế giới. Trên cơ sở này, tác giả nêu lên thực Luan van 4 trạng về phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại CIC, những tồn tại, hạn chế và những giải pháp để nâng cao chất lượng các bản xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của CIC. “Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum”, Nguyễn Hoàng Anh (2012), hệ thống các vấn đề mang tính lý luận về xếp hạng tín dụng nội bộ, thực trạng hoạt động xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
Đồng thời tác giả cũng đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác xếp hạng nội bộ tại chi nhanh Ngân hàng Nông nghiệp và nông thôn tỉnh Kon Tum “Hoàn thiện xếp hạng tín dụng nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay”, Nguyễn Thị Tú Quyên (2015), hệ thống, phân tích tổng hợp các vấn đề liên quan đến công tác xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng thương mại, đồng thời đánh giá thực trạng công tác xếp hạng nội bộ của một số Ngân hàng lớn. “Hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam”, Lê Thị Thanh Tân (2017), hệ thống các vấn đề mang tính lý luận về chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân và nêu thực trạng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm. Bên cạnh những đề tài nghiên cứu khoa học, còn có một số bài báo khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: 1.
Nguyễn Hữu Đương (2004), “Lịch sử hoạt động thông tin tín dụng và xếp loại tín dụng trên thế giới”, Tạp chí Ngân hàng, số 4, trang 64-67. Bài viết đã liệt kê, tóm tắt các mô hình hoạt động thông tin tín dụng trên thế giới làm cơ sở cho hoạt động thông tin tín dụng và xếp hạng tín dụng tại Việt Nam 2. Lê Thị Thanh Tân, Đặng Thị Việt Đức (2016), “Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, Kỳ I, tháng 12- 2016. Ở bài viết này, các tác giả đã đưa ra phương pháp, chỉ Luan van 5 tiêu và đánh giá hoạt động xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Nhìn chung, hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến nay.
Các nguyên tắc, phương pháp, quy trình, mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng đã được nghiên cứu và đưa ra đều dựa trên dữ liệu truyền thống thu thập từ các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, dữ liệu thay thế là một khái niệm mới và chưa có định nghĩa thống nhất nhưng cũng đã thu hút được nhiều sự nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học thế giới và đã có nhiều nước phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp áp dụng mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng có sử dụng dữ liệu thay thế. Tại Việt Nam, đề tài dữ liệu thay thế chưa được quan tâm sâu rộng và hiện tại có nghiên cứu “Sử dụng dữ liệu thay thế (alternative data) trong việc chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng” (2019) do TS. Nguyễn Thị Hiền chủ nhiệm là liên quan đến vấn đề này.