Luận văn thạc sĩ hay nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh bình phƣớc

Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích hay cải thiện kết quả quản trị rủi ro đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và, đánh giá thực trạng, chỉ ra hạn chế, đề xuất

• Tác giả: Trần Văn Khoa
• Người hướng dẫn: TS. Lê Tấn Phước
• Trường học: Trường Đại Học Công Nghệ TP. HCM
• Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
• Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Phước
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

I. Tổng quan về quản trị rủi ro tại Agribank Bình Phước

Quản trị rủi ro là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là tại Agribank Bình Phước. Ngân hàng này đã có những bước tiến đáng kể trong việc quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro không chỉ giúp bảo vệ vốn mà còn gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.

1.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động cho vay. Điều này bao gồm việc phân tích khả năng trả nợ của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng này.

1.2. Vai trò của Agribank trong quản trị rủi ro

Agribank đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả nhằm bảo vệ lợi ích của cả ngân hàng và khách hàng.

II. Thách thức trong quản trị rủi ro tại Agribank Bình Phước

Mặc dù Agribank Bình Phước đã có nhiều nỗ lực trong quản trị rủi ro, nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức. Các yếu tố như sự biến động của thị trường, tình hình kinh tế và sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác đã tạo ra áp lực lớn lên hoạt động quản lý rủi ro.

2.1. Tình hình kinh tế và tác động đến rủi ro tín dụng

Tình hình kinh tế hiện tại có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp. Sự suy giảm kinh tế có thể dẫn đến gia tăng tỷ lệ nợ xấu, ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro.

2.2. Cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngày càng gia tăng, đòi hỏi Agribank phải cải thiện quy trình quản trị rủi ro để thu hút và giữ chân khách hàng doanh nghiệp.

III. Phương pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tại Agribank

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, Agribank Bình Phước cần áp dụng các phương pháp hiện đại và linh hoạt. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng cải thiện quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro.

3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro

Việc áp dụng công nghệ thông tin giúp Agribank tự động hóa quy trình đánh giá rủi ro, từ đó nâng cao độ chính xác và giảm thiểu thời gian xử lý.

3.2. Đào tạo nhân viên về quản trị rủi ro

Đào tạo nhân viên về các phương pháp quản trị rủi ro hiện đại sẽ giúp nâng cao nhận thức và kỹ năng của họ trong việc phát hiện và xử lý rủi ro.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại Agribank

Nghiên cứu thực tiễn tại Agribank Bình Phước cho thấy rằng việc áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm và sự hài lòng của khách hàng cũng được cải thiện.

4.1. Kết quả đạt được từ quản trị rủi ro

Việc quản lý rủi ro hiệu quả đã giúp Agribank giảm thiểu tổn thất và tăng cường sự ổn định tài chính, từ đó nâng cao uy tín trên thị trường.

4.2. Phản hồi từ khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp đã có những phản hồi tích cực về dịch vụ của Agribank, cho thấy sự cải thiện trong quy trình cấp tín dụng và quản lý rủi ro.

V. Kết luận và hướng phát triển tương lai

Quản trị rủi ro là một yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của Agribank Bình Phước. Ngân hàng cần tiếp tục cải thiện các phương pháp quản lý rủi ro để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp trong tương lai.

5.1. Định hướng phát triển trong quản trị rủi ro

Agribank cần xác định rõ các mục tiêu trong quản trị rủi ro, từ đó xây dựng các chiến lược phù hợp để đạt được những mục tiêu này.

5.2. Tương lai của quản trị rủi ro tại Agribank

Với sự phát triển của công nghệ và thị trường, Agribank cần linh hoạt trong việc điều chỉnh các phương pháp quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Bình Phước đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, một vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cơ cấu kinh tế đa dạng gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tính đến năm 2016, dư nợ cho vay tại chi nhánh đạt khoảng 2.250 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15% so với năm trước, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm khoảng 4,05%. Hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp chiếm trên 80% tổng dư nợ, đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng vẫn là thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và an toàn vốn của ngân hàng.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Bình Phước trong giai đoạn 2014-2016. Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, đánh giá các nguyên nhân phát sinh rủi ro, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Phạm vi nghiên cứu bao gồm các doanh nghiệp vay vốn tại chi nhánh trong khoảng thời gian ba năm, với dữ liệu thu thập từ hồ sơ tín dụng, báo cáo kinh doanh và quan sát thực tế.

Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Bình Phước, đồng thời góp phần ổn định hệ thống ngân hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua việc quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, bao gồm:

• Khái niệm rủi ro tín dụng: Theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN, rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.
• Mô hình quản trị rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel: Bao gồm 17 nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng, tập trung vào xây dựng môi trường tín dụng thích hợp, thực hiện cấp tín dụng lành mạnh, duy trì quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp.
• Các khái niệm chính: Phân loại rủi ro tín dụng (rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục), nguyên nhân rủi ro (khách quan, người đi vay, ngân hàng), các chỉ số đánh giá rủi ro như tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng.
• Mô hình định lượng rủi ro tín dụng: Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody’s và Standard & Poor’s, mô hình điểm tín dụng Z của E.I Altman để đánh giá khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp giữa thu thập dữ liệu sơ cấp và thứ cấp:

• Nguồn dữ liệu sơ cấp: Hồ sơ tín dụng lưu trữ tại Agribank chi nhánh Bình Phước, quy trình và chính sách cấp tín dụng, quan sát thực tế hoạt động cấp tín dụng và quản lý khách hàng doanh nghiệp.
• Nguồn dữ liệu thứ cấp: Báo cáo thường niên, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn 2014-2016, các văn bản pháp luật liên quan như Luật các tổ chức tín dụng 2010, Thông tư 02/2013/TT-NHNN.
• Phương pháp phân tích: Thống kê mô tả, so sánh tỷ lệ tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, phân tích các chỉ số rủi ro tín dụng, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng dựa trên các tiêu chuẩn của Basel và thực tiễn tại chi nhánh.
• Cỡ mẫu và chọn mẫu: Tập trung vào toàn bộ khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank chi nhánh Bình Phước trong giai đoạn 2014-2016, đảm bảo tính đại diện và đầy đủ thông tin để phân tích.
• Timeline nghiên cứu: Thu thập và phân tích dữ liệu trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, hoàn thành đề xuất giải pháp trong năm 2017.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp ổn định: Dư nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank Bình Phước tăng từ 1.059 tỷ đồng năm 2012 lên khoảng 2.250 tỷ đồng năm 2016, tốc độ tăng trưởng trung bình trên 20% trong các năm trước đó và gần 15% năm 2016. Điều này cho thấy sự mở rộng tín dụng tích cực, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp địa phương.

2. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu ở mức kiểm soát được: Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm khoảng 4,05% tổng dư nợ, thấp hơn mức cảnh báo 5% theo tiêu chuẩn ngành. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì dưới 3%, thể hiện hiệu quả trong công tác quản lý và thu hồi nợ.

3. Chính sách cấp tín dụng và quy trình phê duyệt còn tồn tại hạn chế: Mặc dù có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và quy trình phê duyệt rõ ràng, nhưng vẫn còn những kẽ hở trong đánh giá rủi ro, đặc biệt trong việc phân loại nợ và giám sát sau cấp tín dụng. Việc phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng chưa thực sự linh hoạt, ảnh hưởng đến tốc độ xử lý hồ sơ.

4. Nguồn nhân lực và năng lực quản lý rủi ro cần được nâng cao: Cán bộ tín dụng tại chi nhánh còn hạn chế về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng, dẫn đến việc đánh giá và kiểm soát rủi ro chưa hiệu quả tối ưu.

Thảo luận kết quả

Các kết quả trên phản ánh thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Bình Phước tương đối ổn định nhưng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp cao cho thấy chi nhánh đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn của khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn gần mức cảnh báo cho thấy rủi ro tín dụng vẫn tiềm ẩn, cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

So sánh với các nghiên cứu trong ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, việc áp dụng mô hình quản trị rủi ro theo Basel và các biện pháp trích lập dự phòng rủi ro tín dụng là cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý. Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và quy trình phê duyệt tín dụng rõ ràng là điểm mạnh, nhưng cần tăng cường đào tạo nhân sự và cải tiến quy trình để giảm thiểu rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng dư nợ cho vay, bảng phân loại nợ theo nhóm và tỷ lệ nợ quá hạn qua các năm, giúp minh họa rõ ràng xu hướng và mức độ rủi ro tín dụng tại chi nhánh.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Tăng cường tuân thủ nguyên tắc và quy trình cấp tín dụng: Đề nghị chi nhánh nâng cao ý thức tuân thủ các chính sách, quy trình cấp tín dụng, đặc biệt là trong khâu thẩm định và phê duyệt hồ sơ. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 3% trong vòng 2 năm tới. Chủ thể thực hiện là Ban Quản lý rủi ro tín dụng và các phòng ban liên quan.

2. Áp dụng nguyên tắc chia sẻ rủi ro trong cấp tín dụng: Khuyến khích áp dụng các công cụ bảo hiểm tín dụng, hợp tác với các tổ chức tài chính khác để phân tán rủi ro, giảm thiểu tổn thất khi xảy ra nợ xấu. Thời gian triển khai trong 1 năm, do Ban Điều hành chi nhánh chủ trì.

3. Rà soát và đánh giá định kỳ kết quả kinh doanh và rủi ro tín dụng: Thiết lập hệ thống đánh giá định kỳ hàng quý để theo dõi hiệu quả quản trị rủi ro, phát hiện sớm các khoản vay có dấu hiệu rủi ro. Chủ thể thực hiện là Ban Quản lý rủi ro tín dụng, phối hợp với phòng Kiểm tra nội bộ.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo và luân chuyển cán bộ tín dụng: Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng định kỳ, kết hợp với luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Mục tiêu hoàn thành kế hoạch đào tạo trong vòng 2 năm, do Ban Nhân sự và Ban Quản lý rủi ro phối hợp thực hiện.

5. Phát triển hệ thống thu thập và cập nhật thông tin khách hàng: Xây dựng cơ chế thu thập thông tin tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp để phục vụ đánh giá rủi ro chính xác hơn. Thời gian thực hiện trong 1 năm, do phòng Phân tích tín dụng và Ban Quản lý rủi ro chủ trì.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Cán bộ quản lý ngân hàng thương mại: Giúp nâng cao hiểu biết về quản trị rủi ro tín dụng, áp dụng các mô hình và nguyên tắc quản lý rủi ro hiệu quả trong hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp.

2. Nhân viên tín dụng và phân tích tín dụng: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về phân loại rủi ro, đánh giá tín dụng, quy trình phê duyệt và giám sát tín dụng, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực tiễn.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về lý thuyết và thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế địa phương.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức giám sát ngân hàng: Hỗ trợ trong việc xây dựng chính sách, quy định và giám sát hoạt động tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Câu hỏi thường gặp

1. Quản trị rủi ro tín dụng là gì và tại sao nó quan trọng?
   Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong hoạt động cấp tín dụng. Nó quan trọng vì giúp bảo vệ vốn ngân hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

2. Các nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng là gì?
   Rủi ro tín dụng phát sinh do nguyên nhân khách quan như biến động kinh tế, nguyên nhân từ phía người vay như tình hình tài chính yếu kém, và nguyên nhân từ phía ngân hàng như chính sách tín dụng chưa hợp lý hoặc quy trình thẩm định lỏng lẻo.

3. Làm thế nào để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng doanh nghiệp?
   Có thể sử dụng các chỉ số như tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng, cùng với mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ hoặc mô hình điểm tín dụng Z để đánh giá khả năng trả nợ và mức độ rủi ro.

4. Agribank chi nhánh Bình Phước đã áp dụng những biện pháp nào để quản trị rủi ro tín dụng?
   Chi nhánh đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy trình phê duyệt tín dụng rõ ràng, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, và thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.

5. Giải pháp nào được đề xuất để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Bình Phước?
   Các giải pháp bao gồm tăng cường tuân thủ quy trình cấp tín dụng, áp dụng nguyên tắc chia sẻ rủi ro, rà soát đánh giá định kỳ, đào tạo cán bộ tín dụng, và phát triển hệ thống thu thập thông tin khách hàng nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro.

Kết luận

• Quản trị rủi ro tín dụng là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả kinh doanh tại Agribank chi nhánh Bình Phước.
• Dư nợ cho vay doanh nghiệp tăng trưởng ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu được kiểm soát ở mức chấp nhận được.
• Còn tồn tại hạn chế trong quy trình phê duyệt và năng lực quản lý rủi ro của cán bộ tín dụng.
• Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong giai đoạn 2017-2020.
• Khuyến khích các bên liên quan áp dụng nghiên cứu để cải thiện hoạt động tín dụng, góp phần phát triển kinh tế địa phương và hệ thống ngân hàng bền vững.

Hãy bắt đầu áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả để bảo vệ nguồn vốn và phát triển bền vững hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Bình Phước!

Trích đoạn nội dung tài liệu

phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn đƣợc xây dựng gồm 03 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thƣơng mại. Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Phƣớc. Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Phƣớc. LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.

Khái niệm ngân hàng thƣơng mại. Ngân hàng thƣơng mại là loại hình ngân hàng giao dịch trực tiếp với các loại hình doanh nghiệp , tổ chức đoàn thể xã hội và cá nhân. Ngân hàng thƣơng mại huy động vốn dƣới nhiều hình thức khác nhau nhƣ tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền phát hành kỳ phiếu, trái phiếu ., đồng thời sử dụng nguồn vốn huy động đƣợc để cho vay, chiết khấu, cung cấp các phƣơng tiện thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho các đối tƣợng là khách hàng trong nền kinh tế. Theo Luật các tổ chức tín dụng 2010: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể đƣợc thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này.

Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã”. Và “Ngân hàng thƣơng mại là loại hình ngân hàng đƣợc thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”.( nguồn Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010) Ngân hàng thƣơng mại đƣợc cho là loại định chế tài chính trung gian quan trọng nhất trong nền kinh tế thị trƣờng với nhiệm vụ nhận tiền gửi của công chúng dƣới hình thức ký thác và sử dụng nguồn lực đó cho các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng, tài chính và các hoạt động dịch vụ khác với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Nhờ hệ thống định chế tài chính này mà nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội đƣợc huy động , tập trung lại đồng thời sử dụng số vốn đó để cấp tín dụng của các đối tƣợng có nhu cầu sử dụng và các mục đích khác nhau để tiêu dùng và sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Ngân hàng thƣơng mại là loại ngân hàng có số lƣợng lớn và rất phổ biến trong nền kinh tế.

LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Các hoạt động của ngân hàng thƣơng mại 1. Huy động vốn Là hoạt động cơ bản của ngân hàng thƣơng mại. Các ngân hàng thƣơng mại đƣợc phép sử dụng nhiều các công cụ và phƣơng pháp khác nhau để huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để tạo lập nguồn vốn , sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế.

Các hình thức huy động vốn có thể sử dụng là: - Nhận tiền gửi bằng VND và ngoại tệ từ các tổ chức kinh tế , các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức tín dụng , các cá nhân. - Phát hành chứng từ có giá để huy động vốn: chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu. - Vay các tổ chức tín dụng khác. - Vay Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 1.

Hoạt động tín dụng: Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi (nguồn quy chế cho vay 1627/2001/QĐ-NHNN), có các loại hình cho vay sau: a. Cho vay trực tiếp: - Cho vay sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá thể kinh doanh. - Cho vay tiêu dùng : đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đoàn thể xã hội b. Cho vay gián tiếp: - Chiết khấu chứng từ có giá ; - Bao thanh toán; c.

Các hình thức cho vay khác - Thấu chi; - Phát hành thẻ tín dụng. Bảo lãnh ngân hàng 1. Hoạt động dịch vụ thanh toán ngân quỹ. - Thu, phát tiền mặt, vận chuyển, bảo quản tiền mặt.

- Cung ứng các phƣơng tiện thanh toán: séc, LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] 6 - Thực hiện dịch vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế. - Bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá. - Nghiệp vụ ủy thác và đại lý. - Tƣ vấn tài chính, tiền tệ.

Các hoạt động khác - Đầu tƣ trực tiếp: góp vốn mua cổ phần của các tổ chức kinh tế, góp vốn mua cổ phần của các tổ chức tín dụng, góp vốn mua cổ phần, liên doanh với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thành lập công ty trực thuộc. - Đầu tƣ gián tiếp : mua trái phiếu chính phủ , tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nƣớc, trái phiếu của công ty. Khái niệm về doanh nghiệp - Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, đƣợc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. - Doanh nghiệp nhà nƣớc là doanh nghiệp do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp đƣợc thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. (nguồn Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) - Xét về tiêu chí quy mô nguồn vốn, lao động doanh nghiệp tại Việt Nam đƣợc phân thành Doanh nghiệp lớn , Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ : Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, đƣợc chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tƣơng đƣơng tổng tài sản đƣợc xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ƣu tiên), cụ thể nhƣ sau: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ Doanh Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Quy mô nghiệp siêu nhỏ Số lao Tổng Số lao Tổng nguồn Số lao Khu vực động nguồn vốn động vốn động I. Nông, lâm 10 ngƣời 20 tỷ đồng từ trên 10 từ trên 20 tỷ từ trên nghiệp và thủy trở xuống trở xuống ngƣời đến đồng đến 200 sản 200 ngƣời 100 tỷ đồng ngƣời đến 300 ngƣời II.

Công nghiệp 10 ngƣời 20 tỷ đồng từ trên 10 từ trên 20 tỷ từ trên và xây dựng trở xuống trở xuống ngƣời đến đồng đến 200 200 ngƣời 100 tỷ đồng ngƣời đến 300 ngƣời III. Thƣơng mại 10 ngƣời 10 tỷ đồng từ trên 10 từ trên 10 tỷ từ trên và dịch vụ trở xuống trở xuống ngƣời đến đồng đến 50 50 ngƣời 50 ngƣời tỷ đồng đến 100 ngƣời Nguồn: Trích khoản 1 điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 Doanh nghiệp lớn : là doanh nghiệp ngoài nhóm trên. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail. Khái niệm về rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng vay không trả đƣợc nợ hoặc không trả đúng hạn cho ngân hàng.

Theo Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN : “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là rủi ro) là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết”. (nguồn Điều 3 Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ) Rủi ro tín dụng phát sinh trong suốt quá trình cấp tín đụng của ngân hàng đối với khách hàng. Rủi ro tín dụng là rủi ro lớn nhất, quan trọng nhất trong hoạt động ngân hàng, là loại rủi ro chủ yếu của rủi ro ngân hàng. Nó tồn tại khách quan gắn liển với hoạt động của ngân hàng.

Do đó, cần chủ động nhận diện, lƣợng hóa, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý. Phân loại rủi ro tín dụng Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh, có thể chia làm 02 loại rủi ro tín dụng: a. Rủi ro giao dịch: Là hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch, đánh giá khách hàng và xét duyệt cấp tín dụng. Rủi ro giao dịch có ba bộ phận: - Rủi ro lựa chọn: do quá trình đánh giá, phân tích, lựa chọn khi tác nghiệp chƣa tốt.

Việc phân tích đánh giá thiếu bao quát; phân tích, lựa chọn phƣơng án cấp tín dụng còn lỏng lẻo, phƣơng án thu nợ thiếu cân nhắc. - Rủi ro đảm bảo: là vấn đề rủi ro liên quan đến tài sản đảm bảo, bao gồm: hợp đồng đảm bảo thiếu chặt chẽ, không cụ thể, hình thức đảm bảo và phƣơng pháp xử lý còn bất cập, tỉ lệ tải sản đảm bảo chƣa phù hợp. - Rủi ro nghiệp vụ: liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỷ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề. LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.

Rủi ro danh mục tín dụng Là loại hình rủi ro tín dụng phát sinh trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng. Rủi ro danh mục là rủi ro vừa mang tính chủ quan, lại vừa chịu tác động của các nhân tố khách quan. Rủi ro danh mục gồm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung: - Rủi ro nội tại: xuất phát từ các yếu tố , đặc điểm riêng có , mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành , lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn.

- Rủi ro tập trung: phát sinh trong trƣờng hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay đối với một khách hàng, một nhóm khách hàng liên quan, một lĩnh vực kinh tế, ngành nghề, một khu vực địa lý, hoặc một loại hình có rủi ro cao. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 1. Nhóm nguyên nhân khách quan : Nhóm nguyên nhân này gây tác động và ảnh hƣởng trên diện rộng , gồm: - Do sự biến động của môi trƣơng kinh tế .