Tổng quan nghiên cứu

Trong giai đoạn 2021-2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô cho vay trung và dài hạn, với dư nợ tăng từ 315 tỷ đồng năm 2021 lên 458 tỷ đồng năm 2023. Tuy nhiên, chất lượng các khoản vay này lại có dấu hiệu suy giảm, thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn tăng từ 2,87% lên 3,16% và tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,39% lên 1,51%. Đặc biệt, dư nợ xấu tập trung chủ yếu vào nhóm nợ có khả năng mất vốn, chiếm trên 60% tổng dư nợ xấu. Vấn đề này đặt ra thách thức lớn đối với hoạt động tín dụng của chi nhánh, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và sự phát triển bền vững của ngân hàng.

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2021-2023, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đến năm 2030. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh, bao gồm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với dữ liệu thu thập từ báo cáo nội bộ và khảo sát trực tiếp khách hàng. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động và góp phần phát triển kinh tế nông thôn địa phương.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu dựa trên hai lý thuyết chính: lý thuyết quản lý rủi ro tín dụng và mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVPERF. Lý thuyết quản lý rủi ro tín dụng tập trung vào việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro trong hoạt động cho vay trung và dài hạn, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất và rủi ro quản lý. Mô hình SERVPERF được sử dụng để đánh giá sự hài lòng của khách hàng dựa trên năm yếu tố: sự tin cậy, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình.

Các khái niệm chính trong nghiên cứu gồm:

  • Cho vay trung và dài hạn: khoản vay có kỳ hạn trên 12 tháng, phục vụ mục đích đầu tư hoặc tiêu dùng lớn.
  • Chất lượng cho vay: sự kết hợp giữa an toàn tài chính, hiệu quả kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng.
  • Rủi ro tín dụng: khả năng mất vốn do khách hàng không trả nợ đúng hạn.
  • Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu: các chỉ tiêu đánh giá mức độ rủi ro và chất lượng danh mục cho vay.
  • Dự phòng rủi ro tín dụng: quỹ dự phòng nhằm bù đắp tổn thất từ các khoản nợ xấu.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp kết hợp dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh và báo cáo nội bộ của Agribank chi nhánh Lâm Thao trong giai đoạn 2021-2023, cùng với các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống Agribank để so sánh. Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua khảo sát trực tiếp bằng bảng hỏi với 250 khách hàng vay vốn trung và dài hạn, trong đó có 189 khách hàng cá nhân và 45 doanh nghiệp, tương ứng tỷ lệ mẫu đại diện lần lượt là 22,94% và 73,77%.

Phân tích dữ liệu sử dụng phần mềm Excel và SPSS 22, áp dụng các phương pháp thống kê mô tả, so sánh đối chiếu và phân tích tổng hợp. Thống kê mô tả giúp làm rõ đặc điểm số liệu và ý kiến khách hàng, trong khi so sánh đối chiếu đánh giá xu hướng các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, dự phòng rủi ro và hiệu quả cho vay qua các năm và so với các chi nhánh khác. Phân tích tổng hợp nhằm đưa ra nhận định và đề xuất phù hợp với thực trạng.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

  1. Tăng trưởng quy mô cho vay trung và dài hạn: Dư nợ cho vay TDH tăng từ 648 tỷ đồng năm 2021 lên 911 tỷ đồng năm 2023, tương ứng mức tăng 16,05% năm 2022 và 21,14% năm 2023. Tỷ trọng dư nợ TDH trong tổng dư nợ tín dụng cũng tăng từ 43,72% lên 51,61%.

  2. Gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu: Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay TDH tăng từ 2,87% năm 2021 lên 3,16% năm 2023, trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,39% lên 1,51%. Dư nợ xấu tập trung chủ yếu vào nhóm nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5), chiếm trên 34% dư nợ quá hạn năm 2023.

  3. Cơ cấu dư nợ có sự dịch chuyển: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng từ 63,58% lên 65,53%, trong khi khách hàng doanh nghiệp giảm nhẹ. Dư nợ trung hạn chiếm ưu thế với 69,59% năm 2023, tăng so với 64,04% năm 2021. Mục đích vay chủ yếu là tiêu dùng, chiếm 47,09% dư nợ năm 2023.

  4. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng duy trì ổn định: Tỷ lệ dự phòng RRTD trong cho vay TDH dao động quanh mức 1,25%-1,36%, với dự phòng tuyệt đối tăng từ 8,83 tỷ đồng lên 12,14 tỷ đồng, phản ánh sự chú trọng của chi nhánh trong quản lý rủi ro.

  5. Hiệu quả sinh lời có xu hướng giảm: Thu nhập thuần từ lãi trong cho vay TDH tăng từ 21,15 tỷ đồng lên 28,36 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ thu nhập thuần trên dư nợ giảm từ 3,26% xuống 3,11%, cho thấy áp lực cạnh tranh và chi phí vốn tăng.

Thảo luận kết quả

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô cho vay trung và dài hạn tại Agribank Lâm Thao phản ánh nỗ lực mở rộng tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng cao hơn mức trung bình của hệ thống Agribank và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cho thấy rủi ro tín dụng vẫn là thách thức lớn. Nguyên nhân chủ yếu do đặc thù ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, cùng với việc mở rộng tín dụng nhanh chóng chưa đi kèm kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Cơ cấu dư nợ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng cho vay cá nhân và trung hạn phù hợp với nhu cầu vốn của khách hàng nông thôn, nhưng cũng làm tăng rủi ro do các khoản vay tiêu dùng và trung hạn thường có khả năng trả nợ khó khăn hơn. Tỷ lệ dự phòng rủi ro duy trì ổn định cho thấy chi nhánh đã có biện pháp phòng ngừa rủi ro, tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa để ứng phó với xu hướng nợ xấu gia tăng.

Hiệu quả sinh lời giảm nhẹ phản ánh áp lực cạnh tranh lãi suất và chi phí vốn tăng, đòi hỏi chi nhánh phải tối ưu hóa quản lý chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì lợi nhuận. So sánh với các chi nhánh ngân hàng thương mại như BIDV và VietinBank tại Phú Thọ, Agribank Lâm Thao cần học hỏi kinh nghiệm trong đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và kiểm soát rủi ro để cải thiện chất lượng cho vay.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu theo năm, bảng cơ cấu dư nợ theo đối tượng và mục đích vay, cũng như biểu đồ so sánh tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng với các chi nhánh khác để minh họa rõ nét thực trạng và xu hướng.

Đề xuất và khuyến nghị

  1. Điều chỉnh cơ cấu cho vay: Tăng cường đa dạng hóa danh mục cho vay, giảm tỷ trọng cho vay tiêu dùng và trung hạn có rủi ro cao, ưu tiên các khoản vay đầu tư dự án và mua sắm tài sản cố định có tài sản bảo đảm. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 1,2% vào năm 2027. Chủ thể thực hiện: Ban lãnh đạo chi nhánh, phối hợp với phòng kế hoạch kinh doanh.

  2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro và kỹ năng chăm sóc khách hàng. Đào tạo định kỳ hàng năm, hướng tới nâng cao tỷ lệ hồ sơ thẩm định đạt chuẩn trên 95%. Chủ thể thực hiện: Phòng nhân sự và đào tạo.

  3. Ứng dụng công nghệ hiện đại: Triển khai phần mềm thẩm định tự động và quản lý khoản vay, tích hợp hệ thống cảnh báo rủi ro sớm. Mục tiêu hoàn thành trong năm 2025, giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống dưới 5 ngày làm việc. Chủ thể thực hiện: Phòng công nghệ thông tin phối hợp phòng tín dụng.

  4. Tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay: Thiết lập quy trình kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào các khoản vay có rủi ro cao. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 2,5% vào năm 2026. Chủ thể thực hiện: Phòng kiểm tra nội bộ và phòng tín dụng.

  5. Cải thiện công tác thu hồi nợ xấu: Xây dựng đội ngũ chuyên trách thu hồi nợ, phối hợp với các cơ quan pháp lý để xử lý nợ khó đòi. Mục tiêu tăng tỷ lệ thu hồi nợ xấu lên trên 80% trong vòng 12 tháng. Chủ thể thực hiện: Phòng tín dụng và phòng pháp chế.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

  1. Cán bộ tín dụng ngân hàng: Nghiên cứu cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản lý chất lượng cho vay trung và dài hạn, giúp nâng cao kỹ năng thẩm định và quản lý rủi ro.

  2. Lãnh đạo ngân hàng và phòng ban quản lý rủi ro: Đề án cung cấp cơ sở dữ liệu và phân tích thực trạng, hỗ trợ xây dựng chính sách tín dụng và chiến lược phát triển bền vững.

  3. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Tài liệu tham khảo hữu ích về lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và thực tiễn quản lý tín dụng tại ngân hàng thương mại.

  4. Cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng Nhà nước: Giúp đánh giá hiệu quả chính sách tín dụng, đề xuất các biện pháp giám sát và hỗ trợ phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn.

Câu hỏi thường gặp

  1. Tại sao chất lượng cho vay trung và dài hạn lại quan trọng đối với ngân hàng?
    Chất lượng cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tài chính, lợi nhuận và uy tín của ngân hàng. Cho vay chất lượng cao giúp giảm tỷ lệ nợ xấu, tăng hiệu quả kinh doanh và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

  2. Các chỉ tiêu nào được sử dụng để đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn?
    Các chỉ tiêu chính gồm tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng và tỷ lệ thu nhập thuần từ lãi cho vay.

  3. Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng tại Agribank Lâm Thao là gì?
    Nguyên nhân bao gồm đặc thù ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường, cùng với việc mở rộng tín dụng nhanh mà chưa kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

  4. Làm thế nào để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng?
    Thông qua đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng thẩm định và quản lý rủi ro, đồng thời nâng cao kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

  5. Công nghệ có vai trò gì trong nâng cao chất lượng cho vay?
    Công nghệ giúp tự động hóa quy trình thẩm định, quản lý khoản vay, cảnh báo rủi ro sớm và cải thiện trải nghiệm khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả và an toàn tín dụng.

Kết luận

  • Quy mô cho vay trung và dài hạn tại Agribank chi nhánh Lâm Thao tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2023, nhưng chất lượng cho vay có xu hướng giảm.
  • Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng cao, tập trung chủ yếu vào nhóm nợ có khả năng mất vốn, đặt ra thách thức lớn trong quản lý rủi ro tín dụng.
  • Cơ cấu dư nợ chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng cho vay cá nhân và trung hạn, phù hợp với nhu cầu khách hàng nhưng tiềm ẩn rủi ro cao hơn.
  • Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng duy trì ổn định, thể hiện sự chú trọng của chi nhánh trong quản lý rủi ro.
  • Đề xuất các giải pháp toàn diện về điều chỉnh cơ cấu cho vay, nâng cao năng lực nhân sự, ứng dụng công nghệ và tăng cường kiểm soát sau cho vay nhằm nâng cao chất lượng cho vay đến năm 2030.

Tiếp theo, Agribank chi nhánh Lâm Thao cần triển khai các giải pháp đề xuất, đồng thời theo dõi sát sao các chỉ tiêu chất lượng để đảm bảo sự phát triển bền vững. Đề nghị các cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân hàng chủ động áp dụng kiến thức từ nghiên cứu này để nâng cao hiệu quả hoạt động.