Luận văn: Các mô hình toán trong lý thuyết phương trình vi phân và ứng dụng

Nghiên cứu thạc sĩ Mô hình toán trong phương trình vi phân () phân tích chuyên sâu, đề xuất giải pháp khả thi cho vấn đề thực tiễn ngành

• Trường học: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
• Chuyên ngành: Toán Học
• Đề tài: Luận Văn Thạc Sĩ Toán Học Mô Hình Toán Trong Lý Thuyết Phương Trình Vi Phân
• Loại tài liệu: Luận Văn
• Năm xuất bản: 2023
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CƠ SỞ
• 1.1. Khái niệm cơ bản của phương trình vi phân
• 1.2. Bài toán Cauchy cho phương trình vi phân cấp một
• 1.3. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai
• 1.3.1. Phương trình vi phân thuần nhất cấp hai hệ số hằng
• 1.3.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai không thuần nhất hệ số hằng
• 1.4. Khái niệm cơ bản của hệ phương trình vi phân
• 1.4.1. Quá trình hình thành hệ
• 1.5. Hệ phương trình vi phân tuyến tính
• 1.5.1. Tính chất đại số của hệ phương trình vi phân
• 1.5.2. Nghiệm cơ sở và bài toán không thuần nhất
• 2. CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
• 2.1. Một số mô hình trong phân tích kinh tế
• 2.1.1. Mô hình lãi kép liên tục
• 2.1.2. Mô hình điều chỉnh giá thị trường
• 2.1.3. Mô hình dân số liên tục
• 2.2. Một số phương trình chuyển động
• 2.2.1. Quá trình dao động cưỡng bức
• 2.2.2. Vấn đề xử lý chất thải
• 2.2.3. Chuyển động trong trường hấp dẫn thay đổi
• 2.3. Một số mô hình trong hình học
• 2.4. Mô hình hóa các đại lượng tương tác
• 2.4.1. Mô hình hai ngăn trộn
• 2.4.2. Mô hình liên tục của dịch tễ học
• 2.5. Mô hình động vật ăn thịt - con mồi
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Khám phá mô hình toán trong lý thuyết phương trình vi phân

Mô hình toán học là công cụ nền tảng, sử dụng ngôn ngữ toán học để mô tả các hệ thống và hiện tượng trong thế giới thực. Trong lĩnh vực toán ứng dụng, lý thuyết phương trình vi phân đóng một vai trò trung tâm, cung cấp bộ khung để biểu diễn các quá trình thay đổi theo thời gian. Một luận văn thạc sĩ toán học về chủ đề này không chỉ đi sâu vào lý thuyết mà còn tập trung vào việc xây dựng và phân tích các mô hình cụ thể. Các mô hình này có thể được biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân thường (ODE), mô tả sự thay đổi của một hoặc nhiều biến theo một biến độc lập duy nhất (thường là thời gian), hoặc phương trình đạo hàm riêng (PDE), áp dụng cho các hệ thống phức tạp hơn với nhiều biến độc lập. Luận văn "Mô hình toán trong lý thuyết phương trình vi phân" của tác giả Huỳnh Thị Bảo Trâm là một luận văn tham khảo tiêu biểu, trình bày một cách hệ thống các kiến thức cơ sở từ phương trình cấp một, cấp hai đến các hệ phương trình vi phân. Mục tiêu chính của việc mô hình hóa toán học là chuyển hóa một vấn đề thực tiễn thành một bài toán toán học có thể giải quyết được, từ đó đưa ra các dự báo hoặc giải thích về hành vi của hệ thống. Quá trình này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc cả về lĩnh vực ứng dụng (kinh tế, vật lý, sinh học) và các công cụ giải tích toán học.

1.1. Tổng quan về phương trình vi phân thường ODE

Phương trình vi phân thường (ODE) là một phương trình toán học chứa các đạo hàm của một hàm một biến. Đây là công cụ cơ bản nhất trong mô hình hóa toán học cho các hệ động lực. Các phương trình này mô tả mối quan hệ giữa một đại lượng và tốc độ thay đổi của nó. Ví dụ kinh điển bao gồm các mô hình tăng trưởng, phân rã phóng xạ, hay chuyển động của một vật thể. Luận văn trình bày chi tiết về phương trình cấp một, như bài toán Cauchy, và phương trình tuyến tính cấp hai hệ số hằng, là nền tảng cho việc nghiên cứu các dao động trong vật lý.

1.2. Vai trò của hệ phương trình vi phân trong mô hình hóa

Khi một hệ thống bao gồm nhiều đại lượng tương tác lẫn nhau, một phương trình vi phân duy nhất không còn đủ để mô tả. Thay vào đó, một hệ phương trình vi phân được sử dụng. Mỗi phương trình trong hệ mô tả tốc độ thay đổi của một biến, phụ thuộc vào chính nó và các biến khác trong hệ. Ví dụ điển hình là mô hình động vật ăn thịt - con mồi (Lotka-Volterra), nơi sự thay đổi của quần thể con mồi ảnh hưởng đến quần thể loài săn mồi và ngược lại. Việc nghiên cứu các hệ này thường phức tạp hơn và đòi hỏi các công cụ từ đại số tuyến tính và lý thuyết ổn định.

II. Thách thức chính khi xây dựng mô hình phương trình vi phân

Quá trình chuyển đổi một hiện tượng thực tế thành một mô hình toán học không phải lúc nào cũng đơn giản. Thách thức lớn nhất nằm ở việc xác định các giả định hợp lý để đơn giản hóa vấn đề mà không làm mất đi các đặc tính cốt lõi của hệ thống. Một mô hình quá đơn giản có thể không phản ánh đúng thực tế, trong khi một mô hình quá phức tạp lại không thể giải được bằng các phương pháp giải tích hiện có. Một trong những câu hỏi cơ bản được đặt ra trong luận văn là bài toán tồn tại và duy nhất nghiệm. Liệu một phương trình vi phân đã cho có chắc chắn tồn tại nghiệm hay không, và nếu có thì nghiệm đó có phải là duy nhất dưới một bộ điều kiện ban đầu nhất định? Đây là bước xác nhận quan trọng để đảm bảo mô hình có ý nghĩa. Hơn nữa, nhiều hệ thống trong thực tế có bản chất phi tuyến, dẫn đến các hệ phương trình vi phân phi tuyến tính, vốn khó giải hơn rất nhiều so với các hệ tuyến tính. Việc giải các phương trình này thường đòi hỏi các phương pháp số và mô phỏng số để tìm nghiệm gần đúng, thay vì một công thức nghiệm tường minh. Việc lựa chọn phương pháp số phù hợp, như phương pháp sai phân hữu hạn hay phương pháp phần tử hữu hạn, cũng là một thách thức kỹ thuật quan trọng.

2.1. Phân tích định tính nghiệm và lý thuyết ổn định

Đối với nhiều hệ phương trình phức tạp, việc tìm ra nghiệm tường minh là bất khả thi. Thay vào đó, các nhà toán học thực hiện phân tích định tính nghiệm để nghiên cứu hành vi dài hạn của hệ thống mà không cần giải trực tiếp phương trình. Lý thuyết ổn định là một phần cốt lõi của phân tích này, giúp xác định xem nghiệm của hệ có hội tụ về một trạng thái cân bằng, dao động tuần hoàn, hay trở nên hỗn loạn khi thời gian tiến tới vô cùng. Việc phân tích các điểm cân bằng và tính ổn định của chúng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về động lực học hệ thống.

2.2. Bài toán giá trị biên và điều kiện ban đầu

Một phương trình vi phân thường có một họ nghiệm vô hạn. Để xác định một nghiệm duy nhất (nghiệm riêng), cần phải có các điều kiện bổ sung. Bài toán Cauchy, hay bài toán giá trị ban đầu, xác định trạng thái của hệ thống tại một thời điểm ban đầu. Trong khi đó, bài toán giá trị biên lại xác định trạng thái của hệ tại các điểm khác nhau trong không gian hoặc thời gian. Việc lựa chọn và áp dụng đúng các điều kiện này là cực kỳ quan trọng để mô hình phản ánh chính xác bài toán thực tế đang được xem xét.

III. Phương pháp xây dựng mô hình dân số và dịch tễ học

Một trong những ứng dụng của phương trình vi phân nổi bật nhất là trong lĩnh vực sinh học và y tế. Việc mô hình hóa sự phát triển của các quần thể hay sự lây lan của dịch bệnh cung cấp những công cụ dự báo mạnh mẽ cho các nhà hoạch định chính sách. Luận văn đã trình bày chi tiết cách xây dựng các mô hình này từ những nguyên tắc cơ bản. Điển hình là mô hình tăng trưởng dân số liên tục, bắt đầu từ mô hình Malthus đơn giản (dN/dt = rN), mô tả sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong điều kiện tài nguyên vô hạn. Tuy nhiên, mô hình này không thực tế trong dài hạn. Do đó, mô hình Logistic được giới thiệu, dN/dt = rN(1 - N/K), bổ sung thêm yếu tố sức chứa môi trường (K), làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại khi dân số tiến gần đến giới hạn. Tương tự, mô hình dịch tễ học (SIR, SEIR) cũng được xây dựng dựa trên một hệ phương trình vi phân. Hệ này chia dân số thành các nhóm: Nhạy cảm (S), Lây nhiễm (I), và Hồi phục/Miễn dịch (R). Các phương trình mô tả tốc độ chuyển dịch giữa các nhóm này, phụ thuộc vào các tham số như tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ hồi phục. Việc phân tích định tính nghiệm của hệ SIR giúp xác định ngưỡng dịch (basic reproduction number R0) và dự báo đỉnh dịch.

3.1. Mô hình tăng trưởng dân số liên tục và phương trình Logistic

Mô hình tăng trưởng dân số liên tục coi kích thước quần thể là một biến liên tục và khả vi theo thời gian. Phương trình Logistic, một phương trình vi phân thường (ODE) phi tuyến, là một cải tiến quan trọng so với mô hình tăng trưởng mũ. Nó không chỉ mô tả giai đoạn tăng trưởng ban đầu mà còn cả trạng thái cân bằng khi quần thể đạt đến sức chứa của môi trường. Mô hình này có ứng dụng rộng rãi, từ sinh thái học đến kinh tế học, để mô tả các quá trình tăng trưởng bị giới hạn.

3.2. Xây dựng mô hình dịch tễ học SIR từ các nguyên lý cơ bản

Mô hình SIR là một hệ phương trình vi phân kinh điển trong dịch tễ học. Hệ này được xây dựng dựa trên giả định rằng bệnh lây truyền qua tiếp xúc giữa người nhiễm bệnh và người nhạy cảm. Hệ phương trình mô tả sự thay đổi số lượng người trong mỗi nhóm S, I, R theo thời gian. Mặc dù đơn giản, mô hình SIR cung cấp những hiểu biết quan trọng về động lực học hệ thống của một dịch bệnh và là nền tảng cho nhiều mô hình phức tạp hơn sau này.

IV. Hướng dẫn mô hình hóa các hệ thống vật lý và kinh tế

Phương trình vi phân là ngôn ngữ tự nhiên của vật lý học. Định luật thứ hai của Newton, F = ma, về cơ bản là một phương trình vi phân cấp hai, vì gia tốc là đạo hàm cấp hai của vị trí theo thời gian. Luận văn đã khám phá một số mô hình vật lý tiêu biểu, chẳng hạn như bài toán dao động cưỡng bức. Phương trình cho hệ này có dạng: my'' + cy' + ky = F(t), một phương trình vi phân tuyến tính cấp hai. Việc giải phương trình này cho thấy hiện tượng cộng hưởng, khi tần số của ngoại lực gần bằng tần số tự nhiên của hệ, biên độ dao động có thể tăng lên đột ngột, một nguyên lý quan trọng trong kỹ thuật. Trong kinh tế, các mô hình cũng được xây dựng để phân tích động lực học hệ thống. Mô hình lãi kép liên tục được mô tả bằng phương trình dS/dt = pS, một ODE cấp một đơn giản có nghiệm là hàm mũ, cho thấy sự tăng trưởng liên tục của vốn. Một mô hình phức tạp hơn là mô hình điều chỉnh giá thị trường, nơi tốc độ thay đổi của giá cả (dP/dt) được giả định là tỷ lệ thuận với sự chênh lệch giữa cung và cầu. Phân tích mô hình này giúp xác định liệu thị trường có tiến tới trạng thái cân bằng ổn định hay không, một ứng dụng trực tiếp của lý thuyết ổn định.

4.1. Ứng dụng phương trình vi phân trong các bài toán chuyển động

Các bài toán chuyển động trong vật lý, từ dao động của con lắc, chuyển động của vật thể trong trường hấp dẫn, đến vấn đề xử lý chất thải rơi xuống biển, đều được mô tả bằng các phương trình vi phân. Các mô hình này tính đến các lực tác động như trọng lực, lực cản môi trường và các ngoại lực khác. Việc giải các bài toán giá trị biên hoặc bài toán Cauchy liên quan cho phép dự đoán quỹ đạo và vận tốc của vật thể tại mọi thời điểm.

4.2. Mô hình toán học trong phân tích kinh tế và tài chính

Trong kinh tế, mô hình hóa toán học giúp lượng hóa và phân tích các quá trình động. Các mô hình như lãi kép liên tục, điều chỉnh giá thị trường, hay các mô hình tăng trưởng kinh tế vĩ mô đều dựa trên nền tảng của phương trình vi phân và phương trình sai phân. Những mô hình này không chỉ giúp giải thích các hiện tượng đã quan sát mà còn là công cụ hỗ trợ ra quyết định trong kinh doanh và hoạch định chính sách.

4.3. Mô hình động vật ăn thịt con mồi Lotka Volterra

Mô hình Lotka-Volterra là một hệ phương trình vi phân phi tuyến kinh điển mô tả sự tương tác động giữa hai loài: một loài săn mồi và một loài con mồi. Hệ phương trình cho thấy quần thể của hai loài dao động một cách tuần hoàn theo thời gian, với sự biến động của quần thể săn mồi trễ pha so với quần thể con mồi. Đây là một ví dụ nền tảng về cách động lực học hệ thống phức tạp có thể nảy sinh từ các tương tác đơn giản.

V. Bí quyết giải hệ phương trình vi phân và các phương pháp số

Việc giải một phương trình vi phân hoặc một hệ phương trình là bước cuối cùng để thu được thông tin định lượng từ mô hình. Đối với các phương trình tuyến tính hệ số hằng, các phương pháp giải tích chuẩn mực như phương pháp đa thức đặc trưng hay biến thiên hằng số thường được áp dụng. Luận văn đã trình bày chi tiết các kỹ thuật này cho phương trình cấp hai và hệ phương trình vi phân tuyến tính. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình thực tế đều phi tuyến và không có nghiệm giải tích dạng đóng. Trong những trường hợp này, giải tích số trở thành công cụ không thể thiếu. Các phương pháp số như phương pháp Euler, Runge-Kutta, hay các phương pháp đa bước được sử dụng để tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán. Mô phỏng số trên máy tính cho phép các nhà khoa học hình dung được quỹ đạo nghiệm và khám phá hành vi của hệ thống dưới các điều kiện khác nhau. Đối với các bài toán liên quan đến phương trình đạo hàm riêng (PDE), các kỹ thuật phức tạp hơn như phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp sai phân hữu hạn được sử dụng để rời rạc hóa miền không gian và thời gian, chuyển bài toán vi phân thành một hệ phương trình đại số lớn có thể giải được bằng máy tính.

5.1. Kỹ thuật giải tích cho phương trình tuyến tính hệ số hằng

Các phương trình và hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng có một lý thuyết giải hoàn chỉnh. Phương pháp đặc trưng chuyển bài toán vi phân thành một bài toán đại số để tìm các nghiệm cơ sở. Sau đó, nghiệm tổng quát được xây dựng dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các nghiệm cơ sở này. Đối với các phương trình không thuần nhất, phương pháp biến thiên hằng số hoặc phương pháp hệ số bất định được sử dụng để tìm một nghiệm riêng.

5.2. Giới thiệu về phương pháp sai phân và phần tử hữu hạn

Phương pháp sai phân hữu hạn (FDM) và phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) là hai kỹ thuật số mạnh mẽ để giải các phương trình vi phân, đặc biệt là PDE. FDM xấp xỉ các đạo hàm bằng các sai phân trên một lưới rời rạc. FEM chia miền tính toán thành các phần tử nhỏ hơn, xấp xỉ nghiệm trên mỗi phần tử bằng các hàm đa thức đơn giản. Cả hai phương pháp đều là nền tảng của kỹ thuật và khoa học tính toán hiện đại.

VI. Tương lai và hướng nghiên cứu mới trong mô hình hóa toán học

Lĩnh vực mô hình hóa toán học bằng phương trình vi phân vẫn đang phát triển không ngừng. Hướng nghiên cứu tiếp theo, như được đề xuất trong luận văn, là tìm hiểu và áp dụng các mô hình này vào các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật mới và phức tạp hơn. Sự phát triển của máy tính hiệu năng cao đã mở ra khả năng thực hiện các mô phỏng số chi tiết hơn cho các hệ thống quy mô lớn, từ mô hình khí hậu toàn cầu đến mô phỏng các mạng lưới sinh học phân tử. Một hướng đi quan trọng khác là kết hợp các mô hình tất định (dựa trên phương trình vi phân) với các yếu tố ngẫu nhiên, dẫn đến các phương trình vi phân ngẫu nhiên (SDE). Các mô hình này có thể nắm bắt tốt hơn sự không chắc chắn và nhiễu loạn vốn có trong nhiều hệ thống thực tế, đặc biệt là trong tài chính và sinh học. Lý thuyết ổn định cũng tiếp tục được mở rộng để phân tích các hệ thống phức tạp hơn, bao gồm các hệ có trễ thời gian, hệ phi tuyến và hệ hỗn loạn. Việc hiểu rõ hơn về động lực học hệ thống trong các chế độ này là chìa khóa để kiểm soát và thiết kế các hệ thống kỹ thuật và xã hội tốt hơn. Tóm lại, mô hình toán trong lý thuyết phương trình vi phân vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu sôi động và đầy hứa hẹn.

6.1. Tích hợp các yếu tố ngẫu nhiên vào phương trình vi phân

Nhiều hiện tượng trong tự nhiên không hoàn toàn tất định. Phương trình vi phân ngẫu nhiên (SDE) là công cụ để mô hình hóa các hệ thống chịu ảnh hưởng của các quá trình ngẫu nhiên. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong việc định giá quyền chọn trong tài chính (mô hình Black-Scholes), mô hình hóa chuyển động Brown, và nghiên cứu các mạng lưới gen. Đây là một lĩnh vực giao thoa giữa giải tích, xác suất và toán ứng dụng.

6.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo cho luận văn tham khảo

Dựa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng, các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể bao gồm việc áp dụng các phương pháp số tiên tiến như phương pháp phần tử hữu hạn để giải các mô hình PDE trong cơ học chất lưu hoặc truyền nhiệt. Một hướng khác là đi sâu vào phân tích định tính nghiệm của các hệ phi tuyến phức tạp hơn, chẳng hạn như các mô hình mạng nơ-ron hoặc các hệ sinh thái đa loài, góp phần làm phong phú thêm kho tàng ứng dụng của phương trình vi phân.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1. Một số mô hình cơ bản trong lý thuyết phương trình vi phân. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình toán trong lý thuyết phương trình vi phân.2 Phạm vi nghiên cứu: Các mô hình toán trong lý thuyết phương. trình vi phân thường và ứng dụng.

Phương pháp nghiên cứu “Thu thập các tài liệu sưu tầm đượ liên quan đến đề tài luận văn.Trong luận văn có sử dụng các m thức liên quan đến các lĩnh vực: Giải tích hàm biến thực, Đại số tuyến tính, Lý thuyết phương trình vi phân thường. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Đề tài có giá trị về mặt lý thuyết và ứng dụng. Có thể sử dụng luận văn làm tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Toán và những đối tượng quan tâm. 5 nghiệm của phương trình đã cho.

© Voi ham sé yo(t) = 30e*, ta có vế trái bằng 90eŸ!, trong khi đó vế phải bằng 2.30e”!, nén yp khong phai 1A nghiém của phương trình đã cho. © Tương tự, ta cũng kiểm tra được 1s thỏa mãn phương trình đã cho. Như vậy, chắc chắn có thể kiểm tra xem một hàm đã cho có là nghiệm. của phương trình hay không.

Do đó, thông qua ví dụ này đặt ra ba câu hỏi sau đây Câu hỏi 1. Có thể chắc chấn rằng phương trình đã cho có nghiệm hay không? Câu hỏi 2. Nếu ta biết có một nghiệm thì liệu có cách nào để tìm ra nó? Câu hỏi 3. Nếu tìm ra một nghiệm, có chắc rằng không còn nghiệm nào khác hay không? Câu hỏi 1 chính là bài toán tồn fại nghiệm và câu hỏi 3 là bài toán duy nhất nghiệm của phương trình vi phân thường.

Ta xem xét câu hỏi 1 trước tiên. Nói một cách đơn giản, ta có thể gặp các trường hợp sau: 1. Không tồn tại hàm thỏa mãn phương trình. Phương trình có nghiệm nhưng chưa biết dạng.

Phương trình có thể giải được nhưng ở dạng đóng, hay trong các hàm. cơ bản hoặc trong phép cầu phương. “Trường hợp 1 không phổ biến lắm trong toán học và nó không bao giờ xẩy ra trong mô hình toán học. Trong thực tế, nếu một phương trình đã cho là sự phản ánh chính xác của một hiện tượng thực tế, thì hiện tượng, này thực tế sẽ đảm bảo nghiệm của phương trình là tồn tại.

Ví dụ nếu ta có phương trình mô tả dòng nước thì thực tế là dòng nước chả! ẽ đủ để khẳng định phương trình có nghiệm. Tuy nhiên, nhìn chung mô hình là sự phản ánh không hoàn hảo của cuộc ng thực nên có thể trong quá 6 trình mô hình hóa chúng ta đã bỏ lỡ một thực tế quan trọng khiến cho. phương trình cuối cùng có thể không giả quyết được. Do đó việc kiểm tra xem một phương trình đã cho có thể giải được hay không là bước đầu quan trọng trong việc xác nhận mô hình.

Thật không may, những vấn đề này thường khó khăn và đòi hỏi một nền tảng cơ sở toán học cao cấp rất khắt khe và rộng lớn. Mặt khác, tất cả các phương trình mà chúng ta giải quyết là cổ điển và vấn đề cơ bản của bài toán tồn tại và duy nhất nghiệm được giải quyết tích cực vào đầu thế kỉ XX. “Trường hợp 2 có thể hơi khó hiểu, nhưng như đã nói ở trên, có những. định lý cho phép xác định sự tồn tại của nghiệm mà không hiển thị dạng, của chúng.

Khi biết tồn tại nghiệm, ta có thể sử dụng các phương pháp. số, gần đúng để tìm các giá trị nghiệm với độ chính xác tùy ý: “Trường hợp 3 giải thích về ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong các mục con, lưu ý rằng một tình huống là lý tưởng nếu ta có thể tìm ra nghiệm dưới dạng tổ hợp đại số của các hàm cơ bản y(t) = tổ hợp của các hàm cơ bản như: sint, cost, Int, cp s6 nhan, da thtic,. “Thực tế cho thấy trường hợp này xảy ra không r iều, trừ phi ta có sự sắp đặt trên cơ sở xây dựng một nền tang lý thuyét di "dey như trường. hợp của các phương trình với biến số phân ly, phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng,.

Ngay cả những trường hợp đơn giản nhất của phương, trình vi phân liên quan đến các hàm cơ bản cũng có thể không có nghiệm như vậy. Xét phương trình y/ = “2 Lấy tích phân hai về ta duge y(t) = / edt. Tich phân này không thể biểu diễn dưới dạng tổ hợp của các hàm cơ bản. Đi này dẫn đến định nghĩa phép cầu phương.

Ta nói một phương trình là giải được bằng phép cầu phương nếu một nghiệm của phương trình này. được viết dưới dạng tích phân của các hàm cơ bản (như trên). Vì ta biết 7 rằng mọi hàm liên tục đều có nguyên hàm (mặc dù thường không tìm thấy nguyên hàm một cách rõ ràng). Việc trả lời câu hỏi 1 và 2 đã trình bày sự tồn tại nghiệm và khả năng giải quyết phương trình vi phân.

Ta tiếp tục chuyển sang vấn đề về tính duy nhất.1 ta thấy rằng phương trình vi phân xác định một họ nghiệm chứ không phải một hàm duy nhất. Trong trường hợp cụ thể này, nghiệm của phương trình phụ thuộc vào tham số tùy ý. Một ví dụ đơn giản về phương trình vi phân cấp hai ¿ = †, bằng cách lấy tích phân trực tiếp ta được y = }t* + Cyt + Ca, cho thấy rằng phương trình cấp hai ta mong đợi có nghiệm phụ thuộc vào 2 tham số tùy ý. Từ đó có thể dự đoán cho nghiệm của phương trình cấp ø sẽ chứa œ tham số.

Một lớp đầy đủ như vậy được gọi là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân. Nếu gan cho Œ của nghiệm tổng quát một giá trị xác định, ta được nghiệm gọi là nghiệm riêng của phương trình. Bài toán Cauchy cho phương trình vi phân cấp một Xét phương trình vi phân cấp một được cho bởi: 3= f0). 02) Bài toán xác định nghiệm riêng của phương trình vi phân cắp một (1.2) thỏa mãn điều kiện: y' = S(t,y), ylto) = yo (1.3) được gọi là bài toán Cauchy.

Diéu kién y(to) = yo dutge goi IA diéu kien ban đầu với tụ. tạ là giá trị được cho trước. Để giải quyết bài toán này ta phải tìm một hàm z(£) khả vi liên tục ít nhất trong khoảng (f¡,fz) có chứa fạ thỏa mãn: y'(t) = f(t,y(t)) voi moi t € (tr, t2), y(to) = yo- Xét ví dụ dưới đây: Vi du 1. Kiểm tra ham y(t) = sin? c6 phai lA mot nghiệm của phương, 10 trình vi phân cấp một bằng cách đưa ra các biến mới ‡¡ = , J2 = y! = 1: t =1; 12 = —a1y2 — aoy + f(t) Lưu ý rằng nếu (1.5) được bổ sung các điều kiện đầu y(to) = y°,y'(to) = `, khi đó những điều kiện này sẽ trở thành điều kiện đầu cho hệ là wi(to) = 92,9a(fa) = `.

Nhớ lại phương trình tuyến tính cấp một với trường hợp a là hệ số hằng: y' +ay = f(t), (1.6) có nghiệm tổng quát là y(t) = Cem" + et J e°* ƒ(s)ds, trong đó số hạng đầu tiên C.e~ 1A nghiém tổng quát của phương trình thuần nhất (ƒ = 0) của (1.6) và số hạng thứ hai là nghiệm riêng của (1. Điều này cho thấy một phương án hợp lý để giải (1.5) là tìm nghiệm của phương trình thuần nhất tương ứng: đụ tgdụ tay = 0.7) Goi yo 1a nghiệm tổng quát của (1.7), hiển nhiên yo 1A mot 1p ham sé phụ thuộc vào hai hằng s6. Tiép theo, goi yp 1a nghiệm riêng của (1. Khi d6 y" + ay + aoy = yp + ary, + aoyp + 2" + a2! + agz = f(t) +2" +a,2' +a92, nghia IA y IA mot nghiệm của (1.5) khi và chỉ khi z là nghiệm bất kỳ của (1.7) hoặc nói cách khác, khi và chỉ khi z là nghiệm tổng quát của (1.7), Theo đó, trước tiên ta sẽ trình bày phương pháp tìm nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất(1.

Phương trình vi phân thuần nhất cấp hai hệ số hằng Xét phương trình thuần nhất (1.7): TY + + ang =0, (18) Vì không gian nghiệm của hệ thuần nhất tương ứng: Yh = Yo, Yo = —aiys — aor (1.9) là hai chiều, do đó không gian nghiệm của (1.8) cũng là hai chiều, nghĩa là có hai nghiệm độc lập của (1.8) 4(f), a(f) sao cho mọi nghiệm được cho. bởi biểu thức: y(t) = Ciu(f) + Cawa(t)- Làm thế nào ta có thể khôi phục nghiệm của (1.8) từ nghiệm y(t) ctia hệ? Ham y(t) là nghiệm của (1.8) khi và chỉ khi y(#) = (w(f)./(£)) là ngh của hệ (1.9), ta thấy rằng có thể thu được nghiệm tổng quát của (1.8) bằng cách lầy các thành phần đầu tiên của nghiệm của. hệ liên quan (1. #*()) wa y(t) = (v0), W(t) = (vO), $#() là hai nghiệ độc lập tuyến tính của (1.9), khi đó !(2) và ˆ(/) là các nghiệm độc lập tuyến tính của (1.

Mặt khác, thực tế ta có !() = C?(/) với Ở là hằng số và do đó St (£) = C4Ê(1) sao cho Wronskian có cột thứ hai là bội số của cột đầu tiên, sẽ bằng không, trái với giả dinh ring y'(t) và y?(£) độc lập tuyến tính. Để tìm công thức rõ ràng của hai nghiệm độc lập tuyến tính của (1.8) ta viết phương trình cho đa thức đặc trưng của (1.9): nghĩa là A?+ aIÀ + ao =0, còn được gọi là đa thức đặc trưng của (1. Đây là một phương trình bậc 12 hai của A có hai nghiệm À = À¡ hoặc À = À; với ai + VÀ A= 2 trong d6 biét thite A = aj — day. Néu A > 0, thi Ay A Ag, ta thu được hai nghiệm phân biet y: = e™* va ye = e*!, Do dé y(t) = Cre + Cre’ với hai hằng số tùy ý là nghiệm tổng quát tìm được của (1.

Nếu A < 0, thi A va Ag là các liên hợp phức: Ài = £ +iw, Ap = € — iw voi € = —ay/2 và w = —V=—A/2. Vì trong nhiều ứng dung có thể gây rắc rối khi làm việc với hàm phức, nên ta sẽ biểu thị nghiệm theo các hàm thực. công thức Euler cho hàm số mũ, ta được: y(t) = Cre + Cre = CieÊf(eoset + isinwt) + Cre" (coswt — isinwt) = (C1 + Ca)e* coswt + i(C — Co)e* sinwt. Nếu ta lấy các liên hợp phức Cị = (A — iB)/2 va Cz = (A + iB)/2 với €\, C¿ là các hằng số, A, thực tùy ý, thì ta thu được y là một tổ hợp của hai hàm thực với hai ệ số thực tùy y(t) = Ae coswt + Be sinwt.