I. Quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài. Luận văn tập trung phân tích các khái niệm, nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng, đồng thời đưa ra các phương pháp quản lý hiệu quả. Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, gây ảnh hưởng đến thu nhập và giá trị vốn của ngân hàng. Các nguyên nhân chính bao gồm yếu tố kinh tế, quản lý nội bộ và sự thay đổi của thị trường. Hậu quả của rủi ro tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế.
1.1 Khái niệm và phân loại
Rủi ro tín dụng được định nghĩa là sự không chắc chắn trong việc thu hồi vốn và lãi từ các khoản vay. Theo Koch (1995), rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. Fitch (1997) nhấn mạnh rằng rủi ro tín dụng là một trong những rủi ro chính trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Joel Bessis (2012) chia rủi ro tín dụng thành các thành phần như rủi ro vỡ nợ, rủi ro giảm uy tín và rủi ro đối tác. Các loại rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro cá nhân, rủi ro doanh nghiệp và rủi ro thị trường.
1.2 Nguyên nhân và hậu quả
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng bao gồm sự suy thoái kinh tế, quản lý yếu kém và sự thay đổi chính sách. Hậu quả của rủi ro tín dụng là sự giảm sút lợi nhuận, mất uy tín và thậm chí là phá sản của ngân hàng. Đối với nền kinh tế, rủi ro tín dụng có thể gây ra khủng hoảng tài chính và ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng.
II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh KCN Phú Tài
Luận văn phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài trong giai đoạn 2019-2021. Chi nhánh đã đạt được nhiều thành tựu trong việc quản lý rủi ro tín dụng, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế. Các chỉ tiêu đánh giá như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng và hiệu suất sử dụng vốn được sử dụng để phân tích hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.
2.1 Giới thiệu về chi nhánh
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài được thành lập với mục tiêu phục vụ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Chi nhánh có bộ máy quản lý chặt chẽ và đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc quản lý rủi ro tín dụng vẫn là thách thức lớn đối với chi nhánh.
2.2 Phân tích thực trạng
Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh được đánh giá thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng và hiệu suất sử dụng vốn. Kết quả cho thấy chi nhánh đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý rủi ro tín dụng, nhưng vẫn cần hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro.
III. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng
Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài. Các giải pháp bao gồm hoàn thiện công tác nhận diện, đo lường, sàng lọc và xử lý rủi ro tín dụng. Đồng thời, chi nhánh cần tăng cường công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng thông qua việc nâng cao hiệu quả của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và đào tạo cán bộ.
3.1 Định hướng quản trị
Chi nhánh cần xác định rõ định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Định hướng bao gồm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý rủi ro.
3.2 Các giải pháp cụ thể
Các giải pháp cụ thể bao gồm hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro, sàng lọc và giám sát rủi ro. Chi nhánh cần tăng cường công tác xử lý rủi ro tín dụng và phòng ngừa rủi ro thông qua việc nâng cao hiệu quả của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và đào tạo cán bộ.
