Khóa Luận Tốt Nghiệp Về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

• Tác giả: Trương Kim Nguyên
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Hiếu
• Trường học: Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng
• Đề tài: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Thanh Khoản Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2021
• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

• LỜI CẢM ƠN
• LỜI CAM ĐOAN
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU
• 1.1. Lý do chọn đề tài
• 1.2. Mục tiêu của đề tài
• 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
• 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• 1.5. Phương pháp nghiên cứu
• 1.6. Đóng góp của đề tài
• 1.7. Bố cục của khóa luận
• 2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
• 2.1. Tổng quan rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại
• 2.2. Khái niệm về rủi ro thanh khoản
• 2.3. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản
• 2.3.1. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào khe hở tài trợ
• 2.3.2. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào các chỉ số thanh khoản
• 2.4. Cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại
• 2.5. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản
• 2.5.1. Nghiên cứu trên thế giới
• 2.5.2. Nghiên cứu trong nước
• 3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• 3.1. Tiến trình nghiên cứu
• 3.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
• 3.3. Biến phụ thuộc
• 3.4. Các biến độc lập
• 3.5. Dữ liệu nghiên cứu
• 3.6. Phương pháp phân tích
• 3.7. Phương pháp nghiên cứu
• 3.8. Các kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp
• 3.9. Kiểm định các khuyết tật của mô hình
• 3.10. Kiểm định khắc phục mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS)
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• 4.1. Thống kê mô tả
• 4.2. Ma trận tương quan
• 4.3. Kiểm định lựa chọn mô hình
• 4.4. Kiểm định lựa chọn mô hình bình phương dữ liệu gộp (Pooled OLS) và mô hình hồi quy tác động cố định (FEM)
• 4.5. Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM)
• 4.6. Kiểm định đa cộng tuyến
• 4.7. Kiểm định phương sai của sai số thay đổi
• 4.8. Kiểm định tự tương quan
• 4.9. Khắc phục mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS)
• 4.10. Thảo luận kết quả nghiên cứu
• 4.11. Tác động của quy mô ngân hàng (SIZE) đến rủi ro thanh khoản
• 4.12. Tác động của tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP) đến rủi ro thanh khoản
• 4.13. Tác động của tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản (TLA) đến rủi ro thanh khoản
• 4.14. Tác động của tỷ lệ lạm phát (INF) đến rủi ro thanh khoản
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
• 5.1. Kết luận của đề tài
• 5.2. Ngân hàng cần có chính sách phát triển và sử dụng vốn trong từng giai đoạn
• 5.3. Ngân hàng cần tăng tổng tài sản hiện có
• 5.4. Đa dạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tăng cường khả năng phân tích, dự báo tỷ lệ lạm phát trong hoạt động kinh doanh
• 5.5. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo
• 5.5.1. Hạn chế của đề tài nghiên cứu
• 5.5.2. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
• TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CÁC BẢNG
• DANH MỤC PHỤ LỤC
• DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

I. Tổng quan về rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Rủi ro thanh khoản (RRTK) là một trong những vấn đề quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Tại Việt Nam, RRTK không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh mà còn tác động đến sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính. Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến RRTK là cần thiết để các ngân hàng có thể quản lý và giảm thiểu rủi ro này.

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của rủi ro thanh khoản

RRTK được định nghĩa là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Tầm quan trọng của RRTK không chỉ nằm ở việc duy trì hoạt động của ngân hàng mà còn ở việc bảo vệ uy tín và niềm tin của khách hàng.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản

RRTK chịu tác động từ nhiều yếu tố như tình hình tài chính của ngân hàng, chính sách tiền tệ của nhà nước, và các yếu tố vĩ mô khác. Việc phân tích các yếu tố này giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan hơn về RRTK.

II. Vấn đề và thách thức trong quản lý rủi ro thanh khoản

Quản lý RRTK tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Những khó khăn này không chỉ đến từ nội tại ngân hàng mà còn từ các yếu tố bên ngoài như biến động kinh tế và chính sách tài chính.

2.1. Thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô

Môi trường kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Sự biến động của lãi suất, tỷ giá và lạm phát đều có thể làm gia tăng RRTK.

2.2. Vấn đề trong quản lý tài sản và nguồn vốn

Nhiều ngân hàng vẫn chưa có chiến lược quản lý tài sản và nguồn vốn hiệu quả, dẫn đến tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong những thời điểm cần thiết.

III. Phương pháp nghiên cứu và phân tích rủi ro thanh khoản

Để phân tích RRTK, các phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng. Những phương pháp này giúp xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến RRTK tại các ngân hàng thương mại.

3.1. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản

Có nhiều phương pháp đo lường RRTK, trong đó khe hở tài trợ và các chỉ số thanh khoản là hai phương pháp phổ biến. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng.

3.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết

Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố nội tại và vĩ mô với RRTK. Việc kiểm định các giả thuyết này là rất quan trọng để đưa ra kết luận chính xác.

IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận về rủi ro thanh khoản

Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến RRTK tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Những yếu tố này cần được xem xét kỹ lưỡng để có thể đưa ra các giải pháp hiệu quả.

4.1. Tác động của quy mô ngân hàng đến rủi ro thanh khoản

Nghiên cứu chỉ ra rằng quy mô ngân hàng có mối quan hệ tích cực với khả năng thanh khoản. Ngân hàng lớn thường có khả năng huy động vốn tốt hơn.

4.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ vốn chủ sở hữu đến rủi ro thanh khoản

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Ngân hàng có tỷ lệ vốn cao thường có khả năng thanh khoản tốt hơn.

V. Kết luận và khuyến nghị cho ngân hàng thương mại Việt Nam

Kết luận từ nghiên cứu cho thấy việc quản lý RRTK là rất quan trọng đối với sự ổn định của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để giảm thiểu RRTK.

5.1. Đề xuất chính sách quản lý rủi ro thanh khoản

Ngân hàng cần xây dựng các chính sách quản lý thanh khoản chặt chẽ, bao gồm việc theo dõi sát sao các chỉ số thanh khoản và điều chỉnh kịp thời.

5.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo về rủi ro thanh khoản

Nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc phân tích sâu hơn về các yếu tố vĩ mô và nội tại ảnh hưởng đến RRTK, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể hơn.