LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết luận được đưa ra trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn Nguyễn Thu Hà LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được hoàn thành được công trình nghiên cứu này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tác giả còn nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ PGS-TS Phan Thị Thu Hà, người đã luôn quan tâm, trách nhiệm và nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tác giả trong quá trình thực hiện nghiên cứu của mình. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS-TS Phan Thị Thu Hà. Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô công tác tại Viện Tài Chính Ngân hàng, Viện Đào tạo Sau đại học, các bạn đồng nghiệp, lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các bạn lớp Cao học CH20F đã giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu luận văn của mình. Để đạt được những kết quả nghiên cứu tốt hơn trong tương lai, tác giả rất mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của các nhà chuyên môn, của các thầy cô của Viện Tài Chính Ngân hàng, Viện Đào tạo sau đại học về phương pháp luận, cách thức tiếp cận khoa học và hợp lý. Tác giả luận văn Nguyễn Thu Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU.1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương Mại. Phân loại rủi ro tín dụng. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng tới hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và nền kinh tế xã hội.Error! Bookmark not defined. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. Nhận diện rủi ro tín dụng. Đo lường rủi ro tín dụng. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng. Các biện pháp xử lý nợ có vấn đề. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác hạn chế rủi ro tín dụng. Nhân tố chủ quan. Nhân tố khách quan.20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển. Mô hình tổ chức. Hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Khái quát thực trạng rủi ro tín dụng tại tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng tại BIDV. Đánh giá rủi ro và hạn chế rủi ro tín dụng tại BIDV. Những thành tựu đạt được. Nguyên nhân hạn chế.61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của BIDV đến 2020. Định hướng phát triển tín dụng của BIDV đến 2020. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng của BIDV đến 2020. Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại BIDV. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng vay vốn. Hoàn thiện hệ thống định hạng tín dụng nội bộ. Hoàn thiện tổ chức quản lý rủi ro tín dụng theo mô hình TA2. Giám sát chặt chẽ sự tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng. Phát triển hệ thống thông tin. Xử lý nợ quá hạn tồn đọng. Một số kiến nghị. Với Ngân hàng Nhà nước. Kiến nghị với chính phủ, bộ ngành liên quan.85 TÀI LIỆU THAM KHẢO.86 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Cơ cấu vốn huy động của BIDV giai đoạn 2010-T6/2014. Dư nợ cho vay của BIDV qua các năm. Kết quả hoạt động kinh doanh và tổng tài sản của BIDV qua các năm.4 Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của BIDV qua các năm. Tỷ lệ nợ quá hạn của BIDV và một số ngân hàng khác.6 Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng và toàn hệ thống.7 Tài sản bảo đảm của khách hàng tại BIDV.8 Tình hình trích lập DPRR tín dụng tại BIDV.9 Dư nợ được cơ cấu tại BIDV. Kết quả giải quyết nợ xấu bằng quỹ DPRR.1: Cơ cấu vốn huy động của BIDV giai đoạn 2010-T6/2014. Dư nợ cho vay của BIDV qua các năm.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV qua các năm.4 Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của BIDV qua các năm.5 Tỷ lệ nợ quá hạn của BIDV và một số ngân hàng khác.6 Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng và toàn hệ thống.7 Cơ cấu nợ xấu của BIDV qua các năm.8 Tài sản bảo đảm của khách hàng tại BIDV.9 Tình hình trích lập DPRR tín dụng tại BIDV.10 Dư nợ được cơ cấu tại BIDV.11 Kết quả giải quyết nợ xấu bằng quỹ DPRR.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng tại Hội sở chính BIDV.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng tại Chi nhánh.3: Quy trình cấp tín dụng tại BIDV thực hiện theo mô hình TA2.47 6 TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU Nợ xấu đang là vấn đề hết sức nóng và khá nhức nhối của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Nợ xấu gây tác động tiêu cực đến việc lưu thông dòng vốn vào nền kinh tế và tính an toàn, hiệu quả kinh doanh của chính các ngân hàng. Để giải quyết vấn đề nợ xấu thì việc phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng này trong nền kinh tế thị trường cần có một cách nhìn mới hơn. Với qui mô hoạt động ngày càng mở rộng và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại thời điểm 21/12/2013, tổng tài sản đạt 584.386 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 391. Có thể thấy tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng và đây là hoạt động luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ quá hạn nhất là trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu này, Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam cần phải phân tích, nhận dạng, đo lường được các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng để đề ra các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, nên đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam” được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn này. Ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung luận văn được chia thành ba chương như sau: + Chương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại + Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. + Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương Mại Khái niệm: Có rất nhiều khái niệm về rủi ro tín dụng, theo Quyết định số 493 /2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng: Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng… Nguyên nhân của rủi ro tín dụng: Hoạt động tín dụng chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố, nhưng chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm nhân tố chính: Nhóm nguyên nhân khách quan: sự thay đổi bất lợi của môi trường pháp lý, môi trường kinh tế suy thoái khủng hoảng, môi trường chính trị xã hội, môi trường thiên nhiên như động đất, bão lụt, hạn hán…, Nhóm nguyên nhân chủ quan: Do ngân hàng mở rộng tín dụng quá mức; quy chế cho vay và chính sách tín dụng, quá trình thẩm định tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng; quá trình giám sát tín dụng; trình độ và yếu tố đạo đức của cán bộ tín dụng; việc áp dụng các công cụ phòng chống rủi ro tín dụng; cạnh tranh không lành mạnh nhằm thu hút khách hàng, do mục tiêu lợi nhuận được đặt cao…hoặc trình độ kinh doanh kém, lừa đảo ngân hàng, sử dụng vốn sai mục đích,…. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại Nhận biết rủi ro tín dụng: Nhận diện rủi ro tín dụng bao gồm các công việc: theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động tín dụng và toàn bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng, nhằm thống kê được tất cả các rủi ro, không chỉ loại rủi ro đã và đang xảy ra, mà còn dự báo được những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối với ngân hàng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng phù hợp. 8 Đo lường rủi ro tín dụng: Đo lường rủi ro là bước tiếp theo sau khi phát hiện ra được nguy cơ rủi ro tín dụng. Một số mô hình đo lường rủi ro tín dụng như: mô hình định tính (mô hình chất lượng 6C), Mô hình định lượng (mô hình xếp hạng của Moody’s) Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng: Nghiên cứu đầy đủ các thông tin về khách hàng trước khi quyết định cho vay: Các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng hóa rủi ro, quản trị thông tin… Xử lý nợ có vấn đề có các biện pháp như: Trích lập dự phòng rủi ro để bù đắp các tổn thất khi có rủi ro phát sinh. Biện pháp khai thác để tạo điều kiện để khách hàng có thời gian để khắc phục các khó khăn, làm ăn hiệu qủa và trả nợ ngân hàng nhanh nhất. Biện pháp thanh lý được thực hiện khi người đi vay không sẵn lòng chi trả , có các hành động trốn tránh trách nhiệm, lừa đảo, tình hình tài chính là không thể cứu vãn được.
Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tìm hiểu về hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả để bảo vệ nguồn vốn.
Phí lưu trữ
35 PointMục lục chi tiết
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tác giả: Nguyễn Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS-TS Phan Thị Thu Hà
Trường học: Viện Tài Chính Ngân hàng
Chuyên ngành: Tín dụng
Đề tài: Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
Loại tài liệu: luận văn
Năm xuất bản: 2014
Địa điểm: Hà Nội
Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về các vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển trong lĩnh vực ngân hàng và giáo dục. Một trong những điểm nổi bật là việc nâng cao khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần, điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất tài chính mà còn tạo ra giá trị cho cổ đông. Bên cạnh đó, tài liệu cũng đề cập đến việc quản lý hoạt động dạy học của giáo viên tiểu học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh nội dung giảng dạy để phù hợp với nhu cầu học sinh.
Để mở rộng kiến thức của bạn về các chủ đề này, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu sau: Luận văn nâng cao khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam, nơi bạn sẽ tìm thấy các giải pháp cụ thể để tối ưu hóa lợi nhuận. Ngoài ra, Luận văn quản lý hoạt động dạy học của giáo viên tiểu học theo hướng điều chỉnh nội dung dạy học các môn học sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức cải thiện chất lượng giảng dạy. Cuối cùng, bạn cũng có thể tham khảo Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh cần thơ để hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến khả năng tài chính của khách hàng. Những tài liệu này sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức và có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng và giáo dục.
Trích đoạn nội dung tài liệu
Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ