Luận văn thạc sĩ giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hoàng quốc việt

Chuyên đề nghiên cứu Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, cập nhật xu hướng mới, giá trị tham khảo cao cho chuyên

• Tác giả: Nguyễn Đức Duy
• Người hướng dẫn: TS. Đinh Xuân Cường
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
• Đề tài: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Việt Nam
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2018
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• LỜI CẢM ƠN
• MỤC LỤC
• 1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
• 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
• 1.2. Tổng quan về các nghiên cứu trước
• 1.3. Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu
• 1.4. Khái quát về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
• 1.4.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
• 1.4.2. Phân loại rủi ro tín dụng
• 2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
• 3. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
• 3.1. Tổng quan về Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt
• 3.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt
• 3.3. Kết quả huy động vốn
• 3.4. Kết quả cho vay
• 3.5. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt
• 3.5.1. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
• 3.5.2. Nhận diện rủi ro tín dụng
• 3.5.3. Đo lường rủi ro tín dụng
• 3.5.4. Kiểm soát rủi ro tín dụng
• 3.5.5. Tài trợ rủi ro tín dụng
• 3.5.6. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt
• 4. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
• 4.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt
• 4.2. Định hướng kinh doanh
• 4.3. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng
• 4.4. Các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt
• 4.4.1. Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống thông tin đánh giá khách hàng
• 4.4.2. Hoàn thiện công tác điều hành và tổ chức tín dụng
• 4.4.3. Hoàn thiện công tác thẩm định, xét duyệt cho vay
• 4.4.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
• 4.4.5. Tăng cường công tác quản lý, hạn chế rủi ro tín dụng
• 4.4.6. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn
• 4.4.7. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Rủi ro tín dụng được định nghĩa là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Việc nhận diện và phân loại rủi ro tín dụng là rất cần thiết để có thể đưa ra các giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Các loại rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro giao dịch, rủi ro danh mục và rủi ro nội tại. Mỗi loại rủi ro đều có những đặc điểm và nguyên nhân phát sinh riêng, từ đó yêu cầu các biện pháp quản lý khác nhau.

1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng

Khái niệm về rủi ro tín dụng được hiểu là sự không chắc chắn về khả năng trả nợ của khách hàng. Rủi ro tín dụng có thể được phân loại thành nhiều loại khác nhau như rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ. Mỗi loại rủi ro này đều có những đặc điểm riêng và ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của ngân hàng. Việc phân loại này giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan về các rủi ro tín dụng mà mình đang đối mặt, từ đó có thể xây dựng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

II. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank

Tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho thấy nhiều vấn đề cần được cải thiện. Mặc dù ngân hàng đã áp dụng nhiều biện pháp để quản lý rủi ro tín dụng, nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao. Việc nhận diện và đánh giá rủi ro tín dụng chưa được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả. Các công cụ quản lý rủi ro hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, dẫn đến việc ngân hàng gặp khó khăn trong việc kiểm soát nợ quá hạn và nợ xấu. Điều này cho thấy cần có sự cải tiến trong quy trình thẩm định và quản lý khoản vay.

2.1. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng

Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank cho thấy ngân hàng đã có những nỗ lực trong việc cải thiện quy trình cho vay và quản lý nợ xấu. Tuy nhiên, việc áp dụng các tiêu chí đánh giá rủi ro còn thiếu tính hệ thống và chưa được cập nhật thường xuyên. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng cần được xem xét lại để đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trong thực tế. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng cũng là một yếu tố quan trọng để cải thiện tình hình này.

III. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, Agribank cần triển khai một số giải pháp phòng ngừa cụ thể. Đầu tiên, ngân hàng cần hoàn thiện công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, đảm bảo rằng các khoản vay được đánh giá một cách chính xác và đầy đủ. Thứ hai, việc nâng cao chất lượng thông tin và hệ thống đánh giá khách hàng là rất cần thiết. Cuối cùng, ngân hàng cần tăng cường công tác quản lý nợ có vấn đề và nợ quá hạn, từ đó giảm thiểu tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra.

3.1. Các biện pháp cụ thể

Các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng bao gồm việc áp dụng các công cụ quản lý rủi ro hiện đại, cải tiến quy trình thẩm định và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tín dụng. Ngân hàng cũng cần xây dựng một hệ thống thông tin quản lý rủi ro hiệu quả, giúp theo dõi và đánh giá tình hình nợ xấu một cách kịp thời. Việc này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái giai đoạn 2014-2016, hoạt động tín dụng ngân hàng tại Việt Nam chịu nhiều áp lực từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và đặc thù địa phương. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Hoàng Quốc Việt là một trong những đơn vị có hoạt động tín dụng sôi động nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức về quản trị rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại chi nhánh trong giai đoạn này vẫn còn ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và uy tín của ngân hàng. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt trong giai đoạn 2014-2016, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, giảm thiểu tổn thất do nợ xấu gây ra và thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển bền vững. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh trong ba năm nêu trên, với ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện chất lượng tín dụng, tăng cường năng lực cạnh tranh và đảm bảo an toàn tài chính cho ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên các lý thuyết và mô hình quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại, bao gồm:

• Lý thuyết rủi ro tín dụng: Định nghĩa rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết. Rủi ro tín dụng được phân loại thành rủi ro giao dịch (lựa chọn, bảo đảm, nghiệp vụ) và rủi ro danh mục (nội tại, tập trung).

• Mô hình 5C trong phân tích tín dụng: Đánh giá khách hàng dựa trên các tiêu chí Capacity (năng lực trả nợ), Capital (vốn), Character (tính cách), Conditions (điều kiện kinh tế), và Collateral (tài sản đảm bảo).

• Mô hình điểm số Z của Altman: Mô hình định lượng đánh giá khả năng phá sản của doanh nghiệp dựa trên các tỷ số tài chính, giúp phân loại mức độ rủi ro tín dụng.

• Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody’s: Đánh giá rủi ro tín dụng dựa trên tỷ lệ rủi ro hàng năm và chất lượng tín dụng của doanh nghiệp.

• Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II: Quản lý rủi ro là quá trình liên tục ở mọi cấp độ tổ chức nhằm duy trì khả năng tồn tại và minh bạch tài chính.

Các khái niệm chính bao gồm nhận diện, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng, cùng các công cụ quản trị như chính sách tín dụng, quy trình tín dụng, trích lập dự phòng và chuyển giao rủi ro.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng. Nguồn dữ liệu chính bao gồm số liệu tài chính, báo cáo hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro của Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2014-2016. Cỡ mẫu nghiên cứu là toàn bộ các khoản vay và hồ sơ tín dụng tại chi nhánh trong thời gian này.

Phương pháp chọn mẫu là phương pháp toàn bộ mẫu (census) nhằm đảm bảo tính đại diện và đầy đủ của dữ liệu. Phân tích dữ liệu sử dụng các kỹ thuật thống kê mô tả, phân tích tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, trích lập dự phòng, cùng với đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng qua các tiêu chí định tính.

Timeline nghiên cứu kéo dài trong khoảng 6 tháng, bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích thực trạng, khảo sát nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Việc khảo sát được thực hiện trực tiếp tại chi nhánh, kết hợp phỏng vấn cán bộ tín dụng và quản lý nhằm thu thập thông tin đa chiều.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Tình hình huy động vốn và cho vay: Trong giai đoạn 2014-2016, tổng dư nợ cho vay tại chi nhánh tăng trưởng trung bình khoảng 8% mỗi năm, tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn chiếm khoảng 3,5% tổng dư nợ, cao hơn mức trung bình ngành. Tỷ lệ nợ xấu dao động từ 2,8% đến 3,2%, phản ánh chất lượng tín dụng chưa được kiểm soát chặt chẽ.

2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng: Chi nhánh đã áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung với quy trình nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, việc thực thi còn nhiều hạn chế như thiếu đồng bộ trong đánh giá khách hàng, quy trình thẩm định và phê duyệt cho vay chưa chặt chẽ, dẫn đến rủi ro tín dụng gia tăng.

3. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Tỷ lệ trích lập dự phòng chung và cụ thể chiếm khoảng 1,2% tổng dư nợ, thấp hơn so với mức yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, làm giảm khả năng bù đắp tổn thất khi nợ xấu phát sinh.

4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng: Qua khảo sát, nguyên nhân chính gồm chính sách tín dụng chưa phù hợp, năng lực cán bộ tín dụng hạn chế, thông tin khách hàng không đầy đủ và yếu tố khách quan như biến động kinh tế vĩ mô, đặc biệt là ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế và lạm phát.

Thảo luận kết quả

Kết quả cho thấy mặc dù chi nhánh đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo mô hình tập trung, nhưng việc thực hiện còn thiếu hiệu quả do hạn chế về nguồn lực và quy trình vận hành. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu cao hơn mức trung bình ngành phản ánh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát sau cho vay.

So sánh với các nghiên cứu trong ngành, kết quả này phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn kinh tế khó khăn, khi mà rủi ro tín dụng gia tăng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Việc trích lập dự phòng chưa đầy đủ làm tăng nguy cơ tổn thất tài chính cho ngân hàng.

Dữ liệu có thể được trình bày qua biểu đồ tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu theo năm, bảng phân tích các nguyên nhân rủi ro và mức độ ảnh hưởng, giúp minh họa rõ nét thực trạng và các điểm cần cải thiện.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống thông tin khách hàng: Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng tập trung, cập nhật đầy đủ và chính xác dữ liệu khách hàng nhằm nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát. Thời gian thực hiện trong 12 tháng, chủ thể là phòng công nghệ thông tin và phòng tín dụng.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về phân tích tài chính, đánh giá rủi ro và kỹ năng thẩm định dự án cho cán bộ tín dụng. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu 0,5% trong 2 năm, do phòng nhân sự phối hợp phòng tín dụng thực hiện.

3. Hoàn thiện quy trình thẩm định và phê duyệt cho vay: Rà soát, sửa đổi quy trình cho vay theo hướng chặt chẽ, minh bạch, tăng cường kiểm soát nội bộ và phân quyền rõ ràng. Thời gian triển khai 6 tháng, do ban quản lý chi nhánh chủ trì.

4. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và xử lý nợ có vấn đề: Thiết lập bộ phận chuyên trách xử lý nợ xấu, áp dụng các biện pháp cơ cấu lại nợ, xử lý tài sản đảm bảo kịp thời nhằm giảm thiểu tổn thất. Mục tiêu giảm tỷ lệ nợ quá hạn 1% trong 18 tháng, do phòng quản lý rủi ro thực hiện.

5. Đề xuất chính sách tín dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương: Xây dựng các chính sách tín dụng ưu đãi cho các ngành nghề có tiềm năng phát triển, đồng thời hạn chế cho vay các lĩnh vực rủi ro cao. Thời gian thực hiện 12 tháng, phối hợp giữa ban lãnh đạo và phòng tín dụng.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại: Giúp hiểu rõ thực trạng và các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng, từ đó xây dựng chiến lược phát triển tín dụng an toàn và hiệu quả.

2. Cán bộ tín dụng và quản lý rủi ro: Cung cấp kiến thức chuyên sâu về nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro tín dụng, nâng cao năng lực thẩm định và giám sát khoản vay.

3. Nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng: Là tài liệu tham khảo quý giá về lý thuyết và thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam.

4. Cơ quan quản lý nhà nước và chính sách: Hỗ trợ đánh giá hiệu quả các chính sách tín dụng và quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng, từ đó đề xuất các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Câu hỏi thường gặp

1. Rủi ro tín dụng là gì và tại sao cần quản trị?
   Rủi ro tín dụng là nguy cơ mất vốn do khách hàng không trả được nợ. Quản trị rủi ro giúp ngân hàng giảm thiểu tổn thất, bảo vệ lợi nhuận và uy tín.

2. Các nguyên nhân chính gây rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt?
   Bao gồm chính sách tín dụng chưa phù hợp, năng lực cán bộ hạn chế, thông tin khách hàng không đầy đủ và tác động của biến động kinh tế vĩ mô.

3. Mô hình 5C trong phân tích tín dụng gồm những yếu tố nào?
   Capacity (năng lực trả nợ), Capital (vốn), Character (tính cách), Conditions (điều kiện kinh tế), Collateral (tài sản đảm bảo).

4. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu ảnh hưởng thế nào đến ngân hàng?
   Tỷ lệ cao làm giảm lợi nhuận, tăng chi phí dự phòng, ảnh hưởng uy tín và khả năng huy động vốn của ngân hàng.

5. Giải pháp nào hiệu quả nhất để giảm rủi ro tín dụng?
   Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng, nâng cao năng lực cán bộ tín dụng, cải tiến quy trình thẩm định và tăng cường quản lý nợ có vấn đề.

Kết luận

• Quản trị rủi ro tín dụng là yếu tố sống còn đối với hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt trong giai đoạn 2014-2016.
• Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu còn cao, phản ánh hạn chế trong công tác quản lý và thẩm định tín dụng.
• Các nguyên nhân rủi ro đa dạng, bao gồm cả yếu tố nội bộ và khách quan từ môi trường kinh tế.
• Đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, giảm thiểu tổn thất và thúc đẩy phát triển tín dụng bền vững.
• Khuyến nghị triển khai các bước tiếp theo trong 12-24 tháng để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và nâng cao năng lực cán bộ tín dụng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của chi nhánh trên thị trường.

Hành động ngay hôm nay để áp dụng các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, bảo vệ nguồn vốn và phát triển bền vững cho ngân hàng!

Trích đoạn nội dung tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Nền kinh tế thế giới hiện nay ngày càng đƣợc quốc tế hóa, các quốc gia đang gia sức phát triển nền kinh tế thị trƣờng, mở cửa, hợp tác và hội nhập với các nƣớc khác trên thế giới. Mục tiêu của Đảng và Nhà nƣớc ta đặt ra cho đến năm 2020 là phải hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc, đƣa Việt Nam từ một nƣớc nông nghiệp trở thành một nƣớc công nghiệp tiên tiến.

Với chủ trƣơng đẩy nhanh quá trình hội nhập nền kinh tế nƣớc ta với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới, quan hệ ngoại thƣơng giữa Việt Nam và các nƣớc không ngừng tăng lên. Và phải kể đến một phần đóng góp không nhỏ của hệ thống NHTM nƣớc ta. Trong các hoạt động, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, hoạt động tín dụng là xƣơng sống và là yếu tố mang lại nguồn thu chính cho hệ thống ngân hàng thƣơng mại. Tuy nhiên, bất cứ hoạt động kinh doanh nào trên thị trƣờng cũng đều gặp rủi ro.

Hoạt động tín dụng của ngân hàng - một lĩnh vực nhạy cảm lại càng khó tránh đƣợc. Hơn thế nữa, rủi ro luôn tiềm ẩn lớn nên nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các nhà quản lý ngân hàng thƣơng mại là phải quản lý tốt rủi ro tín dụng, đƣa ra các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả. Là ngân hàng có lịch sử lâu năm, với khối tài sản lớn, cùng với mạng lƣới rộng khắp toàn quốc, NHNo&PTNT Việt Nam đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển hoạt động tín dụng tại Việt Nam. NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hoàng Quốc Việt là một trong những chi nhánh có hoạt động tín dụng sôi động nhất thuộc hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam nói chung cũng nhƣ chi nhánh Hoàng Quốc Việt nói riêng có kết quả chƣa xứng đáng với tiềm năng đồng thời vẫn còn nhiều khó khăn do chất lƣợng tín dụng chƣa thực sự tốt. Điều này khiến cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng chậm phát triển. Tuy đã cố gắng đƣa ra nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu đƣợc những tổn thất do nợ xấu gây nên nhƣng việc quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt vẫn còn nhiều hạn chế. Việc nghiên cứu và đề ra các biện pháp để quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam 1 z chi nhánh Hoàng Quốc Việt là hết sức cần thiết.

Do đó, tôi đã quyết định chọn đề tài: ”Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn. Câu hỏi nghiên cứu Luận văn hƣớng tới việc trả lời các câu hỏi và vấn đề nghiên cứu sau: - Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng qua ba năm 2014-2016 có tốt không. - Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh ngân hàng, có quy trình, công cụ, mô hình quản trị rủi ro tín dụng nhƣ thế nào. - Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của chi nhánh ngân hàng diễn biến ra sao trong ba năm 2014-2016.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của chi nhánh, đẩy mạnh hoạt động tín dụng để gia tăng lợi nhuận cũng nhƣ hạn chế những thất thoát do rủi ro gây ra, đƣa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu. Để thực hiện đƣợc mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ đặt ra của đề tài là: - Thứ nhất, nghiên cứu những lý luận cơ bản về về quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. - Thứ hai, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt. - Thứ ba, đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4. Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Phạm vi nghiên cứu 2 z Luận văn này viết về nội dung quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ năm 2014-2016. Kết cấu luận văn gồm có 4 chƣơng nhƣ sau: CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI CHƢƠNG 3 : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT Chƣơng 4 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 3 z CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.

Tổng quan tình hình nghiên cứu 1. Tổng quan về các nghiên cứu trƣớc Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những đề tài đƣợc nghiên cứu khá nhiều trong thời gian gần đây. Có khá nhiều luận văn thạc sỹ, bài báo, hội thảo, tọa đàm khoa học có nội dung đề cập và nghiên cứu về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. Hầu hết các bài nghiên cứu đều phân tích, tổng hợp đƣợc lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng từ trong nƣớc đến ngoài nƣớc, từ đó áp dụng cho thực trạng của đơn vị nghiên cứu.

Các công trình đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể, là cơ sở cho hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. Có thể kể đến các luận văn: Chu Văn Sơn (2008) tập trung nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng của NHTM cổ phần Bắc Á, một NHTM cổ phần có quy mô nhỏ, trụ sở chính đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hoạt động tín dụng của NHTM cổ phần Bắc Á chủ yếu cho vay khách hàng đô thị, khách hàng ngoài quốc doanh, nên thực trạng và các giải pháp quản lý rủi ro tác giả đề cập chủ yếu đối với nhóm khách hàng trong phạm vi hẹp. Nguyễn Văn Chinh(2009) nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng của các chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn Hà Nội, số liệu và thực trạng đến hết năm 2008, phạm vi hẹp về không gian.

Các chi nhánh trên địa bàn hoạt động cho vay khu vực đô thị, bởi vì công trình chỉ nghiên cứu các chi nhánh của Hà Nội cũ, chƣa bao gồm tỉnh Hà Tây khi chƣa sáp nhập, nên chƣa đề cập nhiều đến cho vay hộ sản xuất. Phạm vi nghiên cứu rủi ro tín dụng của luận văn chỉ dừng ở việc quản lý chung của các chi nhánh trên địa bàn. Đặc biệt trong nghiên cứu của Trần Tiến Chƣơng (2008) đã đƣa ra đƣợc những giải pháp cơ bản cần đƣợc triển khai để nâng cao hiệu quả để nâng cao hiệu quản quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam, trong đó nghiên cứu hệ thống xếp hạng nội bộ, đƣa ra mô hình định tính về rủi ro tín dụng – mô hình 6C và các mô hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng khác hay trong nghiên cứu của tác giả 4 z Nguyễn Hải Đăng (2011) có thêm nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại hai quốc gia lớn là Mỹ và Đài Loan để rút ra đƣợc các bải học kinh nghiệm ở Việt Nam. Trong khi đó luân văn của tác giả Bùi Thị Thu Hiền (2015) lại tập trung vào mảng kiểm soát nội bộ tại đơn vị, công tác kiểm soát trƣớc và sau cho vay.

Có thể thấy các nghiên cứu trên đều đƣa ra đƣợc các khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện và cách phòng ngừa rủi ro tín dụng từ đó làm cơ sở để phân tích thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. Các nghiên cứu này đã chỉ ra các thiếu sót trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra những cơ hội, đẩy lùi thách thức mà các NHTM có thể gặp phải trong thời gian tới. Phụ thuộc vào địa phƣơng của từng đơn vị nghiên cứu, mỗi luận văn đều đƣa ra các giải pháp phù hợp khác nhau để quản trị rủi ro tín dụng. Tuy nhiên các nghiên cứu này lại chỉ đƣa ra các giải pháp chung chung, mang tính thời điểm và chƣa khái quát đƣợc một cách hệ thống và toàn diện công tác quản trị rủi ro tín dụng kể cả trƣớc, trong và sau cho vay.

Trên thực tế hầu hết những bài nghiên cứu đều nêu lên đƣợc tính cấp thiết của đề tài, làm rõ những lý luận về hoạt động tín dụng cũng nhƣ rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tín dụng tại ngân hàng nghiên cứu, đề ra những giải pháp hay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Nhƣng nếu xét về trong hoàn cảnh kinh tế cụ thể một số giải pháp ấy thƣờng mang tính chung chung, việc áp dụng vào thực tế cho đơn vị nghiên cứu vì thế mà thiếu tính khả thi Tuy nhiên mỗi một tác giả với đề tài của mình đều có những phong cách riêng về nội dung, hình thức thể hiện cũng nhƣ định hƣớng đề tài hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào thời điểm nghiên cứu, hoàn cảnh kinh tế xã hội, đối tƣợng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu….Vì thế mặc dù đề tài khá phổ biến, nhƣng trong bài viết này, tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài với định hƣớng riêng cụ thể nhƣ sau: - Giai đoạn năm 2014-2016 là những năm kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi sau suy thoái, tuy vậy tốc độ phục hồi rất chậm. Thị trƣờng toàn cầu xuất hiện những bất ổn, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro với các nhân tố khó lƣờng. Ở trong nƣớc 5 z còn có những khó khăn từ những năm trƣớc chƣa đƣợc giải quyết triệt để nhƣ khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chƣa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa trong nƣớc tiêu thụ chậm đã khiến tốc độ phát triển của nền kinh tế luôn thấp hơn dự báo.

Những điều này đã tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng.