Chuyên đề thực tập: Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

• Tác giả: Kiều Trà My
• Người hướng dẫn: TS. Trương Thị Hoài Linh
• Trường học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
• Chuyên ngành: Ngân hàng
• Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay ký quỹ tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
• Loại tài liệu: chuyên đề thực tập
• Năm xuất bản: 2019
• Địa điểm: Hà Nội

• LỜI MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KÝ QUỸ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
• 1.1. Hoạt động cho vay ký quỹ tại Công ty Chứng khoán
• 1.2. Công ty chứng khoán
• 1.3. Chức năng của công ty chứng khoán
• 1.4. Vai trò của công ty chứng khoán
• 1.5. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KÝ QUỸ TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 2.1. Khái quát về Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
• 2.2. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của VCBS
• 2.3. Cơ cấu tổ chức của VCBS
• 2.4. Thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại VCBS
• 2.5. Mô hình quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại VCBS
• 2.6. Nội dung quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ
• 2.7. Kết quả quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ký quỹ tại VCBS
• 2.8. Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại VCBS
• 2.9. Thành tựu và nguyên nhân
• 2.10. Hạn chế và nguyên nhân
• 3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KÝ QUỸ TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
• 3.1. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản trị
• 3.2. Hoàn thiện mô hình “Ba tầng phòng V6”
• 3.3. Xây dựng khối quản trị rủi ro
• 3.4. Giải pháp hoàn thiện nội dung quản trị rủi ro
• 3.5. Phát triển khả năng nhận diện rủi ro
• 3.6. Thiết lập hệ thống chấm điểm khách hàng cá nhân
• 3.7. Nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro
• 3.8. Đào tạo, tăng cường chất lượng nhân viên
• 3.9. Giải pháp nâng cao kết quả quản trị rủi ro
• 3.10. Đưa ra khuyến nghị và cảnh báo cho khách hàng
• 3.11. Cơ quan Nhà nước ra các quy định cụ thể về việc thuyết minh dự phòng rủi ro trong cho vay ký quỹ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ

Quản trị rủi ro là yếu tố then chốt trong hoạt động cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán, đặc biệt là tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS). Hoạt động này đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro tín dụng và đảm bảo an toàn tài chính. Quản lý rủi ro tài chính bao gồm việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn. Chứng khoán ký quỹ là công cụ quan trọng giúp hạn chế rủi ro, nhưng cần được quản lý hiệu quả. Quy trình cho vay cần được thiết kế khoa học, từ khâu đánh giá khách hàng đến kiểm soát rủi ro sau khi giải ngân.

1.1. Rủi ro tín dụng trong cho vay ký quỹ

Rủi ro tín dụng là thách thức lớn nhất trong hoạt động cho vay ký quỹ. Khi giá trị tài sản ký quỹ giảm, nguy cơ mất khả năng thanh toán của khách hàng tăng cao. Công ty chứng khoán cần áp dụng các biện pháp như đánh giá điểm tín dụng, thiết lập tỷ lệ ký quỹ hợp lý và theo dõi sát sao biến động thị trường. Ngân hàng thương mại như VCBS cũng cần phối hợp chặt chẽ để quản lý rủi ro hiệu quả.

1.2. Quy trình quản lý rủi ro

Quy trình quản lý rủi ro tại VCBS bao gồm các bước: nhận diện rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro, thiết lập biện pháp kiểm soát và giám sát liên tục. Đánh giá rủi ro được thực hiện thông qua hệ thống chấm điểm khách hàng, phân tích tài chính và theo dõi biến động thị trường. Kiểm soát rủi ro bao gồm việc thiết lập các giới hạn tín dụng và cơ chế cảnh báo sớm.

II. Thực trạng quản trị rủi ro tại VCBS

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả trong hoạt động cho vay ký quỹ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế như thiếu nhân lực chuyên môn và hệ thống công nghệ chưa đồng bộ. Quản trị tài chính tại VCBS được thực hiện thông qua mô hình 'Ba tầng phòng vệ', bao gồm quản lý rủi ro ở cấp chiến lược, cấp vận hành và cấp kiểm soát. Dịch vụ ký quỹ của VCBS đã góp phần tăng doanh thu và mở rộng thị phần.

2.1. Mô hình quản trị rủi ro

Mô hình quản trị rủi ro tại VCBS được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các bước: nhận diện rủi ro, đo lường, kiểm soát và giám sát. Chính sách quản lý rủi ro được áp dụng linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường. VCBS cũng chú trọng đào tạo nhân viên để nâng cao năng lực quản lý rủi ro.

2.2. Thành tựu và hạn chế

VCBS đã đạt được nhiều thành tựu trong quản trị rủi ro, như giảm tỷ lệ nợ xấu và tăng hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là thiếu hệ thống công nghệ hiện đại để theo dõi và cảnh báo rủi ro kịp thời. Ngân hàng thương mại cần hỗ trợ VCBS trong việc nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro.

III. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro

Để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ, VCBS cần áp dụng các giải pháp đồng bộ. Quản lý rủi ro tài chính cần được nâng cao thông qua việc đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực. Chính sách quản lý rủi ro cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với biến động thị trường. Quy trình cho vay cần được tối ưu hóa để giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.1. Hoàn thiện hệ thống quản lý

VCBS cần đầu tư vào hệ thống công nghệ hiện đại để theo dõi và cảnh báo rủi ro kịp thời. Đánh giá rủi ro cần được thực hiện thông qua các mô hình định lượng và phân tích dữ liệu lớn. Kiểm soát rủi ro cần được thực hiện chặt chẽ ở tất cả các khâu của quy trình cho vay.

3.2. Đào tạo nhân lực

Đào tạo nhân viên là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. VCBS cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý rủi ro tài chính và chứng khoán ký quỹ. Nhân viên cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để đối phó với các tình huống rủi ro phức tạp.