Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 2019 đến 2023

• Tác giả: Tô Thị Bảo Ngọc
• Người hướng dẫn: PhD. Lê Thanh Bình
• Trường học: Banking Academy of Vietnam
• Chuyên ngành: Banking
• Đề tài: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Giai Đoạn 2019-2023
• Loại tài liệu: Graduation Thesis
• Năm xuất bản: 2024
• Địa điểm: Hà Nội

• DECLARATION
• ACKNOWLEDGEMENTS
• TABLE OF CONTENTS
• LIST OF ABBREVIATIONS
• LIST OF CHARTS
• LIST OF TABLES
• 1. CHƯƠNG 1: THEORETICAL OVERVIEW
• 1.1. Theoretical basis for credit and credit risk at commercial banks
• 1.2. Concept of credit
• 1.3. Concept of credit risk
• 1.4. Credit risk classification
• 1.5. Signs of credit risk. Non-financial signs.
• 1.6. Credit risk measurement criteria
• 1.7. Rate of overdue debt and non-performing loan
• 1.8. Credit risk provisions
• 1.9. Credit concentration level
• 1.10. Factors affecting credit risk at commercial banks
• 1.10.1. Factors from the bank
• 1.10.2. Credit growth rate
• 1.10.3. Bank's credit policy (credit culture and risk appetite)
• 1.10.4. Ability, method of appraisal and evaluation of each loan
• 1.10.5. Use financial analysis tools to identify and control credit risk
• 1.10.6. Loan inspection and supervision
• 1.10.7. Qualifications and moral hazard issues of credit officers
• 1.10.8. Factors from the customer side
• 1.10.9. Characteristics of the customer's industry
• 1.10.10. Loan purpose and willingness to repay
• 1.10.11. Ability to meet bank credit requirements
• 1.10.12. Enterprise management capacity
• 1.10.13. Transparency and stability of corporate financial situation
• 1.10.14. Factors from the macro environment
• 1.10.15. Socio-political environment
• 1.10.16. Quality management information system
• 1.11. CONCLUSION OF CHAPTER 1
• 2. CURRENT SITUATION OF CREDIT RISK AND FACTORS AFFECTING CREDIT RISK AT VPBANK
• 2.1. General introduction about VPBank
• 2.2. Overview of the formation and development process of VPBank
• 2.3. Overview of VPBank's business results from 2019 - 2023
• 2.4. Current status of credit risk at VPBank in the period of 2019 - 2023
• 2.5. Non-performing loan ratio
• 2.6. VPBank's credit structure from 2019 - 2023 (credit concentration level)
• 2.7. Credit structure according to loan term
• 2.8. Credit structure by customer and type of business
• 2.9. Credit structure by industry
• 2.10. Current status of credit risk prevention at VPBank from 2019 - 2023
• 2.11. Evaluation of factors affecting credit risk at VPBank through survey questionnaires
• 2.11.1. Factors from the bank
• 2.11.2. Factors from the customer side
• 2.11.3. Factors from the macro environment
• 2.12. CONCLUSION OF CHAPTER 2
• 3. CHAPTER 3: RECOMMENDATIONS AND SOLUTIONS
• 3.1. Development orientation and credit risk management of VPBank
• 3.2. Orientation to credit risk management
• 3.3. Credit risk control solution at VPBank
• 3.3.1. Apply risk identification and measurement models appropriate to the bank's characteristics
• 3.3.2. Strengthen information technology in credit risk management
• 3.3.3. Complete standard credit process
• 3.3.4. Effective human resource management
• 3.4. Other suggestions and recommendations
• 3.4.1. For State Bank
• 3.4.1.1. Develop industry average targets
• 3.4.1.2. Accomplishing the banking legal system
• 3.4.1.3. Improve management, inspection and supervision efficiency
• 3.4.1.4. Improve VAMC's operational efficiency
• 3.4.2. For the Government
• 3.4.2.1. Create a stable macroeconomic environment and favorable legal environment for portfolio management activities for commercial banks
• 3.4.2.2. Having specific economic development orientations for each period
• 3.5. CONCLUSION OF CHAPTER 3

I. Tổng quan về rủi ro tín dụng tại VPBank giai đoạn 2019 2023

Rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trong giai đoạn 2019-2023, VPBank đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh tế và chính sách tín dụng. Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng sẽ giúp ngân hàng có những biện pháp quản lý hiệu quả hơn.

1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng khách hàng không thể thanh toán nợ đúng hạn. Phân loại rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro tín dụng cá nhân, doanh nghiệp và rủi ro từ môi trường vĩ mô.

1.2. Tình hình rủi ro tín dụng tại VPBank

Trong giai đoạn 2019-2023, VPBank đã ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các yếu tố kinh tế khác. Điều này đã đặt ra nhiều thách thức cho ngân hàng trong việc duy trì chất lượng tín dụng.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại VPBank

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại VPBank, bao gồm các yếu tố từ ngân hàng, khách hàng và môi trường vĩ mô. Việc phân tích các yếu tố này sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình tín dụng.

2.1. Yếu tố từ ngân hàng

Chính sách tín dụng, quy trình thẩm định và quản lý rủi ro là những yếu tố quan trọng từ phía ngân hàng. VPBank cần cải thiện các quy trình này để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

2.2. Yếu tố từ khách hàng

Khả năng tài chính và mục đích vay vốn của khách hàng có ảnh hưởng lớn đến rủi ro tín dụng. VPBank cần đánh giá kỹ lưỡng khả năng trả nợ của khách hàng trước khi cấp tín dụng.

2.3. Yếu tố từ môi trường vĩ mô

Tình hình kinh tế, chính trị và các chính sách của Nhà nước cũng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. VPBank cần theo dõi sát sao các biến động này để điều chỉnh chiến lược tín dụng phù hợp.

III. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả tại VPBank

Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, VPBank cần áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Việc này không chỉ giúp bảo vệ ngân hàng mà còn nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường.

3.1. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro

Sử dụng công nghệ thông tin để thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng sẽ giúp VPBank đánh giá rủi ro tín dụng một cách chính xác hơn.

3.2. Đào tạo nhân viên về quản lý rủi ro

Đào tạo nhân viên về các kỹ năng quản lý rủi ro tín dụng sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong việc thẩm định và giám sát khoản vay.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu tại VPBank

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc quản lý rủi ro tín dụng tại VPBank đã có những cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2019-2023. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua.

4.1. Đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng

Các chỉ số tài chính cho thấy VPBank đã giảm tỷ lệ nợ xấu, tuy nhiên cần tiếp tục cải thiện quy trình thẩm định tín dụng.

4.2. Các biện pháp cải thiện trong tương lai

VPBank cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân viên để nâng cao khả năng quản lý rủi ro tín dụng.

V. Kết luận và triển vọng tương lai của rủi ro tín dụng tại VPBank

Rủi ro tín dụng sẽ tiếp tục là một thách thức lớn đối với VPBank trong tương lai. Tuy nhiên, với các biện pháp quản lý hiệu quả, ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động.

5.1. Tương lai của rủi ro tín dụng tại VPBank

VPBank cần có những chiến lược dài hạn để đối phó với các rủi ro tín dụng trong bối cảnh kinh tế không ổn định.

5.2. Khuyến nghị cho VPBank

Cần tiếp tục cải thiện quy trình thẩm định và giám sát tín dụng để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.