Luận văn thạc sĩ biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng tmcp bưu điện liên việt chi nhánh hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ kinh tế phân tích biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng tmcp bưu điện liên, đánh giá thực trạng, chỉ ra hạn chế, đề xuất

• Tác giả: Bùi Mỹ Lý
• Người hướng dẫn: Thạc Sỹ Ngô Đình Tâm
• Trường học: Trường Đại Học Công Nghệ TP. HCM
• Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng
• Đề tài: Biện Pháp Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
• Loại tài liệu: khóa luận tốt nghiệp
• Năm xuất bản: 2015
• Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

I. Tổng Quan Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Khái Niệm Tác Động

Rủi ro tín dụng là khả năng ngân hàng gánh chịu tổn thất do khách hàng không thể trả nợ đúng hạn hoặc không trả được nợ gốc và lãi. Rủi ro này không chỉ giới hạn trong hoạt động cho vay mà còn bao gồm các hoạt động tín dụng khác như bảo lãnh, chiết khấu, và cho thuê tài chính. Rủi ro tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và sự ổn định của ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank). Theo tài liệu, hoạt động tín dụng mang lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc quản lý và phòng ngừa rủi ro hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngân hàng.

1.1. Khái Niệm Rủi Ro Tín Dụng và Các Hình Thức Biểu Hiện

Rủi ro tín dụng phát sinh khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận. Các hình thức biểu hiện bao gồm nợ quá hạn, nợ xấu, và mất vốn. Rủi ro tín dụng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả yếu tố khách quan (như biến động kinh tế) và yếu tố chủ quan (như năng lực quản lý của ngân hàng). Việc nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro là rất quan trọng để có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro kịp thời.

1.2. Tác Động Của Rủi Ro Tín Dụng Đến Ngân Hàng Thương Mại

Rủi ro tín dụng có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến ngân hàng thương mại, bao gồm giảm lợi nhuận, suy giảm vốn, và thậm chí là mất khả năng thanh toán. Khi nợ xấu tăng cao, ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro, làm giảm lợi nhuận. Nếu tình trạng nợ xấu kéo dài, ngân hàng có thể mất vốn và gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Trong trường hợp nghiêm trọng, ngân hàng có thể mất khả năng thanh toán và dẫn đến phá sản.

II. Thách Thức Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại LienVietPostBank

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, LienVietPostBank đối mặt với nhiều thách thức trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. Các yếu tố như biến động lãi suất, tỷ giá, và tình hình kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tài chính cũng đòi hỏi ngân hàng phải nới lỏng các điều kiện tín dụng, làm tăng nguy cơ rủi ro. Việc đánh giá tín dụng khách hàng một cách chính xác và hiệu quả là một thách thức lớn đối với ngân hàng.

2.1. Ảnh Hưởng Của Biến Động Kinh Tế Đến Rủi Ro Tín Dụng

Biến động kinh tế vĩ mô, như lạm phát, suy thoái kinh tế, và biến động tỷ giá, có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng. Khi kinh tế suy thoái, doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến giảm doanh thu và lợi nhuận, làm tăng nguy cơ không trả được nợ. Lạm phát làm giảm giá trị thực của đồng tiền, khiến khách hàng khó khăn hơn trong việc trả nợ.

2.2. Áp Lực Cạnh Tranh và Nới Lỏng Điều Kiện Tín Dụng

Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tài chính buộc các ngân hàng phải nới lỏng các điều kiện tín dụng để thu hút khách hàng. Việc giảm lãi suất, kéo dài thời hạn vay, và giảm yêu cầu về tài sản đảm bảo có thể làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng. Ngân hàng cần phải cân bằng giữa việc tăng trưởng tín dụng và kiểm soát rủi ro để đảm bảo sự phát triển bền vững.

2.3. Khó Khăn Trong Đánh Giá Tín Dụng Khách Hàng

Việc thẩm định tín dụng khách hàng một cách chính xác và hiệu quả là một thách thức lớn. Thông tin về khách hàng có thể không đầy đủ hoặc không chính xác, gây khó khăn cho việc đánh giá khả năng trả nợ. Ngân hàng cần phải đầu tư vào hệ thống thông tin tín dụng và nâng cao năng lực của cán bộ tín dụng để cải thiện công tác đánh giá tín dụng.

III. Cách Phòng Ngừa Rủi Ro Tín Dụng Hiệu Quả Tại LienVietPostBank

Để phòng ngừa rủi ro tín dụng hiệu quả, LienVietPostBank cần áp dụng một loạt các biện pháp, bao gồm xây dựng chính sách tín dụng chặt chẽ, tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng, và nâng cao năng lực của cán bộ tín dụng. Việc đa dạng hóa danh mục tín dụng và sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro như bảo hiểm tín dụng cũng là những biện pháp quan trọng. Theo tài liệu, việc chọn lọc người vay và giám sát quá trình sử dụng vốn vay là rất quan trọng.

3.1. Xây Dựng Chính Sách Tín Dụng Chặt Chẽ và Rõ Ràng

Chính sách tín dụng cần quy định rõ các tiêu chí cho vay, hạn mức tín dụng, lãi suất, và các điều kiện đảm bảo. Chính sách tín dụng cần được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro và phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Việc tuân thủ nghiêm ngặt chính sách tín dụng là yếu tố then chốt để kiểm soát rủi ro.

3.2. Tăng Cường Kiểm Soát Rủi Ro Tín Dụng Trong Quy Trình

Ngân hàng cần tăng cường kiểm soát rủi ro trong tất cả các giai đoạn của quy trình tín dụng, từ khâu thẩm định đến khâu giải ngân và quản lý nợ. Cần thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các dấu hiệu rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời. Việc kiểm tra và giám sát thường xuyên hoạt động tín dụng là rất quan trọng.

3.3. Nâng Cao Năng Lực Cán Bộ Tín Dụng Về Quản Lý Rủi Ro

Cán bộ tín dụng cần được đào tạo bài bản về quản lý rủi ro tín dụng, bao gồm các kỹ năng phân tích tín dụng, đánh giá rủi ro, và quản lý nợ. Cán bộ tín dụng cần có kiến thức sâu rộng về ngành nghề kinh doanh của khách hàng để có thể đánh giá chính xác khả năng trả nợ. Việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng cũng là rất quan trọng.

IV. Ứng Dụng Công Nghệ Trong Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng LienVietPostBank

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro tín dụng giúp LienVietPostBank nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro. Các công nghệ như big data, AI, và machine learning có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu khách hàng, dự báo rủi ro, và tự động hóa quy trình tín dụng. Chuyển đổi số ngân hàng là xu hướng tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh.

4.1. Sử Dụng Big Data Để Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng

Big data cho phép ngân hàng thu thập và phân tích lượng lớn dữ liệu về khách hàng, bao gồm thông tin tài chính, lịch sử tín dụng, và hành vi tiêu dùng. Phân tích dữ liệu này giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về khách hàng và đánh giá chính xác hơn khả năng trả nợ.

4.2. Ứng Dụng AI và Machine Learning Để Dự Báo Rủi Ro

AI và machine learning có thể được sử dụng để xây dựng các mô hình dự báo rủi ro tín dụng. Các mô hình này có thể dự đoán khả năng khách hàng không trả được nợ dựa trên các yếu tố như lịch sử tín dụng, tình hình tài chính, và biến động kinh tế.

4.3. Tự Động Hóa Quy Trình Tín Dụng Bằng Công Nghệ

Công nghệ có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình tín dụng, như thẩm định tín dụng, phê duyệt tín dụng, và quản lý nợ. Tự động hóa giúp giảm thiểu sai sót, tăng tốc độ xử lý, và nâng cao hiệu quả hoạt động.

V. Đào Tạo và Xây Dựng Văn Hóa Rủi Ro Tại LienVietPostBank

Để quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, LienVietPostBank cần chú trọng đến công tác đào tạo và xây dựng văn hóa rủi ro trong toàn ngân hàng. Cán bộ tín dụng cần được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện, đánh giá, và quản lý rủi ro. Văn hóa rủi ro cần được xây dựng dựa trên sự minh bạch, trách nhiệm, và tuân thủ.

5.1. Tăng Cường Đào Tạo Về Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Ngân hàng cần tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên về quản lý rủi ro tín dụng cho cán bộ tín dụng. Các khóa đào tạo cần tập trung vào các kỹ năng phân tích tín dụng, đánh giá rủi ro, và quản lý nợ. Cần mời các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy.

5.2. Xây Dựng Văn Hóa Rủi Ro Dựa Trên Sự Minh Bạch

Văn hóa rủi ro cần được xây dựng dựa trên sự minh bạch, trách nhiệm, và tuân thủ. Cán bộ tín dụng cần được khuyến khích báo cáo các rủi ro tiềm ẩn và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Cần thiết lập hệ thống khen thưởng và kỷ luật rõ ràng.

5.3. Nâng Cao Nhận Thức Về Rủi Ro Đạo Đức và Gian Lận

Ngân hàng cần nâng cao nhận thức của cán bộ tín dụng về rủi ro đạo đức và gian lận. Cần thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi gian lận. Cần có cơ chế bảo vệ người tố cáo các hành vi sai phạm.

VI. Kết Luận Tương Lai Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng LienVietPostBank

Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của LienVietPostBank. Ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro, ứng dụng công nghệ mới, và xây dựng văn hóa rủi ro mạnh mẽ. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và thông tư ngân hàng nhà nước là rất quan trọng. Trong tương lai, quản lý rủi ro tín dụng sẽ ngày càng trở nên phức tạp và đòi hỏi sự chủ động và sáng tạo.

6.1. Tiếp Tục Hoàn Thiện Các Biện Pháp Phòng Ngừa Rủi Ro

Ngân hàng cần liên tục đánh giá và hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro để đáp ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Cần chú trọng đến việc xây dựng các mô hình dự báo rủi ro chính xác và hiệu quả.

6.2. Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Quản Lý Rủi Ro

Ngân hàng cần chủ động ứng dụng các công nghệ mới, như big data, AI, và machine learning, để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng. Cần đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.

6.3. Xây Dựng Văn Hóa Rủi Ro Mạnh Mẽ Trong Toàn Ngân Hàng

Ngân hàng cần tiếp tục xây dựng văn hóa rủi ro mạnh mẽ trong toàn ngân hàng, dựa trên sự minh bạch, trách nhiệm, và tuân thủ. Cần khuyến khích cán bộ tín dụng chủ động báo cáo các rủi ro tiềm ẩn.

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng 1. Khái niệm tín dụng Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian sẽ thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu. Tín dụng là một phạm trù kinh tế xuất hiện và tồn tại trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định.

Sự phát triển kinh tế xã hội là tiền đề nảy sinh các hình thức khác nhau của quan hệ tín dụng: tín dụng Nhà nước, tín dụng thương mại, tín dụng Ngân hàng,…Trong đó, tín dụng Ngân hàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia. Tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất song cũng mang rủi ro cao nhất cho NHTM. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm khoảng từ 1/2 đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng. Mặt khác, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng.

Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường Trước đây, trong thời kỳ bao cấp, tín dụng như là một tổ chức cấp vốn ngân sách vì vậy thường xảy ra nơi cần vốn để sản xuất thì không có hoặc không được cung cấp kịp thời, nơi thì để vốn ứ đọng trong thời gian dài.Từ khi chuyển qua nền kinh tế thị trường, hầu như tình trạng đó đã chấm dứt. Sau đây là vai trò tín dụng của Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường: 1. Cung cấp vốn cho nền kinh tế Hoạt động tín dụng là cầu nối cung và cầu về vốn cho nền kinh tế Quốc dân. Hoạt động chính của NHTM là hoạt động tín dụng, đem lại 70 – 80% thu nhập cho NH.

Tín dụng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, là động lực khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. 3 c Như vậy tín dụng NH là cánh tay đắc lực của NHTM, góp phần nâng cao chất lượng và điều hòa về tiền tệ, thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, kìm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo môi trường kinh doanh ổn định. Đẩy mạnh quá trình sản xuất, mở rộng đầu tư Trong nền kinh tế thị trường, các tổ chức sản xuất kinh doanh phải cạnh tranh gay gắt với nhau nếu không muốn tụt hậu và bị đào thải. Để có thể mở rộng, phát triển, các doanh nghiệp cần có nhiều yếu tố như nguồn nhân lực, công nghệ, vốn,… Trong đó, có thể khẳng định vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu vì nếu có vốn mạnh, doanh nghiệp sẽ có được các yếu tố khác do thị trường sẵn sàng cung cấp.

Để có vốn doanh nghiệp có thể tìm đến nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, nhưng vay vốn ở NH là hình thức được các DN sử dụng nhiều nhất vì được vay linh hoạt và lãi suất thấp.Vì vậy, thông qua hoạt động tín dụng NH đã đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, đồng thời giải quyết các vấn đề về xã hội. Điều hòa, lưu thông tiền tệ Nền kinh tế thị trường lúc nào cũng có những khoản tiền tạm thời nhàn rỗi, trong khi các thành phần kinh tế khác lại xuất hiện hiện tượng thiếu vốn tạm thời hoặc thiếu vốn bổ sung đầu tư tài sản cố định. Sự có mặt của tín dụng NH được coi như một giải pháp để giải quyết mâu thuẫn này.Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng, NH đã huy động được nguồn tiết kiệm trong dân cư và phân phối lại cho các thành phần kinh tế có nhu cầu vốn, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế. Công cụ tài trợ cho các thành phần kinh tế kém phát triển Hoạt động chủ yếu của NH là huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế rồi đầu tư trở lại cho các ngành kinh tế cần vốn.Nhưng việc cho vay này không phải trải đều cho các chủ thể có nhu cầu mà việc đó được thực hiện qua một quá trình thẩm định kỹ lưỡng.Quá trình này rất quan trọng với các NH, thậm chí mang tính sống còn của một NH.

Vì vậy các NH đã đưa ra những biện pháp chính sách khuyến khích các NHTM cho vay hỗ trợ các dự án phát triển Nhà nước thông qua hoạt động tín dụng để từ đó đạt được mục tiêu phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Nhà nước đã tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò, thế mạnh của từng thành phần kinh tế, song song với các chính 4 c sách hỗ trợ các ngành kinh tế kém phát triển, tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 1. Khái niệm về rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất mà ngân hàng phải chịu do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi.

Rủi ro tín dụng gắn liền với các hình thức tín dụng, do đó, nó không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác của NHTM như: hoạt động bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài chính,… 1. Các loại rủi ro tín dụng 1. Rủi ro về vốn Là rủi ro không thu hồi được nợ. Bản chất của tín dụng NH là ứng trước tiền cho khách hàng, sau một chu kỳ sản xuất hoặc luân chuyển hàng hóa thì KH mới có tiền trả nợ NH.

Nội dung ứng trước của tín dụng NH càng cao thì mức độ rủi ro càng lớn. NH cho vay tín chấp mức độ rủi ro cao hơn cho vay có tài sản đảm bảo. Tài sản thế chấp bằng giấy tờ có giá dễ chuyển đổi ra tiền ít rủi ro hơn là tài sản thế chấp bằng bất động sản.Trong hoạt động kinh doanh NH, rủi ro thường chiếm tỷ trọng lớn nhất ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản kinh doanh. Vì hơn 2/3 tài sản của NH là các món vay và đầu tư đem lại thu nhập chủ yếu cho NH, do đó nếu các khoản vay của NH không được hoàn trả, NH sẽ mất cả vốn lẫn lãi.

Số tiền thiệt hại này nếu vượt quá vốn tự có của NH sẽ khiến NH lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán dẫn đến phá sản. Rủi ro sai hẹn Là các khoản cho vay mà khi đến hạn khách hàng vẫn chưa thể trả cho NH.Thông thường trường hợp này khách hàng có thể xin NH gia hạn thêm thời gian để trả nợ. Nếu lý do của KH không được NH chấp thuận, họ sẽ phải chịu lãi suất phạt. Khoản tiền thanh toán chậm này có thể làm đảo lộn kế hoạch kinh doanh của NH và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn.

Rủi ro lãi suất Quá trình chuyển hóa tài sản của NH bao gồm việc huy động vốn và sử dụng vốn. Kỳ hạn và độ thanh khoản của các tài sản nợ thường không cân xứng với kỳ hạn và độ thanh khoản của các tài sản có làm NH phải chịu rủi ro về lãi suất. Giá trị thị trường của tài sản có hay tài sản nợ dựa trên khái niệm giá trị hiện tại của tiền tệ. Do đó, nếu lãi suất thị trường lên thì mức chiết khấu giá trị của tài sản cũng tăng lên, vậy giá trị hiện tại của tài sản có và tài sản nợ giảm xuống và ngược lại.

Vì vậy nếu kì hạn hai loại tài sản này không cân xứng với nhau, ví dụ tài sản có có kỳ hạn dài hơn tài sản nợ thì khi lãi xuất thị trường tăng, giá trị của tài sản có sẽ giảm nhanh hơn và nhiều hơn so với sự giảm giá trị của tài sản nợ. Rủi ro tỷ giá Rủi ro hối đoái thường diễn ra dưới hình thức của một chênh lệch giá đặt mua và giá chào bán của tiền tệ. Các rủi ro trong việc giao dịch ngoại hối xuất phát từ tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ khác nhau do tác động của nền kinh tế và chính trị của một nước. Ví dụ: Một NH Mỹ cấp tín dụng bằng đồng bảng cho một công ty Anh.

Khi đồng bảng Anh giảm giá so với đô la Mỹ thì cả gốc và lãi khi chuyển qua đô la Mỹ có thể nhỏ hơn so với số gốc đầu tư ban đầu, từ đó kết quả đầu tư sẽ là âm. Vậy khi chúng ta chuyển đổi gốc và lãi từ bảng Anh sang đô la Mỹ thì số tiền thu được chưa đủ bù đắp rủi ro hối đoái. Rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản xảy ra khi nhu cầu thanh toán, chi trả của NH phát sinh ngoài dự tính. Biểu hiện của rủi ro thanh khoản được thể hiện trong các trường hợp: Chi phí của NH gia tăng khi phải vay bổ sung nguồn vốn hoặc bán tài sản, hoặc NH gặp phải một thiệt hại lớn hay nhu cầu rút tiền tại một thời điểm quá lớn.

Tất cả những điều này đều có thể dẫn NH đến nguy cơ phá sản. Rủi ro lạm phát Là loại rủi ro xuất hiện khi vật giá leo thang trong cùng một thời điểm. Giá nhà, giá xăng, giá thực phẩm, đồ dùng cùng nhau tăng cao trong khi những khoản thu cơ bản của người dân như tiền lương không tăng hoặc tăng rất ít. Điều này dẫn đến đồng tiền 6 c không còn đủ giá trị để chi trả cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày nữa.Thêm vào đó, đồng nội tệ mất giá hoặc yếu đi so với các đồng tiền khác.

Như chúng ta đã thấy những hậu quả mà lạm phát gây ra ở Zimbabwe, giá trị đồng tiền xuống thấp đến mức tận cùng. Ví dụ như tại thời điểm năm 2009, giá một ổ bánh mì ở đây là 300 tỷ đô (đơn vị tiền tệ của Zimbabwe), còn để mua một quả trứng gà, người mua sẽ phải đẩy một xe tiền tương ứng gần 500 tỷ đô tới trả. Lạm phát sẽ làm phát sinh những rủi ro trong tín dụng. KH không có khả năng hoàn trả nợ cho NH khi số tiền họ vay bị mất giá và việc sản xuất kinh doanh không thể tiếp tục khi mọi mặt hàng đều tăng giá mà người dân thì không có khả năng chi trả.

Rủi ro thị trường Đây là rủi ro thường xuyên xảy ra khi một mặt hàng nào đó bị “đóng băng” trên thị trường, nghĩa là không có kẻ bán, người mua, mà thường thì không có người mua. Tiêu biểu của rủi ro này hay xảy ra với thị trường bất động sản. Nếu như một cá nhân vay vốn để đầu tư bất động sản.Dự kiến trong 5 – 10 năm sẽ trả hết lãi và gốc cho NH.