Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ABSTRACT

DANH MỤC VIẾT TẮT

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cụ thể

Câu hỏi nghiên cứu

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

Đối tƣợng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Phƣơng pháp nghiên cứu

Đóng góp của đề tài

Bố cục của luận văn

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại

1.2. Khái niệm về tín dụng ngân hàng

1.3. Khái niệm về rủi ro tín dụng của NHTM

1.4. Phân loại rủi ro tín dụng

1.4.1. Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro

1.4.2. Căn cứ vào mức độ tổn thất

1.4.3. Căn cứ vào nguyên nhân khách quan hay chủ quan

1.4.4. Căn cứ vào giai đoạn phát sinh rủi ro tín dụng

1.4.5. Căn cứ vào phạm vi của rủi ro tín dụng

1.5. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

1.5.1. Nguyên nhân xuất phát từ môi trƣờng bên ngoài

1.5.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng

1.5.3. Nguyên nhân từ phía ngân hàng

1.6. Dấu hiệu của rủi ro tín dụng

1.6.1. Nợ quá hạn

1.6.2. Một số dấu hiệu khác

1.7. Quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM

1.7.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM

1.7.2. Sự cần thiết cần phải quản trị rủi ro tín dụng

1.7.2.1. Đối với khách hàng

1.7.2.2. Đối với một ngân hàng

1.7.2.3. Đối với nền kinh tế

1.7.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng

1.7.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng

1.7.3.2. Đo lƣờng rủi ro tín dụng

1.7.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng

1.7.3.4. Xử lý rủi ro tín dụng

1.8. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM

1.8.1. Nhân tố về môi trƣờng vĩ mô

1.8.2. Nhân tố thuộc về ngân hàng

1.9. Lƣợc khảo các nghiên cứu trƣớc

1.9.1. Các nghiên cứu nƣớc ngoài

1.9.2. Các nghiên cứu trong nƣớc

1.9.3. Thảo luận các nghiên cứu trƣớc và khoảng trống của đề tài

1.10. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới và bài học rút ra cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam

1.10.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới

1.10.1.1. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng KasiKorn tại Thái Lan

1.10.1.2. Ngân hàng ING-Hà Lan

1.10.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng ANZ (của ÚC)

1.10.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1

2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG

2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông

2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn

2.2.2. Tỷ lệ nợ xấu

2.2.3. Nợ xấu theo thành phần kinh tế

2.2.4. Phân tích tình hình nợ xấu theo lĩnh vực ngành nghề

2.2.5. Tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn

2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại OCB

2.3.1. Bộ máy quản trị rủi ro

2.3.2. Công tác nhận diện rủi ro tín dụng

2.3.3. Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng tại OCB

2.3.4. Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại OCB

2.3.4.1. Né tránh rủi ro

2.3.4.2. Kiểm soát các khoản tín dụng có vấn đề

2.3.4.3. Chuyển giao rủi ro

2.3.5. Thực trạng công tác xử lý rủi ro tín dụng tại OCB

2.4. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Phƣơng Đông

2.4.1. Những kết quả đạt đƣợc

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế

2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan

2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2

3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG

3.1. Định hƣớng của Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông về quản trị rủi ro tín dụng

3.1.1. Định hƣớng chung

3.1.2. Mục tiêu cụ thể

3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng

3.2.2. Nâng cao chất lƣợng thẩm định và phân tích tín dụng

3.2.3. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong đo lƣờng rủi ro tín dụng

3.2.4. Tăng cƣờng kiếm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro tín dụng

3.2.5. Nâng cao chất lƣợng dội ngũ nhân sự ngân hàng

3.2.6. Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin

3.2.7. Tăng cƣờng xử lý rủi ro

3.2.8. Giải pháp bảo hiểm rủi ro tín dụng

3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc

3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Tên bảng biểu, sơ đồ Trang

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP

Phƣơng Đông giai đoạn 2016 – 2019

Hình 2.2: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của OCB giai đoạn

2016-2019

Bảng 2.2: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế

Bảng 2.3: Cơ cấu nợ xấu theo lĩnh vực ngành nghề của OCB

Hình 2.3: Biều đồ tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn tại OCB giai

đoạn 2016-2019

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản trị rủi ro tại OCB

Bảng 2.4: Ba dấu hiệu cảnh báo rủi ro sớm tại OCB

Bảng 2.5: Tỷ lệ % Khách hàng vi phạm dấu hiệu EWS tại OCB

giai đoạn 2016 – 2019

Bảng 2.6: Xếp hạng Khách hàng tại OCB (2017 – 2019)

Bảng 2.7: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại OCB

I. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng thương mại, đặc biệt là tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Hoạt động này không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Việc hiểu rõ về quy trình quản trị rủi ro tín dụng sẽ giúp OCB tối ưu hóa hoạt động cho vay và giảm thiểu nợ xấu.

1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động cho vay. Điều này giúp ngân hàng duy trì sự ổn định tài chính và bảo vệ lợi ích của cả ngân hàng và khách hàng.

1.2. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại OCB

Tại OCB, quản trị rủi ro tín dụng đã được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Ngân hàng đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý rủi ro.

II. Những thách thức trong quản trị rủi ro tín dụng tại OCB

Mặc dù OCB đã có những bước tiến trong quản trị rủi ro tín dụng, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần phải đối mặt. Các yếu tố như sự biến động của thị trường, tình hình kinh tế và hành vi của khách hàng đều ảnh hưởng đến khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng.

2.1. Tác động của môi trường kinh tế đến rủi ro tín dụng

Môi trường kinh tế biến động có thể dẫn đến sự gia tăng nợ xấu. OCB cần theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế để điều chỉnh chính sách cho vay kịp thời.

2.2. Hạn chế trong quy trình nhận diện rủi ro

Quy trình nhận diện rủi ro tại OCB vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là trong việc đánh giá chính xác khả năng trả nợ của khách hàng. Điều này có thể dẫn đến việc cấp tín dụng không hợp lý.

III. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả tại OCB

Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, OCB cần áp dụng các phương pháp hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng cải thiện quy trình và giảm thiểu sai sót.

3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro

Công nghệ thông tin giúp OCB theo dõi và phân tích dữ liệu tín dụng một cách hiệu quả hơn. Việc áp dụng các phần mềm quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng phát hiện sớm các dấu hiệu rủi ro.

3.2. Đào tạo nhân viên về quản trị rủi ro

Đào tạo nhân viên là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro. OCB cần tổ chức các khóa đào tạo thường xuyên để cập nhật kiến thức và kỹ năng cho nhân viên.

IV. Kết quả nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại OCB

Nghiên cứu cho thấy OCB đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong quản trị rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, vẫn cần cải thiện một số khía cạnh để nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.1. Đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng

Các chỉ số tài chính cho thấy OCB đã giảm tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng doanh số cho vay. Điều này cho thấy sự cải thiện trong quản trị rủi ro tín dụng.

4.2. Những hạn chế và bài học rút ra

Mặc dù có nhiều thành công, OCB vẫn gặp phải một số hạn chế trong quy trình quản lý rủi ro. Việc rút ra bài học từ những hạn chế này sẽ giúp ngân hàng cải thiện hơn trong tương lai.

V. Kết luận và định hướng tương lai cho quản trị rủi ro tín dụng tại OCB

Quản trị rủi ro tín dụng tại OCB cần được tiếp tục cải thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Định hướng tương lai sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý và áp dụng công nghệ mới.

5.1. Định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng

OCB sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân viên để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Điều này sẽ giúp ngân hàng duy trì vị thế cạnh tranh trong ngành.

5.2. Tầm quan trọng của việc cải tiến quy trình

Cải tiến quy trình quản trị rủi ro tín dụng là cần thiết để OCB có thể thích ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.