BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG KHOA YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố HCM, Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐĂNG KHOA YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THẾ KHẢI Thành phố HCM, Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự về công trình nghiên cứu khoa học này là của mình, cụ thể: Tôi tên là: Nguyễn Đăng Khoa Ngày tháng năm sinh: 23/08/1995 Quê quán: Bà Rịa – Vũng Tàu Hiện công tác tại: Agribank chi nhánh Vũng Tàu Là học viên cao học khóa CH21C4, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM Mã số học viên: Đề tài: Yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu. Tôi cam đoan rằng luận văn này chƣa từng đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trƣờng đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tôi, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã đƣợc công bố trƣớc đây hoặc các nội dung do ngƣời khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn.
Vũng tàu, tháng 9 năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đăng Khoa ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thế Khải đã tận tình, nhiệt tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình làm và bảo vệ luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các Thầy Cô Khoa Sau đại học và các Giảng viên Trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình và truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tôi có thể hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị đồng nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong quá trình thu thập và tổng hợp số liệu để thực hiện luận văn.
Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện luận văn này. Vũng Tàu, tháng 9 năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đăng Khoa ii TÓM TẮT LUẬN VĂN 1. Tiêu đề: Yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu 2. Tóm tắt Luận văn nghiên cứu về“Yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu”, với mục tiêu: Đƣa ra giải pháp nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân; trên cơ sở phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Vũng Tàu.
Thực hiện nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng các nghiên cứu về lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, trong đó đặc biệt chú trọng tới các yếu tố tác động tới khả năng trả nợ. Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 300 khách hàng cá nhân trong khoảng thời gian từ 01/2017 tới 12/2019 tại Agribank chi nhánh Vũng Tàu. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình để ƣớc lƣợng, mô hình Logistic dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Chi nhánh. Kết quả cho thấy xét về mặt khả năng trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các biến số nhƣ, “Tuổi”, “Trình độ”, ”Thu nhập”, “Tiêu dùng”, “Lãi suất”; “Thời hạn vay”, “Kích cỡ khoản vay”.
Trong đó biến “Tiêu dùng” có tác động mạnh nhất. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đƣa ra các giải pháp liên quan tới hoạt động cho vay KHCN của Agribank Vũng Tàu, nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong thời gian tới. Từ khoá Khả năng trả nợ vay, yếu tố tác động khả năng trả nợ vay, giải pháp nâng cao khả nâng trả nợ vay. Title Influencing factors on debt repayment ability of individual customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Vung Tau Branch.
Abstract Research thesis on "Influencing factors on debt repayment ability of individual customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Vung Tau Branch", with the aim: Propose solutions to improve debt of individual customers; on the parsation to evaluate the factors affecting the solvency of individual customers at Agribank Vung Tau branch. Conducting this research, the thesis uses the researches on theory and previous empirical research on the repayment ability of individual customers, in which special attention is paid to factors affecting the solvency. Research on using personal data debt of 300 individual customers from 01/2017 to 12/2019 at Agribank Vung Tau branch. Using the model to quantify, Logistic model is used to find out the factors that affect the ability of individual customers to pay debts at the Branch.
The results show that in terms of solvency, this variable depends on the same direction with variables such as, "Age", "Education", "Income", "Consumption", "Interest"; “Loan term”, “Loan size”. In which the variable "Consumption" has the strongest impact. From the analysis results, the research has proposed solutions related to science and technology lending activities of Agribank Vung Tau, in order to improve the repayment ability of individual customers in the coming time. Keyword Debt repayment ability, factors affecting debt repayment ability, solutions to improve loan repayment ability.
v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 2 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 3 Agribank Vũng Tàu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 4 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 5 NH Ngân hàng 6 KHCN Khách hàng cá nhân 7 TCTD Tổ chức tín dụng 8 NSNN Ngân sách nhà nƣớc 9 BDS Bất động sản v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.ii TÓM TẮT LUẬN VĂN. iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.vi DANH MỤC BẢNG. x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU.1 Lý do thực hiện đề tài.2 Mục tiêu của đề tài.3 Câu hỏi nghiên cứu.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.5 Phƣơng pháp nghiên cứu.6 Ý nghĩa của nghiên cứu.7 Cấu trúc luận văn.4 TÓM TẮT CHƢƠNG 1.4 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .1 Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thƣơng mại.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân.3 Đặc điểm, phƣơng thức cho vay khách hàng cá nhân.4 Rủi ro tín dụng trong cho vay.2 Lý thuyết khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân.1 Khái niệm khả năng trả nợ của KHCN.2 Mối quan hệ giữa khả năng trả nợ của khách hàng và rủi ro tín dụng:.3 Các yếu tố ảnh hƣởng khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân và tổng quan các nghiên cứu trƣớc đây.1 Các yếu tố ảnh hƣởng khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân.2 Tổng quan các nghiên cứu trƣớc đây.14 TÓM TẮT CHƢƠNG 2. 18 CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.1 Mô hình nghiên cứu và các giả thiết.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Vũng Tàu.2 Các biến phụ thuộc, biến độc lập và nguồn gốc các biến.3 Giả thuyết nghiên cứu.2 Phƣơng pháp nghiên cứu.1 Quy trình nghiên cứu.2 Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng.3 Thống kê mô tả.4 Phƣơng pháp chọn mẫu và kích cỡ.5 Hồi quy Logistic.6 Công cụ nghiên cứu.3 Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu.1 Dữ liệu thứ cấp.2 Dữ liệu sơ cấp.3 Xử lý và phân tích dữ liệu.33 TÓM TẮT CHƢƠNG 3.
33 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.1 Giới thiệu về Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũng Tàu. Quá trình hình thành và phát triển. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban của tổ chức.2 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Vũng Tàu .1 Khái quát hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Vũng Tàu 2017 – 2019 41 4.2 Chỉ tiêu doanh số cho vay. Chỉ tiêu dƣ nợ vay cá nhân giai đoạn năm 2017-2019.4 Nợ quá hạn và nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân năm 2017-2019.3 Phân tích yếu tố tố ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Vũng Tàu.1 Mô tả mẫu nghiên cứu trong mô hình.2 Phân tích hồi qui.1 Lựa chọn mô hình tối ƣu.2 Phân tích tƣơng quan và đa cộng tuyến.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình.4 Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số.5 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát.4 Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic cho mục đích dự báo khoản vay51 4.1 Mức độ dự báo khả năng trả nợ của Agribank Vũng Tàu.2 Vận dụng mô hình hồi quy binary logistic cho mục đích dự báo khoản vay .53 TÓM TẮT CHƢƠNG 4.
55 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TẦU 56 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TẦU THÔNG QUA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG.1 Yếu tố “Tiêu dùng” của khách hàng.2 Yếu tố “Lãi suất cho vay”.3 Yếu tố “Thời hạn cho vay”.4 Yếu tố “Thu nhập”.5 Yếu tố “Trình độ học vấn”.7 Yếu tố “Kích cỡ khoản vay”.8 Nhóm giải pháp hỗ trợ.1 Đối với Hội sở Agribank.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.4 Hạn chế, hƣớng nghiên cứu của đề tài.64 TÓM TẮT CHƢƠNG 5. 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO. iv Phụ lục 1.iv Phụ lục 2.vii Phụ lục 3.xxxix x DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2017-2019.2: Chỉ tiêu doanh số cho vay cá nhân giai đoạn năm 2017-2019.3: Chỉ tiêu dƣ nợ vay giai đoạn năm 2017-2019.4 : Nợ quá hạn và nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân năm 2017-2019.