Tăng Cường Quản Trị Rủi Ro Trong Hoạt Động Cho Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam

NHTM đóng vai trò trung gian tài chính, kết nối người cho vay và người đi vay. NHTM chuyển hóa tiền gửi tiết kiệm thành vốn cho sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác. Tuy nhiên, hoạt động cho vay vẫn là nguồn lợi nhuận chính. Luật các tổ chức tín dụng định nghĩa cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao tiền cho khách hàng sử dụng vào mục đích xác định trong thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Rủi ro là những biến cố không mong đợi, gây tổn thất tài sản, giảm lợi nhuận hoặc phát sinh chi phí. Rủi ro được đo lường bằng sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị kỳ vọng. Hoạt động cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro, chiếm đến 70% tổng rủi ro hoạt động ngân hàng. Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Việc quản lý và giảm thiểu rủi ro tín dụng là vô cùng quan trọng để bảo vệ nguồn vốn và lợi nhuận của ngân hàng.

NHTM chỉ cho vay để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích đã ghi trong kế hoạch hoặc dự án sản xuất kinh doanh. Ngân hàng có trách nhiệm kiểm soát việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Nếu khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, ngân hàng phải áp dụng các biện pháp chế tài thích hợp. Theo nguyên tắc này, mọi khoản vay đều phải được xác định trước về mục đích vay vốn.

Thu hồi nợ đúng hạn là cơ sở để các NHTM tồn tại và phát triển. Nguồn vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu là từ nguồn vốn huy động. Ngân hàng phải đảm bảo hoàn trả đầy đủ, kịp thời cho người gửi khi họ có nhu cầu rút tiền. Vì vậy, ngân hàng cũng đòi hỏi người vay vốn phải hoàn trả cho ngân hàng đúng hạn. Nếu ngân hàng không thu hồi được hoặc không thu hồi đúng hạn các khoản cho vay có khả năng dẫn đến mất khả năng thanh khoản và phá sản.

Hoạt động cho vay của NHTM luôn chứa đựng những rủi ro. Do đó, việc đảm bảo tín dụng nhằm mục tiêu an toàn vốn cho ngân hàng được coi như là một điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Đảm bảo tín dụng có thể được chia làm hai loại: đảm bảo trực tiếp (thế chấp, cầm cố tài sản) và đảm bảo gián tiếp (khách hàng có khối lượng vật tư hàng hóa hình thành từ vốn vay tương ứng với số tiền cho vay).

Hoạt động cho vay được phân loại thành cho vay kinh doanh, sản xuất và cho vay tiêu dùng. Cho vay kinh doanh, sản xuất phục vụ các hoạt động kinh tế. Cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu cá nhân như mua sắm, sửa chữa nhà cửa, du học,...

Hoạt động cho vay được phân loại thành cho vay ngắn hạn (đến 12 tháng), trung hạn (trên 12 tháng đến 60 tháng) và dài hạn (trên 60 tháng). Thời hạn cho vay ảnh hưởng đến mức độ rủi ro và lãi suất áp dụng.

Hoạt động cho vay được phân loại thành cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay không có tài sản đảm bảo. Cho vay có tài sản đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Cho vay không có tài sản đảm bảo dựa vào uy tín của khách hàng.

Quy trình tác nghiệp cần được rà soát và hoàn thiện để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả. Quy trình cần bao gồm các bước đánh giá tín dụng, phê duyệt tín dụng, giải ngân, kiểm soát và thu hồi nợ. Cần có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận và cá nhân.

Chính sách cho vay cần phù hợp với đặc điểm của từng ngành nghề, từng loại khách hàng và từng khu vực địa lý. Chính sách cần quy định rõ các điều kiện cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, tài sản đảm bảo và các biện pháp xử lý nợ xấu. Cần có sự linh hoạt trong việc áp dụng chính sách để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro như thẩm định kỹ lưỡng khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay và giám sát tình hình tài chính của khách hàng. Cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện các dấu hiệu rủi ro.

Big Data cho phép ngân hàng thu thập và phân tích lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Phân tích dữ liệu giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về khách hàng, dự báo rủi ro và đưa ra quyết định chính xác hơn.

AI có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình như đánh giá tín dụng, phát hiện gian lận và quản lý nợ xấu. AI giúp giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả hoạt động.

Blockchain giúp tăng cường tính minh bạch và bảo mật trong giao dịch. Blockchain có thể được sử dụng để theo dõi lịch sử tín dụng của khách hàng và ngăn chặn gian lận.

Cần tổ chức các khóa đào tạo về quản trị rủi ro cho nhân viên. Nội dung đào tạo cần bao gồm các kiến thức về rủi ro tín dụng, quy trình quản trị rủi ro và các công cụ quản trị rủi ro.

Cần xây dựng văn hóa rủi ro dựa trên sự nhận thức, trách nhiệm và tuân thủ. Nhân viên cần hiểu rõ về rủi ro và có trách nhiệm trong việc quản lý rủi ro. Cần khuyến khích nhân viên báo cáo các dấu hiệu rủi ro.

Cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro. Các thông lệ tốt nhất về quản trị rủi ro cần được nghiên cứu và áp dụng phù hợp với điều kiện của Vietcombank.