CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG. Dữ liệu thay thế. Phân biệt dữ liệu thay thế với dữ liệu truyền thống. Vai trò của dữ liệu thay thế.
Chấm điểm và xếp hạng tín dụng. Các nhân tố tác động. Dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng. Vai trò dữ liệu thay thế trong chấm điểm và xếp hạng tín dụng.
Nguồn dữ liệu thay thế trong chấm điểm và xếp hạng tín dụng. Hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng sử dụng nguồn dữ liệu thay thế trong chấm điểm và xếp hạng tín dụng .28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM. Khái quát về Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển.
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Thực trạng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Nguồn dữ liệu thay thế tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.
Hoạt động thu thập và xử lý dữ liệu tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam sử dụng dữ liệu thay thế. Khảo sát tiềm năng và hướng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Mô tả mẫu khảo sát.
Kết quả khảo sát về tiềm năng và hướng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Đánh giá thực trạng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam. Những điểm đạt được. Những tồn tại và nguyên nhân .71 v CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM.
Phương hướng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam. Giải pháp tăng cường sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam. Phát triển cơ sở hạ tầng thu thập và xử lý dữ liệu. Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng sử dụng dữ liệu thay thế.
Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành liên quan tới thu thập dữ liệu thay thế. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực. Kiến nghị đối với Chính phủ và các bộ ban ngành. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước.
Kiến nghị đối với các tổ chức tín dụng .90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT T ả h h Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam- Ngân hàng Nhà CIC nước Việt Nam BCTC Báo cáo tài chính NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng TTTD Thông tin tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HSKH Hồ sơ khách hàng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số loại dữ liệu truyền thống và dữ liệu thay thế trong chấm điểm tín dụng .2: Sự khác nhau giữa dữ liệu thay thế và dữ liệu truyền thống .1: Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng .2: Danh mục thông tin công dân được thu thập, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư .3: Số TCTD tham gia báo cáo thông tin .4: Thu thập về báo cáo tài chính .5: Thu thập và xử lý hồ sơ khách hàng .6: Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân .7 :Bảng các chỉ số tài chính trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại CIC .8: Bảng các chỉ tiêu phi tài chính trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại CIC .9: Bảng chỉ tiêu vay nợ và chi phí trả lãi .10: Bảng chỉ số về sự cố trong thanh toán tiền vay .11: Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp .12: So sánh về chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam với các nước trong khu vực .71 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Dữ liệu thay thế trong các hoạt động tại chu trình cho vay .2: Gia tăng tính chính xác của mô hình chấm điểm dựa trên việc bổ sung dữ liệu thay thế .1: Số TCTD tham gia báo cáo thông tin. Thu thập về báo cáo tài chính .3: Thu thập và xử lý hồ sơ khách hàng .4: Sự đáp ứng của cơ sở dữ liệu CIC đối với hoạt động của TCTD .5: Cơ sở cho việc mở rộng nguồn dữ liệu CIC .6: Đánh giá về hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại CIC .7: Những điểm cần cái thiện tại hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng của CIC .8: Hiệu quả sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại CIC .9: Lựa chọn sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại CIC .10: Tiềm năng trong việc sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại CIC .11: Lợi thế của CIC trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu thay thế .12: Đánh giá tính hiệu quả của một số loại dữ liệu thay thế .13: Đánh giá tính hiệu quả của một số nguồn dữ liệu thay thế .14: Những khó khăn khi sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng .15: Các yếu tố cần thiết để sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng .16: Giải pháp để tăng cường sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng .17: Kiến nghị đối với cơ quan quản lý về sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng. Lý do chọn đề tài Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và được xem như hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong hoạt động của các ngân hàng, tiền vốn và thông tin là hai yếu tố cơ bản giúp các ngân hàng tồn tại, phát triển và dành chiến thắng trong cạnh tranh.
Việc nắm giữ các thông tin của khách hàng là chìa khoá bảo đảm cho hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (TTTDQGVN) gọi tắt là CIC là tổ chức có thể giúp cho hoạt động của các ngân hàng hiệu quả thông qua việc cung cấp những thông tin cần thiết, có giá trị về khách hàng. Qua đó, các ngân hàng có thể đánh giá tốt hơn rủi ro tín dụng, giảm chi phí và thời gian xét duyệt cho vay của tổ chức mình. Với vai trò là đơn vị công duy nhất tại Việt Nam thực hiện hoạt động cung cấp thông tin tín dụng cho các ngân hàng, CIC đã thu thập và xử lý thông tin để phục vụ hoạt động thông tin tín dụng một cách có hiệu quả nhằm góp phần tăng trưởng tín dụng theo hướng an toàn - hiệu quả - bền vững, ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.
Trong những năm vừa qua, hoạt động thông tin tín dụng của CIC được đánh giá tích cực với những đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại các tổ chức tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng của CIC đã có những hỗ trợ không nhỏ cho việc đánh giá các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, xét về quy mô và tiêu chuẩn của quốc tế thì hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng của CIC vẫn còn hạn chế do nhiều chỉ tiêu đánh giá còn thiếu và chung chung dẫn tới nhiều khách hàng chưa được đánh giá chuẩn xác. Một trong những nguyên nhân đó là việc thu thập thông tin khách hàng của CIC hiện nay đang tập trung chủ yếu vào nguồn dữ liệu từ các tổ chức tín dụng và dựa vào thông tin tín dụng để đánh giá khách hàng trong khi một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam chưa có thông tin tín dụng.
Để hoạt động xếp hạng và chấm điểm tín dụng của CIC trở nên chất lượng hơn, việc có thêm những thông tin khách hàng từ các nguồn dữ liệu khác trở 2 thành một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay. Trước thực tế này, luận văn lựa chọn "Sử dụng dữ liệu thay th trong hoạt động chấm đ ểm, x p hạng tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việ Nam” là đề tài nghiên cứu. Vì việc sử dụng dữ liệu thay thế trong xếp hạng và chấm điểm tín dụng tại Việt Nam là đề tài còn mới mẻ nên nghiên cứu của luận văn mang tính khai phá. Luận văn sẽ có ý nghĩa về lý luận đối với việc sử dụng và phát triển dữ liệu thay thế trong chấm điểm xếp hạng tín dụng nói chung và có ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động thông tin tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam- CIC.
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng được hình thành và phát triển từ đầu thế kỷ 20- là đề tài nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Trong khi đó, dữ liệu thay thế là khái niệm mới được đề cập trong một vài năm gần đây. Liên quan tới hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng và dữ liệu thay thế, có thể kể đến một số các công trình nghiên cứu của nước ngoài như sau: Uỷ ban Basel về Giám sát ngân hàng (2000), Những nguyên tắc về quản trị rủi ro tín dụng, Basel. Hướng dẫn này có đề cập tới quy trình quản lý, đo lường và giám sát tín dụng thông qua việc xếp loại tín dụng Micheal K.Ong (2002), Credit ratings: Methodologies, Rationale and Default risk, RiskBook, London.