Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank: Chiến Lược và Giải Pháp

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

NỘI DUNG TÓM TẮT

ABSTRACT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

1. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm về tín dụng

1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng

1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại

1.2.3.1. Chỉ số ảnh hưởng trực tiếp

1.2.3.2. Chỉ số ảnh hưởng gián tiếp

1.2.4. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại

1.2.4.1. Nhóm nguyên nhân khách quan

1.2.4.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan

1.3. Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng

1.3.2. Vai trò của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng

1.3.3.1. Phát hiện (nhận diện) rủi ro

1.3.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng

1.3.3.3. Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng

1.3.3.4. Xử lý rủi ro tín dụng

1.3.4. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng

1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

1.3.5.1. Nhóm nhân tố khách quan (nhóm nhân tố vĩ mô)

1.3.5.2. Nhóm nhân tố chủ quan (nhóm nhân tố thuộc về nội tại của ngân hàng)

1.6. Lợi ích của việc triển khai áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại

1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1.4.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

1.5. Kết luận Chương 1

2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.1.1. Lịch sử hình thành và bộ máy tổ chức

2.1.2. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 2016 – 2020 của Sacombank

2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.2.1. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiện tại của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.2.1.1. Bộ máy tổ chức

2.2.1.2. Công tác nhận diện rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.2.1.3. Công tác đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.2.1.4. Công tác quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.2.1.5. Công tác xử lý rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.2.1.6. Công tác triển khai và thu hồi nợ xấu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín giai đoạn 2016 – 2020

2.2.1.7. Áp dụng công nghệ trong công tác quản trị rủi ro tín dụng

2.2.2. Tiến trình áp dụng chuẩn Basel trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.3.1. Những mặt đạt được

2.3.2. Những mặt hạn chế

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế

2.4. Kết luận Chương 2

3. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

3.1. Phân tích SWOT đối với trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

3.2. Thách thức

3.3. Định hướng về hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín giai đoạn 2021 – 2025

3.4. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

3.4.1. Tăng cường xử lý các khoản nợ xấu

3.4.2. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng gắn liền công tác nhận diện rủi ro

3.4.3. Xây dựng cơ cấu tín dụng cân bằng

3.4.4. Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, minh bạch đi đôi với hệ thống cảnh báo rủi ro

3.4.5. Tăng cường vai trò công tác kiểm tra, rà soát rủi ro tín dụng

3.4.6. Tổ chức chương trình đào tạo cho nhân sự tân tuyển, các khoá đào tạo ngắn hạn chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ

3.4.7. Nâng cấp hệ thống tra cứu văn bản lập quy, quy trình, quy định nội bộ

3.5. Một số khuyến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

3.6. Kết luận chương 3

KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tổng Quan Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank

Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hoạt động của ngân hàng. Tại Sacombank, việc quản lý rủi ro tín dụng không chỉ giúp bảo vệ tài sản của ngân hàng mà còn đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh. Rủi ro tín dụng có thể dẫn đến tổn thất lớn nếu không được quản lý hiệu quả. Do đó, việc hiểu rõ về quy trình và chiến lược quản trị rủi ro tín dụng là rất cần thiết.

1.1. Khái Niệm Về Rủi Ro Tín Dụng

Rủi ro tín dụng là khả năng mà một bên vay không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tình hình tài chính của khách hàng đến các yếu tố kinh tế vĩ mô.

1.2. Vai Trò Của Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Quản trị rủi ro tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ ngân hàng khỏi các tổn thất tài chính. Nó giúp ngân hàng duy trì sự ổn định và phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

II. Thách Thức Trong Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank

Sacombank đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản trị rủi ro tín dụng. Những thách thức này không chỉ đến từ nội bộ mà còn từ môi trường bên ngoài. Việc nhận diện và quản lý các rủi ro này là rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng.

2.1. Rủi Ro Tập Trung Trong Tín Dụng

Việc tập trung vào một phân khúc khách hàng cụ thể có thể dẫn đến rủi ro cao. Sacombank hiện đang có tỷ trọng lớn trong phân khúc khách hàng cá nhân, điều này có thể gây ra rủi ro nếu không được quản lý chặt chẽ.

2.2. Ảnh Hưởng Của Đại Dịch Covid 19

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và hoạt động của Sacombank. Nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ, dẫn đến gia tăng nợ xấu.

III. Chiến Lược Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank

Để đối phó với các thách thức, Sacombank đã triển khai nhiều chiến lược quản trị rủi ro tín dụng. Những chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cấp tín dụng và giảm thiểu rủi ro.

3.1. Tăng Cường Quy Trình Thẩm Định

Sacombank đã cải tiến quy trình thẩm định tín dụng để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả. Việc này giúp ngân hàng nhận diện rủi ro sớm hơn và có biện pháp xử lý kịp thời.

3.2. Ứng Dụng Công Nghệ Trong Quản Trị Rủi Ro

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản trị rủi ro tín dụng giúp Sacombank nâng cao khả năng phân tích và dự đoán rủi ro. Hệ thống thông tin hiện đại giúp ngân hàng theo dõi và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

IV. Kết Quả Nghiên Cứu Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank

Nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank đã chỉ ra nhiều điểm mạnh và điểm yếu trong công tác này. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp ngân hàng có cái nhìn tổng quan và đưa ra các giải pháp cải thiện.

4.1. Đánh Giá Hiện Trạng Quản Trị Rủi Ro

Nghiên cứu cho thấy Sacombank đã có những bước tiến trong việc quản trị rủi ro tín dụng, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, đặc biệt là trong việc xử lý nợ xấu.

4.2. Đề Xuất Giải Pháp Cải Thiện

Các giải pháp cải thiện bao gồm việc nâng cao năng lực thẩm định, tăng cường kiểm soát nội bộ và áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro tín dụng.

V. Kết Luận Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank

Quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank là một lĩnh vực cần được chú trọng hơn nữa. Việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro không chỉ giúp ngân hàng bảo vệ tài sản mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

5.1. Tương Lai Của Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, Sacombank cần tiếp tục cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng để duy trì vị thế trên thị trường.

5.2. Khuyến Nghị Đối Với Ngân Hàng Nhà Nước

Ngân hàng Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể để các ngân hàng thương mại, bao gồm Sacombank, có thể thực hiện tốt hơn công tác quản trị rủi ro tín dụng.

Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín