HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY HƯU TRÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 8340101 Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Hương Dịu NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Hoàng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế tóan và Quản trị kinh doanh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới TS.Phạm Thị Hương Dịu đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo, Cán bộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh (cơ quan nơi thực hiện đề tài) đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn thành luận văn.
Hà Nội, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Hoàng ii MỤC LỤC Lời cam đoan. ii Mục lục. iii Danh mục chữ viết tắt. vi Danh mục bảng .vii Danh mục hình .viii Trích yếu luận văn.
ix Thesis abstract. Tính cấp thiết của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu chung.
Mục tiêu cụ thể. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu.
Câu hỏi nghiên cứu. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại. Tín dụng cho vay hưu trí.
Quản trị rủi ro tín dụng. Các yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng bản đồ nhiệt trong quản trị rủi ro tín dụng. Cơ sở thực tiễn. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số nước trên thế giới.
Quản trị rủi ro của một số Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Các công trình nghiên cứu có liên quan. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu.
Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. Tổng quan về Ngân hàng Liên Việt, Bắc Ninh. Cơ cấu tổ chức. Đặc điểm lao động.
Đặc điểm tài sản nguồn vốn. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu.
Phương pháp phân tích và xử lý số liệu. Phương pháp chuyên gia. Phương pháp bản đồ nhiệt. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Nhận diện và phân loại rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Đo lường rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh.
Ứng phó với rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng cho vay hưu trí. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Đánh giá về quản trị rủi ro tín dụng hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh.
Kết quả đạt được. Một số hạn chế và nguyên nhân. Định hướng và giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Định hướng, căn cứ đề xuất giải pháp.
Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Kết luận và kiến nghị .1 Đối với Ngân hàng Nhà Nước. Đối với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt. 116 Tài liệu tham khảo.
120 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt GDKH Giao dịch khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng KHKD Kế hoạch kinh doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại QLKH Quản lý khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng RRHĐ Rủi ro hoạt động TCTD Tổ chức tín dụng TDN Tổng dư nợ TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ RR Rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng LienVietPostBank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam VietcomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bank Ngân hàng vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2. Xếp hạng doanh nghiệp của Moody’s. Tình hình lao động tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Tài sản, nguồn vốn tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh.
Kết quả hoạt động huy động vốn. Doanh số hoạt động tín dụng. Kết quả hoạt động tài chính. Tình hình nợ quá hạn/Tổng dư nợ.
Tình hình nợ quá hạn/Tổng dư nợ trong tín dụng hưu trí. Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng nợ quá hạn trong tín dụng hưu trí. Phân loại nợ tín dụng cho vay hưu trí. Ý kiến của khách hàng về tín dụng hưu trí của Ngân hàng.
Các rủi ro chính từ phía khách hàng. Các rủi ro chính từ phía cán bộ thực hiện. Các rủi ro chính từ phía chính sách và quy trình tín dụng. Tổng điểm các rủi ro chính từ phía khách hàng.
Tổng điểm các rủi ro chính từ phía cán bộ thực hiện. Tổng điểm các rủi ro chính từ phía chính sách. Trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng hưu trí. Thông tin chung về các cán bộ điều tra.
Kết quả hoạt động tín dụng. Kết quả hoạt động tín dụng cho vay hưu trí. Danh mục cho vay hưu trí theo kỳ hạn. Danh mục cho vay hưu trí theo tài sản đảm bảo .89 vii DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 2.
Bản Đồ Nhiệt giản đơn. Bản Đồ Nhiệt phức tạp 5x5. Quy trình xây dựng bản đồ nhiệt. Bản đồ nhiệt rủi ro từ phía khách hàng.
Bản đồ nhiệt rủi ro từ phía cán bộ ngân hàng. Bản đồ nhiệt rủi ro từ phía chính sách và quy trình tín dụng hưu trí. Cơ cấu bộ máy tổ chức Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh. Quy trình tín dụng cho vay hưu trí .71 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Đình Hoàng Tên luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh Ngành: Quản Trị Kinh Doanh.
Mã số: 8340101 Tên cơ sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu:. Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản phẩm tín dụng hưu trí thông qua Phòng giao dịch Bưu điện tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh trong thời gian qua, từ đó đề ra một số định hướng và giải pháp quản trị với rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở nhận diện, nghiên cứu các rủi ro trong cho vay tín dụng tác giả lựa chọn nghiên cứu tín dụng hưu trí là một hình thức cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh để nghiên cứu. Các số liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn thông tin sẵn có như báo cáo kết quả hoạt động tín dụng hưu trí, các nhóm dư nợ tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Bắc Ninh, các công trình nghiên cứu có liên quan, báo cáo khoa học, bài viết,.
đã được công bố. Các số liệu sơ cấp được thu thập chủ yếu thông qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi đối với các đối tượng là các cán bộ hưu trí là khách hàng, cán bộ công ngân hàng. Các phương pháp phân tích số liệu được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh và phương pháp chuyên gia chuyên khảo,… Kết quả nghiên cứu chính và kết luận: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Liên Việt được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hoạt động cho vay tín dụng hưu trí của Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh được thông qua các Phòng giao dịch Bưu điện chiếm ~6,3% tổng dư nợ (~74,5 tỷ đồng).
Đối tượng khách hàng 100% là các Cá nhân đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức v. được hưởng chế độ chi trả Bảo hiểm xã hội hàng tháng. Số lượng hồ sơ các khoản vay chiếm 65% tổng số lượng hồ sơ khoản vay tại Chi nhánh Bắc Ninh (~1.300 hồ sơ khoản vay). Nghiên cứu hoạt ix động quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh tôi rút ra được một số vấn đề sau: - Thứ nhất là về lý luận: Qua nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng ở một số ngân hàng trên thế giới (Nhật, Australia, Trung Quốc) và kinh nghiệm của một số Ngân hàng ở Việt Nam.
Qua đó, tác giả đưa ra được những bài học đối với việc thực hiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay hưu trí tại Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh.