HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ THU HIỀN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Hữu Ảnh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hiền i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS. Lê Hữu Ảnh đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và QTKD - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Thái Nguyên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Hiền ii MỤC LỤC Lời cam đoan. ii Mục lục. iii Danh mục chữ viết tắt .v Danh mục bảng. vi Danh mục sơ đồ.
vi Trích yếu luận văn. vii Thesis abstract. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại. Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại. Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại.
Quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại. Cơ sở thực tiễn. Quản trị rủi ro ở các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Bài học kinh nghiệm về giải pháp quản trị rủi ro tín dụng.
Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Quá trình hình thành và phát triển.
Mô hình tổ chức và quản lý của Chi nhánh Thái Nguyên. Những thuận lợi và khó khăn của MB thái nguyên đối với quản trị rủi ro cho vay. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp thu thập tài liệu.
Phương pháp phân tích và xử lý số liệu. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.
Hoạt động huy động vốn. Hoạt động cho vay. Thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay Doanh nghệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Thực trạng tín dụng cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.
Thực trạng rủi ro trong cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Thực trạng công tác quản trị rủi ro cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Đánh giá công tác quản trị rủi ro cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên.
Định hướng và một số giải pháp nhằm nhằm tăng cường quản trị rủi ro cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Nhóm giải pháp trực tiếp nhằm tăng cường quản trị rủi ro. Nhóm giải pháp bổ trợ nhằm tăng cường quản trị rủi ro. Kết luận và kiến nghị .94 Tài liệu tham khảo .98 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CIC Trung tâm thông tin tín dụng CN Chi nhánh CNH Công nghiệp hoá CSH Chủ sở hữu DA Dự án DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ HĐQT Hội đồng quản trị KD Kinh doanh KH Khách hàng KT Kinh tế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNTCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NN-TS Nông nghiệp - Thủy sản PA Phương án QHKH Quan hệ khách hàng QLN Quản lý nợ QLRR Quản lý rủi ro SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TM-DV Thương mại dịch vụ TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản TSĐB Tài sản cố định TSTC Tài sản thế chấp VIETINBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam XDCB Xây dựng cơ bản v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.
Xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s. Xếp loại rủi ro dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ. Phân loại nợ dựa trên kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên (2014-2016).
Tổng hợp tình hình cho vay tại chi nhánh giai đoạn 2014-2016. Số lượng DNVVN vay vốn tại Ngân hàng năm 2014-2016. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn. Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế năm 2014 - 2016.
Cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo tiền vay năm 2014-2016. Tình hình nợ quá hạn Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016. Tình hình trích lập dự phòng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thái Nguyên. Kết quả chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên năm 204-2016.
Tình hình trích lập dự phòng tại MB Thái Nguyên. Tình hình xử lý nợ đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016. Các nhân tố ảnh hưởng (từ môi trường) tới Quản trị Rủi ro cho vay khách hàng DNVVN tại MB Thái Nguyên. Các nhân tố ảnh hưởng (từ Khách hàng) tới Quản trị Rủi ro cho vay khách hàng DNVVN tại MB Thái Nguyên.
Các nhân tố ảnh hưởng (từ MB) tới Quản trị Rủi ro cho vay khách hàng DNVVN tại MB Thái Nguyên. Bộ máy tổ chức của MB Thái Nguyên .45 vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Thị Thu Hiền Tên luận văn: Quản trị rủi ro trong cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - Chi nhánh Thái Nguyên Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.02 Tên cơ sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các nội dung của quản trị rủi ro trong cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ đó đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đơn vị. Phương pháp nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại có thể hiểu là quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của nhà quản trị ngân hàng lên các đối tượng quản trị và đối tượng kinh doanh nhằm mục tiêu phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
Từ đó, nâng cao mức độ an toàn, khả năng sinh lời và đạt các mục tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn của mỗi ngân hang thương mại. Luận văn nghiên cứu các nội dung của Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm: - Nhận diện rủi ro tín dụng - Đo lường và đánh giá rủi ro tín dụng - Kiểm soát rủi ro tín dụng - Xử lý rủi ro tín dụng Để nghiên cứu và đánh giá thực trạng Quản trị rủi ro trong cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm: - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp so sánh vii Kết quả chính và kết luận: Trên cơ sở đánh giá thực trạng Quản trị rủi ro cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, tác giả đề xuất giải pháp tăng cường Quản trị rủi ro cho vay khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại đơn vị bao gồm: -Tăng cường nhận diện rủi ro tín dụng : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên cần thiết phải tăng cường hơn nữa công tác nhận dạng rủi ro tín dụng, việc thiết lập bộ phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế tại Hội sở chính và các Chi nhánh là điều hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, khi mà các biến động kinh tế diễn ra hàng ngày rất sôi động, khó lường. Bộ phận này sẽ có nhiệm vụ tổng kết những rủi ro thường xảy ra và đúc kết hệ thống thành các nhóm dấu hiệu nhận biết nhằm giảm áp lực cho cán bộ tín dụng và tập trung hơn vào chuyên môn.